Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3032
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No quiero maximizar el equilibrio, sino la sostenibilidad. Me pregunto cómo Mikhail lo hace.
Una de las variantes pasadas - minimizar la propagación en la serie de lotes en las parcelas, la estrategia fue entrenado "en su totalidad", con todas las acciones posibles (parada, trailing stop, salida, inversión), netting.
No fue a la real debido a "bugs" en fuertes.
Minimización al tiempo que maximiza el número de operaciones, paradoja.
Una de las variantes del pasado - minimizar la propagación en la serie de lotes en las parcelas, la estrategia fue entrenado "en su totalidad", con todas las acciones posibles (stop, trailing stop, salida, inversión), netting.
No fue a la real debido a "bugs" en Forts.
Minimización al tiempo que maximiza el número de operaciones, paradoja.
¿Y las variantes actuales?
¿Puede ser más específico? ¿Desviación de qué? ¿Desde una línea recta, como sugerí?
¿Qué pasa con las variantes actuales?
Que haya cinco parcelas (semanas, meses)
1. variante de máximos consecutivos pierde 1/2/7/2/1 - sólo 13 min 1 max 7 spread 6
2. variante 3/4/3/4/3 - sólo 17 min 3 max 4 spread 1
el segundo es más empinada y fue entrenado para reducir el máximo, pero incluso si esta variante 7/8/7/8/7, se prefirió a la primera y la formación sacó.
Actual en la codificación, voy a probarlo tal vez voy a publicar algo.
Bueno, y en consecuencia la comprobación en el fuera de la caja que la serie max no va más allá de la serie max no salió.
Que haya cinco parcelas (semanas, meses)
1. variante de máximos consecutivos pierde 1/2/7/2/1 - sólo 13 min 1 max 7 spread 6
2. variante 3/4/3/4/3 - sólo 17 min 3 max 4 spread 1
la segunda es más empinada y fue entrenada para reducir el máximo, pero incluso si esta variante 7/8/7/8/7, era preferible a la primera y el entrenamiento la sacó.
Actual en codificación, lo probaré tal vez se publique algo.
Bueno, y en consecuencia la comprobación en el fuera de la caja que la serie max no va más allá de la serie max no salió.
Interesante enfoque.
En mi opinión 7/8/7/8/7 (5 fuertes detracciones) es peor que 1/2/7/2/1 (1 fuerte detracción). Pero también hay que experimentar.
Me parece que la desviación de una línea recta tendrá automáticamente todo en cuenta. He leído en alguna parte acerca de un método de este tipo. Tal vez en un libro, tal vez aquí en el foro.
Me parece que la desviación de una línea recta tendrá en cuenta automáticamente todo. He leído en alguna parte acerca de un método de este tipo. Tal vez en un libro, tal vez aquí en el foro.
Prueba este método - lo he inventado ahora, es un poco diferente del mío (es más difícil de justificar :) ).
La línea A se traza desde el principio de la balanza hasta el máximo de la balanza.
La línea B es la línea de tendencia de regresión lineal.
La tarea consiste en encontrar el ángulo entre las dos líneas. O expresar la diferencia del coeficiente de la pendiente en la ecuación lineal de dos vectores a través del coeficiente.
Si lo resuelves y lo pones en código, por favor comparte la función :)
Sí, ten en cuenta que la intersección puede estar a la izquierda del origen - incluso en coordenadas negativas :)
Aquí tienes un método que podrías probar - se me acaba de ocurrir ahora, ligeramente diferente al mío (es más difícil de justificar :) )
La línea A se traza desde el principio del balance hasta el máximo del balance.
La línea B es la línea de tendencia de regresión lineal.
La tarea consiste en hallar el ángulo entre las dos rectas. O expresar la diferencia del coeficiente de la pendiente en la ecuación lineal de dos vectores a través del coeficiente.
Si lo resuelves y lo pones en código, por favor comparte la función :)
Sí, ten en cuenta que la intersección puede estar a la izquierda del origen - en coordenadas negativas incluso :)
¿Estás seguro de que el ángulo significará la estabilidad de la curva? Aquí hay una menos estable bajo su máximo.
O esta otra más estable:
¿Estás seguro de que el ángulo hará que la curva sea estable? Aquí hay una menos estable para su máximo.
O esta otra más estable:
Sí. Cuanto menor sea el ángulo, más estable será el crecimiento del equilibrio.
Sí. Cuanto menor sea el ángulo, más estable será el crecimiento del equilibrio.
La desviación de cada punto de una línea recta es la opción obvia. La mantendré como la principal por ahora.
La conclusión no es obvia. ¿Hay alguna prueba como en los problemas de geometría?
La desviación de cada punto de una línea recta es la opción obvia. La mantendré como principal por ahora.
La línea A-max siempre estará por encima de la línea de regresión. Cuanto más fuertes sean las fluctuaciones de la línea de tendencia, más fuerte será el movimiento a 180 grados (si la balanza no ha ido a pérdida) y más lejos a 270, si la balanza ha ido a pérdida.
La comparación de los dos ángulos permite evaluar la estabilidad de la dinámica del saldo. Indica cuánto ha fluctuado el precio en relación con el crecimiento condicionalmente lineal del saldo. También es posible planificar la matriz de expectativas, y construir un equilibrio lineal ideal en relación con ella (lo que no es el objetivo), y contar las desviaciones de la misma manera.
La línea azul es una nueva línea de tendencia de regresión.
La línea A -máxima siempre estará por encima de la línea de regresión. Cuanto más fuertes sean las fluctuaciones de la línea de tendencia, más fuerte será el movimiento a 180 grados (si el balance no ha entrado en pérdidas) y más a 270, si el balance ha entrado en pérdidas.
La comparación de los dos ángulos permite evaluar la estabilidad de la dinámica del balance. Indica cuánto ha fluctuado el precio en relación con el crecimiento condicionalmente lineal del balance. También es posible planificar la matriz de expectativas y construir un balance lineal ideal frente a ella (lo que no es el objetivo), y calcular las desviaciones del mismo modo.
La línea azul es una nueva línea de tendencia de regresión.
Creo que si tomas tu línea y aumentas su dispersión (inestabilidad), excepto en el punto máximo, la línea de regresión seguirá siendo la misma. Pero la estabilidad será menor.