Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2652
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Soy un fondo como programador, así que estoy nadando en conceptos.
¿Cómo se llama esta combinación? ¿Cómo la busco en Google correctamente?
Se llama tipo de datos algebraico. En general, también se define por la gramática correspondiente.
Teoría de carteras) Que no funciona bien en la práctica debido a la fuerte correlación de casi todos los instrumentos.
¿Es posible construir TS no correlacionadas a partir de instrumentos correlacionados? Lo dudo mucho.
aterrizado ))
Se llama así - Tipo de datos algebraico. En la forma general también se especifica por la gramática correspondiente.
Sí, no hay tal cosa(
Teoría de carteras) Que no funciona bien en la práctica debido a la fuerte correlación de casi todos los instrumentos.
¿Es posible construir TS no correlacionadas a partir de instrumentos correlacionados? Lo dudo mucho.
Pero aún así, estamos hablando de estrategias, no de mercados...
Lo intentaré.
Aquí tienes una mención honorífica, cosita con clase.
Me alegro de ser útil.
Debería escribir un artículo sobre ello.
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feliz de servir
Debería escribir un artículo sobre ello.
Mi... Artículo))))
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¡Enhorabuena!
¡Eres el responsable de toda la rama (en el sentido de tener un resultado práctico certificable)! :)
¡Felicidades!
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Gracias. Eso es sólo parte del backstage.
Eso son detalles innecesarios. Cada uno tiene sus propios conocimientos técnicos).
El poder de la diversificación
Supongamos que tenemos una TC que no gana muy bien, nada bien.
Aquí está su curva de rendimiento
De hecho, es un ruido aleatorio con una tendencia muy débil añadida, la tendencia es tan pequeña que no es visible a simple vista en el ruido.
El problema es que esta "tendencia muy débil" en nuestro caso se dirige hacia abajo, no hacia arriba, y se llama costes de negociación (comisiones, deslizamientos, márgenes) ;)
Así que añadir 100K estrategias, incluso si no están correlacionadas, resultará en un drenaje más rápido.