Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2659

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Valeriy Yastremskiy #:
Cuando apagas el gas de las chuletas que chisporrotean, ¿por qué siguen chisporroteando? Por inercia. )))) y esa es la respuesta correcta.
))
 
sibirqk #:
Si alguien pudiera aprender a predecir en la apertura de cada minuto si el precio será más alto o más bajo en 240 minutos (es decir, el color de una vela de 4 horas), con una probabilidad de al menos 55/45 - que sería alfa.

Esto ya está disponible https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746398
Sólo en cada minuto no tiene sentido pronosticar para 4 horas por delante. Demasiado manchado pronóstico, resulta 240 pronósticos dentro de una duración. Es decir, es posible, pero es un uso ineficiente de los recursos.

Pronóstico para cualquier duración se construye a partir de velas de minutos, pero la encuesta en sí es óptimo para hacer cada 1/10 de la gama de previsión, es decir, 4 horas es normal pronosticar en velas de 20 minutos (al cerrar vela de 20 minutos para iniciar la encuesta). De lo contrario habrá un montón de respuestas similares, porque al pasar a 1/240 nada cambia fundamentalmente.

En cuanto a la calidad de la previsión, resultó depender del par comercial y la duración de la previsión. Crypto y los grandes índices como SNP500 son los que mejor pronostican, mientras que las materias primas y todo lo que depende fuertemente de las noticias y la política son los peores (los índices dependen, pero más suavemente). Bitcoin tiene ahora un 68% de predicciones acertadas en una duración de 3 horas, la mejor tasa que existe. Esta cifra se deriva de predicciones públicas reales en el mercado real.

De media, se puede obtener en torno al 60% para muchos pares y duraciones de 7 minutos a 6 horas.

Es decir, ya se ha alcanzado el nivel de un buen indicador.

 
Evgeny Dyuka #:

Esto ya está allí https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746398
Sólo en cada minuto no tiene sentido para pronosticar 4 horas por delante. Un pronóstico demasiado manchado, resulta ser 240 pronósticos dentro de una duración. Es decir, es posible, pero es un uso ineficiente de los recursos.

Pronóstico para cualquier duración se construye a partir de velas minuto, pero la encuesta en sí es óptimo para hacer cada 1/10 de la gama de previsión, es decir, 4 horas es normal pronosticar en velas de 20 minutos (cuando se cierra la vela de 20 minutos iniciar la encuesta). De lo contrario habrá un montón de respuestas similares, porque nada cambia fundamentalmente al pasar a 1/240.

Los detalles de la aplicación se seleccionan naturalmente de las condiciones reales de negociación y oportunidades. Yo estaba ilustrando el principio en sí. Hice algunos modelos - los minutos abiertos del EUR/USD fueron leídos de un archivo y con un retraso dado (por ejemplo 240 min) el beneficio en pips fue calculado. Con una probabilidad dada, podía ser positivo o negativo y el diferencial se deducía inmediatamente. El diferencial se tomaba para tener en cuenta las posibles sorpresas de la negociación. Se tomó el historial de cinco años y se persiguió en un ciclo de miles y cincuenta veces para obtener el beneficio esperado en cada combinación de parámetros. Resultó que cuando la probabilidad aumenta a 55/45, el diferencial tiene poco efecto en el beneficio total, y el resultado final es bastante decente.



 
Evgeny Dyuka #:


En cuanto a la calidad del pronóstico, resultó que depende del par comercial y de la duración del pronóstico. Las criptomonedas y los grandes índices como el SNP500 son los que mejor predicen, mientras que las materias primas y todo lo que depende en gran medida de las noticias y la política son los peores (los índices son dependientes, pero de forma más suave). Bitcoin tiene ahora un 68% de predicciones acertadas en una duración de 3 horas, la mejor tasa que existe. Esta cifra se deriva de predicciones públicas reales en el mercado real.

De media, se puede obtener en torno al 60% para muchos pares y duraciones de 7 minutos a 6 horas.

Es decir, ya se ha alcanzado el nivel de un buen indicador.

En mi opinión, hay que tener en cuenta no sólo la calidad de la previsión, sino también la influencia del spread. En intervalos pequeños puede ser mayor, pero la influencia del diferencial en el resultado final es más fuerte.
 
Valeriy Yastremskiy #:
Cuando apagas el gas de las chuletas que chisporrotean, ¿por qué siguen chisporroteando? Por inercia. )))) y esa es la respuesta correcta.
La física de los mercados financieros y la física del mundo real son dos grandes diferencias. La física de los mercados financieros, en mi opinión, está más cerca del caleidoscopio de juguete de los niños que de las chuletas en una sartén. Con cada nuevo giro (paso temporal), la combinación de colores (condiciones del mercado) cambia radicalmente. Por supuesto, hay inercia, pero es difícil identificarla y no es tan inequívoca como la de las chuletas en la sartén.
 
Maxim Dmitrievsky #:
¿Y por qué no es algotrading 100% en la señal, ¿cómo funciona eso?
 
mytarmailS #:
y por que en la señal algotrading no es 100%, como funciona?

¿hablas de la demo? no se, igual cerré algo con las manos antes, esa cuenta es para pruebas, no hagas caso.

 
Maxim Dmitrievsky #:

¿Te refieres a la demo? No sé, igual cerré algo con las manos antes, esa cuenta es para pruebas, no hagas caso.

Sí, lo de la demo...
Es que tengo curiosidad y no me queda claro como su algoritmo determina si el trading es manual o algorítmico.
 
mytarmailS #:
Sí, sobre la demo...
Sólo tengo curiosidad y no está claro cómo su algoritmo determina si el comercio es manual o algorítmica.

a través de los identificadores de comercio, hay un marcador.

 
Maxim Dmitrievsky #:

a través de los identificadores de transacción, hay marcas allí.

¿Qué es un identificador de transacción?
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