Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1720

[Rorschach]

Maxim Dmitrievsky:

Gracias por el enlace )) Estaba buscando algo sobre los ciclos naturales

Dependencia de los incrementos horarios con un desfase de 24 respecto al anterior con el mismo desfase, por ejemplo. Es decir, mirar el anterior y predecir el actual

esto funciona siempre que el incremento medio se desvíe de cero (digamos, una muestra de un año). Hay que comprar o vender en consecuencia. Los artículos lo tienen todo

La razón para dividir en incrementos diarios es clara. La sesión americana es un proceso, la europea, y así sucesivamente. En otras palabras, tratamos la sesión europea actual como una continuación de la de ayer, una hora concreta o varias, recortando el resto.

Los ciclos mensuales también son más o menos claros. En cuanto al resto, no lo sé.

Traté de hacer lo mismo para los instrumentos cointegrados (condicionales), para mejorar la cointegración, para tomar por horas. Mejor que toda la gama, pero no inspirado.

Con kotir lo entiendo, pero por qué funciona con los aleatorios...

Por cierto, yo he hecho algo parecido, he calculado la probabilidad de la dirección de la vela en un momento determinado del día y no encontré nada interesante.

De todos los niveles y ciclos redondos recordados, pero el 10% en el fondo de "ruido" cómo usarlo. Por cierto, sorprendido por la existencia del ciclo de 2,5 días, a largo cambiar la configuración, pero el ciclo parece ser real.

[Maxim Dmitrievsky]

Rorschach:

Lo entiendo con kotir, pero por qué funciona en aleatorio...

No sé, que lo compruebe otra persona, a lo mejor es que soy tonto... pero el método es el mismo.

[mytarmailS]

No hay ciclos, sólo hay que calmarse.

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:
no hay ciclos, cálmate ya.

¿lo has comprobado? ) ¿Y si lo hago?

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

¿lo has comprobado? ) ¿Y si lo hago?

seguro)

[Rorschach]

Soy un hándicap, el RNG está roto(((.

#include <Canvas\Canvas.mqh>
void OnStart()
  {CCanvas C;
   int h=1024;
   int w=2048;
   C.CreateBitmapLabel("11",100,100,w,h);
   for(int y=0;y<h;y++)
     {//srand(GetMicrosecondCount());
      for(int x=0;x<w;x++)
        {uchar c=0;
         for(int k=0;k<16;k++)
           {c=uchar(255.*rand()/32767.);
           }
         C.PixelSet(x,y,ARGB(255,c,c,c));
        }
     }
   C.Update();

1 forma: w debe ser una potencia de 2, k es un múltiplo de 4

Forma 2: descomentar srand

El método 2 también debería funcionar con el vórtice Mersen

[mytarmailS]

Chicos, ¿quién sabe cómo se puede hacer una serie de estacionaria junto con la tendencia?? cómo jugar con la distribución o coxes de boxeo allí? o alguna idea?

¿O sólo hay una opción aquí, dividirlo en una tendencia y el "resto"? Si queremos analizar el "resto", necesitamos estacionarios y debemos prever la tendencia por separado.

¿Quién tiene una buena idea al respecto?

[Maxim Dmitrievsky]

Yo, dice su econometría.... de vuelta al jardín de infancia.... y no me atraganté con ella.

[Дмитрий]

mytarmailS:

Chicos, ¿quién sabe cómo se puede hacer una fila estacionaria con una tendencia??? con la distribución para jugar o boxear coxes allí? ¿o alguna idea?

¿O sólo hay una opción aquí, dividirlo en una tendencia y el "resto"? Si queremos analizar el "resto", necesitamos estacionarios y debemos prever la tendencia por separado.

¿Quién es bueno en eso?

Sólo a través de la desviación de una serie podemos hacerla estacionaria.

Bueno, esto es si estudiamos una serie como un todo sin descartar los bultos y el adelgazamiento.

[mytarmailS]

Dimitri:

Sólo si se desdice la serie a una forma estacionaria.

Bueno, esto es si se examina toda la serie, sin descartar trozos y adelgazar

Gracias, pero así es como lo describí.

mytarmailS:

O sólo hay una opción, dividirlo en una tendencia y "el resto". El "resto" es estacionario y la tendencia se predice por separado

Un econometrista haría exactamente eso, pero todos sabemos que no servirá para las cotizaciones, aunque la econometría se creó para esos menesteres ))

Después de esas transformaciones con nuevos datos el modus operandi muere casi inmediatamente, me interesan más las ideas, las alternativas, las reflexiones sobre por qué ocurre, etc.....

Maxim Dmitrievsky:

Yo, dice su econometría.... de vuelta al jardín de infancia.... y no me atraganté con ella.

Oh Sensei, dígame y díganos a todos, qué transformaciones econométricas pueden hacer estacionaria la serie para que el modus operandi no muera con los nuevos datos, sabe que somos todos estúpidos, complazca a su ego, vamos, vamos, todos estamos esperando.