Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 857
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- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
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La API de calendario ha sido anunciada, pero aún no está en MT5.
así que sería interesante utilizar el fondo de noticias... no estoy seguro de que los resultados sean satisfactorios, pero por curiosidad
+ necesidad de buscar intensamente en Google nuevas investigaciones sobre el trabajo con la no estacionariedad. En RL esta investigación se está realizando intensamente en este momento, es decir, el tema sigue evolucionando, así que por ahora me quedo con él. El ejemplo más sencillo es el de las retroalimentaciones múltiples efectivas, que no pueden calcularse analíticamente ni imaginarse, por lo que sólo pueden hacerse mediante múltiples experimentos :)
¡Un calendario es genial! Y mientras tanto, hay que entender los indicadores clave de este calendario, que tienen al menos un impacto potencial en el precio de la moneda, en las expectativas del mercado. En general, el mercado es ruidoso con las especulaciones, pero sin embargo los bancos centrales impulsarán los intereses de sus países, especialmente los de Estados Unidos, Gran Bretaña, la UE, China y Rusia. Y las grandes empresas financieras se dan cuenta de ello.
Por ejemplo, hay más de 50 indicadores económicos para analizar los resultados financieros de las empresas. En realidad, utilizan 4 o 5 indicadores clave para una empresa; esto es así si se tiene la suerte de contar con un economista, si no, calcularán los 10 o incluso los 20. Por eso hay que hablar con los financieros: cada estado tiene sus propias características y su propio conjunto de parámetros clave para su estado actual: recesión, recuperación, recuperación adelantada, crisis (recesión adelantada), etc. De lo contrario, puede perderse en este calendario.
Y en cuanto a los otros dos parámetros, probablemente puedas hacerlo tú mismo.
Pero primero hay que hablar con los expertos en análisis de fondos. y tal vez incluso en su tiempo libre y leer libros sobre el tema para comunicarse era más fácil. Es imposible ser un experto en todo. Has recorrido un largo camino, eso significa que estás cerca del éxito. No dudes y sigue investigando :)
Buena suerte,
Pero primero hay que hablar con los expertos en análisis de fondos y tal vez incluso leer libros sobre el tema para facilitar la comunicación. Es imposible ser un experto en todo. Has recorrido un largo camino, así que estás cada vez más cerca del éxito. No dudes y sigue investigando :)
Conozco bien a FA, hay analistas que conozco con toda una vida de experiencia
Sí, otro 4 parámetro es la evaluación de la situación política en torno a la "BASE" base y moneda cotizada. Se trata de un parámetro de usuario (analítico) muy probablemente. Es decir, probablemente debería ser ponderado de alguna manera manual por algún sistema, estoy seguro de que las financieras tienen algo así. Las luchas políticas, las guerras comerciales... todo eso afecta al mercado financiero no más que los informes de los bancos centrales de los países emisores de las monedas nacionales. Seguramente tienen un sistema de análisis de noticias que suministra exactamente algún tipo de factor de riesgo para las previsiones de divisas basado en las relaciones políticas entre los países. Lo estamos viendo hoy en directo en el rublo)) Por un lado, algunas industrias saldrán ganando, mientras que otras, que hacen un uso intensivo de las importaciones, perderán. A continuación, examinamos su grado de participación en la elaboración del presupuesto y averiguamos su impacto final en el mismo. Parece que el presupuesto a causa del petróleo / gas no sufrirá, pero de nuevo, las industrias afectadas tendrán que subvencionar. Todo está muy interconectado, es necesario calcular)))) En general, hay un montón de factores para el análisis relevante (significativo) / la formación del sistema de comercio NS. Entiendo que ya no quiere aprender de la historia de las citas... Pero si se crea un nuevo algoritmo, que se mencionó anteriormente - el historial de cotizaciones ayudará a comprobar la relación de estos 4 parámetros clave (condicionalmente) y el comportamiento de los precios, no en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo con seguridad. Sin embargo, la solución puede ser aún más simple, sólo estoy compartiendo mi idea. Es usted quien debe decidir.
Así que su sistema de comercio NS es seguramente más relevante día a día. No podemos esperar a que haya estabilidad y un rendimiento del 100% :)
Sí, otro 4 parámetro es la evaluación de la situación política en torno a la "BASE" base y moneda cotizada. Se trata de un parámetro de usuario (analítico) muy probablemente. Es decir, probablemente debería ser ponderado de alguna manera manual por algún sistema, estoy seguro que las financieras tienen algo así. Las luchas políticas, las guerras comerciales... todo eso afecta al mercado financiero no más que los informes de los bancos centrales de los países emisores de las monedas nacionales. Seguramente tienen un sistema analítico de noticias que ofrece exactamente un determinado factor de riesgo para las previsiones de divisas basado en las relaciones políticas entre los países. Lo estamos viendo hoy en directo en el rublo)) Por un lado, algunas industrias saldrán ganando, mientras que otras, que hacen un uso intensivo de las importaciones, perderán. A continuación, se examina el volumen de su participación en el presupuesto y se calcula el impacto final en el mismo. Parece que el presupuesto a causa del petróleo / gas no sufrirá, pero de nuevo, las industrias afectadas tendrán que subvencionar. Todo está muy interconectado, hay que contar))))
Así que su sistema de comercio NS es sin duda más relevante día a día. Estamos deseando que haya estabilidad y un rendimiento del 100% :)
El problema es que los fundamentalistas lo hacen aún peor con los modelos macroeconómicos que los neuronales con los suyos :)))
@geratdc_
No escuches a Maxim, está fuera de onda.
Puedes conseguir fácilmente R2 > 0 retornos. Esto incluso sería suficiente para obtener beneficios en eurusd m5 operando sobre los precios de apertura de la barra, asumiendo un spread de uno o dos pips. Y todo esto son fondos bastante públicos, lo principal es saber utilizarlos.
Pero, ¿dónde se pueden conseguir estos diferenciales?
Para obtener una mayor precisión, tienes que crear tus propios indicadores y modificar las neuronas para que se ajusten a tus necesidades. Entonces R2=0,1 es muy posible, y es rentable.
Luego empiezan problemas aún más complicados, pero no se acepta hablar de ellos en este foro, es antipublicidad.
Y los que son más inteligentes que yo, incluso con indicadores y andamios estándar.
@geratdc_
No escuches a Maxim, está fuera de onda.
Déjate de tonterías, moreno.
seguimiento en el estudio, aún no has estado a la altura de los temas más complejos que se escriben abiertamente en el foro (incluido yo escribiendo) :)
Todos estos puestos parecen excusas estúpidas, sinceramente. ¿Te creerías a ti mismo?
Y eso que no niego la posibilidad de un TS rentable en NS (así como sin él). Pero no entiendo toda esta escritura vacía sin hechos.
No entiendo toda esta tontería de operar en ops m5 y tener en cuenta el spread. La influencia de la propagación es ínfima allí.
No entiendo toda esta escritura ociosa.
Es una pena que este hilo sea para ti una "escritura vacía". En este hilo docenas de personas han descrito varios algoritmos de entrenamiento de modelos, después de los cuales el resultado del modelo en el fronttest comienza a correlacionarse con los resultados en el backtest. Obviamente, nadie va a diseñar un robot que funcione en una sola pieza, habrá que montarlo por partes, probando diferentes algoritmos y paquetes.
La conclusión es obvia: no has probado los algoritmos presentados en este hilo, o habrías cambiado de opinión hace mucho tiempo.
Es una pena que este hilo sea para ti una "escritura vacía". En este hilo docenas de personas han descrito diferentes algoritmos para entrenar modelos, después de lo cual el resultado del modelo en el fronttest comienza a correlacionarse con los resultados en el backtest. Obviamente, nadie va a diseñar un robot que funcione en una sola pieza, habrá que montarlo por partes, probando diferentes algoritmos y paquetes.
La conclusión es obvia: no has probado los algoritmos presentados en este hilo, o habrías cambiado de opinión hace tiempo.
No utilizo los algoritmos de otras personas. No es una escritura vacía cuando se tiene un algoritmo y un informe, y se pueden dar un par de pistas sobre cómo aplicar mejor la CT.
Ha enviado un informe de prueba en el que su NS no funciona, aunque el forward y el backtest parecen iguales. Yo también los tengo, también los hay que ganan dinero pero no siempre, y yo quiero siempre (o casi siempre). Y sólo entonces podré dar consejos.
Todo lo que he visto son retazos de informes sin explicaciones detalladas, y el seguimiento de Mihajlo. Eso es todo. He descrito mis hallazgos, por así decirlo, con más o menos detalle.
Déjate de tonterías, moreno.
seguimiento en el estudio, no has estado a la altura de los temas más complejos que se escriben abiertamente en el foro (incluido yo escribiendo) :)
Todos estos puestos parecen excusas estúpidas, sinceramente. ¿Te creerías a ti mismo?
Y eso que no niego la posibilidad de un TS rentable en NS (así como sin él). Pero no entiendo toda esta escritura vacía sin hechos.
No entiendo toda esta tontería de operar en ops m5 y tener en cuenta el spread. El impacto del diferencial es ya minúsculo allí.
Es fácil. No es mucho para presumir, pero en general la dinámica sigue siendo la misma. Lo principal es llegar a la multiplicación de lotes y entonces será más divertido...
Sí, claro. No hay mucho que presumir, pero en general la dinámica sigue siendo la misma. Lo principal es llegar a la multiplicación de lotes y entonces será más divertido...
Estoy observando, esperando hasta que el rango anual sea al menos 2x