Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1632

[Mihail Marchukajtes]

Vizard_:
Vaya, eres bueno, eres divertidísimo).

Tío, aparece. Vea lo que tengo para usted :-)

[mytarmailS]

Mihail Marchukajtes:

Hombre, ahora te estás volviendo más joven..... Lo sé, así que escucha atentamente que te lo digo por penúltima vez (la última vez será un vídeo). Es por gente como tú que quiero hacer un vídeo, para no tener que explicar la esencia de la existencia cada vez. Existe un modelo causal de formación de precios. No es temporal, sino causa-efecto. Por lo tanto, la razón del cambio de precio son los siguientes factores.

En primer lugar, los Optionistas forman la expectativa del mercado deformando la sonrisa de la volatilidad. Entonces según esta expectativa o internet (los ópticos pueden equivocarse) hay un volumen de negociación con un delta. El volumen muestra el número de participantes delta indica la dirección del volumen negociado + el interés abierto. Sólo entonces el precio cambia de acuerdo con el volumen negociado, y sólo entonces los indicadores cambiarán los valores que TODOS están tratando de utilizar para la predicción de precios. Es decir, usted está tratando de predecir la causa. Bueno, ¿quién de nosotros no está en el know????

Tienes todos estos datos para el SI, pero ¿los tienes para el bitcoin? Así que no pi...di.... Me estás poniendo de los nervios. Aprendan lo básico, señores..... Por eso mi enfoque funciona, a diferencia del tuyo. El suyo también puede ser factible, pero si no se basa en el modelo mencionado, la probabilidad de aleatoriedad en su trabajo es alta. ¿Alguna pregunta?

sin preguntas ))

[Mihail Marchukajtes]

mytarmailS:

sin preguntas ))

Bueno, entonces construye sobre eso y serás feliz. Y lo que Max nos mostró sobre la econometría también es un tema, cuando se opera con los datos correctos desde el principio.

Eso es aquí, piensa en ello ahora que he recogido CI. Es decir, al final, el TS será OI+Volúmenes+Delta. Lo único que falta es una sonrisa. Pero el truco de la sonrisa no está en la sonrisa en sí, sino en su cambio. La sonrisa no es posible obtener de forma automática en el TC y es por eso que quiero conseguir un trabajo oficialmente en un fondo de inversión, por lo que con la ayuda de los programadores locales (que son sin duda en los fondos) para empezar a obtener datos adicionales, no sólo una sonrisa, y tal vez algo más, entonces voy a vivir..... Me compraré una vaca que dé leche :-)

Y luego me cansé de matar el tiempo en tareas sencillas para las que el proger habitual dedica 5 minutos, y estoy un par de semanas. Sad......

[Mihail Marchukajtes]

Te dije que accidentalmente escribí un libro para preparar la conferencia. Bueno, como libro, sólo un panfleto hasta ahora. Así que una de las secciones es "La experiencia es hija de los errores y el genio es amigo de las paradojas" Una vez me equivoqué en la fórmula para convertir los datos. Y era porque tenía muchos paréntesis, como siempre. Me faltó un paréntesis, pero el número total era par, así que el compilador no funcionó mal. Así trabajé durante medio año y obtuve resultados mucho mejores. Un día miré la fórmula y me di cuenta de que me había equivocado. Pero qué clase de lío es ese, si mejora los resultados. No es un porro. ES UN CONJUNTO :-) He llegado a la conclusión de que hay dos tipos de datos: los independientes de las citas y los independientes de las citas. La mayoría de la gente utiliza datos independientes de la cotización y funciona, pero los datos dependientes del precio tienen mejores resultados, pero desgraciadamente son dependientes del precio y cualquier corrección de los datos en el historial en la zona de entrenamiento conduce a resultados diametralmente opuestos. Esa fue una de las razones por las que dejé Alp. Los corregían todas las semanas, lo que despistaba al TS. Y bastaba con cambiar cualquier valor por el paso mínimo de cambiar este valor. Por ejemplo, para aumentar el volumen en cualquiera de las velas en uno durante el período de aprendizaje y el resultado se perdió inmediatamente. Los datos independientes de la cotización no se preocuparon de este cambio y ni siquiera pudieron notarlo manualmente. Pero varias veces me cabreó y encontré esa barra en el historial de 1-2 semanas donde se produjo este cambio. Por pura cuestión de principios. Después de varias búsquedas de este tipo, lo que no fue una tarea fácil, decidí escapar de ellos. Esperemos que no haya nada de eso en el opener.... IMHO

[Mihail Marchukajtes]

De nuevo, cuando descubras cuál es el punto, dirás Fi y estaré completamente de acuerdo contigo. No he inventado nada nuevo ni extravagante. Sólo estoy mirando la cosa más seriamente :-)

[Mihail Marchukajtes]

Un mensaje de 6.000 frases. Y no lo he desperdiciado para nada, oh no para nada :-) Lo principal era pensar en ello, como si estuviera subiendo, todo eso. Pero esta noche dará mucho que pensar. ¿No es bueno para la enseñanza, cuando llevas el conocimiento a las masas :-)

[Mihail Marchukajtes]

Es aburrido cuando se habla con una sola voz :-(... Eh... hubo un tiempo... ¿Recuerdas cuando derribamos el AaaA???? de Belozersky (c) Vendar los ojos

[Aleksey Vyazmikin]

Mihail Marchukajtes:

Hombre, ahora te estás volviendo más joven..... Lo sé, así que escucha atentamente que te lo digo por penúltima vez (la última vez será un vídeo). Es por gente como tú que quiero hacer un vídeo, para no tener que explicar la esencia de la existencia cada vez. Existe un modelo causal de formación de precios. No es temporal, sino causa-efecto. Por lo tanto, la razón del cambio de precio son los siguientes factores.

En primer lugar, los Optionistas forman la expectativa del mercado deformando la sonrisa de la volatilidad. Entonces según esta expectativa o internet (los ópticos pueden equivocarse) hay un volumen de negociación con un delta. El volumen muestra el número de participantes delta indica la dirección del volumen negociado + el interés abierto. Sólo entonces el precio cambia de acuerdo con el volumen negociado, y sólo entonces los indicadores cambiarán los valores que TODOS están tratando de utilizar para la predicción de precios. Es decir, usted está tratando de predecir la causa. Entonces, ¿quién de nosotros está fuera de contacto? ????

Tienes todos estos datos sobre SI, pero ¿los tienes sobre bitcoin? Así que no se f...d. .... Me estás poniendo de los nervios. Aprendan lo básico, señores..... Por eso mi enfoque funciona, a diferencia del tuyo. El suyo también puede ser factible, pero si no se basa en el modelo mencionado, la probabilidad de aleatoriedad en su trabajo es alta. ¿Alguna pregunta?

Dígame cómo unos volúmenes insignificantes en las opciones pueden dar forma a algo en nuestro mercado.

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Vyazmikin:

Dígame, ¿cómo puede un volumen insignificante de opciones dar forma a algo en nuestro mercado?

Están configurando intrínsecamente las expectativas del mercado. Las opciones del SI conforman las expectativas del mercado para ese instrumento en particular. Eso es lo que piensan los operadores de opciones sobre el precio futuro del activo subyacente. No se sabe si piensan correctamente o no, pero sus expectativas se conocen por la curva de la sonrisa y por las posiciones de la opción. Luego negocian el volumen según esa expectativa o no. Nadie dijo que fuera tan sencillo. Solo usa estos datos y mira el mercado desde este punto de vista, te metes en un grupo de profesionales que también se engañan entre ellos e intentan hacer trampa, pero no usas esta información solo juegas a la ruleta. En mi opinión, por supuesto.

Aquí tienes un consejo. Siga durante el día este tablero, aunque sea por la libra, incluso con un retraso de 15 minutos para los usuarios libres y en la destreza usted será extremadamente sorprendido como resulta todo es simple.

Esta pantalla es para una opción sobre la libra en la CME, si no me equivoco. La línea negra es la huelga actual. Flechas para el cambio de barra. Es decir, los cambios en el valor de las opciones

[Aleksey Vyazmikin]

Mihail Marchukajtes:

Forman las expectativas del mercado desde el principio. Las opciones del SI conforman las expectativas del mercado para ese instrumento en particular. Es decir, lo que los operadores de opciones piensan sobre el precio futuro del activo subyacente. No se sabe si piensan correctamente o no, pero sus expectativas se conocen por la curva de la sonrisa y por las posiciones de la opción. Luego negocian el volumen según esa expectativa o no. Nadie dijo que fuera tan sencillo. Solo usa estos datos y mira el mercado desde este punto de vista, te metes en un grupo de profesionales que también se engañan entre ellos e intentan hacer trampa, pero no usas esta información solo juegas a la ruleta. En mi opinión, por supuesto.

Aquí tienes un consejo. Siga durante el día esta tabla incluso en la libra, incluso con un retraso de 15 minutos para los usuarios libres y en la destreza usted será extremadamente sorprendido como resulta todo es simple.

Esta pantalla es para la opción GBP en CME, si no me equivoco

Quiero utilizar los datos de las opciones yo mismo. Tal vez funcione porque ellos lo dicen: la psicología, no la lógica.

Puede obtener información sobre las opciones a través de Quick, me gustaría dar órdenes de comercio allí también, pero cuesta dinero - no hay deseo de asociarse?