Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1627
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Bueno, digamos que no todas las actas, sino las que tienen un cuerpo superior a N puntos como ejemplo
La idea es correcta en teoría, pero en la práctica es mala. Suponemos que los "inversores informados" (institutors, insiders, etc.) deberían comportarse claramente de forma diferente en el mercado, por ejemplo, deberían pasar por encima del mercado con órdenes enormes, colocar "placas" inquebrantables en el mercado, cancelar con una serie de órdenes iguales en intervalos de tiempo iguales, etc. Entonces, este comportamiento puede ser reconocido y explotado. Tal vez fue así en algún momento, en parte, pero no ahora. Por no hablar de los OTC y los darkpools, donde se negocian en su mayoría grandes volúmenes, todas las instituciones y sus allegados llevan tiempo disimulando muy bien el ruido. Por supuesto, es imposible ocultar la inyección de gran liquidez, pero se hace de forma muy retorcida y cada vez es diferente. Así que el filtrado hoy en día sólo reduce los datos, aumentando la probabilidad de ajuste.
Y también Enokenty, te exijo una disculpa pública por lo que me has equiparado, un programador y manitas tan inútil a una personalidad tan destacada como Reshetov Yury. Si hubieras visto su código y la forma de escribirlo, lo habrías admirado como yo admiro la forma de su programación. Sí, hice algunos ajustes en el optimizador que, en mi opinión, mejoraron el rendimiento final, pero es estúpido compararnos a él y a mí. Comparado con él, sólo soy un estudiante de secundaria que siempre se salta las clases y siempre está gritando desde la parte de atrás del colegio "¿Qué? Así que estoy esperando una disculpa.
No sé, es una cuestión de a quién pedir disculpas, a "Misha" o a Yury, sobre todo después de este post autodespreciativo y de nuevo elogioso de Reshetov)))
Reshetov no es nada para venerar, así como yo o usted, tal elección de un ídolo es muy extraño (como para un no-clon). Si fueras fan de Misha Malyshev o Jim Simons, lo entendería, pero Reshetov no es más que un charlatán del foro y un algotrader mediocre, sólo su clon puede ser fan, la probabilidad es cercana al 100%. Creo que no es difícil hacer un clon tonto, cuando no se tiene nada mejor que hacer, pero realmente se está jodiendo la publicidad de Reshetov, es muy evidente.
La idea es correcta en teoría, pero en la práctica es mala. Supone que los "inversores informados" (instituciones, personas con información privilegiada, etc.) deben comportarse claramente de forma diferente en el mercado, por ejemplo, rondando el mercado con enormes órdenes, colocando "losas" impenetrables en la pila, lanzando una serie de órdenes idénticas a intervalos regulares, etc. Entonces, este comportamiento puede ser reconocido y explotado. Tal vez fue así en algún momento, en parte, pero no ahora. Por no hablar de los OTC y darkpools donde se negocian en su mayoría grandes volúmenes, todas las instituciones y cercanas a ellas han estado durante mucho tiempo muy bien disfrazadas de ruido. Por supuesto que es imposible ocultar la inyección de gran liquidez, pero se hace de forma muy retorcida y cada vez de forma diferente. Así que filtrar hoy en día sólo reduce los datos, aumentando la probabilidad de encajar.
He leído el artículo por segunda vez, la primera vez que lo leí hace tiempo, no entendí nada... Intentaré resumir su planteamiento, si no entiendo algo, que me corrija...
1) Del precio seleccionamos puntos que son (matemáticamente / lógicamente) iguales (clusters), Mike tiene una señal del sistema de trading secuencial pero en realidad puede ser cualquier cosa - cruce de ondas, una vela negra a las 10 de la mañana etc. De hecho él mismo dijo que puede ser cualquier cosa.
En términos humanos: simplemente reducimos subjetivamente la dimensionalidad de los datos, reduciendo los grados de libertad, para el AMO (algoritmo de aprendizaje automático). Y esto es probablemente correcto.
2) Además, myha tiene en cuenta los informes del "contexto del mercado", el interés abierto y considera una señal de un sistema secuencial en el contexto del "contexto del mercado" (perdón por el juego de palabras) y entrena una red para cada combinación...
En términos humanos, el "contexto de mercado" también es esencialmente un grupo, y puede ser cualquier cosa. En una situación en la que un clúster (elemento 1) es un clúster anidado (elemento 2), disminuimos la dimensionalidad aún más, en órdenes de magnitud. Y ahora estamos entrenando a AMO en los datos comprimidos recibidos. Esto también es probablemente correcto.
3) Entrenar a AMO1 para que clasifique en tres clases "comprar", "fijar", "no saber"(Micha entrenó para "comprar" y "fijar" por separado, pero no veo el sentido).
4) en los "nuevos datos 1" ver el error de reconocimiento AMO1 y crear nuevas etiquetas en las clases de "comprar / no adivinar" o "comprar / no adivinar" o "sat / no saber
5) Entrenar un segundo AMO2 con los datos y respuestas del primer AMO1
6) En los "nuevos datos 2" observe el error de reconocimiento de AMO2
En términos humanos: Con el segundo AMO2, predecimos si el AMO1 adivinará correctamente su clase
¿cierto mikha? ves que puse todo tu artículo en 10 líneas))
En el caso de la no estacionalidad sustancial, es más correcto hablar de multifractalidad, ya que las características fractales cambian con el tiempo. Estos cambios son tan imprevisibles como cualquier otra cosa.
No me refiero a lo de Hearst y demás, me refiero a un pensamiento más simple de que los patrones (patrones que se repiten) existen pero siempre son diferentes en tamaños y por eso los sistemas no funcionan, el AMO no aprende, el coco no crece).
Muestra las predicciones de la red neuronal poniendo zonas de color en el gráfico. Hay alertas y descargas.
Es posible cambiar el umbral de confianza de la red - de 0 a 100+, a cero se mostrará todo, es decir, a cada minuto.
¡¡¡!!! ¡Sólo funciona en BTCUSD y sólo en el marco de tiempo M1!
Obtiene la información de neuro a través de la API, por lo que hay que habilitar WebRequest en el terminal.
La forma de configurarlo está en las instrucciones adjuntas.
Descargue aquí.
No sé, es una cuestión de a quién pedir disculpas, a "Misha" o a Yury, sobre todo después de este post autodespreciativo y de nuevo elogioso de Reshetov)))
Reshetov no es nada para venerar, así como yo o usted, tal elección de un ídolo es muy extraño (como para un no clon). Si fueras fan de Misha Malyshev o Jim Simons, lo entendería, pero Reshetov no es más que un charlatán del foro y un algotrader mediocre, sólo su clon puede ser fan, la probabilidad es cercana al 100%. No es difícil hacer un clon tonto, creo, cuando no hay nada que hacer, pero te estás cayendo de lleno con la publicidad de Reshetov, es muy evidente.
Terminado el Asesor Experto para MT5.
Muestra las predicciones neuronales añadiendo zonas coloreadas al gráfico. Hay alertas y descargas.
Puedo cambiar el umbral de confianza de 0 a 100+, a cero se mostrará todo, es decir, a cada minuto.
¡¡¡!!! ¡Sólo funciona en BTCUSD y sólo en el marco de tiempo M1!
Obtiene la información de neuro a través de la API, por lo que hay que habilitar WebRequest en el terminal.
La forma de configurarlo está en las instrucciones adjuntas.
Descargue aquí.
Actualizado + historia acumulada, puedes ver cómo piensa neuro. Para mí es llamativa su visión del mercado, sin correlación directa con los indicadores. Experto ahora aquí.
No es perfecto, pero algo está pensando... Sólo la sobrecompra/sobreventa no se puede explicar.