Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2887

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Valeriy Yastremskiy #:

No entiendo cuál es la diferencia entre incrementos y diferencia absoluta de precio en la ventana. Además, se puede entrenar no sólo en incrementos, se puede entrenar en cambios relativos desde el precio absoluto, o en cambios logarítmicos desde el precio absoluto)))))

Los rendimientos son la diferencia x[i] - x[i-1].

y a veces se necesita x [i] - x[i-1044 ].

 
Quiero ejecutar varias estrategias con datos históricos. Por favor, recomiéndenme soluciones listas para modelar.
 
mytarmailS #:
1) para negociar algo, primero hay que analizarlo adecuadamente, los incrementos no son adecuados para el análisis, porque se pierde el conocimiento de los precios pasados.

2) ¿qué se entiende por análisis? Según Wikipedia, el análisis es la división de un todo en partes para su estudio, ¿qué me impide hacerlo visualmente?

3) si por ejemplo un patrón de mercado en funcionamiento es una falsa ruptura de doble techo.
Tenemos una secuencia compleja de eventos y no statsyonary en el tiempo, ¿cuál es el uso de compararlo con SB??? ¿Vamos a obtener algo adecuado en la salida?

4) Me refería a que al analizar el mercado siempre hay que tener en cuenta que es una suma de eventos separados, participantes, acciones, por eso no se repite, demasiadas combinaciones....
También quise decir que al analizar el mercado hay que descomponerlo en participantes, o sus acciones o algo relacionado con ellos, y luego analizarlo, por cierto, esto corresponderá al concepto de la palabra análisis.

5) No soy competente en esto

1) Casi siempre la variable objetivo es un incremento o algo relacionado con él. Incorporar incrementos a los rasgos es otra cuestión. Pero muy a menudo simples transformaciones nos permiten ver la relación de los rasgos con los incrementos. Por ejemplo, la diferencia de medias puede escribirse como una combinación lineal de incrementos, etc.

2) Personalmente, la apofenia se interpone en mi camino. Es difícil no ver algo que realmente quieres ver. Preferiría tener alguna forma de medir la importancia de los niveles: el retorno a ellos, por ejemplo.

3) SB es bastante bueno dibujando dobles máximos. Es importante comprobar si hay alguna diferencia respecto a la SB asociada a este patrón en particular.

4) Bueno, hemos señalado el estado de la lista de participantes. Una lista de posibilidades de su influencia en el mercado es de varias páginas, y ¿cómo se puede averiguar cuándo y qué se aplica a partir de esta lista? Bueno, sí, existe el análisis fundamental, pero tampoco es una panacea y es difícil de hacer.

 

Lo ideal, según tsos, es tomar los ticks, filtrarlos y reducir la muestra, de lo contrario aparecerá aliasing

Pero forex no es Tsos, es otra física, ¿no?

 
Игорь Егоров #:
Quiero ejecutar algunas estrategias con datos históricos. Por favor, recomiéndenme soluciones listas para modelar.

Si quiere hacerlo todo usted mismo, hay una sección CodeBase con muchos ejemplos listos de Asesores Expertos e indicadores. Puede utilizarlos como base para su investigación. En este caso puedes probar estrategias usando herramientas MT4/MT5. MT5 también tiene integración con el lenguaje de programación python. Puede cargar fácilmente los datos históricos necesarios y trabajar con ellos. Aquí hay un ejemplo de la función de carga






import  MetaTrader5 as  mt5

mt5.initialize(timeout=10000)
print(mt5.terminal_info())
print(mt5.version())


def get_data(symbol,  time_start,  time_stop,  count=0):
    name_stocs = ['time', 'open', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'low', 'high']
    tf = mt5.TIMEFRAME_H1

    if  count == 0:
        dataset = pd.DataFrame(
            mt5.copy_rates_range(symbol,  tf,  time_start,  time_stop),
            columns=name_stocs).set_index('time')

        dataset.index = pd.to_datetime(dataset.index, unit='s')
        dataset = dataset.reset_index(drop=True)
    else:
        dataset = pd.DataFrame(
            mt5.copy_rates_from(symbol,  tf,  time_stop,  count),
            columns=name_stocs).set_index('time')

        dataset.index = pd.to_datetime(dataset.index, unit='s')

    dataset = dataset.reset_index(drop=True)

    return  dataset

Para probar tus estrategias necesitas un tester escrito en python. He publicado la mía en este hilo (se puede buscar en Todos los Mensajes en mi perfil).


Si no quieres molestarte, hay una sección Freelance donde puedes hacer un robot/indicador de trading para tu estrategia por tu dinero.

 
Andrey Dik #:

no hay patrones de trabajo con un número fijo de barras en el mercado, como he escrito más arriba (al menos yo no he encontrado ninguno).

Y el uso de patrones con un tamaño dinámico es un reto (me refiero en el marco de MO), hay métodos para estos fines, al menos el mismo análisis de ondas, pero entonces MO no es necesario en absoluto.

MO debe ser apoyado y aplicado, pero en otros niveles de comprensión de las condiciones para su aplicación.

Ningún modelo estándar de MO puede dar un resultado listo de frente. Pero hay soluciones para aplicar MO.

 

Reconocimiento de patrones, ¿quién está dispuesto a tanto lío?

O a través de wavelets con downsampling.

 
Rorschach #:

Reconocimiento de patrones, ¿quién se apunta a ese tipo de hemorragia?

O a través de wavelets con downsampling.

El reconocimiento de patrones o de modelos de mercado es el primer ladrillo.

Se puede hacer con herramientas MQL, pero con MO este método será más avanzado y progresivo.

P.s.

Podemos mirar al futuro con más audacia.

 
Rorschach #:

Reconocimiento de patrones, ¿quién se apunta a ese tipo de hemorragia?

O a través de wavelets con downsampling.

Esto podría haber funcionado cuando la mayor parte del dinero era manejado por visualizadores. Ahora la mayoría son matstat y MO. El hecho de que tengamos un predominio de visualizadores jubilados aquí en el foro no debe confundir.

 
Uladzimir Izerski #:

Aquí, reconocer patrones o pautas de mercado es el primer ladrillo.

Se puede hacer con herramientas MQL, pero con MO este método será más avanzado y progresivo.

P.s.

Podemos mirar al futuro con más audacia.

¿Son incompatibles MO y MQL) o no se puede escribir MO en MQL?

MO (ML) no es un lenguaje de programación, sino un campo de conocimiento.

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