Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2892
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Porque creo que es una tontería y quiero que te des cuenta de eso también
Bueno, yo no estoy expresando certeza, estoy hablando de la posibilidad de la investigación en esta dirección, y allí el resultado puede ser diferente, tal vez habrá ramas relacionadas en las ideas, que acaba de dar el resultado.
Así que no "hizo", pero no podía hacer, de lo contrario el resultado sería. Nadie aquí trató de aplicar MO a este problema :)
Sí, puedo trabajar con una idea durante mucho tiempo hasta obtener resultados. Quizá sería bueno saber cinco lenguajes más, pero cuando se trata de sacar algoritmos, nadie puede ayudarme. Vaughn, incluso en C++ nadie puede interpretar métodos de cuantificación CatBoost ni siquiera por un dinero razonable con fuentes.
Por cierto, el problema de un investigador privado es la ausencia de análisis sistemático de los resultados obtenidos - juzgo por mí mismo.
Por qué tonterías, durante las intervenciones quizá funcione mejor un algoritmo y durante las ventas otro). A los 5 minutos.
Y a lo mejor no hay ningún algoritmo que funcione igual de bien en ambas situaciones.Ese es mi razonamiento.
La validez de un mismo planteamiento puede variar en función del momento, el instrumento, el marco temporal, etc. Por lo tanto, es importante poder comprobar la validez caso por caso. Los métodos ambiguos NO ofrecen la posibilidad de realizar dicha comprobación. Siempre es posible aprovecharse de la incertidumbre del método y engañarse a sí mismo y a los demás con la presencia de una buena opción, que se selecciona una vez finalizada la operación.
Creo que puede haber engaño, pero no sistemática - estamos hablando de los participantes institucionales, donde la decisión es tomada por más de una persona. Por supuesto, todo está respaldado por estadísticas durante el periodo de tiempo requerido ;)
Es como el scoring en los bancos para evaluar a un prestatario - utilizar el modus operandi, pero describir la lógica en palabras.
Si no hay propósito de engañarte a ti mismo o a otros, sólo necesitas métodos algorítmicos inequívocos. Puedes probarlos y tener una opinión informada sobre ellos. Los detalles no son tan importantes como la posibilidad principal de formalizarlos y probarlos sin ambigüedades.
Los enfoques no formalizados son un caldo de cultivo para falsos gurús "que han aprendido las leyes del mercado".
Así que estoy de acuerdo en que el enfoque sistémico es mejor, es sólo que se utiliza para estudiar una mezcolanza de diferentes enfoques - de ahí el efecto de vagar al azar, creo....
En mi opinión, no es el mejor momento para este tipo de investigación)
En cualquier caso, todos los Bancos Centrales copian de un modo u otro a la Fed, cuyas actividades son más estables y están mejor documentadas.
Lástima. Porque no entiendo sus fórmulas - pensé que usted podría ayudarme a entenderlas.
Es una pena. Porque no entiendo sus fórmulas - Pensé que podría ayudarme a entender.
Bueno, si quieres discutir un documento específico con fórmulas muy específicas, entonces publícalo. Creo que sería de interés para todos.
Probablemente dependa del plan de estudios, este es el primer instituto que ofrece estos conocimientos en 81 horas.
Y aquí están las preguntas para el examen de aspirante a inversor cualificado (FFMS 1.0) del Banco Central de la Federación Rusa Tema 8.1. Análisis técnico (p. 135). Análisis técnico (p. 135).
Ejemplo de la pregunta de la figura
Bueno, si quieres discutir un documento específico con fórmulas bastante concretas, entonces publícalo. Creo que sería de interés para todos.
Bueno, digamos que aquí hay dos fórmulas - por lo menos yo no entiendo, aquí la ventana aumenta a medida que avanza el año?
Y en general, sería mejor entender cómo calcular correctamente por puntos.
Se llama programa de aprendizaje de.... Luego hay conjeturas como esta)
¿Puede justificarlo? A mí me pareció bastante bien para una comprensión general de la cuestión.
Bueno, digamos que aquí están las dos fórmulas - por lo menos yo no entiendo, aquí la ventana aumenta a medida que avanza el año?
Y en general, sería mejor entender cómo calcular los puntos correctos aquí.
Documento completo
Sí, para FNERT la ventana se incrementa y es igual al número del mes, parece obvio. RNERM se cuenta inmediatamente para un mes.
Parece sencillo, el signo P significa el producto.