Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3147

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Maxim Dmitrievsky #:
No me gusta mucho discutir homebrews de alguien que no están completamente descritos.

especialmente si no funcionan...

y todas las explicaciones son sermones en círculos que no dicen nada.

 
Renat Akhtyamov #:

Sanych, la barra 1500 de la ventana H1 es siempre lo mismo: una tangente al centro de la ventana.

Se dice más arriba - damos vueltas y vueltas.

Así es.

1500 es el resultado estadístico para RF. La estabilidad por error de clasificación comienza en torno a 1200 bar. Resultó ser cierto para otros modelos también.

 
Uladzimir Izerski #:

Balaboly son los que escriben artículos y se anuncian aquí en el foro, no comercian ).

Solo son peores los que operan con Expert Advisors poco rentables y tienen cola de pavo real en el foro.

 
mytarmailS #:

especialmente si no funcionan...

y todas las explicaciones son sermones en círculos que no dicen nada.

Todo lo que escribo aquí es Rattle o Caret, con algunos refinamientos de trabajo, pero como conocimiento de sistemas en MoD son estos paquetes. Exactamente desde aquí: exploración de datos, preprocesamiento, modelado y estimación. Y un error en cualquier punto lleva todo el esfuerzo a la papelera. El error de clasificación que obtengo menos del 20% es el resultado de algunas mejoras en cada paso de las etapas descritas y dentro de las etapas. Y un error en cualquier punto lleva todos los esfuerzos a la cesta. Me lleva mucho tiempo recopilar estadísticas para justificar una u otra decisión.

Por desgracia, en esta rama sólo hay unas pocas personas con conocimientos del sistema en el Ministerio de Defensa, que (conocimientos) pueden poner en las herramientas profesionales adecuadas. Y en este criterio muy específico - fluidez en R.

 
La serpiente se ha vuelto a morder en la R.
No hay suficiente sangre nueva en el hilo. Elimina a los trolls y atrae a unos cuantos frikis de verdad, entonces sería interesante :)
 
mytarmailS #:

especialmente si no funcionan...

y todas las explicaciones son sermones en círculos que no dicen nada.

Bueno, si no funcionan, también es una experiencia :) pero cuando no está claro de qué se habla y las preguntas capciosas no ayudan....
 
СанСаныч Фоменко #:

1500 es el resultado estadístico para RF. La estabilidad por error de clasificación comienza en torno a 1200 bar. Resultó ser cierto también para otros modelos.

62,5 días.

Hay algo en eso, lo admito.

porque eso es poco más de tres meses.

la resistencia media del TC medio ;)

 
Maxim Dmitrievsky #:
Bueno, si no funcionan, eso también es experiencia :) pero cuando no está claro de qué se está hablando y las preguntas capciosas no ayudan....

es porque la respuesta a una pregunta capciosa no se puede dar en principio ))


Uno afirma que coger rebotes es fácil, tú le dices - bueno, enséñale tu trading, y él te dice: mira mis órdenes en autónomos ))))).

El segundo afirma sobre algún mega grial, tú le dices - ¿cómo puedes demostrarlo? y él te dice: aquí tienes una foto del triángulo masónico )))).

El tercero ....


Ni siquiera tiene gracia, es una especie de droga en sus cabezas....

 

Leo quant.stackexchange, donde los quants no creen en absoluto en los niveles.

Aquí está una de las discusiones.

Я голосую за то, чтобы закрыть этот вопрос как не относящийся к теме,
 потому что анализ графиков (поддержка и сопротивление)
 и стохастические финансы плохо сочетаются друг с другом ... 
– 
Ричи В
 15 февраля 2016 г., 8:41

Así es como la gente inteligente niega lo obvio...

 
mytarmailS #:

Estoy leyendo quant.stackexchange, donde los quants no creen en los niveles en absoluto.

Aquí está una de las discusiones

Así es la gente inteligente, pero niegan lo obvio...

Antes había trades para ruptura de niveles, con takeouts cortos. Funcionaban muy eficazmente por las peculiaridades de la cotización. Luego todos desaparecieron en algún lugar, probablemente los dts aprendieron a luchar. Como estos trades se vendían y mucha gente los compraba, supongo que los bolsillos de alguien quedaron muy vacíos.

Probablemente no tenga nada que ver con MO, a menos que busques específicamente esas ineficiencias con él.

Me pasó lo mismo con el arbitraje, cuando conseguía 200-500% al día y una semana después me baneaban :) Intenté hacer arbitraje mediante MO para engañar al cotizador y ocultar el hecho del arbitraje. No funcionó, quizás lo intenté mal.

Sabiendo que cuando se negocia es mejor moderar el ardor y no ser demasiado descarado, de lo contrario serás baneado, cambié a operaciones más largas. Y con esto no es tan sencillo. Pero correr de dts en dts con la mano extendida no es comico.

Y cuando se trata de la ineficacia, usted todavía tiene que elegir cuáles le permitirá el comercio en el sentido literal, y cuáles no :)
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