Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2713
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¿Niega alguien la posibilidad de presentar información en series temporales? No, simplemente no es suficiente. Y no estoy negando el tiempo, ¿por qué iba a...?
¿Qué no es suficiente? Generas tus "Eventos" a partir de una serie temporal, simplemente tomas trozos de gráfico o muestras, ejemplos de entrenamiento. Haces descomposición de componentes, haces descomposición temporal.
Da igual cómo descompongas la serie temporal original y qué manipulaciones hagas con ella.
También puedes tirarle tomates, soplarle, agruparla, pero no saldrá ningún evento de ella.
Aparentemente, el "Evento" para usted es el hecho de que puede buscar algunos patrones de precios, a la primera clase de techanalysis
¿Qué no es suficiente? Generas tus "Eventos" a partir de una serie temporal, tomas trozos de gráfico o muestras, ejemplos de entrenamiento. Haces descomposición de componentes, haces descomposición temporal. Eso es todo lo que puedes hacer.
No importa en absoluto cómo descompongas la serie temporal original y qué manipulaciones hagas con ella.
También puedes tirarle tomates, soplarle, agruparlo, pero no saldrá ningún suceso.
El precio refleja las acciones agregadas de los operadores: el flujo de agua, un río, y los acontecimientos son acciones discretas: llenar y vaciar el río, es decir, cambiar su curso.
No se trata de rechazar las series temporales - flujo de precios, sino de buscar mediante otras herramientas los puntos que influyen en el flujo.
Al parecer, el "Evento" para usted es el hecho de que es posible encontrar algunos patrones de precios, a la primera clase de techanalysis
Sí, sí - creo que las personas/TS influyen en el precio, y utilizan el análisis técnico INCLUYENDO el análisis técnico para influir en ellos.
El precio refleja las acciones agregadas de los comerciantes -el flujo de agua- de un río, y los acontecimientos -acciones discretas- que llenan y desaguan el río, es decir, que cambian su curso.
No se trata de rechazar las series temporales -flujo de precios-, sino de buscar mediante otras herramientas los puntos que influyen en el flujo.
cada vez más palabras superfluas
Sí, sí - creo que las personas/TS influyen en el precio, y utilizan el análisis técnico INCLUYENDO el análisis técnico para influir en el precio.
Tienes que definir con qué trabajas, todo son generalidades.
o trabajas con precios - series temporales, o con fuentes exógenas de información.
en el gráfico de precios Forex, el evento es la aparición de un nuevo tick en general, otros eventos no ocurren allí.
sus construcciones de indicadores en forma de condiciones no son eventos, así como los patrones.
más y más palabras innecesarias
¿Crees que es fácil para mí inventar abstracciones para ayudar a tu mente a ver una imagen más grande de lo que está acostumbrada?
necesitas definir con qué estás trabajando, todo son generalidades.
o trabajas con precios - series temporales o fuentes de información exógenas.
en el gráfico de precios Forex, el evento es la aparición de un nuevo tick en el caso general, allí no ocurren otros eventos
sus construcciones de indicadores en forma de condiciones no son eventos, así como los patrones.
Precio - rastros - por el que quiero determinar el tipo de bestia y su comportamiento.
¿Por qué hacer referencias a la teoría de series de tiempo - sí - puramente dentro de la teoría - el precio es el objeto de estudio.
Pero las series temporales se utilizan, por ejemplo, para controlar el trabajo de los mecanismos, y allí obtenemos información sobre el mecanismo, hay muchos mecanismos de este tipo, si el transportador se ha roto completamente o no se puede averiguar mediante el análisis de todas estas series temporales.
Verás, los datos de diferentes mecanismos se funden en el vaso a la vez, porque todos empujan el precio, pero la razón es diferente para cada uno de ellos.
Precio - pistas - por el que quiero determinar el tipo de bestia y su comportamiento.
Por qué hacer referencias a la teoría de series temporales - sí - puramente dentro de la teoría - el precio es el objeto de estudio.
Sin embargo, las series temporales se utilizan, por ejemplo, para controlar el trabajo de los mecanismos, y allí obtenemos información sobre el mecanismo, hay muchos mecanismos de este tipo, si el transportador se ha roto completamente o no se puede averiguar mediante el análisis de todas estas series temporales.
Verás, los datos de diferentes mecanismos se funden en el vaso a la vez, porque todos empujan el precio, pero la razón es diferente para cada uno de ellos.
porque se llama clasificación de series temporales, no hay otro término para ello.
cómo se hace es irrelevante. se recogen datos, se hacen manipulaciones (que no son eventos) para hacer una predicción.
todo son datos, no eventos.
¿Y crees que es fácil para mí inventar abstracciones para ayudar a tu mente a ver una imagen más grande de lo que está acostumbrada?
No esperaba tanta diferencia de puntos de vista y enfoques))))
Lo primero que se me ocurrió cuando conocí el terminal en 18, fue coger noticias y acontecimientos mundiales, digitalizarlos de manera formalizada y jugar con la historia. Je, je, el tiempo es más fácil.
Claro que, en esencia, teniendo sólo datos de precios, da igual qué eventos o agregado o suma de eventos causaron tal o cual comportamiento de los precios. Sigo sin entender Alexey, por qué debemos buscar la causa de los movimientos de los precios si aún no podemos relacionar FA y precios. El tiempo también tiene datos actuales y la tarea de pronosticar, no se buscan las causas de los datos actuales, tal vez se busca algo global, medallas para el bien por supuesto, pero no tiene nada que ver con el pronóstico. Sin la formalización del estado actual del mercado en forma de noticias, antecedentes, dinero en circulación, estado de la economía y la industria, la tarea y la terminología no son obvias. Por supuesto, entendemos que todo tiene razones en forma de eventos, pero esto es una superestructura especulativa sobre los datos, además, sin entender los vínculos entre los acontecimientos y los precios, la probabilidad de errores es más que y esta superestructura no será capaz de mejorar la previsión, que es el objetivo en diferentes variantes.
Sobre los términos. Un acontecimiento sigue siendo una acción individual. En el entorno siempre hay un conjunto o suma de eventos. Como a veces hay, aunque no me gusta este término, sinergia, que puede dar lugar a consecuencias tipo avalancha o amplificadas muchas veces, la suma de acontecimientos no es correcta. Prefiero la suma de acontecimientos. Y al precio sigue siendo un patrón.
La tarea, por supuesto, es noble e incluso lógica para conectar los movimientos de precios con el mundo real, pero no hoy. La maldición de la dimensionalidad requiere trillones de veces más poder, sólo tenemos que esperar))))) Y hoy en día sigue siendo mejor buscar cosas más realistas y accesibles))))) Y hay que conocer la terminología de los vecinos al menos para comunicarse)))))