Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2657
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Renate tiene razón, si le he entendido bien.
Bueno, hay un acierto allí sólo en la afirmación banal de que no hay una buena solución universal para este problema.
Deshacerse de la no estacionariedad construyendo signos ingeniosamente dispuestos es una idea bastante normal, pero tampoco universal, por supuesto.
En mi investigación parto del supuesto estándar de estacionariedad a trozos, cuando el mercado tiene algunos estados estacionarios entre los que a veces cambia. Por supuesto, tampoco es un planteamiento universal (la no estacionariedad bien puede ser "flotante").
Bueno, ahí hay validez excepto en la banal afirmación de que no existe una solución universalmente buena al problema.
Deshacerse de la no estacionariedad mediante la construcción de signos ingeniosamente dispuestos es una idea bastante normal, pero no es universal, por supuesto.
En mi investigación parto del supuesto estándar de estacionariedad a trozos, cuando el mercado tiene algunos estados estacionarios entre los que a veces cambia. Por supuesto, tampoco es un planteamiento universal (la no estacionariedad bien puede ser "flotante").
Lo triste, por supuesto, es que no es velocidad y aceleración)))))
Un enfoque bastante normal para investigar. Los estados estacionarios son visibles, modelados, las transiciones también son visibles, pero no modeladas como estados estacionarios. Y flotante no estacionaria, sigue siendo una sustancia compleja, pero el ruido siempre fue y será.
Bueno, ahí hay validez, salvo en la banal afirmación de que no existe una solución universalmente buena para el problema en cuestión.
Deshacerse de la no estacionariedad mediante la construcción de signos ingeniosamente dispuestos es una idea bastante normal, pero no es universal, por supuesto.
En mi investigación parto del supuesto estándar de estacionariedad a trozos, cuando el mercado tiene algunos estados estacionarios entre los que a veces cambia. Por supuesto, tampoco es un planteamiento universal (la no estacionariedad bien puede ser "flotante").
No creo que la idea de la estacionariedad a trozos funcione.
Reducir el retardo conlleva un aumento de la tasa de error de falsos positivos, siempre se trata de un compromiso entre ambos.
El HMM no me parece muy adecuado, porque la conmutación no es del todo uniforme, hay estados atascados o conmutaciones demasiado frecuentes. Es más fácil suponer que los momentos de conmutación son deterministas (y desconocidos).
Enumeración, enumeración... trigonometría, logaritmos, momentos de distribuciones, características temporales... no se puede adivinar cómo debería ser de otra manera
¿De qué estás hablando?)
sobre buscar señales
sobre la búsqueda de señales
no hay nada en el gráfico más que incrementos y tiempo. Y los derivados no aportan nada nuevo. Es extraño que se estanque la agrupación.
no hay nada en el gráfico más que incrementos y tiempo. Y los derivados no dan nada nuevo. Es extraño que la agrupación falle.
Los relaciona de forma diferente con los objetivos, en el caso de las transformaciones. Puede haber resultados diferentes. El clustering, de hecho, no debería dar nada :) claro que puedo lucirme con el clustering de clases, pero hasta ahora no consigo nada sensato. Es decir, cojo y corrijo el zataset original a expensas de los clusters, supuestamente los ejemplos estarán mejor distribuidos por clases. Pero es en el momento actual, y todavía es difícil predecir la aparición de un cluster
Creo que no es difícil, sino imposible de predecir. Identificar los estados actuales, categorizarlos en clases y seguir su aparición en la vida real, eso es lo máximo que lógicamente se puede hacer.