Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1679
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preprocesamiento (en el pasado no hablábamos de entradas en absoluto, elegíamos
en soledad, en silencio.) La última viñeta tenía una correlación
matriz- que muestra las dependencias minúsculas entre las entradas.
(Los algoritmos son frescos,
Los algoritmos son frescos, no tienen más de dos años. Los resultados son de medios a muy buenos.
Como en todas las matracas nuevas hay un componente aleatorio
(se puede quitar). Por el interés, el traqueteo es más...
¿has visto mi artículo sobre el preprocesamiento? ¿está bien, o necesitas uno más complicado? usan mezclas gaussianas, he visto clusters más que estacionales, pero no los he usado.
https://www.mql5.com/ru/articles/5451
Si los mercados fueran repetibles, los patrones funcionarían
Sí funcionan. Y el hecho de que las redes neuronales no las vean, es el problema de las redes neuronales.
el tiempo se inspiró en un buen ejemplo en hubrahttps://habr.com/ru/post/495884/ ayer
sobre la fórmula mágica, bueno, como si sólo desde la teoría de los juegos, se puede buscar algo, el mercado no puede tener memoria, pero puede depender de la jugada anterior de otros jugadores
Es como en el ajedrez: aprendemos el juego de otro, luego intentamos usarlo "de frente", todo parece seguir un plan, le ganamos, pero luego el oponente no quiso seguir nuestros planes preaprendidos.
En el caso del clima, los difusores nos dan confianza en la existencia misma de un patrón. La búsqueda de un tipo particular de ese patrón puede hacerse de diferentes maneras.
La teoría de los juegos suele reducir todo a modelos de probabilidad mediante el equilibrio de Nash. En nuestro caso, dicho equilibrio es inestable, porque permanecer en él supone un drenaje gradual (precios - SB), pero alejarse de él puede conducir a un drenaje catastróficamente rápido. Por lo tanto, se trata de ciertas oscilaciones en torno a la posición de equilibrio, que no se desvanecen pero tampoco se hacen demasiado grandes.
Sí funcionan. Y el hecho de que las redes neuronales no puedan verlas en absoluto es el problema de la red neuronal.
No lo niego, he conocido gente a la que le iba bastante bien el análisis gráfico, pero no es lo mío.
En el caso del tiempo, los difusores nos dan confianza en la existencia misma de un patrón. Buscar el tipo específico de ese patrón puede hacerse de diferentes maneras.
La teoría de los juegos suele reducir todo a modelos de probabilidad mediante el equilibrio de Nash. En nuestro caso, dicho equilibrio es inestable, porque permanecer en él supone un drenaje gradual (precios - SB), pero alejarse de él puede conducir a un drenaje catastróficamente rápido. Por lo tanto, se trata de oscilaciones en torno a la posición de equilibrio, que no se desvanecen, pero tampoco se hacen demasiado grandes.
La cuestión es que ni siquiera se puede encontrar una TS que muestre un beneficio a largo plazo en torno al depósito inicial con unas desviaciones máximas/mínimas dadas, se puede descartar el spread - será una TS de equilibrio, ¿no?
No lo niego, he conocido gente que ha mostrado buenos resultados usando el análisis gráfico, pero no es lo mío.
La cuestión es que ni siquiera se puede encontrar una TS que muestre beneficios a largo plazo en torno al depósito inicial con una desviación máxima/mínima determinada, el diferencial se puede descartar - será una TS de equilibrio, ¿no?
Pero el análisis gráfico puede mostrar el resultado. Patrones, sí. Intento utilizarlos de la manera más eficaz. Sin indulgencias y otras entidades.
Lo de la duración -¿para qué? Si te fijas un objetivo final, es más fácil llegar a él... No es que el mercado vaya a dejarte jugar al alza durante mucho tiempo...
Debo estar repitiendo, en mis propias palabras... ¿O no es eso lo que dices?
Dígame algunas palabras, para que lo entienda...
Dígame algunas palabras para que pueda entender...
Eso es lo que quiero decir:
El mercado no parece dar mucho tiempo para jugar en el lado positivo por definición...
Para encontrar un TS que muestre un buen resultado durante la optimización (formación si en el tema del tema) - no hay problema, más de la mitad de los miembros de este foro saben cómo hacerlo )))
Pero encontrar un TS, que pase una prueba de avance después de la optimización - todo el mundo lo hace, no muchos, pero lo hacen ;)
Pero encontrar una estimación de que el TS ha dejado de funcionar en tiempo real en el comercio real - no sé cómo, sospecho que pocos lo saben,
ZZZ: para determinar que el TC no está funcionando es posible, excepto para observar que el equilibrio comenzó a disminuir regularmente - Creo que esto no es nuestro camino ))
La cuestión es que ni siquiera se puede encontrar una TS que muestre beneficios a largo plazo en torno al depósito inicial con una desviación máxima/mínima determinada, el diferencial se puede descartar - será una TS de equilibrio, ¿no?
Supongo que la estrategia de equilibrio será poco rentable incluso con un diferencial cero. Supongo que el precio medio se mueve de tal manera, que la mayoría de los jugadores suelen perder - porque el spread, en mi opinión, no es suficiente para soportar toda la estructura del mercado. Por lo tanto, tienes que estar en minoría con tu decisión, que siempre es menos de la mitad de la probabilidad. De ahí que el beneficio esperado sea negativo.
No sé cómo encontrar una estimación de que el ST ha dejado de funcionar en tiempo real en el comercio real - sospecho que poca gente lo sabe,
SZZ: para determinar que el TC no funciona puede ser bien, excepto para observar que el equilibrio se ha convertido en la disminución regular - bueno, creo que esto no es nuestro camino )).
Hay muchas herramientas disponibles. En diferentes mercados. Uno se está extinguiendo, para montarse en otros. Cruzar la línea por debajo de la cual no es rentable: cerramos la tienda. Puede que sí. "Valoración" en riesgo.
El balance no, el "resultado" es intermedio... imho. El balance mostrará más/menos cuando todo esté cerrado.
Mi punto es que la equidad debe estar en el plus principal) No en un lugar, sino en otro... Acumulado.
Supongo que una estrategia de equilibrio también sería un poco de pérdida con el spread cero. Asumo que en promedio el precio se mueve de tal manera que la mayoría de los jugadores normalmente perderían - ya que el spread, en mi opinión, no es suficiente para soportar toda la estructura del mercado. Por lo tanto, tienes que estar en minoría con tu decisión, que siempre es menos de la mitad de la probabilidad. De ahí que el beneficio esperado sea negativo.
El diferencial es suficiente para todos los que ganan en él, bueno, si no es suficiente, a continuación, implicar "ingenio" - requotes, grandes deslizamientos - aunque el punto es muy diferente - sus ganancias están garantizadas y sin riesgo, por así decirlo, el corretaje puro
No se trata de eso, no es nuestra suerte, o tenemos que dejarlo todo y ocuparnos de ello))))
En cuanto a la TS óptima que mencioné, hay una trivial - abriendo una barra por turnos compra-venta-compra-venta, independientemente del resultado con un lote constante
con este TS encontró rápidamente el stoploss óptimo y takeprofit, pero este TS funciona con confianza sólo con el aumento de TF - hace mucho tiempo probado, parece en las barras diarias es más o menos estable
PERO... y habrá problemas: las crisis y los cambios en los tipos por parte de la Fed provocarán una serie de derrotas/victorias en dicha ST
es decir, creo que incluso para encontrar un TS "constantemente colgando" cerca de cero, lo más probable es que no sea realista para encontrar tampoco - voy a comprobar GA probador mañana
Al fin y al cabo, hay muchas herramientas. En diferentes mercados. Si uno se empantana, los demás se van. Ha cruzado la línea por debajo de la cual no es rentable: cierra la tienda. Probablemente sea eso. "Valoración" en riesgo.
El balance no, el "resultado" es intermedio... imho. El balance mostrará más/menos cuando todo esté cerrado.
Mi punto es que la equidad debe estar en el plus principal) No en un lugar, sino en otro... Acumulado.
No conozco TS que puedan funcionar sin modificación (u optimización) para diferentes instrumentos, es decir, el problema es el mismo - descubrir que el TS ha dejado de funcionar para el instrumento actual, pero no perder un depósito y lo que hay que hacer después - buscar otro TS u otro instrumento - es de importancia secundaria.
No conozco ninguna TS que pueda funcionar sin modificación (u optimización) para diferentes instrumentos, es decir, el problema es el mismo - descubrir que la TS ha dejado de funcionar para el instrumento actual, pero no perder el depósito, y qué hacer en el futuro - buscar otra TS u otro instrumento - es de importancia secundaria
Para mí, TS - es una combinación de todas las posiciones en todos los instrumentos, los mercados. Puestos abiertos. Y su "resultado" por riesgo/recompensa. Si un elemento del sistema se ha amortizado, su riesgo se reduce a cero y su valor no es importante ahora (cerramos una parte o todo). O bien dejar este elemento, pero de forma que el potencial esté ahí. El "equilibrio de poder" cambia, lo principal es que uno o varios de nuestros elementos en la ST no tiren demasiado de todos los demás...
La modificación no es necesaria. A continuación, exige inmediatamente la modificación de todos los demás. Un limón ha dado su jugo y eso es suficiente. ¿Por qué volver a inflarlo? Sólo si quieres que sea el único que funcione, que 1. Como si fuera mucho, el efecto en forma de resultado final es mejor...