Artículos sobre programación en el lenguaje MQL5

En este artículo vamos a tratar el tema de la inclusión de archivos de sonido en el archivo del Asesor Experto y con ello añadir notificaciones sonoras a los eventos de trading. El hecho de que se incluyan los archivos significa que los archivos de sonido van a estar ubicados dentro del Asesor Experto. De modo que al proporcionar una versión compilada del Asesor Experto (*.ex5) a otro usuario, no tendrá que proporcionarle los archivos de sonido y explicarle dónde hay que guardarlos.

Continuamos con la serie de artículos sobre la programación en MQL5. Esta vez, veremos cómo obtener los resultados de cada pasada de optimización durante el proceso de optimización de los parámetros del Asesor Experto. Se hará la implementación de modo que si se cumplen las condiciones especificadas en los parámetros externos, se escriben los valores correspondientes a la pasada de optimización en un archivo. Además de los valores de las pruebas, guardaremos también los parámetros que han llevado a estos resultados.

La librería estándar de MQL5 le facilita la vida como desarrollador. No obstante, no abarca todas las necesidades de todos los desarrolladores del mundo, con lo cual querrá tener a su disposición más material personalizado para dar un paso más y ampliarla. En este artículo, se describe la integración del indicador técnico Zig-Zag de MetaQuotes en la librería estándar. Para conseguir nuestro objetivo, nos hemos basado en la filosofía de diseño de MetaQuotes.

En este artículo, se tratan los indicadores técnicos como si fueran filtros digitales. Se explican los principios de funcionamiento y las características básicas de los filtros digitales. Además, se van a tratar algunos métodos prácticos para obtener la respuesta al impulso (kernel) del filtro en el terminal de MetaTrader 5 y su integración con un analizador de espectro, que ya existe, descrito en el artículo "Construyendo un analizador de espectro". Como ejemplos, se usan las características del impulso y el espectro de los filtros digitales típicos.

En el artículo de hoy se muestra a los programadores intermedios en MQL5 cómo pueden sacar mayor rendimiento a sus sistemas lineales de trading (lote fijo) mediante una simple implementación de la conocida técnica de potenciación. Se llama así, porque el crecimiento de la curva de patrimonio resultante es geométrico o exponencial, con forma de parábola. En particular, vamos a implementar una variante práctica de MQL5, se trata del método de fracción fija para determinar el tamaño de una posición, desarrollado por Ralph Vince.

MQL5 proporciona a los programadores un conjunto muy completo de funciones y API orientados a objetos, permitiéndoles hacer todo lo que quieran en el entorno de MetaTrader. Sin embargo, hoy en día, la tecnología web es una herramienta extremadamente versátil y puede resultar útil cuando le surge la necesidad de hacer algo muy específico, quiere sorprender sus clientes con algo diferente o simplemente no dispone del tiempo suficiente para dominar una parte concreta de la librería estándar de MQL5. A través del ejercicio de hoy, vamos a recorrer un ejemplo práctico acerca de cómo puede manejar el tiempo que dedica al desarrollo al mismo tiempo que crea un impresionante cóctel tecnológico.

El artículo describe un método para modificar el código de un módulo de señal de trading para la implementación de la funcionalidad que le permite ajustar órdenes pendientes con cualquier diferencia del precio actual: puede ser el precio de cierre o de apertura de la barra anterior o el valor del promedio móvil. Hay muchas opciones. Lo importante es que puede establecer cualquier precio de apertura para una orden pendiente. Este artículo será muy útil para los traders que operan con órdenes pendientes.

Esta es la continuación de otro artículo acerca de la clase POO de MQL5, en el cual se le mostró el modo de implementar un Asesor Experto orientado a objetos desde cero y se le dieron algunos trucos sobre la programación orientada a objetos. Hoy, le voy a mostrar los fundamentos técnicos necesarios para desarrollar un Asesor Experto capaz de hacer trading con noticias. Mi objetivo es seguir proporcionándole ideas acerca de la POO y también abarcar un nuevo tema en esta serie de artículos, trabajando con el sistema de archivos.

El artículo describe un método de creación automatizada de la red neuronal de Asesores Expertos usando MQL5 Wizard y el generador Hlaiman de Asesores Expertos. Le muestra cómo puede empezar a trabajar fácilmente con redes neuronales, sin tener que aprender todo el contenido de la información teórica y escribir su propio código.

Este artículo le muestra cómo implementar un Asesor Experto orientado a objetos desde cero, desde el diseño de una idea teórica de trading hasta la programación de un Asesor Experto en MQL5 que ponga en práctica la idea en un entorno real. Aprender haciendo las cosas es, en mi humilde opinión, un buen planteamiento para tener éxito, así que voy a mostrar un ejemplo práctico para que pueda ver cómo puede ordenar sus ideas para llegar finalmente al código de sus robots de Forex. Mi objetivo es también invitarle a adherir a los principios OO (orientación a objetos).

Hay muchos tipos de gráficos que proporcionan informaciones acerca del estado actual del mercado. Muchos de ellos, como el gráfico de punto y figura, se remontan a tiempos remotos. Este artículo describe un ejemplo de un gráfico de punto y figura usando un indicador en tiempo real.

Sea cual sea la estrategia de trading que utilice, siempre habrá que preguntarse qué parámetros escoger para asegurar futuras ganancias. Este artículo proporciona un ejemplo de un Asesor Experto con una posibilidad de mejorar varios parámetros de símbolos a la vez. Este método está previsto para reducir el sobreajuste de los parámetros y manejar situaciones donde los datos de un solo símbolo no son suficientes para el estudio.

En este artículo se describen los principios para trabajar con internet mediante las peticiones HTTP y el intercambio de datos entre terminales, usando un servidor intermedio. Se presenta una clase de la librería MqlNet para trabajar con los recursos de internet en el entorno MQL5. Seguir los precios por distintos brokers, intercambiar mensajes con otros traders sin salir del terminal, buscar informaciones en internet; estos son solamente algunos ejemplos que se repasan en este artículo.

Hace dos años, en el artículo "La última cruzada" usted y yo, querido lector, vimos juntos un método (bastante interesante y poco usado en la actualidad) de representación de la información en el mercado, el gráfico de punto y forma. Ahora le propongo intentar escribir un robot comercial, basado en patrones que se pueden ver en los gráficos de punto y forma.

En esta ocasión veremos la creación de un asesor multidivisa, cuyo algoritmo de comercio será construido para trabajar con las órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop. En el artículo estudiaremos las siguientes cuestiones: el comercio en un diapasón temporal indicado, cómo establecer/modificar/eleminar órdenes pendientes, la comprobación de la última posición sobre Take Profit o Stop Loss y el control del historial de operaciones en cada símbolo.

En este artículo veremos el desarrollo de un indicador multidivisa para el análisis de la divergencia de precios en un periodo de tiempo determinado. Ya hemos visto muchos momentos importantes en el anterior artículo sobre la programación de indicadores multidivisa: "Desarrollo de un indicador multidivisa de volatilidad en MQL5". Por eso, esta vez sólo nos detendremos en las funciones nuevas, o bien en aquellas funciones que hayan sufrido cambios significativos. Si es la primera vez que se encuentra con el tema de los indicadores multidivisa, entonces le recomendamos que lea en primer lugar el artículo anterior.

Este artículo se ocupa de todo lo que se puede hacer con las cadenas de caracteres en el lenguaje MQL5. El artículo puede ser interesante en primer lugar para los principiantes que se han puesto a estudiar la programación en MQL5. Mientras que los programadores experimentados tienen una buena oportunidad de generalizar y sistematizar sus conocimientos.

El presente artículo va dirigido a programadores a los que les interesa el uso de SQL en sus proyectos. En el mismo, presentamos a los lectores la funcionalidad de SQLite y sus ventajas. El artículo no exige de conocimientos previos de SQLite, pero si sería de agradecer un conocimiento mínimo de SQL.

En el presente artículo se estudia una de las aproximaciones para determinar la utilidad de una señal (tendencia) de flujo de datos. Algunos tests para el filtrado (suavización) de las cotizaciones de la bolsa, bastante útiles, demuestran la posibilidad potencial de crear filtros digitales (indicadores) que no sufran retrasos temporales y no se redibujen en las últimas barras.

El análisis técnico de los contratos de futuros (futuros, en lo sucesivo) se ve dificultado por la breve duración de su circulación. En gráficos relativamente cortos resulta difícil llevar a cabo el análisis técnico, por ejemplo, la cantidad de barras en el gráfico diurno de futuros en el índice de la bolsa ucraniana UX-9.13 es de algo más de 100. Por eso al trader le surge la cuestión sobre la construcción de instrumentos sintéticos sobre los futuros. En el artículo veremos el tema del pegado de la historia de los contratos de futuros con diferentes fechas de duración en el terminal MetaTrader 5.

En la actualidad existen medios suficientes para monitorizar a distancia una cuenta comercial, con toda comodidad: con la ayuda de los terminales móviles, las notificaciones push y el trabajo con ICQ. Pero para todo ello se debe tener conexión a internet. Este artículo describe la creación un experto que les permitirá mantenerse en contacto con su terminal comercial, incluso en el caso de que el internet móvil no está disponible, más concretamente con ayuda de llamadas y mensajes SMS.

En el artículo vamos a hablar del gráfico "Renko" y mostraremos una de las variantes de su realización en el lenguaje MQL5, en forma de indicador. El indicador tiene multitud de modificaciones que lo distinguen del gráfico clásico. La representación se realiza no sólo en la ventana del indicador, sino también el gráfico principal. Además, se ve realizada la representación del indicador en forma de línea en "ZigZag". Les mostraremos, igualmente, varios ejemplos de estrategias de trabajo con el gráfico.

Junto con las variables y las funciones, los arrays forman prácticamente una parte integrante de cualquier lenguaje de programación. Este artículo puede ser interesante en primer lugar para los principiantes que se han puesto a estudiar la programación en MQL5. Mientras que los programadores experimentados tienen una buena oportunidad de generalizar y sistematizar sus conocimientos.

El reproductor de trading. Solo son cuatro palabras, y no requieren ninguna explicación. Le viene a la mente un pequeño dispositivo con botones. Empieza a reproducir al presionar un botón y cambia la velocidad de reproducción al mover la palanca. En realidad, es muy parecido. En este artículo, quiero mostrar el reproductor que he desarrollado y que reproduce el historial de las operaciones como si fuera en tiempo real. El artículo trata algunos matices de la programación orientada a objetos, el trabajo con indicadores y la gestión de los gráficos.

En este artículo voy a describir el proceso de implementación del indicador Moving Mini-Max basado en el artículo publicado por Z.G. Silagadze "Movig Mini-Max: un nuevo indicador para el análisis técnico". El concepto de este indicador se basa en la simulación del fenómeno del túnel cuántico, propuesto por G. Gamov en la teoría de la desintegración alfa.

Además de la creación de las redes neuronales, el paquete del software de NeuroSolutions permite su exportación como archivos DLL. En este artículo se describe el proceso de creación de una red neuronal, la generación de un archivo DLL y su conexión a un Expert Advisor para el trading en MetaTrader 5.

Durante mucho tiempo, la gente ha tenido un gran interés en el análisis multidivisa y el trading multidivisa. La oportunidad de implementar un modo multidivisa completo solo es posible con la versión pública de MetaTrader 5 y el lenguaje de programación MQL5. En este artículo, vamos a proponer un modo de análisis y procesamiento de todos los ticks recibidos para varios símbolos. Como ejemplo, vamos a ver el indicador RSI multidivisa del índice dólar USDx.

El generador de estrategias de trading de MQL5 Wizard simplifica enormemente los procesos de pruebas de los conceptos de trading. El artículo aborda la forma de escribir y conectar al generador de estrategias de trading de MQL5 Wizard su propia clase de gestión de posiciones abiertas moviendo el nivel de Stop Loss a una zona sin pérdidas cuando el precio va en la misma dirección que la posición, proporcionando una protección contra la disminución de sus beneficios durante el trading. También informa sobre la estructura y el formato de la descripción de la clase creada para MQL5 Wizard.

El generador de estrategias de trading de MQL5 Wizard simplifica enormemente los procesos de pruebas de los conceptos de trading. En este artículo se describe el modo de desarrollar un módulo de gestión de dinero y habilitarlo en MQL5 Wizard. Como ejemplo, vamos a considerar un algoritmo de gestión de dinero, en el cual se determina el tamaño de la operación mediante los resultados de la transacción anterior. Además, el artículo aborda la descripción del formato de la clase creada para MQL5 Wizard.

El artículo describe una clase de matrices dinámicas bidimensionales que contienen los diferentes tipos de datos en su primera dimensión. Es conveniente almacenar los datos en forma de tablas para poder resolver una gran variedad de problemas de disposición, almacenamiento y funcionamiento con información de diferentes clases. El código fuente de la clase que implementa la funcionalidad de trabajar con tablas está adjunto al artículo.

En este artículo se explica el modo de escribir su propia clase de señales de trading con la implementación de señales en el cruce del precio con el promedio móvil y la manera de incluirla en el generador de estrategias de trading de MQL5 Wizard, también se describe la estructura y el formato de la clase generada para MQL5 Wizard.

En este artículo se describen los métodos econométricos de análisis, el análisis de la correlación y el análisis de la varianza condicional en particular. ¿Cuáles son les beneficios del método descrito en este artículo? El uso de los modelos GARCH no lineales permite la representación formal de las series analizadas desde un punto de vista matemático y crear predicciones para un número determinado de pasos.

El objetivo de este artículo es investigar las posibilidades de la automatización del trading y el análisis, en base a algunos conceptos del libro de James Hyerczyk "Pattern, Price & Time: Using Gann Theory in Trading Systems" (Modelo, precio y tiempo: el uso de la teoría de Gann en los sistemas de trading), en forma de indicadores y Expert Advisors. Sin querer ser exhaustivo, solo investigamos el "Modelo" en este artículo; la primera parte de la teoría de Gann.

El uso del enfoque orientado a objetos de MQL5 simplifica enormemente la creación de Expert Advisors multidivisa, multisistema y con multiperíodo. Imagine su único EA operando con docenas de estrategias de trading, con todos los instrumentos disponibles y todos los períodos de tiempo posibles. Además, se prueba el EA fácilmente en el probador, y dispone de uno o varios sistemas funcionales de gestión de dinero para todas las estrategias que lo componen.

Supongo que no es ninguna exageración decir que los canales representan la segunda herramienta más popular para el análisis del mercado y la toma de decisiones de trading por detrás de los promedios móviles. Sin profundizar demasiado en los detalles de las estrategias de trading que usan los canales y sus componentes, vamos a hablar de la base matemática y práctica de la implementación de un indicador, que dibuja un canal definido por tres extremos en la pantalla del terminal de cliente.

El tiempo ha tenido un gran valor a lo largo de la historia de la humanidad, y nos esforzamos en no desperdiciarlo innecesariamente. En este artículo, se le va a mostrar cómo acelerar el funcionamiento de su Expert Advisor si su ordenador dispone de un procesador de núcleo múltiple. Además, la implementación del método propuesto no requiere el conocimiento de ningún otro lenguaje aparte de MQL5.

Tras haber escrito antes un artículo sobre un Expert Advisor semiautomático con un interfaz GUI, me he dado cuenta de la conveniencia de mejorar el interfaz con algunas características nuevas para indicadores y Expert Advisors más complejos. Y después de familiarizarme con las clases de la librería estándar de MQL5, he implementado unos widgets nuevos. En este artículo se describe el proceso de diseño e implementación de nuevos widgets GUI de MQL5, que pueden utilizarse con indicadores y Expert Advisors. Los widgets descritos en este artículo son CChartObjectSpinner, CChartObjectProgressBar y CChartObjectEditTable.

Algunos operadores realizan todas sus operaciones de forma automática, y algunos hacen una mezcla de operaciones automáticas y manuales basadas ​​en las salidas de varios indicadores. Y como miembro de este último grupo, necesitaba una herramienta interactiva para poder evaluar de forma dinámica los niveles de riesgo y de beneficio, directamente desde el gráfico. En este artículo vamos a presentar una forma de implementación de un Expert Advisor con un riesgo de pérdida de patrimonio y relación R/R predefinidos. Se pueden modificar los parámetros de riesgo, R/R y el tamaño del lote durante la ejecución en el panel del EA.

Este artículo presenta una clase diseñada para dar un cálculo rápido preliminar de características de varias series cronológicas. Mientras esto se lleva a cabo se calculan parámetros estadísticos y la función de autocorrelación, se lleva a cabo un cálculo espectral de series cronológicas y se construye un histograma.

Este artículo describirá indicadores adaptables avanzados y su implementación en MQL5: Adaptive Cyber Cycle (Ciclo Cibernético Adaptable), Adaptive Center of Gravity (Centro de Gravedad Adaptable) y Adaptive RVI (Índice de Vigor Relativo Adaptable). Todos los indicadores se presentaron originalmente en "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" ("Análisis Cibernético de Acciones y Futuros"), de John F. Ehlers.