Comercio con portafolio en MetaTrader 4
En el artículo se analizan los principios del trading con portafolio y las peculiaridades de su aplicación al mercado de divisas. También se estudian varios modelos matemáticos sencillos para formar el portafolio. Se muestran ejemplos de la implementación práctica del comercio con portafolio en MetaTrader 4: un indicador de portafolio y un asesor para el comercio semiautomático. Asimismo, se describen los elementos de las estrategias comerciales, sus ventajas y sus "escollos ocultos".
Desarrollando las interfaces gráficas para los Asesores Expertos e indicadores a base de .Net Framework и C#
Presentamos una manera simple y rápida de crear las ventanas gráficas usando el editor Visual Studio, con la integración posterior en el código MQL del Asesor Experto. Este artículo está destinado para un vasto círculo de lectores y no requiere ningunos conocimientos de C# y tecnología .Net.
Cómo intercambiar datos: una DLL para MQL5 en 10 minutos.
No hay muchos programadores que recuerden cómo escribir una simple DLL y cuáles son las características especiales de los distintos tipos de vinculación del sistema. Usando varios ejemplos intentaré mostrar todo el proceso de creación de la DLL en 10 minutos, así como discutir algunos aspectos técnicos de nuestra implementación de la vinculación. Mostraré el proceso paso a paso de la creación de la DLL en Visual Studio con ejemplos de intercambio de distintos tipos de variables (números, matrices, strings, etc.). Además, explicaré cómo proteger su terminal de cliente de errores fatales con las DLL personalizadas.
Cómo mejorar el simulador de estrategias para optimizar indicadores usando ejemplos de los mercados de tendencia y flat
Al comerciar con diferentes estrategias a veces se requiere determinar si el mercado se encuentra en tendencia o en flat. Con este objetivo se desarrollan multitud de indicadores. ¿Pero cómo evaluar si el indicador cumple o no con la tarea indicada? ¿Cómo aclarar cuál es el diapasón medio del estado del flat o de la tendencia para definir nuestros stops y objetivos? En este artículo se propone usar para ello el simulador de estrategias, demostrando al mismo tiempo que no solo sirve para la optimización de robots para determinadas necesidades. Como indicador de prueba vamos a usar a nuestro viejo conocido ADX.
Desarrollando un EA comercial desde cero
Comprenda cómo desarrollar un EA para tráding programando lo menos posible
Algoritmos que generan ingresos empleando órdenes Trailing Stop
El objetivo de este artículo es estudiar la rentabilidad de los algoritmos con diferentes entradas y salidas en el mercado usando órdenes Trailing Stop. Los tipos de entrada que se usaran son las entradas aleatorias y las entradas inversas. Las órdenes Stop que se usarán son las de tipo Trailing Stop y Trailing Take. El artículo describe los algoritmos generadores de ingresos con una rentabilidad en torno al 30% al año.
Secretos del Terminal de cliente MetaTrader 4: Los indicadores
¿Va a escribir su propio indicador? Quizá lo que necesita de los indicadores ya está implementado en el terminal de cliente. Entonces, ¿para qué reinventar la rueda? Una tabla recapitulativa de las características de los indicadores integrados; funciones y métodos especiales para añadir indicadores a un gráfico; construcción de niveles; representación gráfica de los indicadores con distintos períodos de tiempo.
Aprenda por qué y cómo diseñar su sistema de trading algorítmico
En este artículo, mostraremos los fundamentos de MQL que permitirán a los tráders principiantes diseñar su propio sistema de trading algorítmico (Asesor Experto) mediante el diseño de un sistema de trading algorítmico simple después de mencionar algunas ideas básicas de MQL5
Trading Usando Linux
The article describes how to use indicators to watch the situation on financial markets online.
Perceptrón Multicapa y Algoritmo de Retropropagación
Recientemente, al aumentar la popularidad de estos dos métodos, se han desarrollado tantas bibliotecas en Matlab, R, Python, C++, etc., que reciben el conjunto de entrenamiento como entrada y construyen automáticamente una red neuronal apropiada para el supuesto problema. Vamos a entender cómo funciona un tipo básico de red neural, (perceptrón de una sola neurona y perceptrón multicapa), y un fascinante algoritmo encargado del aprendizaje de la red, (gradiente descendente y retropropagación). Estos modelos de red servirán como base para los modelos más complejos que existen hoy en día.
Meta proyecto COT - nuevos horizontes para el análisis del informe CFTC en MetaTrader 4
El artículo es sobre el uso de datos del informe del CFTC (de interés abierto) en MetaTrader. El artículo describe el proyecto META COT en detalles, se muestra cómo cargar y procesar la información necesaria. El Asesor Experto incluido en el proyecto nos ayudará a analizar la eficacia del concepto presentado en el artículo. Finalmente, sacaremos algunas conclusiones y ofreceremos sugerencias útiles.
Módulo de señales comerciales según el sistema de Bill Williams
En el artículo se describen las reglas del sistema comercial de Bill Williams, el orden de uso del módulo MQL5 desarrollado para la búsqueda y marcado de patrones de este sistema en el gráfico, el comercio automático según los patrones hallados, y también se presentan los resultados de la simulación con diferentes instrumentos comerciales.
Distribuciones estadísticas en forma de histogramas sin búferes de indicador y matrices
En el artículo se estudia la posibilidad de crear los histogramas de las distribuciones estadísticas de las características del mercado usando memoria gráfica, es decir, sin usar búferes de indicador y matrices. Se adjuntan ejemplos detallados de la construcción de este tipoo de histogramas y se muestra la llamada funcionalidad "oculta" de los objetos gráficos del lenguaje MQL5.
Investigando las características estacionales de las series temporales financieras con la ayuda de diagramas Boxplot
Investigando las características estacionales de las series temporales financieras con la ayuda de diagramas Boxplot. Cada diagrama de caja individual ofrece una buena imagen sobre la distribución de los valores en el conjunto de datos. A pesar de sus similitudes visuales, no debemos confundir el diagrama de caja con el gráfico de velas japonesas.
Creando un ayudante para el comercio manual
El número de robots comerciales para trabajar en los mercados de divisas está creciendo últimamente como una bola de nieve. En ellos se implementan diferentes conceptos y estrategias, pero nadie ha conseguido hasta el momento crear una muestra perfecta de inteligencia artificial que nunca tenga pérdidas. Por eso, muchos tráders se mantienen fieles al comercio manual. Precisamente para esos especialistas se crean los ayudantes robotizados, los llamados paneles comerciales. Este artículo es otro ejemplo más de la creación de un panel comercial partiendo "desde cero".
Desarrollo de indicadores bursátiles con control de volumen tomando como ejemplo el indicador delta
En el artículo se analiza el algoritmo de construcción de indcadores sobre volúmenes reales usando las funciones CopyTicks() y CopyTicksRange(). Asimismo, se muestran las peculiaridades de la construcción de estos indicadores y se describe su funcionamiento en tiempo real y en el simulador de estrategias.
Funciones para la Gestión de fondos en un Expert Advisor
El desarrollo de estrategias de trading se basa inicialmente en la búsqueda de pautas para entrar y salir del mercado, así como en el mantenimiento de las posiciones. Si somos capaces de poner algunas pautas en forma de reglas para el trading automatizado, entonces se encargará el trader del cálculo del volumen de las posiciones, el valor de los diferenciales, así como el mantenimiento de un nivel seguro de fondos hipotecarios para garantizar las posiciones abiertas en el modo automatizado. En este artículo usaremos el lenguaje MQL5 para realizar ejemplos sencillos sobre cómo llevar a cabo estos cálculos.
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte I): Concepto, organización de datos y primeros resultados
Tras analizar una ingente cantidad de estrategias comerciales, ejecutar multitud de encargos de preparación de programas para los terminales MT5 y MT4, y visitar distintos sitios web de MetaTrader, hemos llegado a la conclusión de que una mayoría aplastante de esta diversidad se construye en la práctica sobre un número fijo de funciones elementales, acciones y valores que se repiten de un programa a otro. El resultado de semejante trabajo es la biblioteca multiplataforma "DoEasy", que permite crear fácil y rápidamente programas para МetaТrader 5 y МetaТrader 4
LifeHack para tráders: preparando "comida rápida" a partir de indicadores
Si usted se ha decidido a dar el salto a MQL5 solo ahora, entonces este artículo le resultará muy útil: por una parte, el acceso a los datos de los indicadores y a las series se ha ejecutado en el estilo MQL4, al que usted ya está acostumbrado, y por otro, toda la implementación se ha escrito en MQL5 con la misma sencillez. Todas las funciones son totalmente comprensibles y se adecuan perfectamente a la depuración paso a paso.
Un Gestor de Órdenes Virtuales para rastrear órdenes dentro del entorno centrado en posiciones de MetaTrader 5
Esta biblioteca de clase se puede añadir al Asesor Experto de MetaTrader 5 para activarla y escribirla con un enfoque centrado en las órdenes, muy similar a MetaTrader 4, en comparación con el enfoque basado en posiciones de MetaTrader 5. Esto se consigue rastreando las órdenes virtuales en el Terminal de Cliente MetaTrader 5, manteniendo a la vez un stop de seguridad para cada posición como protección ante desastres.
Neuroredes profundas (Parte V). Optimización bayesiana de los hiperparámetros de las DNN
En el artículo se analizan las posibilidades de la optimización bayesiana de los hiperparámetros de las neuroredes profundas obtenidas con diferentes formas de entrenamiento. Se compara la calidad de la clasificación de las DNN con los hiperparámetros óptimos en diferentes variedades de entrenamiento. Se ha comprobado mediante forward tests la profundidad de la efectividad de los hiperparámetros óptimos de la DNN. Se han definido los posibles campos de mejora de la calidad de la clasificación.
Asesor Experto multiplataforma: Niveles stop
En este artículo se analiza la implementación de niveles stop en el asesor comercial, la implementación es compatible con las plataformas MetaTrader 4 y MetaTrader 5.
Matemáticas en el trading: Ratios de Sharpe y Sortino
El rendimiento es la métrica más obvia usada por los inversores y los tráders principiantes a la hora de analizar la efectividad del comercio. Los tráders profesionales utilizan herramientas más fiables para el análisis de estrategias, como los ratios de Sharpe y Sortino.
Análisis de regresión múltiple, generador y probador de estrategias en una sola aplicación
El artículo ofrece una descripción de las formas de utilización del análisis de regresión múltiple para el desarrollo de sistemas de trading. Muestra el uso del análisis de regresión para la automatización de la búsqueda de estrategias. Se proporciona como ejemplo una ecuación de regresión generada e integrada en un asesor experto sin necesidad de disponer de habilidades de programación.
Neuroredes profundas (Parte I). Preparación de datos
Esta serie de artículos continúa y desarrolla el tema de las neuroredes profundas (DNN), que ha sido incluidas en los últimos tiempos en muchas áreas aplicadas, incluyendo el trading. Se analizan las corrientes de dicho tema, comprobándose con experimentos prácticos los nuevos métodos e ideas. El primer artículo de la serie está dedicado a la preparación de los datos para las DNN.
¿Cómo copiar señales con la ayuda de un asesor según sus propias normas?
Al suscribirse a una señal puede darse la situación siguiente: su cuenta comercial tiene un apalancamiento de 1:100, el proveedor tiene un apalancamiento de 1:500 y comercia con un lote mínimo, y sus balances comerciales son prácticamente iguales, además, el coeficiente de copiado es del 10% al 15%. En este artículo hablaremos de cómo aumentar el coeficiente de copiado en ese caso.
Cuadrícula y martingale: ¿qué son y cómo usarlos?
En este artículo trataremos de explicar con detalle qué son la cuadrícula y el martingale, y qué tienen en común. También intentaremos analizar cómo de viables son en realidad estas estrategias. En el artículo habrá una parte matemática y otra práctica.
Exponer código C# a MQL5 usando exportaciones no gestionadas
En este artículo presento diferentes métodos de interacción entre código MQL5 y código gestionado C#. También facilito varios ejemplos sobre cómo ordenar estructuras MQL5 en contraposición a C#, y cómo invocar funciones DLL exportadas en scripts MQL5. Creo que los ejemplos que proporciono podrán servir como base para estudios futuros sobre escritura de DLLs en código gestionado. Este artículo también abre puertas para MetaTrader para usar varias bibliotecas que ya están implementadas en C#.
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte XIV): El objeto "Símbolo"
En este artículo vamos a crear un objeto de símbolo que será el objeto básico para crear la colección de símbolos. Con su ayuda, podremos obtener los datos de los símbolos necesarios para su posterior análisis y comparación.
Intercambio de datos entre indicadores. Es fácil
Queremos crear un entorno que proporcione acceso a los datos de los indicadores adjuntos a un gráfico y que tenga las siguientes propiedades: ausencia de copiado de datos; modificación mínima del código de métodos disponibles si necesitamos usarlo; es preferible el código de MQL (por supuesto, tenemos que usar DLL pero usaremos una docena de strings de código de C++). El artículo describe un método sencillo para desarrollar un entorno de programa para el terminal de MetaTrader que proporcione medios para acceder a los buffers del indicador desde otros programas MQL.
Implementación de Take Profit en forma de órdenes limitadas sin cambiar el código fuente del EA
Desde hace mucho en el foro se discute la cuestión del uso de órdenes limitadas en vez de colocar el Take Profit estándar para la posición. ¿En qué consiste la ventaja de este enfoque y cómo se puede implementarlo en la negociación? En este artículo me gustaría proponerles mi propia visión de las respuestas a estas preguntas.
Aplicación de lógica difusa en el trading por medio del MQL4
El artículo se refiere a ejemplos de la aplicación de teoría de conjuntos difusa en el trading por medio del MQL4. El uso en el desarrollo de la librería FuzzyNet del MQL4 en un indicador y un Asesor Experto se describe así.
Creación de un Expert Advisor que opera con varios instrumentos
El concepto de diversificación de activos en los mercados financieros es bastante antiguo, y siempre ha atraído a los operadores principiantes. En este artículo, el autor propone un enfoque muy simplificado para la implementación de un Expert Advisor multidivisa, para una introducción inicial a este tipo de estrategias de trading.
Desarrollamos un Asesor Experto multiplataforma para colocar StopLoss y TakeProfit de acuerdo con nuestros riesgos
En este artículo, vamos a diseñar un EA que nos permite automatizar el proceso de la definición del lote que se usa para entrar en la transacción de acuerdo con nuestros riesgos. Además, este EA permitirá colocar automáticamente Take Profit con una proporción seleccionada respecto a Stop Loss, es decir, para cumplir la razón de 3 a 1, 4 a 1 o cualquier otra seleccionada por nosotros.
Técnica (Optimización) de Prueba y algunos criterios para la selección de los parámetros del Asesor Experto
No hay ningún problema en encontrar el Santo Grial de la prueba, sin embargo es mucho más difícil deshacerse de él. Este artículo aborda la selección de parámetros de funcionamiento del EA un con grupo automatizado de procesos de optimización y prueba de resultados con máxima utilización de las capacidades de rendimiento del Terminal y mínima carga del usuario final.
¿Puede predecirse el mercado Forex? ¿Cómo crear una estrategia de trading propia?
Todo el que empieza a trabajar en Forex intenta responder a estas preguntas. Pero no todos encuentran la respuesta, incluso después de muchos años de duro trabajo y búsqueda. Personalmente, he respondido a esta pregunta y muchas otras de este artículo. Como resultado de estas respuestas se ha determinado una forma eficiente de crear una estrategia de trading.
Expresiones regulares para los traders
Una expresión regular es un lenguaje especial para el manejo de textos mediante la aplicación de una regla especificada, también llamada un regex o regexp para abreviar. En este artículo, vamos a mostrar cómo manejar un informe sobre el trade con la librería RegularExpressions para MQL5 y también demostrar los resultados de optimización después de usarlo.
Evaluación de los sistemas de trading -la eficiencia de entrada, salida y transacciones en general
Hay muchos criterios que permiten determinar el rendimiento y la rentabilidad de un sistema de trading. No obstante, los traders están siempre dispuestos a poner a prueba de choque cualquier sistema. En este artículo se explica cómo se pueden utilizar las estadísticas basadas en la medida del rendimiento, en la plataforma MetaTrader 5. Se incluye la clase para convertir la interpretación de las estadísticas para traders a una que no se contradice con la descripción presente en el libro "Statistika dlya traderov" (Estadísticas para traders) escrito por S.V. Bulashev. Se incluye también un ejemplo de optimización de una función personalizada.
Conectando redes neuronales de NeuroSolutions
Además de la creación de las redes neuronales, el paquete del software de NeuroSolutions permite su exportación como archivos DLL. En este artículo se describe el proceso de creación de una red neuronal, la generación de un archivo DLL y su conexión a un Expert Advisor para el trading en MetaTrader 5.
Usando archivos de texto para guardar los parámetros de entrada de asesores, indicadores y scripts
En el artículo vamos a analizar cuestiones relacionadas con el guaradado de objetos dinámicos, matrices y otras variables en forma de propiedades de asesores, indicadores y scripts en archivos de texto. Estos son un complemento cómodo a la funcionalidad de los recursos estándar propuestos por los lenguajes MQL.