Backtesting/Optimierung - Seite 29

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Ich würde denken, dass jedes optimierte Ergebnis auch durch einen Backtest gegen einen nicht optimierten Zeitrahmen gefiltert werden müsste. Die Automatisierung dieses Prozesses (Runde 1 Test, Runde 2 Test, Runde 3 Test) wäre hervorragend und die Ergebnisse würden viel höhere Qualität für die Rekonfiguration des EA nachher ich glaube, sein.

Es ist sinnvoll, dass einige EA zwischen verschiedenen Werten oszillieren, die "gut" sind, wenn sich der Markt ändert, und dann zu den vorherigen Werten zurückkehren. Diese Oszillationen würden auch einen automatischen Wechsel zwischen verschiedenen Einstellungen nahelegen. Dies könnte durch die EA-Ereignisse zeitlich gesteuert werden, z. B. 2 aufeinanderfolgende Verluste lösen die Neukonfiguration aus. Starten Sie mit den vorherigen guten Einstellungen in einem Backtest, dann Failback zur Optimierung der Einstellungen.

Bei genügend freier CPU-Zeit wäre ein automatisiertes Skript zum Auffinden neuer potenzieller Einstellungen gut, auch wenn sie nicht automatisch verwendet werden. Ich müsste die optimierten Ergebnisse nach ein paar Dingen filtern: Anzahl der Trades, Drawdown, etc.

 

Kann jemand die Dateien aus dem Artikel herunterladen? Ich habe es mit der russischen Originalversion und der übersetzten Version versucht, und beide Dateidownloads schlugen fehl.

 

Handelt es sich bei den Dateien, die Sie meinen, um diese? (angehängt)

Dateien:
desktop.zip  8 kb
 

Rashid Umarov von Metaquotes hat gestern einen neuen englischen Artikel veröffentlicht, den ich interessant fand.

Tester im Terminal MetaTrader 4: Es sollte bekannt sein - MQL4 Artikel

Wackena

 

MT4 Backtest mit gesammelten Tickdaten ist zuverlässig oder nicht?

diese Frage ist in allen Threads.

Ich denke, dass die Ausführung eines EA vorwärts für 2 Wochen und den Vergleich der Ergebnisse könnte sagen, ob dieser Backtest zuverlässig ist.

Hat das jemand gemacht?

 

EA-Backtester

Hallo Leute,

Ich bin auf der Suche nach einem Skript oder einem anderen Tool, das mir helfen kann, die Leistung eines EAs zu definieren.

Mein Hauptziel ist es, den EA so zu definieren, wie sie das SYSTEM in

FX-PERFORMANCE

Und die Daten sollten die Daten aus dem Backtester (MT4) sein.

Die Kriterien sind:

EA-Name/

* Pair .

* TIime fraim /// auf dem der EA läuft

* Startdatum

* durchschnittlicher Handel pro Monat

* durchschnittlicher Gewinn in Pips monatlich

* maximaler Gewinn in Pips monatlich

* Mindestgewinn in Pips monatlich

* Gesamtgewinn in Pips.

* durchschnittlicher Gewinn in $$ monatlich

* maximaler Gewinn in $$ monatlich

* Mindestgewinn in $$ monatlich

* Gesamtgewinn in $$.

* Gewinn%

* MAX DD%

Haben Sie etwas Ähnliches?

Vielen Dank

Kelvin.

 

Hallo zusammen

Wie berücksichtigen Sie die Spreads beim Backtesting?

Sind die Ergebnisse nach Spreads oder vor Spreads?

Mit freundlichen Grüßen

El Cid

 

Wie kann ich diese Dateien für die automatische Optimierung verwenden?

w4rn1ng:
Handelt es sich bei den Dateien, die Sie meinen, um diese? (beigefügt)

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Hallo!

Wie kann ich diese Dateien für die automatische Optimierung verwenden?

Mit freundlichen Grüßen,

SIDDESH

 

Optimiert mit allen Durchläufen

Ich habe in letzter Zeit an einer neuen Idee gearbeitet und mehr langfristigen Handel getestet, als ich während des Optimierungsprozesses feststellte, dass von den über 2.600 verschiedenen Einstellungskombinationen, die ich ausprobiert habe, bevor ich sie gestoppt habe, nicht eine einzige am Ende unrentabel war! Ich wollte nur wissen, ob andere Leute ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich war nicht übermäßig beeindruckt von den einzelnen Einstellungen, da es sich um Daten aus mehreren Jahren handelte, aber die Tatsache, dass sie alle bestanden, fand ich ziemlich cool!

Sagen Sie mir Ihre Meinung.

 

Wow, das ist unglaublich, Willis, ich schätze, du hattest ein gutes System, um damit zu beginnen.

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