Backtesting/Optimierung - Seite 25
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Versuchen Sie dies http://ratedata.gaincapital.com/. Das einzige Problem ist, dass die Download-Bandbreite begrenzt ist, so dass es lange dauert, Dateien herunterzuladen. Dann müssen Sie sie für MT geeignet machen. Ich glaube, ich habe in irgendeinem Forum einen Beitrag gesehen, wie das geht, aber ich habe vergessen, wo...
EA mit 90% Modellierungsqualität?
kann jemand zeigen, wo ich einen EA finden kann, der 90% Modellierungsqualität hat?
Danke
kann mir jemand zeigen, wo ich einen EA finden kann, der 90% Modellierungsqualität hat? Danke
Hallo jong52yuara.
In der Tat hat kein EA 90% Modellierungsqualität.
Der Prozentsatz der Modellierungsqualität bezieht sich auf Ihre Backtest-Daten. (alle Ticks).
Versuchen Sie also besser, "Wie kann ich nicht 90% Modellierungsqualität" von Paaren zu finden.
Grüß Gott,
kann jemand zeigen, wo ich eine EA, die 90% Modellierung Qualität hat zu finden? Danke
KEINE HATTE INDIKATOREN ARBEITEN BEI DER MODELLIERUNG 90%.
weil Sie in riskant kommen, wenn in Forex kommen ...
EA scheitert mit "Every Tick" / minimalem StopLoss-Wert
Hallo,
1. In MT4 Tester, warum die meisten EA mit Modell "Every Tick" fehlgeschlagen, auch wenn sie mit dem Modell "Control Points" durchführen?
2. Was ist der minimale Stoploss-Wert, den wir in der Funktion Ordersend() verwenden können?
3. Ich denke, dass dieser minimale Stoploss-Wert kleiner sein könnte (ohne den Fehler 130: Ungültige Stops zu erhalten), wenn man einen EA offline testet.
Haben Sie die gleichen Erfahrungen gemacht?
Danke!
Gibt es einen Unterschied bei der Verwendung von PERIOD_15 anstelle des ganzzahligen Werts 15?
Hallo,
A. Ich verweise auf diesen Beitrag http://forum.mql4.com/4965
und die Antwort von irusho1:
...
3. hardcodieren Sie Ihren Timeframe im Tester (d.h. verwenden Sie iTime, iHigh, etc. verwenden Sie explizit PERIOD_?? anstelle von 0 oder Period() Funktion)
und lassen Sie Ihren EA nur auf einem 1-Minuten-Frame laufen)
...
B. Warum ist dieser Punkt wichtig, um einen Test näher an die Realität zu bringen?
C. Gibt es einen Unterschied bei der Verwendung von PERIOD_15 anstelle des Integer-Wertes 15?
Ist es in diesem Forum möglich, ein anderes Mitglied zu kontaktieren?
Wenn ja, wie kann man das tun?
Vielen Dank
Backtesting eines EA (mit festem Zeitrahmenwert) liefert unterschiedliche Ergebnisse !!!
Hallo,
1. Ich habe einen festen Wert PERIOD_M15 für den Timeframe-Parameter für alle Indikatoren festgelegt.
So müssen wir das gleiche Ergebnis für jeden Zeitrahmen in der Tester-Einstellung ausgewählt erhalten.
Denn die Kauf-/Verkaufsbedingungen basieren nur auf diesen 3 Indikatoren mit einem festen Zeitrahmenwert.
Aber ich habe unterschiedliche Ergebnisse erhalten! Warum?
diClose0=iClose(NULL,PERIOD_M15,0);
fMM=iMA(NULL,PERIOD_M15,5,0,3,2,0);
sMM=iMA(NULL,PERIOD_M15,7,0,3,2,0);
2. Wie kann man mehrere EA gleichzeitig auf einem echten Demokonto (oder auf vielen Demokonten) testen?
Ist es möglich, dies zu tun, ohne mehrere Metatrader-Terminals auf dem PC zu installieren?
Mein Ziel ist es, einige EA auf einem echten Demokonto zu testen.
Dann könnte ich ihre Leistung leicht vergleichen.
Vielen Dank!
EA Backtest oder Forward Testing?
Hallo zusammen,
Ich brauche nur Meinungen von den Programmierern in diesem Forum. Ich habe genug darüber gehört, wie Backtesting kann irreführend sein und nicht eine wahre Reflexion des Systems.
Ist Forward Testing jedoch ein echter Test des Potenzials eines EA?
Vergleichstest für Backtester von MT4, Amibroker und Tradestation
Hallo!
Nach all den Fragen zur Glaubwürdigkeit von MT4 Tester habe ich einen einfachen Vergleichstest für Backtester von MT4, Amibroker und Tradestation gemacht.
Um die besten Vergleichsbedingungen zu haben, habe ich alle Programme mit:
- den gleichen Daten (die von Alpari 1M Daten stammen) und Zeiträumen,
- der gleichen Höhe des Spreads (MT4) und der entsprechenden Kommission (Amibroker und Tradestation),
- das gleiche einfache EA-Beispiel (Backtest-Formel):
Ergebnisse:
Wie Sie sehen können (im Anhang), geben alle 3 Anwendungen Signale zur gleichen Zeit und auf dem gleichen Niveau (es gibt einen gewissen Unterschied im Nettogewinn zwischen MT4 Back-Tester und den beiden anderen wegen der Swap-Punkte in MT4).
Die Schlussfolgerung für mich ist: MT4 Tester ist OK
(liefert die gleichen Ergebnisse wie die anderen Programme).
Eine andere Frage ist die Qualität der Testdaten. Obwohl der von Hendrick beschriebene Weg, eine 90%ige Modellierungsqualität zu erreichen ( https://www.mql5.com/en/forum/general ), der beste zu sein scheint, bin ich von der Qualität der Alpari 1M Daten nicht überzeugt. Wenn wir 90% Modellierungsqualität von Alpari 1M Daten vorbereiten und die Ergebnisse der Backtests von EA's von Hendrick, Zonker oder Sashken ( Teilnehmer von http://championship.mql4.com/2006/participants ) vergleichen, werden wir 30-60% Unterschiede zwischen den Ergebnissen dieser EA's und den realen Ergebnissen, die auf dieser Seite veröffentlicht werden, sehen. Zu viel für Daily EA's.
Vielleicht kennen Sie einige vertrauenswürdige 1M Testdaten ?
Mit freundlichen Grüßen
Backtesting
Gibt es eine Faustregel für die Dauer des Backtestings (6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre)? Und ist die Dauer des Backtestings von der Anzahl der Trades pro Tag, Woche usw. abhängig? Vielen Dank für Ihre Hilfe, Les
leshammondpsf@yahoo.com