Woodie's Choppy Zone Indikator - Seite 4
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Umbenennen (StepRSI_v5.2 statt StepRSI_v[1].2) und diese Indikatoren kompilieren
Hallo Igor,
TNX für die Hilfe!..jetzt funktioniert alles richtig.
Ich möchte auf einige litlle Fehler in diesem Indikator hinweisen. Manchmal ist es repaints die Vergangenheit besser als es war. Wie Sie auf dem Bild sehen können, wo ich eine vertikale Linie gezeichnet, das war ein litlle up bar. Aber es gab keinen Grund, die Farbe zu ändern, weil es keinen signifikanten Schritt nach oben gab. Der Preis war immer noch niedriger als viele der vorherigen Balken. Aber wie Sie sehen können, hat sich die Farbe des Indikators bereits auf blau geändert.
Wenn man sich diese Situation ansieht, könnte man meinen, dass man einen idealen Einstieg hat. Wenn man vor dem Auftauchen des blauen Balkens short ist und beim Schließen dieses ersten blauen Balkens auf long geht, macht das einen Unterschied von 26 Pips früher aus dem Short und 26 Pips schneller im Long. Also das macht einen Gesamtunterschied von 52pips, dass der Indikator den Eindruck erweckt, dass Sie besser als in Wirklichkeit sind.
Die 2 Indikatoren sind der 1.2 und der 1.2a. Es passiert nicht jedes Mal, wenn der Indikator die Farbe ändert, aber es passiert in mehreren wichtigen Situationen, wenn man die Historie übersieht.
Freundliche Grüße..iGoR
Wenn die Schrittindikatoren von IgorAD variabel sind, dann spiegeln die vergangenen Daten der Indikatoren die aktuellen Bedingungen des Indikators wider. Die frühere Bedingung könnte die Schrittgröße "N" gewesen sein, aber die aktuelle Bedingung könnte die Schrittgröße "N*2" sein, was zu unterschiedlichen visuellen Ergebnissen bei früheren Daten führen würde.
Dies ist nicht dasselbe wie eine Anpassung an alte Daten, sondern eine Anpassung an die aktuellen Bedingungen. Der Indikator ändert seine Variable für die gesamte Datenhistorie, da er sich an die aktuellen Marktschwankungen anpasst.
Wenn die Schrittindikatoren von IgorAD variabel sind, dann spiegeln die vergangenen Daten der Indikatoren die aktuellen Bedingungen des Indikators wider. Der vergangene Zustand könnte die Schrittweite "N" gewesen sein, aber der aktuelle Zustand könnte die Schrittweite "N*2" sein, was zu unterschiedlichen visuellen Ergebnissen bei den vergangenen Daten führen würde. Das ist nicht dasselbe wie eine Ummalung, um alte Daten anzupassen, es ist eine Anpassung an die aktuellen Bedingungen. Der Indikator ändert seine Variable für die gesamte Datenhistorie, da er sich an die aktuellen Marktschwankungen anpasst.
spec1, vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Aber wir stehen immer noch vor einem Problem.
Wie die meisten von uns wissen, ist der Backtester von MT4.0 absolut nicht zuverlässig. Wenn wir also ein Backtesting durchführen wollen, müssen wir dies manuell tun (was schon eine zeitraubende Arbeit ist). Wenn wir das manuell machen wollen, müssen wir auf die Indikatoren schauen, in welcher Position sie sind (long oder short), aber wenn wir uns nicht auf das verlassen können, was wir sehen, dann ist es wieder nicht zuverlässig.
Und ich denke, Sie stimmen zu, dass es nicht möglich ist, jedes Mal, wenn man eine Idee oder Strategie hat, ein Forward Testing durchzuführen. Also muss es wohl einen Weg geben, dies zu programmieren, damit man sich auf das verlassen kann, was man sieht.
Freundliche Grüße...iGoR
Igor, ich wünschte, ich hätte eine Lösung für Sie. Sie haben Recht, dass die Backtesting-Funktion von Metatrader bestenfalls irreführend ist - herausragende Ergebnisse erweisen sich im Forward-Testing nicht als würdig, und vielleicht sind schlechte Ergebnisse im Backtesting würdige Strategien für den Handel.
Vielleicht ist der Tradestation-Tester zuverlässig? Ich frage mich, ob IgorAD beim Testen desselben Systems auf diesen verschiedenen Plattformen völlig unterschiedliche Ergebnisse erzielt.
iGoR, Vielleicht, wenn der Indikator hatte eine Eingabe, die dem Benutzer erlaubt, eine Schrittgröße, wie die stepma zu bestimmen, dann manuelle Prüfung möglich sein würde. Das stepma ist standardmäßig auf "0" voreingestellt, um variabel zu sein, aber der Benutzer kann eine Größe wählen, die das ma für seine Gesamtheit festlegt, richtig?
Auf diese Weise werden die bisherigen Ergebnisse für die visuelle Überprüfung "festgehalten", allerdings auf Kosten der Anpassung des Indikators an die aktuellen Bedingungen. Ohne die Anpassungsfähigkeit scheint das Stepma eher wie ein Point-and-Figure-Chart zu sein.
Zunächst einmal vielen Dank an Igorad für die Erstellung dieser Indikatoren, sie sind sehr gut gemacht.
Ich habe bemerkt, dass die StepSize von der Anzahl der Bars abhängt, die Sie in Ihren Chart geladen haben. Was denken Sie, Jungs ist eine optimale Anzahl von Bars zu verwenden, um StepSize auf 30 Minuten-Charts zu berechnen? Ich denke an 2000, aber ich habe noch nicht genug getestet, um eine gute Zahl zu finden.... Ich möchte die gleiche Anzahl von Balken für alle meine Charts verwenden, um diese Indikatoren zu nutzen.
Igorad, glauben Sie, dass es möglich wäre, benutzerdefinierte Einstellungen für StepChoppyBars_v1 zu erlauben? Ich habe versucht, einige Einstellungen zu ändern, indem ich StepMA_v7 in meinen Chart geladen und die Anzahl der Bars und StepSize geändert habe, in der Hoffnung, dass sich dadurch die Berechnung für StepChoppyBars ändert, aber das hat nicht geklappt.
TIA,
Rupp
iGoR, ich habe Stepchoppy und Stepma an die Charts angehängt und dann die Daten gelöscht, um eine Marktänderung über das Wochenende zu simulieren.
Ich habe keine unterschiedlichen Werte für die Indikatoren bei vergangenen Daten erhalten. Die Schrittgröße hatte sich geändert, aber die Indikatoren behielten ihre Positionen bei. Meine kleine Theorie ist falsch, Entschuldigung an igorad.
Rup, einen optimalen Wert kenne ich nicht. Wenn Sie mit Catfx50 handeln, dann ist Ihre Wahl von 2000 wahrscheinlich in Ordnung.
Ich habe die Eingabewerte geändert, um die Unterschiede bei Stepchoppybars zu sehen, aber ich denke, dass die Einstellungen von Igorad gut sind.
Ich denke, dass Igorad so gute Indikatoren herstellt, dass ein System gebaut werden könnte, das nur die Indikatoren von igorad verwendet, und das einem "sicheren System" so nahe käme, wie man es nur finden kann. Die Schwäche des Systems wären die psychologischen Probleme des Händlers.
Hallo Spec Ich habe ein ähnliches Experiment wie Sie versucht, um zu sehen, wie sich vergangene Daten aufgrund einer Änderung der Schrittweite verändern würden. Ich tat dies, indem ich einfach mehr Balken in mein Diagramm lud (aud/usd für diesen Test). Zuerst bemerkte ich überhaupt keine Veränderung, auch wenn die Schrittweite zunahm..... Als ich jedoch weiter Daten lud (bis zu 10.000 Balken, angefangen bei 2000), begann ich an diesem Punkt einige sehr kleine Veränderungen zu bemerken, die Schrittweite hatte sich von 12 auf 16 erhöht..........in einigen Bereichen hatten sich die Daten tatsächlich verbessert, indem ein Bereich, der ein falsches Signal gewesen wäre, neu gezeichnet wurde......in anderen Bereichen waren die Daten nicht so gut wie das Original und gaben spätere Signale. Ich denke also, dass die Daten in den meisten Fällen sehr konsistent sind....ur wenn sich die Schrittweite signifikant ändert, kann ich kleine Veränderungen feststellen.
Was ist eigentlich die Schrittweite? Ist es die Anzahl der Balken?