Volatilitätsindikatoren für MT4

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Welche Volatilitätsindikatoren gibt es für MT4, die ich außer den Bollinger-Bändern verwenden kann? Bitte posten Sie Links, wenn Sie können. Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, besser platzieren meine Haltestellen auf der Grundlage der Marktvolatilität

 

Hallo,

Ich denke, dieser Thread ist ein guter Ort für diesen Indikator

https://www.mql5.com/en/forum

Und ich habe gerade BBands_Stop_v1 geschrieben, indem ich den vorherigen Indikator als Muster verwendet habe.

Igor

 

Danke, hat sonst noch jemand Vorschläge für Volatilitätsindikatoren?

 

Wie wäre es, nur die ATR zu verwenden? Wenn es nach oben geht, wird die Volatilität wahrscheinlich zunehmen, wie ich in den Charts sehe.

 

Kennt jemand einen Link, wo ich den 6/100 Historical Volatility Indikator für metatrader4 finden kann? Der 6/100 Historical Volatility Indikator wird in Steet Smarts von Linda Bradford Raschke und Connors erwähnt.

Vielen Dank im Voraus

 

Volatilitätsbänder

Ich kannte einen Händler, der diese Volatilitätsbänder viele Jahre lang für den Daytrade der E-Minis verwendete. Die Linien waren extrem reaktionsschnell, und in Verbindung mit etwas Einfachem wie Stochastik oder Candlestick-Mustern machte er einige der erstaunlichsten Trades, die damals wie Alchemie wirkten. Ich habe die letzten Jahre damit verbracht, etwas zu finden, das auf die gleiche Art und Weise funktioniert, wie dies bei den E-Minis der Fall war.

Jetzt, da WHCtrader den kostenlosen Zugang zu sehr guten Echtzeit-Futures-Daten eingeführt hat, denke ich, dass es an der Zeit ist, dies dem Forum als eine lohnende Beschäftigung vorzuschlagen.

Der Grund, warum ich die Futures erwähne, ist, dass, wie Sie sehen werden, die Darstellung der Bänder die implizite Volatilität erfordert, die jeden Tag gemessen wird, um die Bänder zu zeichnen. Diese Information ist auf einem zentralisierten Markt leicht verfügbar, aber weniger für den Devisenmarkt.

Wie auch immer, die Mathematik ist interessant, weil sie Standardabweichungen verwendet, aber anstelle eines Ausbruchsindikators verwendet sie diese als Obergrenze für die tägliche Spanne - meine bevorzugte Art, den Markt zu betrachten.

Gibt es Mitspieler? Ich nehme an, dass es notwendig sein könnte, die IV-Nummer jeden Tag manuell über das Internet einzugeben, aber das ist kaum ein Problem, wenn sich die Werte als gültig erweisen.

Die Erklärung der Methode folgt weiter unten: Anwendung der Standardabweichung auf Aktien

Aktienkurse sind statistisch gesehen wie "Stimmen", die die Preise angeben, die für den Kauf und Verkauf von Aktien gezahlt wurden. Untersucht man die Spanne der Aktienkurse im Laufe eines Tages und stellt die Preise auf der Grundlage der Anzahl der zu diesem Preis gehandelten Aktien (Volumen) grafisch dar, so erhält man eine Kurve, die wie eine normale Kurve aussehen kann, aber nicht muss. Auf Märkten mit starkem Trend kann die Kurve nahezu flach sein - ein stetiger Anstieg oder Rückgang des Preises ohne größere Volumenspitzen, zum Beispiel. In einem sich konsolidierenden Markt (Seitwärtskanal), in dem die Kurse auf und ab gehen, wird die Kurve jedoch eher durch eine Glockenkurve dargestellt.

Anwendung von Volatilitätsbändern

Verwenden Sie den impliziten Volatilitätsindex für "gestrige" Options-Puts und -Calls (von IVolatility.com), um die Standardabweichung zu berechnen, die auf den "gestrigen" Schlusskurs angewendet wird, um Preisbereiche oder -kanäle für "heute" vorherzusagen. Wenn die Werte der impliziten Volatilität für Puts und Calls weiter auseinander liegen, vergrößern sich die Preisspannen. Wenn die Werte der impliziten Volatilität näher am gleichen Wert liegen (was bedeutet, dass Käufer und Verkäufer von Optionen sich über den zukünftigen Wert einig sind), verringern sich die Preisspannen. Der VBand-Rechner ermittelt die Preisspannen auf der Grundlage dieser Volatilität.

Wie verwendet man VBand-Werte?

Wie von Kevin Haggerty und anderen veröffentlicht, geben die Volatilitätsbänder einen Preis an, bei dem Sie Unterstützung oder Widerstand erwarten können. Sie könnten zum Beispiel erwarten, dass der Kurs in 68 % der Fälle (über VIELE Stichproben) innerhalb des Bereichs von 1,0 Standardabweichung (von Standardabweichung -1,0 bis 1,0) bleibt. Sie könnten erwarten, dass der Kurs in 95 % der Fälle innerhalb des Bereichs der Standardabweichung 2,0 bleibt. Genau wie die Fibonacci-Retrace-Levels geben die VBand-Kurswerte einen etwas wahrscheinlicheren Ort an, an dem der Kurs der Aktie umkehren wird, um innerhalb des VBandes zu bleiben. Diese Werte sollten NICHT als absolute Preisbarrieren betrachtet werden. Die VBands geben jedoch eine Preisspanne an, in der sich der Kurs statistisch gesehen bewegen wird.

Beim Handel mit Aktien können Sie mehrere Kurspunkte finden, an denen die Aktie Ihrer Meinung nach wahrscheinlich unterstützt wird oder Widerstand bietet - d. h. Kurspunkte, an denen der Kurs zu weit von dem Wert entfernt ist, den er Ihrer Meinung nach haben sollte, und an denen er wahrscheinlich umkehren wird, um wieder einen "vernünftigen" Wert zu erreichen. Sie können diese Kurspunkte mit Hilfe von Pivots, Fibonacci-Retrace-Werten, VBands, Trendlinien, gleitenden Durchschnitten, früheren Unterstützungs- und Widerstandsniveaus oder einer der vielen anderen Techniken berechnen. Wie bei jeder dieser anderen Preispunktberechnungen sollten Sie immer andere Indikatoren zur Bestätigung heranziehen. Nur weil sich ein Kurs einem VBand nähert, bedeutet das nicht unbedingt, dass er umkehren wird. Wenn er sich jedoch auch einem gleitenden Durchschnitt oder einem früheren Unterstützungs- oder Widerstandsniveau nähert, wird Ihr Vertrauen steigen.

HamFon Volatilitätsband-Referenz

 

Also, wo finden Indikator für mt4

 

Hallo Stace,

Es gibt sie nicht, ich habe dem Forum nur vorgeschlagen, dass es eine lohnende Beschäftigung sein könnte".

 

Sie wissen das wahrscheinlich, aber ich muss es sagen: Die Preisverteilung ist nicht "normal" (d.h. gaußförmig), also selbst wenn Sie eine Standardabweichung berechnen, weiß ich nicht, wie relevant sie wäre. Was Sie wirklich erhalten, wenn Sie die Standardabweichung mit der klassischen Formel berechnen, ist nicht die ECHTE Standardabweichung des Preises, sondern nur eine unsichere Schätzung... wenn Sie wissen, was ich meine.

ich glaube nicht, dass dies für die Preisaktion relevant ist. ich habe das schon erlebt. aber es ist Ihre Entscheidung.

mezarashii:
Ich kannte einen Händler, der diese Volatilitätsbänder viele Jahre lang für den Daytrade der E-Minis verwendet hat. Die Linien waren extrem reaktionsschnell, und in Verbindung mit etwas Einfachem wie Stochastik oder Candlestick-Mustern machte er einige der erstaunlichsten Geschäfte, die damals wie Alchemie erschienen. Ich habe die letzten Jahre damit verbracht, etwas zu finden, das genauso beständig funktioniert, wie dies bei den E-Minis der Fall war.

Nun, da WHCtrader den kostenlosen Zugang zu sehr guten Echtzeit-Futures-Daten implementiert hat, denke ich, dass es an der Zeit ist, dies dem Forum als eine lohnende Beschäftigung vorzuschlagen.

Der Grund, warum ich die Futures erwähne, ist, dass, wie Sie sehen werden, die Darstellung der Bänder die implizite Volatilität erfordert, die jeden Tag gemessen wird, um die Bänder zu zeichnen. Diese Information ist auf einem zentralisierten Markt leicht verfügbar, aber weniger für den Devisenmarkt.

Wie auch immer, die Mathematik ist interessant, weil sie Standardabweichungen verwendet, aber anstelle eines Ausbruchsindikators verwendet sie diese als Obergrenze für die tägliche Spanne - meine bevorzugte Art, den Markt zu betrachten.

Gibt es Mitspieler? Ich nehme an, dass es notwendig sein könnte, die IV-Nummer jeden Tag manuell über das Internet einzugeben, aber das ist kaum ein Problem, wenn sich die Werte als gültig erweisen.

Die Erklärung der Methode folgt weiter unten: Anwendung der Standardabweichung auf Aktien

Aktienkurse sind statistisch gesehen wie "Stimmen", die die Preise angeben, die für den Kauf und Verkauf von Aktien gezahlt wurden. Untersucht man die Spanne der Aktienkurse im Laufe eines Tages und stellt die Preise auf der Grundlage der Anzahl der zu diesem Preis gehandelten Aktien (Volumen) grafisch dar, erhält man eine Kurve, die wie eine normale Kurve aussehen kann, aber nicht muss. Auf Märkten mit starkem Trend kann die Kurve nahezu flach sein - ein stetiger Anstieg oder Rückgang des Preises ohne größere Volumenspitzen, zum Beispiel. In einem sich konsolidierenden Markt (Seitwärtskanal), in dem die Kurse auf und ab gehen, wird die Kurve jedoch eher durch eine Glockenkurve dargestellt.

Anwendung von Volatilitätsbändern

Verwenden Sie den impliziten Volatilitätsindex für "gestrige" Options-Puts und -Calls (von IVolatility.com), um die Standardabweichung zu berechnen, die auf den "gestrigen" Schlusskurs angewendet wird, um Preisbereiche oder -kanäle für "heute" vorherzusagen. Wenn die Werte der impliziten Volatilität für Puts und Calls weiter auseinander liegen, vergrößern sich die Preisspannen. Wenn die Werte der impliziten Volatilität näher am gleichen Wert liegen (was bedeutet, dass Käufer und Verkäufer von Optionen sich über den zukünftigen Wert einig sind), verringern sich die Preisspannen. Der VBand-Rechner ermittelt die Preisspannen auf der Grundlage dieser Volatilität.

Wie verwendet man VBand-Werte?

Wie von Kevin Haggerty und anderen veröffentlicht, geben die Volatilitätsbänder einen Preis an, bei dem Sie Unterstützung oder Widerstand erwarten können. Sie könnten zum Beispiel erwarten, dass der Kurs in 68 % der Fälle (über VIELE Stichproben) innerhalb des Bereichs von 1,0 Standardabweichung (von Standardabweichung -1,0 bis 1,0) bleibt. Sie könnten erwarten, dass der Kurs in 95 % der Fälle innerhalb des Bereichs der Standardabweichung 2,0 bleibt. Genau wie die Fibonacci-Retrace-Levels geben die VBand-Kurswerte einen etwas wahrscheinlicheren Ort an, an dem der Kurs der Aktie umkehren wird, um innerhalb des VBandes zu bleiben. Diese Werte sollten NICHT als absolute Preisbarrieren betrachtet werden. Die VBands geben jedoch eine Preisspanne an, in der sich der Kurs statistisch gesehen bewegen wird.

Beim Handel mit Aktien können Sie mehrere Kurspunkte finden, an denen die Aktie Ihrer Meinung nach wahrscheinlich unterstützt wird oder Widerstand bietet - d. h. Kurspunkte, an denen der Kurs zu weit von dem Wert entfernt ist, an dem er Ihrer Meinung nach sein sollte, und an denen er wahrscheinlich umkehren wird, um wieder einen "vernünftigen" Wert zu erreichen. Sie können diese Kurspunkte mit Hilfe von Pivots, Fibonacci-Retrace-Werten, VBands, Trendlinien, gleitenden Durchschnitten, früheren Unterstützungs- und Widerstandsniveaus oder einer der vielen anderen Techniken berechnen. Wie bei jeder dieser anderen Preispunktberechnungen sollten Sie immer andere Indikatoren zur Bestätigung heranziehen. Nur weil sich ein Kurs einem VBand nähert, bedeutet das nicht unbedingt, dass er umkehren wird. Wenn er sich jedoch auch einem gleitenden Durchschnitt oder einem früheren Unterstützungs- oder Widerstandsniveau nähert, wird Ihre Zuversicht steigen.

HamFon Volatility Band Referenz
 

Wenn man sich die genaue Theorie ansieht, handelt es sich nicht um eine Standardabweichung des Preises, sondern um die implizite Volatilität des entsprechenden Optionsmarktes. Es handelt sich also gewissermaßen um eine Verteilung der Kauf- und Verkaufsgewohnheiten von Optionskäufern. Wie auch immer, ich werde die Relevanz nie erfahren, es sei denn, ein Programmierer meldet sich und versucht es. Ich habe keine nennenswerten Kenntnisse im Programmieren =(

 

Volatilitätsbänder

Ich verwende ein Paket für Volatilitätsbänder, das auf TradeStation läuft. Ich habe mir die Website von hamfon angesehen und es scheint, dass er/sie das System nicht mehr hat. Ich verwende es in erster Linie für die e-minis-Futures und den Euro. Ich weiß nicht, ob die Volatilitätszahlen für Forex verfügbar sind. Ich weiß auch nicht, ob das von mir gekaufte Paket auch für andere Plattformen verfügbar ist. Ich bin neu hier und ich würde einen Link zu der Website posten, aber ich bin nicht sicher, ob das erlaubt ist.

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