Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 64
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Zyklen
K,
2-Die Zyklen:
Testergebnisse mit den EAs sind nicht voreingenommen...Nehmen wir an, H1 Timeframe...wenn zum Beispiel Sie Eintrag lang, wenn Zyklus Steigung dreht sich nach oben und Ausstieg und Reverse, wenn Zyklus Steigung dreht sich nach unten...Stellen Sie sich den folgenden Fall bar1 (vorherige bar)hat geschlossen und die Zyklen drehte sich um bar schließen...so bei der Eröffnung der aktuellen bar, bar0, EA gibt eine lange-wie Sie tun, wenn vor dem Bildschirm in diesem Moment-dann nach 1 Stunde, bei der Schließung von bar0, die Cycle Repaints unten wie verrückt wieder....dann schließt der EA die Long-Position mit einem Verlust und eröffnet eine Short-Position, wie Sie es tun würden, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt vor dem Bildschirm stehen würden...dann setzt sich der neue Anstieg für 10 Bars fort, so dass der EA die Short-Position einfach offen hält...dann, wenn es wieder nach oben geht, bei Bar-Close, schließt der EA die Short-Position (mit einem großen Gewinn)
und eröffnet eine Long-Position...es geht weiter für 5 Bars...etc,etc...Also der Repainting-Effekt, wenn überhaupt, ist in den Ergebnissen enthalten, es bestraft das System, genau wie es Sie bestrafen würde, wenn Sie wo Handel es manuell vor dem Bildschirm....Es gibt kein zukünftiges Leck, bei der Schließung von bar1 (vorherige bar)wenn die Steigung ist nach oben EA betritt eine Long....beim nächsten Close, wenn der Slope wieder nach unten zeigt, schließt er den Long (und erleidet einen Verlust) und eröffnet einen Short...wo ist das Future-Leck...?Wenn die Vorhersage nicht mit der zukünftigen Richtung der Preise übereinstimmt, werden Sie mit Verlusten bestraft, wenn die Vorhersage mit der zukünftigen Richtung übereinstimmt, werden Sie mit Gewinnen belohnt....in der Regel ist das Repainting minimal, deshalb macht der EA Gewinne, er verfolgt die RICHTIGEN Zyklen und verwirft die instabilen...wir haben mehrere Versionen, eine von ihnen verwendet HMA-Glättung und die Ergebnisse sind praktisch die gleichen, eine andere arbeitet mit Rohpreisen und sehr ähnlichen Ergebnissen zu....Wir sind also zu dem Schluss gekommen, dass es nicht an der Glättung liegt, sondern an den Zyklen ...Wenn Sie instabile Zyklen verwenden, wird das Repainting Ihr Konto zerstören, egal wie viel Glättung Sie hinzufügen...Wenn Sie stabile Zyklen verwenden, werden Sie Geld verdienen, und die Glättung wird nur minimale Unterschiede hinzufügen.
Die Glättung wirkt sich nur aus, wenn Sie Hochfrequenz-Zyklen verwenden (wie 10 Perioden usw.)... und das bedeutet, dass diese Zyklen nicht zuverlässig für den langfristigen Handel sind (wir haben das getestet), also, welche sind es?
Diejenigen, die aus der Probe
... Also, Test, Test, Test ... zu finden, stabile Zyklen ... Das ist, was wir verwenden die EAs für.
Ich habe das gerade gelesen und es macht Sinn, ist aber ziemlich kompliziert.
Diesbezüglich
Diejenigen, die aus der Probe arbeiten
...Also,testen,testen,testen...um stabile Zyklen zu finden...Das ist es, wofür wir die EAs verwenden.
Offensichtlich ist nur die Methode, die Sie hier aufzeigen, ein Out-of-Sample-Test, um
die stabilen Zyklen zu finden. Wie viele Messungen haben Sie mit den EAs durchgeführt?
Haben Sie eine statistische Datenbank dafür und berücksichtigen Sie bei dieser Analyse auch Ereignisse wie NFP oder Zinsentscheidungen. Denn diese lösen recht häufig neue Zyklen aus.
Dann scheint es, dass der Schlüssel hier eine Art "Zyklus-Stabilitäts"-Indikator sein kann
nicht so sehr S/N. Ich frage mich nur, wie man das messen kann.
Ich füge diese Screenshots von 1m bei. 1m scheint sehr instabil zu sein, kleinlich das beste Geld ist da.
Krzysztof
Ich habe das gerade gelesen und es macht Sinn, ist aber ziemlich kompliziert.
hierzu
Offensichtlich ist nur die Methode, die Sie hier anführen, ein Test außerhalb der Stichprobe, um
die stabilen Zyklen zu finden. Wie viele Messungen haben Sie mit den EAs durchgeführt?
Haben Sie eine statistische Datenbank dafür und berücksichtigen Sie bei dieser Analyse auch Ereignisse wie NFP oder Zinsentscheidungen. Denn diese lösen recht häufig neue Zyklen aus.
Dann scheint es, dass der Schlüssel hier eine Art "Zyklus-Stabilitäts"-Indikator sein kann
nicht so sehr S/N. Ich frage mich nur, wie man das messen kann.
Ich füge diese Screenshots von 1m bei. 1m scheint sehr instabil zu sein, kleinlich das beste Geld ist da...
KrzysztofNein, das beste Geld wird nicht auf M1 gemacht, zumindest nicht mit Zyklen.
Statistische Datenbank... Wir testen und optimieren in der Stichprobe für den letzten Monat, dann prüfen wir, welche der besten Ergebnisse für die letzten 18 Monate (31. Dezember rückwärts) funktioniert hätten... wir verwerfen eine Menge Zyklen, Paare und Zeitrahmen... die wenigen, die wir behalten, haben wir gefunden, um, in der Regel, sehr handelbar zu sein ....JEDE WOCHE.
Wir kümmern uns nicht um NFP usw., wir filtern diese Ereignisse nicht heraus, sie gehören zu den Preisreihen, also warum sie herausfiltern?
Zyklusstabilitätsindikator...wir verwenden ihn nicht (wir entscheiden auf der Grundlage von Tests außerhalb der Stichprobe, wie ich oben erklärt habe), aber der Bartels-Test scheint derjenige zu sein, den man für diesen Zweck verwendet...Meine persönliche Erfahrung ist, dass er nichts wert ist, aber ich kann mich irren.
Schöne Bilder, die Sie gepostet haben
...Ich hoffe, Sie genießen den Indikator, den wir Ihnen kostenlos geschickt haben 
Können Sie auch etwas anderes als Bilder von unseren alten Indikatoren auf m1 posten?
Schade, dass Sie nicht wissen, wie man damit handelt...wir haben Ihnen ein Stahlschwert in der Bronzezeit gegeben, aber es ist der Schwertkämpfer, nicht das Schwert.
Ciao, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Simba
Nein, das beste Geld wird man nicht mit M1 verdienen, zumindest nicht mit Zyklen.
Wir testen und optimieren in der Stichprobe für den letzten Monat, dann prüfen wir außerhalb der Stichprobe, welche der besten Ergebnisse für die letzten 18 Monate (31. Dezember rückwärts) funktioniert hätten...wir verwerfen eine Menge Zyklen, Paare und Zeitrahmen...die wenigen, die wir behalten, haben wir gefunden, um, in der Regel, sehr handelbar zu sein....JEDE WOCHE.
Wir kümmern uns nicht um NFP usw., wir filtern diese Ereignisse nicht heraus, sie gehören zu den Preisreihen, also warum sie herausfiltern?
Zyklusstabilitätsindikator...wir verwenden ihn nicht (wir entscheiden auf der Grundlage von Tests außerhalb der Stichprobe, wie ich oben erklärt habe), aber Bartels Test scheint derjenige zu sein, der für diesen Zweck zu verwenden ist...Meine persönliche Erfahrung ist, dass er nichts wert ist, aber ich kann mich irren.
Schöne Bilder, die Sie gepostet haben
...Ich hoffe, Sie genießen den Indikator, den wir Ihnen kostenlos geschickt haben 
Kannst du etwas Wertvolles posten, außer Bilder von unseren alten Indikatoren auf m1?
Schade, dass Sie nicht wissen, wie man damit handelt...wir haben Ihnen ein Stahlschwert in der Bronzezeit gegeben, aber es ist der Schwertkämpfer, nicht das Schwert.
Ciao, hab ein schönes Wochenende.
SimbaKein Problem, ich werde Sonntag Abend ein paar Zyklen für H4 TF für sagen wir GBPJPY, EURUSD und GBPUSD posten, dann können Sie Ihre für das gleiche Paar und TF mit Ihrer Methodik posten und wir werden die Performance am Montag und Dienstag vergleichen. EINVERSTANDEN?
Bezüglich des Schwertes. Ich habe 23 ähnliche Schwerter in meinem Arsenal (FFT-basiert) mit verschiedenen Fensterformen, verschiedenen Filtern usw. und ähnlicher Funktionalität und ohne Repainting, und ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied zwischen Ihrem und meinem
Schwertern.
Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende.
Krzysztof
Kein Problem, ich werde Sonntag Abend ein paar Zyklen für H4 TF für sagen wir GBPJPY, EURUSD und GBPUSD posten, dann können Sie Ihre für das gleiche Paar und TF unter Verwendung Ihrer Methode posten und wir werden die Leistung am Montag und Dienstag vergleichen. EINVERSTANDEN?
Bezüglich des Schwertes. Ich habe 23 ähnliche Schwerter in meinem Arsenal (FFT-basiert) mit verschiedenen Fensterformen, verschiedenen Filtern usw. und ähnlicher Funktionalität und ohne Repainting und ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied zwischen Ihrem und meinem
Schwertern.
Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende.
KrzysztofGut zu wissen, dass du wenigstens einige deiner Waffen zeigst...
Nein, du wirst die Vorhersage oder das, was deine Filter für das Paar deiner Wahl anzeigen, am Sonntagabend einstellen, damit wir sozusagen auf dem gleichen Stand sind
. Am Dienstagabend/Mittwoch können wir dann mit dem Vergleich beginnen... Ich denke nicht, dass es notwendig ist, mit den gleichen Paaren zu vergleichen, obwohl mindestens eines davon übereinstimmen sollte, da die Paarauswahl ein wichtiger Teil der Methode ist.
Simba
Ich hoffe, Richcap hat uns nicht aufgegeben, denn das wäre ein großer Verlust für dieses Forum.
KrzysztofIch lauere
Ich bin auf der Lauer
ROFL! Das hat mich überrumpelt
Und hier ist der R-FTLM-STLM-Adaptive-Indikator, der auf dem vorherigen Indikator basiert (gleiche Parameter)
So war ich zurück auf einige frühere Post, weil ich endlich einen Tag frei (3 Tage tatsächlich) und ich JUST realisiert Sie gepostet diese adaptive FTLM/STLM indy. Ich habe auf der Suche nach so etwas für eine kleine Weile jetzt gewesen! Der adaptive RBCI indy ist auch nicht zu verachten. Jeder, der den Wert dessen, was Sie uns mitgeteilt haben, nicht erkennt, muss im Bereich der digitalen Filter völlig unfähig sein!!! Nochmals vielen Dank, Bruder!
Jetzt ist es an der Zeit, einige Tests durchzuführen. Ich werde mit allen Ergebnissen zurückmelden.
Hallo zusammen,
während ich auf der Lauer lag, habe ich ein wenig mit Goertzel gespielt.
Die Bilder unten sollen verdeutlichen, dass bei einem stationären (oder quasistationären) AWGN-beruhigten zyklischen Signal sowohl MESA als auch Goertzel robuste und sehr ähnliche Ergebnisse liefern.
Viel Spaß ;-)
Hallo zusammen,
während ich auf der Lauer lag, habe ich ein wenig mit Goertzel gespielt.
Die Bilder unten sollten verdeutlichen, dass sowohl MESA als auch Goertzel bei einem stationären (oder quasistationären) AWGN-beruhigten zyklischen Signal robuste und sehr ähnliche Ergebnisse liefern.
viel Spaß ;-)Richcap,
Ein interessanter Beitrag (das heißt, ich verstehe das meiste davon nicht, LOL!), gelinde gesagt.
Ich möchte dem, was ich jetzt sage, Folgendes voranstellen: Noch einmal, ich bin in keiner Weise eine Autorität auf dem Gebiet der DSP, und ich frage aus der Position eines Schülers und NICHT aus der eines Zynikers oder Kritikers.
Mir ist aufgefallen, dass Sie sagten, dass beide ähnliche Ergebnisse mit STATIONÄR (oder quasistationär (???
)) liefern Additive White Gaussian Noised Cyclic Signal (ein weiteres ??? 
)
Wenn die Märkte als nicht-stationär angesehen werden, wie können wir dann die oben genannten Informationen anwenden? Meinem begrenzten Wissen nach soll Goertzel ideal für die Frequenzanalyse bei extrem verrauschten Daten sein.
Nach meinen Recherchen (aus Wikipedia, also mit Vorsicht zu genießen) liegt der Grund für die Verwendung von AWGN darin, dass, ich zitiere: "während .....das Modell die Phänomene des Fadings, der Frequenzselektivität, der Interferenz, der Nichtlinearität oder der Dispersion nicht berücksichtigt.....es einfache und überschaubare mathematische Modelle erzeugt, die nützlich sind, um einen Einblick in das zugrundeliegende Verhalten eines Systems zu erhalten, bevor diese anderen Phänomene berücksichtigt werden."
Können Sie mir in einfachen Worten erklären, warum man diesen Weg gehen sollte, anstatt zunächst die bevorzugten tatsächlichen Datensätze zu testen? Noch einmal: Ich will nicht sarkastisch/herablassend/herablassend sein. Ich versuche nur, so viel wie möglich davon zu verstehen.
Vielen Dank im Voraus.
(Vielleicht habe ich meine eigene Frage beantwortet?) Haaaaaaa!!!!!!
Richcap,
Interessanter Beitrag (d.h. ich verstehe das meiste nicht, LOL!), um das Mindeste zu sagen.
Ich werde das, was ich sagen werde, mit dem Folgenden einleiten: Noch einmal, ich bin in keiner Weise eine Autorität auf dem Gebiet der DSP, und ich frage aus der Position eines Schülers und NICHT aus der eines Zynikers oder Kritikers.
Mir ist aufgefallen, dass Sie sagten, dass beide ähnliche Ergebnisse mit STATIONÄR (oder quasistationär (???
)) liefern Additive White Gaussian Noised Cyclic Signal (ein weiteres ??? 
)
Wenn die Märkte als nicht-stationär angesehen werden, wie können wir dann die oben genannten Informationen anwenden?
Basierend auf meinen Nachforschungen (aus Wikipedia, also nehmen Sie es mit Vorsicht auf) ist der Grund für die Verwendung von AWGN, dass, und ich zitiere, "während.....das Modell die Phänomene des Fadings, der Frequenzselektivität, der Interferenz, der Nichtlinearität oder der Dispersion nicht berücksichtigt.....es einfache und überschaubare mathematische Modelle erzeugt, die nützlich sind, um einen Einblick in das zugrundeliegende Verhalten eines Systems zu erhalten, bevor diese anderen Phänomene berücksichtigt werden."
Vielleicht habe ich meine eigene Frage beantwortet. Haaaaaaa!!!!!!Sie haben Recht.
Was ich wirklich meine, ist, dass, wenn wir (hauptsächlich Krzysztof) MESA von Goertzl (von SSA) unterscheiden wollen, die Testsignale, mit denen wir uns bisher beschäftigt haben, nutzlos sind.
Wir sollten nicht-stationäre, nicht AWGN-addierte "Test"-Zeitreihen analysieren.
Vielleicht eine Folge von bekannten Mehrton-"Melodien" mit einer Art multiplikativem Rauschen.
Wir sollten versuchen, mit unserer Erfahrung als Händler Rauschen hinzuzufügen. Ich meine, wenn wir in einer Zeitreihe, die aus intermittierenden Sinus-/Cosinuswellen verschiedener Frequenzen synthetisiert wurde, eine vom Menschen lesbare Unterstützung/Widerstand sehen, würden wir erwarten, dass sich die Zeitreihe in einer S/R-bewussten Weise bewegt.
Ein S/R kann einen starken Trend nicht ändern, aber es bringt Rauschen in ihn ein.
Wir sollten versuchen, dieses Verhalten irgendwie zu modellieren...
OK, ich höre auf zu träumen und kehre zu meiner Lauerstellung zurück...
Müssen Indikatoren generiert werden?
Dies ist ein großartiger Thread, Leute.
Ich wollte nur eine wichtige Sache zu klären - tun die Indikatoren wie RSTL, RFTL, etc.. müssen für das Währungspaar/TF im Allgemeinen generiert werden oder ist es eine allgemeine Version für alle? Meines Erachtens sind die Ergebnisse viel besser, wenn sie für das Währungspaar mit der Software und dem Spectometer erstellt werden? Ich wäre für eine Klärung dankbar. Vielen Dank!