Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 69
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pathetischer Möchtegern
Simba,
Ich habe den Link zur M1-Vorhersage auf TRADE2WIN gepostet. Ich habe auch Links zu den Ergebnissen einer Strategie gepostet, die ich benutze. Bis jetzt haben Sie hier nichts Konkretes gepostet, außer einem komplett neu gemalten Chart !!!
Ich habe das Gefühl, dass Sie nichts zu posten haben und Sie haben einfach nicht gemerkt
dass SSA Ihre Ergebnisse verfälscht hat.
Wie auch immer, Ihre Handelsphilosophie ist eine andere als meine, ich war nur neugierig
Ich war nur neugierig auf Ihre Goertzel-Ergebnisse, um sie mit meinen Goertzel-Ergebnissen zu vergleichen, zu denen ich einige weitere Funktionen hinzugefügt habe.... Wenn Sie nicht posten wollen, kann ich damit leben
KrzysztofMeine Handelsphilosophie unterscheidet sich von Ihrer, denn Sie sind kein Trader, Sie sind nur ein pathetischer Möchtegern, der alle verfügbaren kommerziellen Systeme gekauft hat und nicht in der Lage ist, seine eigenen zu entwickeln...
Dafür, dass Sie ein Clown sind, der hyperfitting CSSA benutzt, reden Sie große Worte mit wenig Substanz...
besessen
Wie ich schon sagte, ich kann ohne deine Ergebnisse leben. Ich werde nicht mit Ihnen diskutieren.
mehr, weil du aus bestimmten Gründen zu leicht die Beherrschung verlierst.
Was den Wettbewerb angeht. Ich habe keine Zeit für solchen Blödsinn, ich muss niemandem etwas beweisen.
Ich habe nur die Tatsache festgestellt, dass du hier nichts Konkretes postest,
Wenn Sie das nicht wollen, ist das Ihre Sache, aber versuchen Sie nicht, die Leute zu manipulieren, um Informationen aus anderen herauszupressen, denn das ist es, was Sie tun.
Krzysztof
P.S. An welcher Universität wird eine solche Sprache gelehrt und gleichzeitig ein MBA-Studium angeboten?Die in Barcelona
... Ich nehme an, du weißt, welche es ist, oder zumindest in welchem Land Barcelona liegt...
Auf welche bist du denn gegangen?Krakowia Abendschule für saure Nerds?
Beitrag 663 M1 Vorhersage Link ist da. Es tut mir sehr leid zu sagen, aber Sie sind kein Gesprächspartner mehr für mich.....es sei denn, Sie posten hier einen Screenshot Ihres MBA-Diploms
Editiert von Simba,Informationen nicht relevant für das Thema
Seien Sie nur vorsichtig, dass Sie kein übermaltes Spektrum bekommen
Krzysztof,
du scheinst von dem Problem der Neulackierung besessen zu sein. Ich vermute, dass du mit einer falschen Interpretation dessen, was ein nicht kausaler Filter dir sagte, viel Geld verloren hast.
Jedes Mal, wenn Sie Daten analysieren, ändert sich die gesamte Analyse, wenn ein neuer Tick eintrifft. Und das kann eine große Veränderung sein. Wenn Sie eine Spektralanalyse durchführen, egal welche Methode Sie verwenden, sei es Mesa, FFT, Goertzel oder was auch immer, verändert jeder neue Tick die Analyse selbst. Ich meine, die ganze Welt verändert sich jede Millisekunde. Kennen Sie den griechischen Philosophen Heraklit? Er sagt "panta rei", alles verändert sich.
Und das ist es, was der Markt ist: Veränderung.
Das eigentliche Problem für einen Händler ist also, wie er mit den Preisänderungen im Laufe der Zeit Geld verdienen kann. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, den richtigen Rahmen für den Zeithorizont zu finden, denn was in den nächsten 2 Sekunden wahrscheinlich ist, unterscheidet sich von dem, was in den nächsten 2 Tagen wahrscheinlich ist. Deshalb hat SIMBA Recht, wenn er auf Ihr "Zeitrahmen-Durcheinander" hinweist.
Also,
Wenn SSA oder die nicht-kausalen Hodrick-Prescott-Filter, die Ihnen nicht sagen, ob Sie kaufen oder verkaufen sollen, auch wenn Ihre NN-Software das vielleicht so versteht, zu einer schärferen Peak-Analyse mit Mesa oder Goertzel verhelfen, wie sie es tun (siehe Bilder: links "Rohpreise", rechts "Entrauschung mit SSA"), habe ich keine Angst, sie zu verwenden.
Panta rei
Krzysztof,
du scheinst von der Frage des Umstreichens besessen zu sein. Ich vermute, dass Sie mit einer falschen Interpretation dessen, was ein nicht kausaler Filter Ihnen sagte, eine Menge Geld verloren haben müssen.
Jedes Mal, wenn Sie Daten analysieren, ändert sich die gesamte Analyse, wenn ein neuer Tick eintrifft. Und das kann eine große Veränderung sein. Wenn Sie eine Spektralanalyse durchführen, egal welche Methode Sie verwenden, sei es Mesa, FFT, Goertzel oder was auch immer, verändert jeder neue Tick die Analyse selbst. Ich meine, die ganze Welt verändert sich jede Millisekunde. Kennen Sie den griechischen Philosophen Heraklit? Er sagt "panta rei", alles verändert sich.
Und das ist es, was der Markt ist: Veränderung.
Das eigentliche Problem für einen Händler ist also, wie er mit den Preisänderungen im Laufe der Zeit Geld verdienen kann. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, den richtigen Rahmen für den Zeithorizont zu finden, denn was in den nächsten 2 Sekunden wahrscheinlich ist, unterscheidet sich von dem, was in den nächsten 2 Tagen wahrscheinlich ist. Deshalb hat SIMBA Recht, wenn er auf Ihr "Zeitrahmen-Durcheinander" hinweist.
Na dann,
Wenn SSA oder die nicht-kausalen Hodrick-Prescott-Filter, die Ihnen nicht sagen, ob Sie kaufen oder verkaufen sollen, obwohl Ihre NN-Software das vielleicht so versteht, zu einer schärferen Peak-Analyse mit Mesa oder Goertzel beitragen, wie sie es tun (siehe Bilder: links "Rohpreise", rechts "Entrauschung mit SSA"), habe ich keine Angst, sie zu verwenden.Reich,
Glückwunsch zu Ihrer sehr detaillierten Analyse
Wenn wir uns Ihre Diagramme ansehen, können wir feststellen, dass es 3 oder 4 nahezu konstante Zyklen gibt, von denen jeder scheinbar kleine Schwankungen um die Achse "Nenndauer"/"Nennfrequenz" aufweist... Ist das so?
Mit freundlichen Grüßen
Simba
Krzysztof,
Sie scheinen von der Frage der Umlackierung besessen zu sein. Ich vermute, dass Sie mit einer falschen Interpretation dessen, was ein nicht kausaler Filter Ihnen sagte, eine Menge Geld verloren haben müssen.
Jedes Mal, wenn Sie Daten analysieren, ändert sich die gesamte Analyse, wenn ein neuer Tick eintrifft. Und das kann eine große Veränderung sein. Wenn Sie eine Spektralanalyse durchführen, unabhängig von der Methode, die Sie verwenden, sei es Mesa, FFT, Goertzel oder was auch immer, verändert jeder neue Tick die Analyse selbst. Ich meine, die ganze Welt verändert sich jede Millisekunde. Kennen Sie den griechischen Philosophen Heraklit? Er sagt "panta rei", alles verändert sich.
Und das ist es, was der Markt ist: Veränderung.
Das eigentliche Problem für einen Händler ist also, wie er mit den Preisänderungen im Laufe der Zeit Geld verdienen kann. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, den richtigen Rahmen für den Zeithorizont zu finden, denn was in den nächsten 2 Sekunden wahrscheinlich ist, unterscheidet sich von dem, was in den nächsten 2 Tagen wahrscheinlich ist. Deshalb hat SIMBA Recht, wenn er auf Ihr "Zeitrahmen-Durcheinander" hinweist.
Na dann,
Wenn SSA oder die nicht-kausalen Hodrick-Prescott-Filter, die Ihnen nicht sagen, ob Sie kaufen oder verkaufen sollen, obwohl Ihre NN-Software das vielleicht so versteht, zu einer schärferen Peak-Analyse mit Mesa oder Goertzel beitragen, wie sie es tun (siehe Bilder: links "Rohpreise", rechts "Entrauschung mit SSA"), habe ich keine Angst, sie zu verwenden.Wunderschöne Bilder. Nein, ich bin nicht besessen von Repaint, wenn du weißt, was du tust, ist das in Ordnung, du musst nur vorsichtig sein, wie ich schrieb. Auch die Veröffentlichung solcher Bilder ohne Erklärung ist sehr irreführend.
Bezüglich der Unordnung. Hier gibt es überhaupt keine Unordnung. Ich habe eine Vorhersage mit H1/H4 gegeben, um sie mit den Simba-Methoden in Einklang zu bringen, und auch den Link gepostet, der beweist, dass stabile Zyklen auf M1 existieren. Das sind zwei unabhängige Dinge.
Krzysztof
neu malen
Ich glaube, Sie sollten präziser sein. Jeder neue Tick wird die Analyse verändern
in Bezug auf die ZUKÜNFTIGEN und AKTUELLEN Daten, aber im Falle von SSA/HP werden die HISTORISCHEN Daten in Ihrem System verändert. Wie Ihr System darauf reagieren wird, ist eine andere Geschichte. Oder liege ich falsch?
Krzysztof
Reich,
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer sehr detaillierten Analyse
Wenn wir uns Ihre Diagramme ansehen, können wir feststellen, dass es 3 oder 4 nahezu konstante Zyklen gibt, von denen jeder scheinbar kleine Schwankungen um die Achse "Nenndauer"/"Nennfrequenz" aufweist... Ist das so?
Mit freundlichen Grüßen
SimbaSie haben Recht. Die erste Reihe von Peaks von links beginnt bei 54 und verschiebt sich langsam in Richtung 65, wie man auch im Bild ohne die 3D-Ansicht sehen kann. Die zweite Spitze liegt wirklich sehr stabil bei 39-40 für alle Beobachtungen. Beachten Sie, dass ich ein relativ kurzes Zeitfenster von 300 Balken verwende und dass von der ersten Beobachtung (untere Reihe des 2d-Bildes) bis zur letzten (obere Reihe) eine Verschiebung von 200 Balken stattfindet, d. h. der Peak bleibt über einen Zeitraum in der Größenordnung des Beobachtungsfensters der vergangenen Balken stabil.
Ich füge auch eine Textdatei mit allen Spitzen/Tälern vom Beginn bis zum Ende der Simulation bei.
Danke, Simba.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich dir, und ich bin mit meinem neuen Messer unterwegs. (/schwingt es wild in der Luft) Bitte reservieren Sie mir einen Parkplatz im Gazillionaire Club, denn ich werde bald mit unermesslichen Reichtümern zurückkehren.
Ich werde von
zu 
wechseln.
/Reitet auf einem Pferd davon
Ich glaube, Sie haben den Punkt nicht verstanden. Offensichtlich können vergangene Daten nicht durch neue Daten geändert werden.
Was auch immer Sie als "Perspektive" oder, wie ich es nannte, als "historische Daten" bezeichnen, das Ergebnis ist bei bestimmten Handelsplattformen dasselbe - eine Wiederholung wie in Beitrag 633, einschließlich der Fälschung von Handelsstrategieergebnissen aufgrund von zukünftigen Lecks.
Die Vorteile der Verwendung von SSA und HP sind bekannt, aber spezielle Versionen werden für den Echtzeithandel gebaut.
Krzysztof