Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 53
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Und hier sind die beiden letzten Indikatoren des AT&CF-Sets, die ebenfalls auf R-FATL-SATL-Adaptive basieren. Viel Spaß ;-)
Hallo!
Die Technik ist also da!!! Wo ist das Geld, denn wir sind für sie auf diesem fourm
Ich füge zwei verrauschte Chirps als HST-Datei bei. Sie können Ihren Indikator daran ausprobieren.
KrzysztofHallo Krzysztof,
bevor ich dein Chirp-Signal ausprobiere, möchte ich alle daran erinnern, dass ich nur Indikatoren der AT&CF-Methode gepostet habe, auf deren Grundlage man eine Strategie implementieren kann.
Sie müssen Ihre eigene Strategie entwickeln und die beste auswählen. Dabei hoffe ich, dass die besten Indikatoren geteilt werden, so wie ich meinen gesamten Code geteilt habe.
Auf Wiedersehen
Hallo,
Ich glaube, Sie sprechen von Goertzel V1, geschrieben von Jojolapin.
3*Maxper ist die Größe des rückwärtigen Beobachtungsfensters. Goertzel ist eine Art Fourier-Transformation und verwendet auch Rückwärtsfenster mit unterschiedlicher Form wie Hamming oder Hann, um spektrale Lecks zu vermeiden. Im Falle dieses Indikators wird das Flattening
verwendet. Wenn man also diesen Wert ändert, ändert man das Fenster und es werden unterschiedliche Kurven gefunden. Außerdem ist die Implementierung dort nicht vollständig.
KrzysztofHeißt das, wir sollten den Goertzel-Indikator nicht verwenden?
Ist DFM immer noch die beste Software, um die Spektrumanalyse durchzuführen?
Was ist mit SSA? Gibt es einen SSA-Spektrumanalysator für MQ4? Ich habe gesehen, dass es in diesem Thread zwei Indikatoren gab, aber ich konnte sie nicht zum Laufen bringen. Hat jemand sie ausprobiert?
Könnten wir eine Software wie Caterpillar verwenden, die eine Singular Spectrum Analysis durchführt? Wenn wir die Verlaufsdaten in die Software importieren könnten, dann wäre das in Ordnung. Wir könnten immer noch DFM für die Erstellung von Indikatoren verwenden, da es das recht gut kann.
Hallo,
Die Technik ist also da!!! Wo ist das Geld, denn wir sind für sie auf diesem fourm
Ich füge zwei verrauschte Chirps als HST-Datei bei. Sie können Ihren Indikator daran ausprobieren.
KrzysztofHallo Krzysztof,
wenn die Märkte nur ein verrauschtes Chirp-Signal wären, wäre das Leben eines Trendfolgers einfach :-)
Ich habe eine sehr einfache Stopp- und Umkehrstrategie auf das erste von dir gepostete Signal angewandt:
Kaufen, wenn SATL>RSTL und Close<SATL
Verkaufen, wenn SATLSATL
Die Bedingung auf Close ist nützlich, um den Effekt des Rauschens zu vermeiden (kaufen Sie hoch, wenn der Trend nach oben geht und niedrig, wenn er nach unten geht)
Beachten Sie, dass die R-FATL-SATL-Adaptive nur für den SATL-Teil sinnvoll ist, da das Spektrum nur einen Peak hat, so dass es keinen Sinn hat, dem schnellen Signal zu folgen.
Ich habe die Standardparameter verwendet, mit Ausnahme von max_period und filterPersistenceBars.
Den ersten habe ich von 140 (ein guter Parameter für alle Kreuze) auf 800 und den zweiten von 100 auf 400 geändert. Das Signal, das Sie gepostet haben, hat eine sehr lange (wechselnde) Periode von mehr als 200 Balken, so dass es keinen Sinn hat, alle 100 Balken neu zu bewerten (Sie könnten es trotzdem tun, aber ohne Vorteil).
Die Strategie wurde auf das gesamte Signal angewandt (von den sehr langsamen bis hin zu den schnell endenden Zyklen). Es ist keine Optimierung erforderlich, ebenso wenig wie eine Entrauschung oder ein De-Trending im Vorfeld.
Diese Strategie lässt sich weder mit einem einzelnen gleitenden Durchschnitt noch mit einem einzelnen digitalen Filter umsetzen, wohl aber mit einem adaptiven digitalen Tiefpassfilter, der die Cutoff-Frequenzen entsprechend der Frequenz des Signals ändert.
Das Problem mit diesem Chirp-Signal ist, dass der Markt seinen Zyklus viel schneller ändert als das Chirp-Signal, und manchmal scheint er gar keinen zu haben.
NOXA_1 oder NOXA_2
Hallo Krzysztof,
wenn die Märkte nur ein verrauschtes Zwitschersignal wären, wäre das Leben eines Trendfolgers einfach :-)
Ich habe eine sehr einfache Stopp- und Umkehrstrategie auf das erste von Ihnen gepostete Signal angewandt:
Kaufen, wenn SATL>RSTL und Close<SATL
Verkaufen, wenn SATLSATL
Die Bedingung auf Close ist nützlich, um den Effekt des Rauschens zu vermeiden (kaufen Sie hoch, wenn der Trend nach oben geht und niedrig, wenn er nach unten geht)
Beachten Sie, dass die R-FATL-SATL-Adaptive nur für den SATL-Teil sinnvoll ist, da das Spektrum nur einen Peak hat, so dass es keinen Sinn hat, dem schnellen Signal zu folgen.
Ich habe die Standardparameter verwendet, mit Ausnahme von max_period und filterPersistenceBars.
Den ersten habe ich von 140 (ein guter Parameter für alle Kreuze) auf 800 und den zweiten von 100 auf 400 geändert. Das Signal, das Sie gepostet haben, hat eine sehr lange (wechselnde) Periode von mehr als 200 Balken, so dass es keinen Sinn hat, alle 100 Balken neu zu bewerten (Sie könnten es trotzdem tun, aber ohne Vorteil).
Die Strategie wurde auf das gesamte Signal angewandt (von den sehr langsamen bis hin zu den schnell endenden Zyklen). Es ist keine Optimierung erforderlich, ebenso wenig wie eine Entrauschung oder ein De-Trending im Vorfeld.
Sie können diese Strategie weder mit einem einzelnen gleitenden Durchschnitt noch mit einem einzelnen digitalen Filter umsetzen, aber Sie können es mit einem adaptiven digitalen Tiefpassfilter tun, der die Cutoff-Frequenzen ändert, wenn sich die Frequenz des Signals ändert.
Das Problem mit diesem Chirp-Signal ist, dass der Markt den Zyklus viel schneller wechselt als das Chirp-Signal, und manchmal scheint es gar keins zu geben.Hallo!
Ich habe diese Datei aus den NOXA-Charts extrahiert, aber der zugrunde liegende Chirp ist meiner, sie haben ihn nur mit anderem Rauschen gemischt. Mit welchem Signal haben Sie diesen Test gemacht _1 oder _2. _2 ist 6db stärker verrauscht, können Sie das andere auch posten. Wie auch immer, ich finde das Ergebnis sehr gut.
Krzysztof
Hallo!
Ich habe diese Datei aus den NOXA-Charts extrahiert, aber das zugrundeliegende Chirp ist meins, sie haben es nur mit anderem Rauschen gemischt. Auf welchem Signal haben Sie diesen Test gemacht _1 oder _2. _2 ist 6db stärker verrauscht, können Sie das andere auch posten. Wie auch immer, ich denke, das Ergebnis ist sehr gut.
KrzysztofHallo,
das erste, das ich veröffentlicht habe, bezog sich auf das Signal _1.
Ich habe es auch mit _2 (siehe unten) mit den gleichen Einstellungen versucht und die Ergebnisse waren gut, auch wenn meine Strategie sehr viel Glück hatte, weil das Signal so verrauscht ist.
Hallo dvarrin,
Ich füge ein Beispiel bei. Im ersten Unterfenster befindet sich der Barchart und das gefilterte Signal. Das Signal wird mit dem Filter gefiltert, den ich gestern gepostet habe. Die Werte wurden aus der MESA-Analyse über ein kurzes Fenster von 200 Balken ausgewählt, mit einer Autoregressionsordnung von 150. Sie können die Form des Spektrums im zweiten Teilfenster und die Werte von Spitzen und Tälern im dritten Teilfenster sehen.
Ich habe für den Filter die Werte P1=70 und D1=52 gewählt.
tschüssHallo Richcap,
ich habe vergessen, dir für deine Antwort zu danken. Ich habe auch alle Indikatoren gesehen, die du gepostet hast. Sie sind wirklich schön, aber ich weiß nicht genau, wie man alle Parameter einstellt. Hast du ein Dokument, das erklärt, was sie tun und wie man sie einstellt?
Hallo Richcap, ich habe vergessen, Ihnen für Ihre Antwort zu danken. Ich habe auch alle Indikatoren gesehen, die du gepostet hast. Sie sind wirklich schön, aber ich weiß nicht genau, wie man alle Parameter einstellt. Haben Sie ein Dokument, das erklärt, was sie tun und wie man sie einstellt?
Hallo dvarrin, gern geschehen.
Ich habe keine spezielle Dokumentation, aber der Code ist kommentiert. Wenn Sie AT&CF kennen (Sie können die beiden Papiere auf der fin-ware-Website lesen), können Sie verstehen, wie es funktioniert. Für die meisten Crosses und Timeframes sind die Parameter recht gut geeignet. Sie müssen nur eine Strategie finden, die zu Ihrer Art des Handels passt.
Vergleich zu NOXA
Hallo!
Der erste von mir veröffentlichte Bericht bezog sich auf das Signal _1.
Ich habe es auch auf _2 (siehe unten) mit den gleichen Einstellungen versucht und die Ergebnisse waren gut, auch wenn meine Strategie sehr viel Glück hatte, weil das Signal so verrauscht ist.Hier ist der Vergleich mit den NOXA-Ergebnissen auf demselben Signal. Sie erreichten 100% bei
sauberen CHIRP-Signal, 72,2% auf _2 und 90,9% auf _1.
Also definitiv schlechter, auch wenn es sich um einen Curve-Fitter-Typ handelt. Können Sie es auch auf GOLD5 machen?
Krzysztof