Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 49
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Das ATCF-Dokument befindet sich in diesem Thread. Nimm ein Tal. cl
Wenn ich also ein Tal bei 30, eine Spitze bei 20 und ein weiteres Tal bei 10 habe, könnte ich P1=30 und D1=10 wählen? ist das richtig?
Hallo Leute,
Ich bin gerade vor Minuten aus Codebreaker 3d aufgetaucht und es war, wow! besser als ein Hollywood-Filmskript
.
Was ich von der 3d verstanden habe ist:
a) Ich weiß nichts über DSP im Vergleich zu Codebreaker !
b) Man könnte wochenlang jeden seiner Beiträge (und die von einigen wirklich klugen Köpfen in der 3d) lesen und sich darin vertiefen, nur um der Mathematik willen.
c) Mir scheint, dass er noch weit vom heiligen Gral entfernt ist, denn die letzten Beiträge zeigen, dass er versucht, die faszinierende Sache mit den variablen Zeitrahmen zu ergründen. Das Problem ist also dasselbe wie immer: Man muss entweder die Grenzfrequenz seiner digitalen Fiters in einem festen Zeitrahmen ändern oder den Zeitrahmen ändern und weiterhin eine feste Grenzfrequenz verwenden.
Davon abgesehen,
es gibt eine Menge Ideen in diesem 3d und Arbeit, die getan werden muss. Ich würde mich gerne etwas mehr auf die Phasenverzögerung meines Filters konzentrieren (der ein linearer Phasen-FIR ist), und ich würde auch gerne den "Radar-Clutter-Filter" untersuchen, der, wie ich glaube, die wirkliche "Kante" sein kann (zumindest ist die Idee dahinter eine Art "Magie").
Schließlich muss ich zugeben, dass ein variabler Zeitrahmen einige Vorteile gegenüber einem variablen Filter hat. Der größte, den ich herausfinden kann, ist, dass es (theoretisch) viel einfacher ist, den Zeitrahmen (d. h. die Länge des Bin der Tick-Daten, die Sie zusammenführen) zu ändern als den Filter, und dass dies ein kontinuierlicher Prozess sein kann, während die Änderung des Filters mehr Schwierigkeiten und Diskontinuitäten mit sich bringt.
Ich habe mich bei meiner Arbeit mit MESA/ACTF mit Filterübergängen beschäftigt, und es ist nicht trivial, wenn man ein kontinuierliches, handelbares gefiltertes Signal während des gesamten Übergangs haben möchte (d. h. wenn man die Steigung zur Trenderkennung verwendet).
praktischer Ansatz
Hallo Leute,
Ich bin gerade vor wenigen Minuten aus Codebreaker 3d aufgetaucht und es war, wow! besser als ein Hollywood-Drehbuch
.
Was ich aus der 3d verstanden habe ist:
a) Ich weiß nichts über DSP im Vergleich zu Codebreaker !
b) Man könnte wochenlang jeden seiner Beiträge (und die von einigen wirklich klugen Köpfen in der 3d) lesen und sich darin vertiefen, nur um der Mathematik willen.
c) Mir scheint, dass er noch weit vom heiligen Gral entfernt ist, da die letzten Beiträge zeigen, dass er versucht, in diese faszinierende Sache der variablen Zeitrahmen einzusteigen, so dass das Problem dasselbe ist wie immer: Sie müssen entweder die Grenzfrequenz Ihrer digitalen Fiters in einem festen Zeitrahmen ändern oder den Zeitrahmen ändern und eine feste Grenzfrequenz verwenden.
Davon abgesehen,
es gibt eine Menge Ideen in diesem 3d und Arbeit, die getan werden muss. Ich würde mich gerne etwas mehr auf die Phasenverzögerung meines Filters konzentrieren (der ein linearer Phasen-FIR ist), und ich würde auch gerne den "Radar-Clutter-Filter" untersuchen, der, wie ich glaube, die wirkliche "Kante" sein kann (zumindest ist die Idee dahinter eine Art "Magie").
Schließlich muss ich zugeben, dass ein variabler Zeitrahmen einige Vorteile gegenüber einem variablen Filter hat. Der größte, den ich herausfinden kann, ist, dass es viel einfacher ist (in der Theorie), den Zeitrahmen zu ändern (d.h. die Länge des Bin der Tick-Daten, die Sie zusammenführen) als den Filter, und dass es ein kontinuierlicher Prozess sein kann, während die Änderung des Filters mehr Schwierigkeiten und Unstetigkeiten hat.
Ich habe mich in meiner Arbeit mit MESA/ACTF mit Filterübergängen befasst, und es ist nicht trivial, wenn man ein kontinuierliches, handelbares gefiltertes Signal während des gesamten Übergangs haben möchte (d.h. wenn man die Steigung zur Trenderkennung verwendet)Hallo,
Ja, der Codebreaker-Thread ist sehr interessant. Wie bei vielen FOREX-Threads fehlt es jedoch an praktischen Informationen, die durch Statistiken bestätigt werden. Es gibt viele Theorien, aber nicht so viele Verifizierungen im simulierten oder realen Handel oder sie werden nicht veröffentlicht.
In Bezug auf Ihr System basiert auf MESA so eigentlich, was erwarten Sie von den Mitgliedern? Sie haben einen Code angegeben, aber ich glaube, es wäre sehr nützlich, ein Blockdiagramm dieses Systems zusammen mit Parametern und Handelsstatistiken zu haben, sonst ist es schwierig zu diskutieren. Das natürlich, wenn Sie es öffentlich halten wollen
veröffentlichen Sache wie diese sonst ist schwierig, vorwärts zu gehen.
Ich habe einen Beitrag von Ihnen mit MESA-Zyklen in Echtzeit gesehen. Dann eine Frage.
Machst du einen Bartel-Test, um zu überprüfen, welcher Zyklus gültig ist?
Erstellen Sie dann kombinierte Zyklen und wie?
Wenn Sie daran interessiert sind, poste ich den neuesten Code für das S/N-Meter mit der Methode von John Ehlers, dann kann es vielleicht Ihr System verbessern.
Ich habe auch ein nicht-stationäres Chirp-Signal gepostet. Ist Ihr System in der Lage, damit Geld zu verdienen?
Krzysztof
Klarstellung
Sie haben Recht, Krzysztof,
Ich habe nur den digitalen Filter (FIR, lineare Phase) veröffentlicht, den ich in meinem System verwende, nicht das System selbst.
Um ehrlich zu sein, versuche ich zu verstehen, ob es sich lohnt, das Ganze zu veröffentlichen. Mir gefällt der Gedanke, dass clevere Leute mein System einem Stresstest unterziehen und es verbessern. Die Vorstellung, einige hundert (oder vielleicht tausend) Zeilen Code online zu stellen, die sich niemand jemals ansehen wird, gefällt mir nicht so sehr.
Ich möchte gerne teilen:
a) meine MESA-Bibliothek für Metatrader
b) meinen MESA-Indikator, der in einem separaten Chart die Cutoff-Frequenzen anzeigt, die als Input für die Erstellung der adaptiven FATL-SATL (und anderer) verwendet werden, und zwar Takt für Takt. Dies könnte ausreichen, um zu testen und zu untersuchen, wie die von MESA gefundenen Hauptfrequenzen im Zeitbereich von Balken zu Balken variieren. Ich meine, es gibt zwei Untersuchungslinien: 1) über die Zuverlässigkeit von MESA und 2) über die Veränderung des dominanten Zyklus im Zeitbereich (der mir zu schnell für einen profitablen Einsatz im Handel erscheint)
c) schließlich meine adaptiven FATL-SATL und andere Indikatoren, die auf den oben genannten basieren
d) die Expert Advisors, die ich geschrieben habe, um die ACTF-Strategie zu implementieren (was der schwächste Teil meiner Arbeit ist)
Ich füge im Folgenden meine Mesa-Bibliothek (R-MESA.mq4), die in Experten->Bibliotheken installiert werden muss, und die beiden Indikatoren, die Sie unter #464 veröffentlicht sehen können
Bitte beachten Sie, dass die Bezeichnung "R-MESA" nichts mit dem automatischen Handel R-Mesa von mesasoftware zu tun hat.Hi,
Also, was ich aus deiner Beschreibung verstehe, sind all diese Indikatoren aus funktioneller Sicht einfach ein Duplikat des DFG-Programms (ich hoffe, du kennst DFG).
Ist das korrekt? Enthalten sie irgendwelche zusätzlichen Funktionen über die Echtzeitausgabe hinaus?
Also gibt es kein Detrending-Modul und kein Denosing-Modul?
Wenn sie also eine Kopie der DFG sind, warum haben Sie sie dann erstellt?
Wussten Sie einfach nichts über DFG oder gab es einen anderen Grund, zum Beispiel, dass Sie ein adaptives System in Echtzeit haben wollten?
Persönlich denke ich, dass die Sache jetzt sehr kompliziert wird, denn ohne
Outputkontrolle (Output === Strategieergebnisse) sind Diskussionen über z.B.
MESA-Zyklen ein wenig aus dem Thema, weil wir nicht sicher sind, ob sie als Handelsstrategie überhaupt Geld einbringen werden. Und wenn wir Detrend und Denoise hinzufügen, kann sich alles ändern.
Es sei denn, Sie wollen hier nur MESA testen, aber trotzdem gilt der obige Punkt.
Krzysztof
Hallo!
Also, was ich aus Ihrer Beschreibung verstehen alle diese Indikatoren aus funktionaler Sicht einfach duplizieren DFG-Programm (Ich hoffe, Sie wissen DFG)
Ist das korrekt? Enthalten sie über die Echtzeitausgabe hinaus irgendwelche zusätzlichen Funktionen?
Nun, ich denke, es ist nicht schlecht, ein Stück Software zu haben, bei dem man in den Code schauen und wissen (und sogar ändern) kann, was es in Echtzeit tut, oder?
Wie auch immer, wenn Sie in den Code geschaut hätten (was ich vermute, dass Sie es nicht getan haben), hätten Sie gesehen, dass es einige Möglichkeiten über DFG gibt (abgesehen davon, dass es in die Plattform integriert ist, die von vielen Leuten für den Forex-Handel genutzt wird), wie z.B. die automatische Erkennung von Hauptgipfeln und -tälern des MESA-Spektrums.
Es gibt also kein Detrending-Modul und kein Denosing-Modul?
Vielleicht könnte jemand, der glaubt, dass Detrending und Denoising wichtig sind (was ich nicht bin), die Bibliothek mit Detrending und Denoising integrieren?
Wenn es sich um eine Duplikation von DFG handelt, warum haben Sie sie dann erstellt?
Sie wussten einfach nichts über DFG oder gab es einen anderen Grund, zum Beispiel, dass Sie ein adaptives System in Echtzeit haben wollten?
Persönlich denke ich, dass die Sache jetzt sehr kompliziert wird, denn ohne
Outputkontrolle (Output === Strategieergebnisse) sind Diskussionen über z.B.
MESA-Zyklen ein wenig aus dem Thema, weil wir nicht sicher sind, ob sie als Handelsstrategie überhaupt Geld einbringen werden. Und wenn wir Detrend und Denoise hinzufügen, kann sich alles ändern.
Es sei denn, Sie wollen hier nur MESA testen, aber trotzdem gilt der obige Punkt.
KrzysztofUm ehrlich zu sein, ist das nicht die Art von Antwort, die mich glauben lässt, dass es eine gute Idee ist, meine Arbeit weiter zu teilen.
Tschüss
Weg nach vorn
Hallo,
Es tut mir leid, Sie zu verärgern, aber ich habe mehrere Jahre lang mit der Fehlersuche in Software gearbeitet
sowohl auf der Code-Ebene als auch auf der Systemebene, und ich habe bestimmte Denkschemata.......so wollte ich die Logik und den aktuellen Status finden.
Der einfachste Weg, um weiterzukommen, ist, dass ich die effizientesten Zyklen finde
aus finanzieller Sicht mit NOXA CSSA zu finden und dann mit MESA-Zyklen zu vergleichen. Ich denke, ich kann das Detrending in NOXA ausschalten, so dass wir uns angleichen können. Nennen Sie mir einfach den Datensatz.
Krzysztof
Du hast Recht, Krzysztof,
Ich habe nur den digitalen Filter (FIR, lineare Phase) veröffentlicht, den ich in meinem System verwende, nicht das System selbst.
Um ehrlich zu sein, versuche ich zu verstehen, ob es sich lohnt, das Ganze zu veröffentlichen. Mir gefällt die Idee, dass clevere Leute mein System einem Stresstest unterziehen und es verbessern. Die Vorstellung, einige hundert (oder vielleicht tausend) Zeilen Code online zu stellen, die sich niemand jemals ansehen wird, gefällt mir nicht so sehr.
Ich möchte gerne teilen:
a) meine MESA-Bibliothek für Metatrader
b) meinen MESA-Indikator, der in einem separaten Chart die Cutoff-Frequenzen anzeigt, die als Input für die Erstellung der adaptiven FATL-SATL (und anderer) verwendet werden, und zwar Takt für Takt. Dies könnte ausreichen, um zu testen und zu untersuchen, wie die von MESA gefundenen Hauptfrequenzen im Zeitbereich von Balken zu Balken variieren. Ich meine, es gibt zwei Untersuchungslinien: 1) über die Zuverlässigkeit von MESA und 2) über die Veränderung des dominanten Zyklus im Zeitbereich (der mir zu schnell für einen profitablen Einsatz im Handel erscheint)
c) schließlich meine adaptiven FATL-SATL und andere Indikatoren, die auf den oben genannten basieren
d) die Expert Advisors, die ich geschrieben habe, um die ACTF-Strategie zu implementieren (was der schwächste Teil meiner Arbeit ist)
Ich füge im Folgenden meine Mesa-Bibliothek (R-MESA.mq4), die unter Experten->Bibliotheken installiert werden muss, und die beiden Indikatoren, die Sie unter #464 finden, bei
Bitte beachten Sie, dass die Bezeichnung "R-MESA" nichts mit dem automatischen Handel R-Mesa von mesasoftware zu tun hat.Richcap,
Zunächst einmal möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie das, was Sie geschaffen haben, mit uns teilen. Mir war nicht klar, was Sie gepostet haben, bis ich kurz vor dem Beginn dieses Kommentars. Es ist diese Art von Forschung und Entwicklung, die diesen Thread mit dem Feuer des Fortschritts entfacht hat, das sich durch all die Schlacke des täglichen, banalen Geschwätzes in diesem und den meisten anderen Foren hindurchbrennt. Es ist in der Tat sehr mächtig. Diejenigen, die diesen Thread verfolgt haben, sollten sich zweimal ansehen, was Sie auf den Labortisch gebracht haben.
Ich glaube nicht, dass Krzysztof mit seiner Antwort böswillig sein wollte. Nachdem ich sie ein paar Mal gelesen habe, scheinen einige Wörter und Satzstrukturen den Eindruck zu erwecken. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, Krzysztof.
Nun bin ich keineswegs eine Autorität auf dem Gebiet der DSP. Ich habe diesen Thread als Schüler so oft besucht wie kaum einen anderen. Ich habe jedoch ein paar Dinge gelernt, von denen ich denke, dass sie für Sie von Nutzen sein könnten. Vielleicht wissen Sie bereits alles, was ich Ihnen mitteile, und wenn das tatsächlich der Fall ist, nehmen Sie es bitte nicht als herablassend.
1. MESA hat sich als eine der weniger idealen Methoden der Spektralanalyse erwiesen, da es nicht in der Lage ist, Frequenzen in überdurchschnittlich verrauschten Datenszenarien zu identifizieren (was bei den Preisdaten der Finanzmärkte der Fall ist). Der Goertzel-Algorithmus könnte dagegen eine bessere Wahl sein. Bitte beziehen Sie sich auf die Meyer's Analytics "paper's page", Artikel mit dem Titel "Mesa vs. GDF".
2. Eine weitere Diskussion zu diesem Thema (einschließlich Indikatoren) findet sich in diesem Thread ab Beitrag 225.
3. Sergey Iljuhkin, der Schöpfer der DFG-Software, hat etwas entwickelt, das dem von Ihnen geposteten Indikator sehr ähnlich ist (was meines Erachtens bedeutet, dass Sie auf der richtigen Spur sind
), komplett mit Bibliothek und allem, was hier von NewDigital veröffentlicht wurde. Ich habe es in der Vergangenheit verwendet. Sehr gut, IMHO. Könnte einen Blick wert sein.
4. Krzysztof hatte mit seiner Einschätzung des CB-Threads recht. Ich kenne ein paar Leute, die mit CB zusammengearbeitet haben, und sie haben mir bestätigt, dass er nur Bilder und Theorien weitergibt, nichts Konkretes. Davon abgesehen sind diejenigen in diesem Thread, wie Sie, clahn04, Simba, dvarrin und fajst_k, der gemeinschaftliche Typ und bereit, Gedanken und die daraus resultierenden Produkte offen auszutauschen. Bitte lassen Sie nicht zu, dass dieser Fluss des Fortschritts gestoppt wird, sonst wird der Thread eine weitere Flaute in der Vorwärtsbewegung erleben.
Ich habe ein Setup, das ich verwendet habe, und es hat nur 2 Indikatoren: nicht optimierte FTLM_KG und STLM in Form von Histogrammen, beide geglättet über einen Jurik Preis Proxy, um einen Teil des Rauschens zu entfernen, was aus der Tatsache resultiert, dass die beiden Indikatoren nicht auf das Paar und t.f. abgestimmt sind. Nichts Erstaunliches und abhängig von den Einstellungen kann ein Bar hin und wieder zurückbleiben, aber effektiv genug, bis ich mehr Informationen verdauen und etwas Besseres ausscheiden kann
d.h. leicht abstimmbare FTLM und STLM Indikatoren. Screenshot beigefügt.
Mit besten Grüßen,
F_F_L
Danke f_f_l für deine Worte, ich weiß das wirklich zu schätzen.
Ich weiß, dass wir alle nach dem ultimativen Ziel streben, nämlich ein Werkzeug zu haben, mit dem man Geld verdienen kann, aber ich denke, dass es letztlich NICHT möglich ist, eine Blackbox zu haben, die das Bankkonto füllt, während man am Strand liegt.
Man muss also wissen, was die Box macht. Am besten ist es, wenn Sie sie selbst oder mit einigen Kollegen gebaut haben.
Es ist schwer, etwas von Grund auf neu zu bauen, es ist viel einfacher, es "zu versuchen und zu kaufen", aber ich bin mir fast sicher, dass das nicht der richtige Weg ist. Was ich, und wahrscheinlich "wir alle", brauchen, ist Leidenschaft und intellektuelle Anregung.
Das ist der Hauptgrund, warum ich meine Arbeit veröffentliche: um einen Beitrag zu leisten und die Leidenschaft wiederzubeleben, die diesen Thread belebt hat.
Und Ihre Worte, f_f_l, sind genau das, was wir brauchen.
Ich füge einen Indikator bei, der im adaptiven fatl-satl-Indikator (und anderen) verwendet werden wird. Dieser Indikator extrahiert die Cutoff-Frequenzen (P1 und D1), die von adaptiven Digitalfiltern verwendet werden, Takt für Takt. Er verwendet die gleiche R-MESA-Bibliothek wie die anderen.
Gute Nacht
Hallo!
Es tut mir leid, Sie zu verärgern, aber ich habe mehrere Jahre lang mit der Fehlersuche in Software gearbeitet
sowohl auf der Code-Ebene als auch auf der Systemebene, und ich habe bestimmte Denkschemata.......so wollte ich die Logik und den aktuellen Status finden.
Der einfachste Weg, um weiterzukommen, ist, dass ich die effizientesten Zyklen finde
aus finanzieller Sicht mit NOXA CSSA zu finden und dann mit MESA-Zyklen zu vergleichen. Ich denke, ich kann das Detrending in NOXA ausschalten, so dass wir uns angleichen können. Nennen Sie mir einfach den Datensatz.
KrzysztofHallo Krzysztof,
ich verstehe, warum du skeptisch warst. Du kennst mich nicht und es gibt so viele Schwindler da draußen...
Übrigens, wie ich schon sagte, schaue ich immer gerne unter die Haube. Deshalb habe ich mich entschieden, MESA zu implementieren, anstatt eine Software eines Drittanbieters zu verwenden. Aus diesem Grund habe ich meine eigene FFT-Bibliothek (die schneller und zuverlässiger ist als die, die ich vor einigen Monaten für Metatrader gefunden habe) sowie meine digitalen Filterbibliotheken (auch für Metatrader).
Ich habe mich für Metatrader entschieden, weil ich damit vertraut bin und die Portierung der verfügbaren Algorithmen recht einfach ist. Außerdem möchte ich mich nicht mit schmerzhaften Integrationsproblemen herumschlagen (wie bei Neuroshell oder Matlab usw.).
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die MESA-Bibliothek, die ich veröffentlicht habe, frei von wichtigen Fehlern ist, und ich möchte, dass sie von den Forumsteilnehmern verwendet wird, um in die MESA-Verifikation für Forex-Zeitreihen einzusteigen. Ich möchte nicht, dass MESA wegen einer schlechten Implementierung oder schlechten Anwendung (z.B. ohne das angeblich "sehr wichtige" Detrending und Denoising) verworfen wird.
Deshalb habe ich meinen Indikator R-MESA_instant spectrum.mq4 (v.1.2, hier angehängt) so modifiziert, dass er das Rauschen berücksichtigt (im Moment hat er kein Detrending).
Jeder kann nun den MESA-Spektralanalysator aus dem Chart heraus ausprobieren, den er mit Metatrader betrachtet, mit einer Vorverarbeitung der Zeitreihen (OHLC und Median) durch einige verfügbare Filter (Kalman, JMA, nonLagMA, SMA, etc). Es ist auch möglich, ein sinusförmiges Signal mit einer bestimmten Amplitude und Frequenz hinzuzufügen.
Ich habe zu demselben Indikator den Druck der ersten "n" Spitzen und Täler hinzugefügt.
Ich habe bereits einige Tests durchgeführt (die ich später veröffentlichen werde).
Eines der schönen Dinge an MESA ist, dass man die gewünschte Auflösung einstellen kann. So kann man in ein Band von Interesse "hineinzoomen" (das habe ich getan und werde es euch zeigen, falls jemand daran interessiert ist)
Bis bald ;-)
PS - Ich werde Ihre Datensätze bald auf GOLD ausprobieren
Hallo Richcap,
Ich persönlich denke, dass du einen tollen Job gemacht hast und du bist ein guter Programmierer !!!
Ich würde gerne mehr zu deinen Tests beitragen, aber ich bin einfach zu beschäftigt !!!
Ich habe mit NOXA auf TRADE2WIN abgeschlossen, aber ich habe ein nächstes Projekt und würde es gerne zuerst abschließen.
Meine Meinung dazu ist einfach aus mehreren Jahren Erfahrung mit dem Testen sehr komplexer Softwaresysteme: Man fasst an einer Stelle an und hat keine Chance, sich vorzustellen, welche Nebeneffekte das haben wird und alles muss verifiziert und doppelt geprüft werden. Das ist der Grund, warum ich die Ergebnisse der Teststrategie als Endresultat erwähnt habe, und das ist der Grund, warum ich sage, dass NS besser ist, weil es erlaubt, alles unter Kontrolle zu halten.
Persönlich denke ich, wenn Sie richtige Umgebung für Tests mit MT4 nur erstellen
(also mit EA), dann kann man auch Ergebnisse erzielen. Der Nachteil ist, dass man nur begrenzten oder gar keinen Zugriff auf die Optimierungsfunktion hat, die das Leben sehr einfach machen kann
und den Blick auf Ihr System erweitern.
Versuchen Sie auch auf CHIRP-Signal, es ist nicht stationär und MESA wird verrückt werden, denke ich.
Aber wenn man alles richtig macht, hat man die Chance, ein voll adaptives System mit Filtern in Echtzeit zu haben, da man die Parameter der Filter auch in Echtzeit ändern kann!!! Dann wäre die Leistung interessant .....
Krzysztof