Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 173
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sicherlich, aus der Sicht professioneller Finanzmathematiker sehen wir alle wie Affen in Menschenkleidern aus mit all unseren mathematischen Anstrengungen.) Nein! Zum hundertfünfhundertmillionsten Mal werden wir unsere Stirn in Falten legen und die Münze und das Gesetz des wiederholten Logarithmus sorgfältig studieren!) Denn wir tragen eine große Verantwortung für die Existenz und das Gedeihen der gesamten Branche - des Forex-Einzelhandels! (Übrigens werden sie vielleicht nicht einmal mehr in der Fabrik eingestellt).
Schirjajew sagte, dass, wenn wir der wiederholten Logarithmuskurve ein Epsilon "nach außen" hinzufügen, die Kreuzung nur eine endliche Anzahl von Malen vorkommt, was natürlich großartig ist, aber in der Praxis ist es unklar, wie viele Male genau, und das Schlimmste ist, dass sich die Verteilung ständig ändert, Daher kann die Schätzung des iterierten Logarithmus im Bereich niedriger Volatilität viele unangenehme Emotionen hervorrufen, wenn die Volatilität ansteigt, und Sie können sogar in einer Ziegelfabrik aufwachen, ebenso wie das Gegenteil, die Überschätzung der Volatilität für den Handel schädlich ist und der iterierte Logarithmus einen undefinierten Wert im Nullpunkt und auch eine Verschiebung des Diagramms um eins hat, Und es ist auf jeden Fall einfacher, den Kokon mit Hilfe der empirischen Wurzel plus einem kleinen linearen Trend zu schätzen, da die Parameter auf jeden Fall bei einer Vorwärtsposition verloren gehen und es wenig Sinn macht, ein super-duper-genaues Modell wie das von Shiryaev mit Hilfe der Variationsrechnung zu erstellen (etwa die beste Preisschätzung innerhalb eines Tages), Wenn es Wahlen gibt oder alle möglichen OPEC-Verwerfungen oder ähnliches, dann hat mir der Vorarbeiter gesagt, das war's, es ist Zeit für mich, die neue Lieferung abzuladen, ich bin weg...
Sicherlich, aus der Sicht professioneller Finanzmathematiker sehen wir alle wie Affen in Menschenkleidern aus mit all unseren mathematischen Anstrengungen.) Nein! Zum hundertfünfhundertmillionsten Mal werden wir unsere Stirn in Falten legen und die Münze und das Gesetz des wiederholten Logarithmus sorgfältig studieren!) Denn auf unseren Schultern lastet eine riesige Verantwortung für die Existenz und das Gedeihen eines ganzen Wirtschaftszweigs - des Devisenhandels! (Übrigens können wir in der Fabrik nicht mehr eingestellt werden).
Übrigens, was die Fabrik betrifft, so sind viele Leute hier von dort:
Ich arbeite in einer Leimfabrik. Mir gefällt es hier, wir haben Schokoladenwände, Zwerge helfen uns beim Einpacken, wir können in aller Ruhe auf Regenbögen reiten und im Allgemeinen bin ich eine Pusteblume
die Arbeiter der Farbenfabrik kommen auch durch den Zauberwald nach Hause....
Apropos Fabrik: Viele Leute hier stammen von dort:
Auch die Arbeiter der Farbenfabrik kommen durch den Zauberwald nach Hause....
Wahrscheinlich nicht nur Zwerge, sondern auch Purzelbäume aus Willy Wonkas Fabrik)
Schirjajew sagte, dass, wenn wir der wiederholten Logarithmuskurve ein Epsilon "nach außen" hinzufügen, die Kreuzung nur eine endliche Anzahl von Malen vorkommt, was natürlich sehr gut ist, aber in der Praxis ist es nicht klar, wie oft genau, und das Schlimmste ist, dass sich die Verteilung ständig ändert, Daher kann die Schätzung des iterierten Logarithmus im Bereich niedriger Volatilität viele unangenehme Emotionen hervorrufen, wenn die Volatilität ansteigt, und Sie können sogar in einer Ziegelfabrik aufwachen, ebenso ist das Gegenteil, die Überschätzung der Volatilität, schädlich für den Handel, und der iterierte Logarithmus hat einen undefinierten Wert im Nullpunkt und auch eine Verschiebung des Charts um eins, Und es ist auf jeden Fall einfacher, den Kokon mit Hilfe der empirischen Wurzel plus einem kleinen linearen Trend zu schätzen, weil die Parameter auf jeden Fall bei einer Vorwärtsposition verloren gehen und es nicht viel Sinn macht, ein super-duper-genaues Modell wie das von Shiryaev mit Hilfe der Variationsrechnung zu bauen (etwa die beste Preisschätzung innerhalb eines Tages), Wenn es Wahlen gibt oder alle möglichen OPEC-Verwerfungen oder ähnliches, dann hat mir der Vorarbeiter gesagt, das war's, es ist Zeit für mich, die neue Lieferung abzuladen, ich bin weg...
Nun, einige besonders lachende Vorarbeiter argumentieren im Allgemeinen, dass in richtigen Preismodellen Preiserhöhungen überhaupt keine Varianz oder sogar Erwartung (Levy Flights) haben. Folglich sind die CBAs mit den DTTs und andere Dinge nicht mehr gültig. Es wird behauptet, dass es eine Verschwörung von Maklern und Finanzanalysten gibt, solche Modelle immer als marginal zu behandeln (weil sie zu einem starken Rückgang des Volumens führen).
Nun, einige besonders witzige Brigadiere argumentieren, dass in korrekten Preismodellen Preisschritte überhaupt keine Varianz oder sogar Erwartung (Levy-Flüge) haben. Folglich sind die CBAs mit den DTTs und andere Dinge nicht mehr gültig. Sie sagen, es gebe eine Verschwörung von Maklern und Finanzanalysten, die solche Modelle immer als grenzwertig ansehen (weil sie zu einem starken Rückgang des Volumens führen).
Ich schätze, die Verschwörung in der Branche besteht darin, einer breiten Masse von Anlegern keine echte Risikobewertung zu vermitteln 😁.
und dennoch ist es möglich, über eine gewisse erwartete (implizite) Volatilität auf einem gewöhnlichen Markt ohne Wahlen und ohne Geopolitisierung zu sprechen
Ich vermute, dass die Verschwörung in der Branche darin besteht, einer breiten Masse von Anlegern keine echte Risikobewertung zu vermitteln 😁.
Dennoch ist es möglich, über eine gewisse erwartete (implizite) Volatilität im Kontext des üblichen, nicht von Wahlen geprägten, nicht von Geopolitik geprägten Marktes zu sprechen
Man kann und sollte über Volatilität sprechen - man kann es sogar nicht vermeiden, darüber zu sprechen.) Obwohl die Lektüre einiger Foren manchmal den Eindruck erwecken kann, dass Volatilität nicht existiert und dass sich die Preise ausschließlich entlang deterministischer Bahnen bewegen, für die man nur die richtigen Geheimformeln finden muss).
Das Problem bei den Levy-Flügen besteht darin, dass das Maß für die Volatilität nicht die Varianz und das Maß für die Abhängigkeit nicht die Korrelation sein kann (weil es diese Größen nicht gibt).
Über Volatilität kann und sollte man reden - oder besser gesagt, man sollte gar nicht darüber reden. (Obwohl die Lektüre mancher Foren manchmal den Eindruck erwecken kann, dass es Volatilität nicht gibt und sich die Preise ausschließlich entlang deterministischer Bahnen bewegen, für die man nur die richtigen Geheimformeln finden muss).
Das Problem bei den Levy-Flügen besteht darin, dass das Maß für die Volatilität nicht die Varianz und das Maß für die Abhängigkeit nicht die Korrelation sein kann (weil es diese Größen nicht gibt).
Natürlich sollten wir es verwenden, weil es nichts anderes gibt (natürlich kann man seine eigene Metrik anstelle von stdev verwenden, aber die Essenz ist dieselbe) und das wichtigste sich wiederholende Verhalten, das einem bestimmten Markt und bestimmten Instrumenten innewohnt, ausnutzen, ohne etwas zu verletzen, das zuvor mit einer ausreichend hohen empirischen Wahrscheinlichkeit bestimmt wurde, und unter Berücksichtigung der maximal erwarteten Geschwindigkeit (wenn wir keine Exoten wie Rubel und Lira nehmen), denn es ist die sich wiederholende Eigenschaft, auf der der Systemhandel basieren sollte (im Gegensatz zum naiven diskretionären Handel), und weil
Es wird angenommen, dass das Problem bei jedem System mit einem komplexen Algorithmus und nicht so komplex ist, dass es überlernt wird. Wir sehen uns die Parameter der Preisbewegung in der Historie an und ermitteln den Median, den häufigsten Wert. Dann passen wir das System an, lassen es laufen und... Auch der Medianwert des Parameters beginnt innerhalb bestimmter Grenzen zufällig zu schwanken. Und die Wunder, die wir in der Geschichte erlebt haben, wiederholen sich in der realen Welt nicht.
Wir beurteilen eine unendliche Population, die wir nicht sehen können, anhand einer endlichen Stichprobe, die einen Ausschnitt aus der Vielfalt der gesamten Population darstellt.
Natürlich sollten wir es verwenden, weil es nichts anderes gibt (natürlich kann man seine eigene Metrik anstelle von stdev verwenden, aber die Essenz ist die gleiche) und das wichtigste sich wiederholende Verhalten, das einem bestimmten Markt und bestimmten Instrumenten innewohnt, ausnutzen, ohne etwas zu verletzen, das zuvor mit einer hohen empirischen Wahrscheinlichkeit definiert wurde, und unter Berücksichtigung der maximal erwarteten Geschwindigkeit (wenn wir keine Exoten wie Rubel und Lira nehmen), denn es ist die sich wiederholende Eigenschaft, auf der der Systemhandel basieren sollte (im Gegensatz zum naiven diskretionären Handel), und weil
Ich denke, wir sollten nicht die gleichen betrunkenen Fehler machen, die du und ich zur Freude und zum Spott der anderen verboten bekommen würden)))
Jedes Finanzinstrument ist, wie jedes Individuum in der jüngeren Gesellschaft, individuell und unterliegt gleichzeitig bestimmten Gesetzen.
Die Gesetze der Finanzmärkte sind von der Natur ganz klar definiert, aber nicht für jeden zugänglich. Nach einiger Zeit wird der Markt im Rahmen einer gemeinsamen Aufgabe abgewickelt werden. Das ist die Verwaltung der Gesellschaft. Ob dies ohne einen Kataklysmus gelingen wird, ist zweifelhaft. Cataclysm ist bereits ein bekannter Weg in das Höhlenmenschen-Image für das neue Aufkommen von fettem Lebensgefühl.
Es wird angenommen, dass das Problem bei jedem System mit einem komplexen Algorithmus und nicht so komplex ist, dass es überlernt wird. Wir sehen uns die Parameter der Preisbewegung in der Historie an und ermitteln den Median, den häufigsten Wert. Dann passen wir das System an, lassen es laufen und... Auch der Medianwert des Parameters beginnt innerhalb bestimmter Grenzen zufällig zu schwanken. Und die früheren Wunder der Geschichte wiederholen sich nicht in der Realität.
Wir beurteilen eine unendliche Population, die wir nicht sehen können, anhand einer endlichen Stichprobe, die eine Variante der Vielfalt der gesamten Population darstellt.
Überlernen.
Tut mir leid, dass ich ohne zu fragen hereinplatze.
Das Überlernen kann nur über eine bestimmte Zeitspanne hinweg erfolgen. Das verstehe ich.
Aber wenn sich die Zeit geändert hat, ist bereits eine Umschulung erforderlich. Deshalb darf dieUmschulung nicht unterbrochen werden.
Nun, ich beneide solche TCs auf jeden Fall.)))