Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 179

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Aleksey Nikolayev:

Na ja, vielleicht gibt es ja irgendwo so wunderbare Orte) In unserem super tollen Forum entsteht sehr oft der Glaube, dass man nach dem Zeigen von ein paar wolkigen Charts irgendeinen beliebigen Blödsinn erzählen kann)

Es gibt bestimmte Kriterien für Statistiken, wolkige Diagramme reichen nicht aus)

 
Renat Akhtyamov:
Ich habe es jetzt auf einen Punkt gebracht. Der GCC ist in einigen Fällen sehr nützlich.

Ich dachte, Sie würden nur reine Preise verwenden... warum müssen Sie CCOs in den Mix einbeziehen?

 
Доктор:

ARIMA eignet sich in der Tat für Reihen, in denen die ACF deutlich von der Dirac-Funktion abweicht.

Ich habe einen Link zu einem Beispiel für ARIMA-Einkommen angegeben. Die Moderatoren haben ihn gelöscht (

Kann ich den Link in Ihrem Posteingang haben?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Ich dachte, Sie würden nur reine Preise verwenden... warum müssen Sie CCOs in den Mix einbeziehen?

mehrere Systeme
 
Renat Akhtyamov:
mehrere Systeme.
Warum so viele, wenn einer von ihnen bereits verrückte Prozentsätze liefert?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Wozu braucht man so viele von ihnen, wenn man bereits einen von ihnen hat, der verrückte Prozentsätze liefert?
Ich möchte dem Instrument keine SCE auferlegen, sondern dem Eigenkapital.
 
Das klingt sehr seltsam.
 



Das war's? Ausdünnen ist nicht gut? Was ist mit den Betroffenen? Äh...

 

Sag mir den Zauberer, Diener der Götter,

"Warum verbessert das Hacken der HSG die Handelsleistung?"

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im Modell des zufälligen Kaufs/Verkaufs + Martingal

"gleichmäßiger", wenn auch nicht unabhängiger Oszillator, der einfach besser abschneidet (im Durchschnitt spätere Lecks)

Warum nimmt die Wahrscheinlichkeit von "schlechten langen" Serien ab?

 
Maxim Kuznetsov:

warum ist die Wahrscheinlichkeit einer "schlechten langen" Serie geringer?

Verglichen mit einem menschlichen Wesen?

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