Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 150
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Das Mystische und Geheimnisvolle, das ich gesehen habe, ist 7/8 meiner Reaktion auf den Beitrag, auf den Sie geantwortet haben. Sie sind für 1/8 verantwortlich, und zwar aus dem einzigen Grund, dass Sie in diesem Fall Ihre hohen Standards der Forschungswürdigkeit nicht unter Beweis gestellt haben. Und es gibt nicht nur keine Beschreibung der Daten (Instrumente, Quelle, Zeitspanne usw.), sondern nicht einmal eine klare Formalisierung des Problems.
Das Mystische und Geheimnisvolle, das ich sah, ist 7/8 meiner Reaktion auf den Beitrag, auf den Sie geantwortet haben. Sie sind für 1/8 verantwortlich, und zwar aus dem einzigen Grund, dass Sie in diesem Fall Ihre hohen Standards der Forschungswürdigung nicht unter Beweis gestellt haben. Und es gibt nicht nur keine Beschreibung der Daten (Instrumente, Quelle, Zeitintervall usw.), sondern nicht einmal eine klare Formalisierung des Problems.
Ja, die Beschreibung der Ergebnisse in https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1461#comment_12745426 ist sehr kurz, und ich habe nur darauf reagiert, weil ich eine theoretische Begründung für eine geeignete Interpretation dessen gefunden habe, was in diesem Beitrag geschrieben steht. Wenn es eine stützende Theorie hinter den Beobachtungen gibt, ist das großartig, und ich kümmere mich nicht so sehr darum, wie sauber der Test durchgeführt wird. Andererseits kann ich mich nicht mehr daran erinnern, anhand welcher Informationen (Rohdaten) ich herausgefunden habe, dass keine dauerhafte SL- und TP-Platzierungsregel nachhaltige Profitabilität erzeugt. (Insbesondere und in gleicher Entfernung von Kopen). Und ich habe über eine Woche mit dieser Suche verbracht. Nur diese Woche ist mehr als ein Jahrzehnt alt. Höchstwahrscheinlich werden Kapitalgewinnungszecken.
Ich bezweifle die Schlussfolgerung über die Exponentialität der Verteilung, aber nicht die Gleichheit der Wahrscheinlichkeiten für einen Anstieg oder einen Rückgang. Wenn der Kurs vom Punkt K0 aus dK passiert hat, wird er k0 + i*dK mit der Wahrscheinlichkeit 1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16...-(1/2)^i passieren. Exponentiell abnehmende Zahlenreihe. Dies bezieht sich jedoch auf einen No-Rebound-Trend, d. h. eine Bewegung in eine Richtung ohne Pullbacks auf dK. Das Interesse an dem Trend ohne Umkehrung ergibt sich aus einer Martingal-Katastrophe, die genau auf Trends ohne Umkehrung zurückzuführen ist, wobei dK der Abstand zum Break-even-Punkt ist, der durch Verdoppelung des Volumens auf einem Niveau gehalten wird.
Wenn es sich nicht um einen ausfallsicheren Trend handelt, dann müssten wir zu diesen Wahrscheinlichkeiten auch die Flugbahnen hinzufügen, die zuerst mehr als dK nach unten gingen (den Korridor in die andere Richtung verließen) und dann wieder den Trend fortsetzten. An dieser Stelle kommt die Meinung von Menschen mit fundierten Kenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie ins Spiel.
diese Botschaft und die Arbeit in Forex ist für Mathematiker und Physiker, nicht für Philosophen!
Ich unterstütze diese Dame. Für den Handel gelten andere Regeln und Gesetze. Und sie wollen den Handelsprozess nach ihren Regeln gestalten.
Naive Physiker und Mathematiker)). Was können Sie tun?
Ich unterstütze diese Dame. Für den Handel gelten andere Regeln und Gesetze. Und sie wollen den Handelsprozess nach ihren Regeln gestalten.
Naive Physiker und Mathematiker)). Was können Sie tun?
Nur ein Benutzer mit nachgewiesenen Handelsergebnissen in Form eines Signals darf über Handelsregeln und Gesetze schreiben.
Ich bezweifle die Schlussfolgerung über die Exponentialität der Verteilung, aber nicht die Gleichheit der Wahrscheinlichkeiten für einen Anstieg oder einen Rückgang. Wenn ein Kurs dK von einem Punkt K0 aus passiert hat, dann passiert er k0 + i*dK mit der Wahrscheinlichkeit 1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16...-(1/2)^i. Exponentiell abnehmende Zahlenreihe. Dies bezieht sich jedoch auf einen No-Rebound-Trend, d. h. eine Bewegung in eine Richtung ohne Pullbacks auf dK. Das Interesse an der ausfallfreien Tendenz ergibt sich aus einer Martingal-Katastrophe genau bei ausfallfreien Tendenzen, wobei dK der Abstand zum Break-even-Punkt ist, der durch Verdoppelung des Volumens auf einem Niveau gehalten wird.
Im Fall von Preis==SB liegt Exponentialität vor. Wenn SB ohne Drift (Trend) ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs vom Punkt K0 aus eine Strecke von mindestens K zurücklegt, bevor die Korrektur D eintritt, gleich exp(-K/D). Das heißt, die Zufallsvariable X=K/D ist nach dem Standard-Exponentialgesetz verteilt. Wenn die SB eine Drift (Trend) aufweist, dann bleibt das Verteilungsgesetz der Größe X exponentiell, aber mit einem anderen Parameter.
Wenn es sich nicht um einen trendlosen Korridor handelt, müssen wir zu diesen Wahrscheinlichkeiten diejenigen Bahnen hinzufügen, die zunächst um mehr als dK gesunken sind (den Korridor in die andere Richtung verlassen haben) und sich dann wieder entlang des Trends bewegt haben. An dieser Stelle kommt die Meinung von Menschen mit fundierten Kenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie ins Spiel.
Wahrscheinlich müssen wir Figuren aus mehreren Zickzack-Knien bauen und die Wahrscheinlichkeiten der jeweiligen Konfigurationen untersuchen. Die Intuition lässt vermuten, dass es sich dabei um eine komplexe Berechnung handelt, die Gamma-, Laplace- und möglicherweise Beta-Verteilungen umfasst. Das Problem ist, dass, selbst wenn man plötzlich in der Lage wäre, irgendetwas zu berechnen, es Probleme geben würde, wenn man versucht, dies in der Praxis anzuwenden, da die Stichproben für jede bestimmte Konfiguration klein sind.
Im Fall von Preis==SB liegt Exponentialität vor. Wenn SB ohne Drift (Trend) ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs vom Punkt K0 eine Strecke von mindestens K zurücklegt, bevor die Korrektur D eintritt, exp(-K/D). Das heißt, die Zufallsvariable X=K/D ist nach dem Standard-Exponentialgesetz verteilt. Wenn die SB mit Drift (Trend), dann bleibt das Verteilungsgesetz des X-Wertes exponentiell, aber mit einem anderen Parameter.
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Vielen Dank, Alexey. Ich habe mich besser gefühlt, als ich das Wissen aus der 50/50-Regel herausgezogen habe. Es gibt weniger Zweifel.
Und die Bedingung "kein Abriss" wird natürlich im Durchschnitt erfüllt. Über viele Jahre hinweg (50 Jahre Forex, um genau zu sein) haben sich die 28 Kurse von 8 Währungen nicht einmal um eine Größenordnung verändert. Der Gesamttrend für jedes Paar ist minimal.
Nur ein Benutzer mit einem nachgewiesenen Handelsergebnis in Form eines Signals kann über die Regeln und Gesetze des Handels schreiben.
Ihr Signal habe ich also schon gesehen. )))
Wie sieht es mit der Mathematik und der Physik aus, die jeder schon kennt?
Ihr Signal habe ich also schon gesehen. )))
Die Mathematik und die Physik sind also schon in aller Munde???
Habe ich so einen Unsinn wie den Ihren über die "Regeln und Gesetze des Handels" geschrieben?
Habe ich einen solchen Unsinn wie den Ihren über "Regeln und Gesetze des Handels" geschrieben?
Nein, ich habe es nicht bemerkt. Das spielt keine Rolle.
Wenn 1 Prozent pro Monat 12 Prozent für ein Jahr sind.) Die Banken ruhen sich aus.
Was ist, wenn es 2% sind? Was ist, wenn es 3-4% sind ?
Sie schrecken vor dieser Ressource zurück.
Wenn man einen Hammer in der Hand hat, erscheint alles wie Nägel :)))
Ich frage mich, ob dies mit Ihrem Wunsch zusammenhängen könnte, überall um Sie herum Wellen zu sehen).