Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 149
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In diesem Fall gibt es keinen Blick in die Zukunft, auch da irren Sie sich. Die Linie, die entlang der Sensoren verläuft, trennt die Vergangenheit von der Zukunft. Wie der Roboter im Verhältnis zu den Sensoren positioniert ist, spielt keine Rolle; was er zu einem bestimmten Zeitpunkt abliest, ist die Gegenwart. Die Daten "hier und jetzt" und die Befehle nach der Verarbeitung erfolgen in Echtzeit. Ich hatte natürlich auch so einen Roboter, oder besser gesagt mehrere, den ersten habe ich schon in der Schule gebaut, ohne MC. Ich habe noch nie eine Strecke für sie gefunden, die sie nicht richtig hinbekommen haben. Ich bin wohl kein Künstler.
Diese Arduino-Roboter zahlen nicht für jede Richtungsänderung ;)
Ich erinnere mich an Ihre Nachricht der Verteilung der Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung der Bewegung vom Ausgangspunkt nach einem Schritt in eine beliebige Richtung aus der 50/50-Regel folgt. Bitte korrigieren Sie mich, Alexander_K2 und Alexey Nikolaev. Sie haben ein viel besseres Verständnis der Wahrscheinlichkeitstheorie als ich.
Dieselbe Schlussfolgerung wurde früher in https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page362#comment_738922 aus der Bedingung für Wahrscheinlichkeiten von Schritten von einem Punkt zu x, y, x+y F (x + y) = F (x) * F (y) für begrenztes x > 0, y > 0 gezogen.
Versuche, dieses Gesetz in einem Handelsalgorithmus auszunutzen, waren nicht erfolgreich. Ich konnte nichts damit anfangen. Beachten Sie, dass es sich auch hier um eine "durchschnittliche" Analyse von großen Stichproben handelt.
Wenn es darum geht, zu überprüfen, ob er für den Handel verwendet werden kann, müssen wir ehrlich die Verteilung der Kurssteigerungen vom gebrochenen Extremwert des Vortages bis zur erwarteten Schließung einer Position zeichnen. Außerdem sollte sie sowohl nach dem Preis als auch nach der theoretischen SB selektieren und diese dann vergleichen. Die theoretische Berechnung von SB wird höchstwahrscheinlich durch eine Monte-Carlo-Simulation erfolgen müssen, und es wäre besser, eine Reihe zu verwenden, die durch zufällige Mischung von Inkrementen der ursprünglichen Preisreihe als SB erhalten wird. Beachten Sie, dass bei einem Ausstieg bei Erreichen eines Preisstopps und eines Zeitstopps die gewünschte Verteilung der Inkremente gemischt sein wird, d. h. sie wird aus einer diskreten und einer kontinuierlichen Komponente bestehen, was die weitere Analyse etwas erschwert.
Wenn das Ziel nur darin besteht, etwas mystisch Geheimnisvolles zu sagen, dann ist es bereits erreicht und es muss nichts mehr getan werden.
Zufälligerweise ist der Sohn meines Freundes ein Olympiasieger in Robotik auf nationaler Ebene, und alle Kinder, die etwas mehr als den Distrikt bekommen, machen nicht ihre eigene Arbeit, weil sie klein sind und ihnen der Verstand fehlt, während das Niveau so wirklich ernst ist, viel komplizierter als der Roboter aus dem Video. So machen das die Väter, und die Kinder stehen nebeneinander, verstehen ungefähr was, lernen die Präsentation und gehen dann mit einem Satz fertiger Sachen zur Show. Genau diese "Idee" mit dem Roboter, der auf der Strecke fährt, brachte mir vor 4 Jahren ein Freund mit der Idee, schrauben wir ihn auf den Markt, na ja, so wie er hier fährt, so soll er auch auf dem Markt fahren. Muss man sagen, dass sich dieser zuverlässige Algorithmus auf dem Markt in eine dumme Trendschleife verwandelt, deren Probleme und düstere Aussichten von jedem, der nicht faul ist, untersucht und beschrieben wurden? Erzählen Sie uns also nicht diese Märchen für Neuankömmlinge.
Sie machen wahrscheinlich das falsche Auto, das hätten Sie tun sollen:
;)
Frage bei der Analyse von ZigZags:
wenn wir alle OHLC aus unserer Analyse entfernen und versuchen, BP mit einem ZigZag zu analysieren
wäre eine solche Analyse eine Art Simpson-Paradoxon? - statistisch gesehen gibt es weit weniger ZZ-Knoten als alle Daten in OHLC
Wiki: Simpsons Paradoxon
Wenn geprüft werden soll, ob er für den Handel verwendet werden kann, muss die Verteilung der Kurssteigerungen vom gebrochenen Extremum des Vortages bis zum erwarteten Abschluss eines Geschäfts ehrlich konstruiert werden. Dies sollte sowohl selektiv für den Preis als auch theoretisch für SB geschehen, um sie dann zu vergleichen. Die theoretische Berechnung von SB wird höchstwahrscheinlich durch Monte-Carlo-Simulationen erfolgen müssen, und es wäre besser, eine Reihe zu verwenden, die durch zufällige Mischung von Inkrementen der ursprünglichen Preisreihe als SB erhalten wird. Beachten Sie, dass beim Ausstieg nach Erreichen eines Preis- und eines Zeitstopps die gewünschte Verteilung der Inkremente gemischt ist, d. h. sie besteht aus einer diskreten und einer kontinuierlichen Komponente, was die weitere Analyse etwas erschwert.
Das Problem ist recht komplex, daher können wir mit etwas Einfacherem beginnen. Ich würde mit dem Ansatz beginnen, den ich in meinem Artikel über Lücken verwendet habe. Lassen wir die Zeitabstände außer Acht und betrachten wir die Stichprobenverteilung für den maximalen Kursanstieg bis zum Ausbruch des Extremwerts. Die theoretische Verteilung dieses Wertes für SB ist nicht schwer zu berechnen, so dass wir auf Monte Carlo verzichten. Wenn wir erhebliche Diskrepanzen mit dem SB feststellen, können wir die Aufgabe verkomplizieren und eine Zeitberechnung einführen.
Frage bei der Analyse von ZigZags:
wenn wir alle OHLC aus unserer Analyse entfernen und versuchen, BP mit einem ZigZag zu analysieren
wäre diese Analyse eine Art Simpson-Paradoxon? - statistisch gesehen gibt es weit weniger ZZ-Knoten als alle Daten in OHLC
Wiki: Simpsons Paradoxon.
Nun, zumindest werden wir die Abhängigkeiten los, die innerhalb der OHLC-Menge und mit benachbarten OHLC-Mengen auch im Falle von SB bestehen. Im Falle von SB sind die Längen der Zickzack-Knie im Aggregat unabhängig. Die Unabhängigkeit der Zufallsvariablen vereinfacht die Dinge in der Matstat sehr.
Wenn geprüft werden soll, ob er für den Handel verwendet werden kann, muss die Verteilung der Kurssteigerungen vom gebrochenen Extremum des Vortages bis zum erwarteten Abschluss eines Geschäfts ehrlich konstruiert werden. Dies sollte sowohl selektiv für den Preis als auch theoretisch für SB geschehen, um sie dann zu vergleichen. Die theoretische Berechnung von SB wird höchstwahrscheinlich durch Monte-Carlo-Simulationen erfolgen müssen, und es wäre besser, eine Reihe zu verwenden, die durch zufällige Mischung von Inkrementen der ursprünglichen Preisreihe als SB erhalten wird. Beachten Sie, dass bei einem Ausstieg bei Erreichen eines Preisstopps und eines Zeitstopps die gewünschte Verteilung der Inkremente gemischt ist, d. h. sie besteht aus einer diskreten und einer kontinuierlichen Komponente, was die weitere Analyse etwas erschwert.
Wenn das Ziel nur darin besteht, etwas mystisch Geheimnisvolles zu sagen, dann ist es bereits erreicht und es muss nichts mehr getan werden.
Ich habe nicht darum gebeten, irgendetwas durch Handel zu überprüfen, es war nur eine Frage der Wahrscheinlichkeitstheorie: "Die 50/50-Regel impliziert das exponentielle Gesetz der Verteilung der Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung der Bewegung vom Ausgangspunkt nach einem Schritt in eine beliebige Richtung. Bitte korrigieren Sie mich, Alexander_K2 und Alexey Nikolaev. Sie haben ein viel besseres Verständnis der Wahrscheinlichkeitstheorie als ich. "
Was gibt es für dich, Alexej, das geheimnisvoll ist? Die Tatsache, dass das Verlassen eines symmetrischen Korridors in beide Richtungen gleich wahrscheinlich ist, wenn der Startpunkt in der Mitte liegt, oder der Übergang von dieser Tatsache zu einer exponentiellen Wahrscheinlichkeitsverteilung der Trendfortsetzung? Vielleicht sollten wir noch einmal betonen, dass es sich um eine "durchschnittliche" Schätzung handelt, d. h. um Eigenschaften der so genannten allgemeinen Bevölkerung?
Sie sind verwirrt, es gibt keinen Aufschlag, es gibt einen Schwellenwert. z.B. bei einem $1000 Etherpfand können Sie $700 usdt nehmen, wenn der Etherpreis um 30% fällt, d.h. der Pfandpreis nahe bei $700 liegt, kommt es zur Liquidation.
Es geht darum, den Vermögenswert zurückzubekommen, ohne die Liquidation abzuwarten.
Wenn Sie 100 % des Wertes des Pfandes wollen, ist es dann logisch, den Umtausch vorzunehmen?
Nun, das habe ich gemeint. Ich war nicht genau, obwohl die Handelskosten in diesem System wahrscheinlich viel höher sind als bei einer zentralen Börse.
Zum Beispiel,wenn in Zyklus zu kaufen Ether mit Geld verpfändet und wieder verpfänden, mit 1k$ der ursprünglichen Geld, können Sie kaufen ~3,3kvon Kefir, in zwei Zehner-Iterationen, bis Sie fast keine Krypto-Bucks links. Sie erhalten die übliche ~3,3-facheHebelwirkung aber es ist nicht sehr bequem, es technisch zu tun.
Es ist sicherlich logisch, dass diese außerbörsliche Hebelwirkung auf liquide Münzen, wenn sie über Blockchain und intelligente Verträge umgesetzt wird und die Möglichkeit des manuellen Abschöpfens ausschließt ,einen gewissen Sinn ergibt. Die Frage ist, wie viel diese Hebelwirkung im Vergleichzur CEX-Option angesichts des Risikoswert ist und ob sich die Kosten dafür lohnen.
das Äther-Ökosystem in allen Richtungen hat wahrscheinlich nur etwa hundert der wichtigsten Produktdienste und Protokolle, ich bin nicht einmal mit der Hälfte von ihnen auf dem Bild vertraut, und sie sind nicht alle
defi nur Ökosystem:
Ja... (Wenn man nur irgendwo die grundlegenden Algorithmen nachlesen könnte, wer was und wie im Allgemeinen macht, ohne die Feinheiten der Unterschiede zwischen einzelnen Unternehmen und Protokollen, um das Wesentliche im Allgemeinen zu verstehen, wer was macht. Es wird notwendig sein, dafür Zeit zu finden, für allgemeine Bildungszwecke. Vielen Dank für die Informationen, lassen wir die Herren hier nicht weiter mit Küchenticks und Tester-Grails belästigen, vielleicht gibt es später ein eigenes Thema über Defi und Krypto-Handel.
Was ist für Sie rätselhaft, Alexej?
Das Mystische und Geheimnisvolle, das ich gesehen habe, ist 7/8 meiner Reaktion auf den Beitrag, auf den Sie geantwortet haben. Sie sind für 1/8 verantwortlich, und zwar aus dem einzigen Grund, dass Sie in diesem Fall Ihre hohen Standards der Forschungswürdigkeit nicht unter Beweis gestellt haben. Und es gibt nicht nur keine Beschreibung der Daten (Instrumente, Quelle, Zeitspanne usw.), sondern nicht einmal eine klare Formalisierung des Problems.
Ich habe verstanden und gelernt, wie man 5 Trends aufbaut.
1 oben
2 abwärts
3 Recht
4 nach links.
unddie fünfte wo?