Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 132
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Einige angesehene Händler haben begonnen, sich darüber zu beschweren, dass etwas Wichtiges aus dem Anfang und der Mitte des Threads verloren gegangen ist.
Ich wünschte, es wäre nicht in den ständigen Auseinandersetzungen verloren gegangen....
Fasst man jedoch die Zwischenergebnisse der Debatte zusammen, so stellt sich heraus, dass nicht viele interessante Dinge diskutiert wurden, nämlich:
1. Mit der SB ist kein Geld zu verdienen. Ohne Diskussion "so wie es ist" akzeptiert werden, denn das bringt nur unnötige Dramatik in die Suche nach der Wahrheit.
2. Es ist notwendig, nach Unterschieden zwischen der Marktspanne und dem SB zu suchen und mit diesen Unterschieden Geld zu verdienen. Eine falsche Botschaft zum Handeln. Niemand, der bei klarem Verstand ist, versucht, mit der Nicht-Stationarität des Prozesses als Hauptunterschied Geld zu verdienen.
3. die Tick-Quoten unterscheiden sich von M1, M5 usw. Die Antipersistenzeigenschaft der Reihe beim Übergang zu älteren TFs geht bei gleichmäßigen Ablesungen verloren, bleibt aber bei exponentiellen Ablesungen erhalten. Hier kommt das allgegenwärtige Missverständnis, die Weigerung, unabhängig zu ermitteln, und die Forderung, ich solle die Beweise vorlegen. Kein Kommentar....
4. eine Diskussion über den Hearst-Koeffizienten. Er wird von vielen als der Schlüssel zum Gral angesehen. Vielleicht sollte dies weiter untersucht werden.
5. Eine kleine Diskussion über Zigzag, aber keine Beispiele für Geschäfte. Und doch geht es in diesem Thema nicht nur um die Theorie, sondern auch um die Praxis!
6. ... Sie sprechen über einige Quanten und darüber, dass sie bereits alles erfasst und erforscht haben...
Sonst noch etwas? Was hat vielleicht gefehlt, was diskutiert werden könnte und sollte?
Oleg kommt mit einem Maschinengewehr und wird alles in einen feinen Oktopus zerhacken.
Gut gesagt!
.
;)
Was die Strategien anbelangt, so hat es keinerlei Diskussion gegeben.
Es gab einen Versuch, den Koldun-Oszillator (oder, im allgemeinen Sprachgebrauch - Momentum) zu untersuchen - würde er Ergebnisse liefern, wenn es um Trendbewegungen geht? Aber das hat sich schnell gelegt...
Die SWT-Methode von N. Skrigan (das analoge System von Vova Izersky) wurde nicht berücksichtigt. Der MACD, den Vova Baskakov mit einigem Erfolg verwendet, wurde nicht berücksichtigt.
Was noch?
Die Grundidee ist, dass es einfach sein sollte, Geld zu verdienen. Vorzugsweise in kleinen Schritten. Bei großen TFs, bei denen Provision und Spread keine Rolle spielen. Hier stoßen sie jedoch auf die Tatsache, dass bei älteren TF die Wertsteigerung dem Wiener Prozess ähnelt (ich frage mich, warum?) und es unmöglich ist, von ihnen zu profitieren. Und diejenigen, die darunter gelitten haben, wissen nicht wie und wollen es nicht verdünnen...
Auch die Appelle des Zauberers, der Bewegung einfach zu folgen, bleiben unbeachtet....
Es wird hartnäckig gekämpft, nur um des Kämpfens willen.
Wenn man sagt, dass es einfach ist, bei den Tiefstständen zu kaufen und bei den Höchstständen zu verkaufen, bedeutet das nur, dass bei der Analyse von Kurszeitreihen die Extremwerte am wichtigsten sind. Der Schwellenwert ist mehr oder weniger klar: Spread + Provision. Aber es ist nicht klar, woher der Zickzack-Indikator kommt. Ist es jemandem gelungen, mit dem Zickzack-Indikator echte Serienextrema, Hoch- und Tiefpunkte zu ermitteln? Das habe ich nicht, deshalb frage ich ja. Weiß jemand, wie man das macht? Können Sie mir bitte sagen...
Es gibt ein offensichtliches Problem - Extremwerte von was? Um zu kaufen, müssen wir uns auf die Tiefststände der Nachfrage verlassen und um zu verkaufen, müssen wir uns auf die Höchststände des Angebots verlassen. Es stellt sich heraus, dass zwei Zickzacklinien erforderlich sind, die jedoch mit abnehmendem Zickzack-Parameter weniger konsistent werden. Im Falle eines kleinen Zickzack-Parameters geht die Bedeutung dieses Indikators daher etwas verloren. Für Studien in einer Größenordnung, die mit der Verbreitung vergleichbar ist, braucht man etwas anderes.
Der kleinste von mir verwendete Zickzack-Parameter entspricht etwa fünf durchschnittlichen Spreads.
Der übliche nichtssagende Artikel eines Universitätsdozenten aus der Provinz, der nur für die bürokratische Berichterstattung benötigt wird.
Es wäre interessant, einen Artikel zu lesen, in dem die Hearst-Koeffizientenverteilung auf SB konstruiert wird. Und zwar nicht nur durch Monte-Carlo-Simulationen, sondern auch mit einigen analytischen Überlegungen. Ohne die Möglichkeit, das Konfidenzintervall gut und genau genug zu berechnen, erscheint diese Statistik weniger nützlich.
Erneut strömt leere Kritik aus dem Mund des Kritikers.
Und Ihr "sorgfältiges Lesen" und "Verstehen" dessen, was Sie geschrieben haben, ist seit langem bekannt:
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Von der Theorie zur Praxis
Oleg avtomat, 2019.08.05 13:25
Sie haben die Bedingungen, die Schirjajew gleich zu Beginn gestellt hat, nicht beachtet:
Diese Bedingungen schließen unseren Bereich (Forex, CFD, Futures usw.) sofort von den weiteren Überlegungen in diesem Papier aus.
Schirjajew wusste genau, wovon er sprach.
Und Sie haben ihn offenbar missverstanden.
Achten Sie mehr darauf.
Heute ist ein guter Tag ;)
Freitag, 7. Mai
Heute und am Wochenende müssen Sie vorsichtig sein.
Es ist der fünfte Tag des Wettbewerbs, und die Maschine hat das Konto noch nicht geleert - es wird noch ein paar Tage lang sehr holprig werden.
Es wird also eine Menge "Pshlivon", "Parasiten", "Du verstehst nicht..." und so weiter geben.
Wieder kommt leere Kritik aus dem Mund des Kritikers.
Und Ihr "sorgfältiges Lesen" und "Verstehen" dessen, was Sie geschrieben haben, ist seit langem bekannt:
Wieder ein Kindergartentrick der Emotionen und das gleiche Maß an Dummheit)
SB beschreibt auch keine Preise, ist aber bei der Recherche recht nützlich)
Es gibt ein offensichtliches Problem - Extremwerte von was? Um zu kaufen, müssen wir uns auf die Tiefststände der Nachfrage verlassen, und um zu verkaufen, müssen wir uns auf die Höchststände des Angebots verlassen. Es stellt sich heraus, dass zwei Zickzacklinien notwendig sind, aber mit abnehmendem Zickzack-Parameter werden sie weniger konsistent. Im Falle eines kleinen Zickzack-Parameters geht die Bedeutung dieses Indikators daher etwas verloren. Für Studien in einer Größenordnung, die mit der Verbreitung vergleichbar ist, braucht man etwas anderes.
Der kleinste von mir verwendete Zickzack-Parameter entspricht etwa fünf durchschnittlichen Spreads.
Ich analysiere das arithmetische Mittel von Bid und Asuka.
Ich unterstütze das. Das ist die richtige Entscheidung.