Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 134
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Ich habe mich nur auf meine Hirst-Messungen bezogen. Sie beträgt überall 0,5, außer auf der Sekundenskala.
Ein Profi will alles auf einmal, verbringt aber 10 Jahre mit der Optimierung von Indikatorparametern und kämpft mit "Tester-Grails" auf Ticks, die mit Hilfe von GSH aus der Küche erzeugt wurden )))))
Das ist richtig. Viele Händler optimieren die Parameter ihres TS für 10 oder 20 Jahre. Sie versuchen nämlich, sich an die derzeitige nicht-stationäre Intensität des Tick-Flows anzupassen, ohne sich zu bemühen, dessen Einfluss zu minimieren, ohne dabei die wichtigsten Eigenschaften des VR-Marktes zu verlieren.
Die Vorverarbeitung der Daten ist das A und O. Dazu gehört auch MO, wenn ich mich nicht irre.
Es gibt ein offensichtliches Problem - Extremwerte von was? Um zu kaufen, müssen wir uns auf die Tiefststände des Ask verlassen, und um zu verkaufen, auf die Höchststände des Bid.
Die offensichtliche Lösung besteht also darin, Tops mit Geboten und Troughs mit Askas zu bauen.
Ich kann Sie gut verstehen, ich hatte es anfangs auch satt. Python sollte nicht einmal mit Java und Sharp verglichen werden, Python ist eine Skriptsprache, das ist ihre Hauptnische, während man in 10 Minuten, um eine Idee auszuprobieren, nur Python benutzen kann, in Java/Sharp wird man 2-3 mal länger brauchen, im Plusfall 5 mal, man wird Zeit haben, die Idee zu vergessen, sich in den technischen Details der Implementierung zu verlieren.
Ja, du hast recht, aber ich bin entsetzt über die fehlende Kontrolle über viele wichtige Dinge in Python, ohne die ich überhaupt nicht handeln kann, insbesondere das Fehlen einer strengen Typisierung...
Nun, das macht nichts, wie man so schön sagt: Jedem das Seine.)
Ja, technische Details sind der Fluch der "plusartigen" Sprachen...
Das ist richtig. Viele Trader verbringen 10 oder 20 Jahre damit, ihre TS-Parameter zu optimieren. In der Tat versuchen sie, sich an die derzeitige nicht-stationäre Intensität des Tick-Flows anzupassen, ohne sich zu bemühen, dessen Auswirkungen zu minimieren, ohne die grundlegenden Eigenschaften des Markt-GP zu verlieren.
Die Optimierung der TS-Parameter durch Backtesting - funktioniert nicht und hat noch nie funktioniert, vielleicht ein wenig in der Vor-Computer-Ära. Glauben Sie nicht den anonymen Trotteln wie mir, glauben Sie Prado, er hat das Geld irgendwie öffentlich verwaltet und sogar einen Gewinn gemacht. Vergessen Sie die Optimierung im Backtester. Und die Nicht-Stationarität der Preisreihen geht nirgendwohin, egal wie man sie filtert. Die andere Sache ist, dass die Nicht-Stationarität selbst kein solches Hindernis ist, wenn man Preistreiber hat, die ihr minimal voraus sind, da sie direkt oder indirekt ihre Veränderung verursachen. Und der Tick-Flow in der Forex-Küche ist synthetisch, es macht keinen Sinn, ihn zu analysieren.
Die Vorverarbeitung der Daten ist das A und O. Auch in MO, wenn ich mich nicht irre.
Sie haben völlig Recht, aber wir brauchen Qualitätsdaten, die etwas Wertvolles enthalten, das noch nicht von allen übernommen wurde, die nicht faul sind. Und am wichtigsten ist es, zu verstehen, wenn in den Daten nichts zu finden ist.
Ja, du hast recht, aber ich bin entsetzt über die fehlende Kontrolle über viele wichtige Dinge in Python, ohne die man überhaupt nicht handeln kann, insbesondere das Fehlen einer strengen Typisierung...
Sie brauchen nicht in Python zu handeln. Nur Skizzen von Datenumwandlungsprozessen, Statistik, MO, Ökonometrie, einzelne Strategiefragmente. Python ähnelt in gewisser Weise einer grafischen Benutzeroberfläche, ich bin einfach durch die Menüs gegangen, habe gefunden, was ich brauche, und den Test durchgeführt, ohne mich abzulenken. Python wirkt anfangs kindisch und begrenzt, aber später gewöhnt man sich daran (nach etwa einem halben Jahr) und stellt fest, dass es wirklich bequemer ist, wenn es darum geht, innerhalb des Fachgebiets mit benutzerfreundlichen Frameworks zu arbeiten. Ohne Python ist es einfach unmöglich, den gesamten Ideenfluss, der in den Köpfen der Quants entsteht, schnell zu überprüfen, und wenn man es in Plus- oder Minuszeichen macht, ist es, als würde man mit einem Hubschrauber zum Brotladen auf der anderen Straßenseite fliegen.
Ich sehe, dass auch der Schimmelpilz sich zu Theorie und Praxis äußern möchte. Es schmerzt sie, wissen Sie, dass ihnen niemand Aufmerksamkeit schenkt. Aber sie haben nichts zu diesem Thema zu sagen. Deshalb haben sie sich für die Taktik entschieden, aus der Hintergasse heraus zu kläffen.
Du bist rausgegangen und hast darum gebeten, entfernt zu werden...
Dann haben Sie die Moderatoren beharrlich gefragt, warum Sie nicht gelöscht wurden...
Warum zurückkommen? Nicht genug Aufmerksamkeit?
Und wie jemand zu sagen pflegte: "Wer sich nennt, wie er sich nennt".
Quantum, wenn man es in Plusses oder Sharpe\yawa macht, ist es, als würde man mit einem Hubschrauber über die Straße fliegen, um Brot zu kaufen.
Die offensichtliche Lösung besteht also darin, Tops durch Bids und Troughs durch Ascas zu bilden.
Bei diesem Ansatz kann bei kleinen Zickzack-Parametern das "Zickzack" - der strikte Wechsel von Ober- und Unterseiten - manchmal verschwinden.
Es besteht keine Notwendigkeit, mit Python zu handeln. Nur Skizzen von Datenumwandlungsprozessen, Statistik, IO, Ökonometrie, einzelne Strategiefragmente. Python ähnelt in gewisser Weise einer grafischen Benutzeroberfläche, man geht schnell durch die Menüs, findet, was man braucht, führt es aus und prüft es, ohne sich ablenken zu lassen, eigentlich ist es nicht einmal Python selbst, das wichtig ist, sondern die Rahmenbedingungen dafür in unserem Bereich. Python wirkt anfangs kindisch und begrenzt, aber später gewöhnt man sich daran (in etwa einem halben Jahr) und stellt fest, dass es wirklich bequemer ist, wenn es darum geht, innerhalb des Fachgebiets mit benutzerfreundlichen Frameworks zu arbeiten. Ohne Python ist es einfach unmöglich, den gesamten Ideenfluss in den Köpfen von Quants schnell zu überprüfen, und wenn man es auf Plus oder Minus macht, ist es, als würde man mit einem Hubschrauber über die Straße zum Brotladen fliegen.
Was Matstat angeht, ist Python im Vergleich zu R immer noch ziemlich mies. Aber die Zukunft liegt eindeutig vor ihr.