Einige Anzeichen für die richtigen TCs - Seite 36
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Alternativ können Sie die Eingabedaten in den NS-Trainingsbeispielen normalisieren
hier ein Beispiel aus dem Artikelhttps://www.mql5.com/ru/articles/497(lesen Sie den Abschnitt "Normalisierung der Eingabedaten")
Es gibt keine Fragen zu den Normalisierungsalgorithmen.
Stellen Sie sich vor, es gibt zwei Zeichen mit den Ziffern = 5. Die eine schwankt um 0,1 % pro Tag, die andere um 5 %. Es stellt sich heraus, dass das zweite Bild 20-mal verkleinert werden muss, um in das erste Bild zu passen.
Dazu musste ich das Ausmaß der Volatilität berechnen und nicht, wie stark der Preis einer Ziffer vom Preis der anderen abweicht.
Es gibt keine Fragen zu den Normalisierungsalgorithmen.
Angenommen, es gibt zwei Zeichen mit den Ziffern = 5. Die eine ändert sich um 0,1 % pro Tag, die andere um 5 %. Es stellt sich heraus, dass die zweite um das 20-fache verkleinert werden muss, um der ersten zu entsprechen.
Dazu musste man das Ausmaß der Volatilität berechnen und nicht, wie stark der Preis einer Ziffer vom Preis der anderen abweicht.
Dann haben Sie den guten alten ATR-Indikator entwickelt
Ich denke, es ist eine Herausforderung, mit einem GA-Tester zu optimieren.
Es gibt keine Fragen zu den Normalisierungsalgorithmen.
Angenommen, es gibt zwei Zeichen mit den Ziffern = 5. Die eine ändert sich um 0,1 % pro Tag, die andere um 5 %. Es stellt sich heraus, dass die zweite um das 20-fache verkleinert werden muss, um der ersten zu entsprechen.
Dazu musste ich die Volatilität berechnen und nicht, wie stark der Preis einer Ziffer vom Preis der anderen abweicht.
Das ist richtig.
Und wie würden Sie sonst dieselben Prozentsätze berechnen? Die ATR gibt an, "wie stark der Preis eines Symbols vom Preis eines anderen abweicht". In meinen EAs basieren alle Levels auf der ATR, die ich für die einzig korrekte Methode halte, um die Preisdifferenz zu bestimmen.
Das Verfahren zur Berechnung der ATR kann unterschiedlich sein. Sie können zum Beispiel einfach einen großen ATR-Zeitraum nehmen. Sie können die ATR aus einem älteren Zeitrahmen übernehmen. Sie können die ATR nur für bestimmte Zeitintervalle nehmen... Aber der Punkt bleibt derselbe - um Preisunterschiede zwischen verschiedenen Symbolen zu erkennen, sollten Sie die Differenz der ATR dieser Symbole berechnen.
Ich glaube nicht, dass jemand etwas Besseres vorschlagen wird.
Das ist richtig.
Die ATR zeigt an, "wie stark der Preis eines Symbols vom Preis eines anderen abweicht". In meinen EAs sind alle Levels an die ATR gebunden, was meiner Meinung nach die einzig korrekte Methode ist, um den Preisunterschied zu bestimmen.
Das Verfahren zur Berechnung der ATR kann unterschiedlich sein. Sie können zum Beispiel einfach einen großen ATR-Zeitraum nehmen. Sie können die ATR aus einem älteren Zeitrahmen übernehmen. Sie können die ATR nur für bestimmte Zeitintervalle nehmen... Aber der Punkt bleibt derselbe - um Preisunterschiede zwischen verschiedenen Symbolen zu erkennen, sollten Sie die Differenz der ATR dieser Symbole berechnen.
Ich glaube nicht, dass jemand etwas Besseres vorschlagen wird.
Und Symbole nicht nur aus dem Forex-Bereich, sondern aus allen Bereichen - Kryptowährungen, Indizes, Futures usw. Welche Normalisierungsregel sollte ich wählen?
Um heterogene Zahlen anzugleichen, verwenden Sie den Logarithmus.
Anschließend können Sie, falls erforderlich, mit verschiedenen Methoden normalisieren.
Stellen Sie sich vor, es gibt zwei Zeichen mit den Ziffern = 5. Die eine ändert sich um 0,1 % pro Tag, die andere um 5 %. Es stellt sich heraus, dass die zweite um den Faktor 20 reduziert werden muss, um sich der ersten anzupassen.
Nein. Vergleichen Sie den TS, nicht die Werkzeuge.
Ja, man wird viel Glück brauchen...
"Ich werde alle Produkte in die Codebasis aufnehmen." - eine weitere Blackbox... Die IDEE herauszufinden, selbst mit dem Quellcode, ist eine sehr schwierige Aufgabe... Und eine Strategie anzuwenden, die man nicht versteht, ist Zeitverschwendung!
Man muss herausfinden, mit welchem Faktor man eine beliebige TsVP multiplizieren muss, um z. B. Ziffern = 5 mit denselben Eigenschaften zu setzen.
Als Beispiel sind hier zwei Zeichen mit Ziffern = 5.
Es ist klar, dass EURSEK von einer Zahl dominiert werden muss, die viel kleiner als eins ist, um ähnliche Eigenschaften wie AUDCHF mit denselben Ziffern zu erhalten.
Aber wenn es keinen AUDCHF als Referenzpunkt gibt? Und die Symbole sind nicht nur aus dem Forex-Bereich, sondern von jeder Art - Krypto, Indizes, Futures usw. Welche Normalisierungsregel ist zu wählen?
Es gibt keine einheitliche Antwort, jede Option hat ihre eigenen Vor- und Nachteile.
Als Optionen, unterteilen in:
RMS,
RMS aus Preisdifferenz und Regression,
RMS der Inkremente.
Es gibt keine Fragen zu den Normalisierungsalgorithmen.
Angenommen, es gibt zwei Zeichen mit den Ziffern = 5. Die eine ändert sich um 0,1 % pro Tag, die andere um 5 %. Es stellt sich heraus, dass die zweite um das 20-fache verkleinert werden muss, um der ersten zu entsprechen.
Ich musste die Volatilität berechnen und nicht, wie stark der Preis einer Ziffer vom Preis der anderen abweicht.
Jetzt ist es wahrscheinlich zu spät, aber es könnte sich noch als nützlich erweisen.
Es ist besser, Maßstäbe in Dollar statt in absoluten Preisen zu verwenden. Letztlich geht es uns um den Gewinn in Dollar pro ausgegebenem Dollar. Deshalb bin ich zur Analyse in Dollar übergegangen, und es ist sehr bequem, Instrumente auf diese Weise zu vergleichen.
Nehmen Sie zum Beispiel GBPUSD 5 Stellen, USDJPY 3 Stellen und AMD 2 Stellen. Wenn wir den Wert in Dollar ausdrücken, sieht er wie folgt aus:
Angenommen, wir handeln einen Betrag von 10000$.
Dann für GBPUSD 10000/open*close-10000=candel price
Für USDJPY 10000*Eröffnung/Schlusskurs-10000=Kandelpreis
Für AMD ist die Formel dieselbe wie für GBPUSD.
Dann erhalten wir die durchschnittliche Größe einer Tageskerze in 30 Tagen für GBPUSD=32,25; für USDJPY=31,45; für AMD=225,97. Jetzt können wir sagen, dass, wenn wir die Hebelwirkung auf Währungen 225,97/32,25=7 verwenden, dann können wir mit Gewinn rechnen, wie auf AMD ohne Hebelwirkung. So einfach ist es, die Volatilität von Vermögenswerten zu vergleichen.
diese Methode hat natürlich mehr Feinheiten.