Einige Anzeichen für die richtigen TCs - Seite 25
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Das ist nicht der Fall.
Vladimir, die Bewegung zwischen was ist der aktuelle Trend?
Warum "aktuell"? Es ist bereits geschehen, es ist vorbei. Sie hat einen Anfang und ein Ende - die Punkte der Extreme oder Umkehrungen.
Zu diesem Thema (nicht zu diesem Thema) möchte ich sagen, dass wir bei der Entwicklung von Differenzschemata zur Lösung von Rand- und Anfangswertproblemen für partielle Differentialgleichungen auch die Konservatismus-Eigenschaft prüfen sollten, z. B. ob das Schema die Bilanz-Eigenschaften beibehält, die mit dem durch die Gleichung beschriebenen realen Prozess übereinstimmen. In Differenzschemata das Gesetz der Erhaltung der inneren Energie (Wärme) für die Wärmeleitungsgleichung, das Gesetz der Erhaltung der Masse jeder der transportierten Komponenten für die Diffusionsgleichungen und die Gesetze der Erhaltung der Masse und des Impulses für die Gleichungen der Hydrogasdynamik.
https://mash-xxl.info/info/22191/:
" Ein Differenzschema, das so konstruiert ist, dass das Erhaltungsgesetz für jede Einheitszelle erfüllt ist und durch die Summierung über alle Zellen nicht verletzt wird, d. h. auch für das gesamte Untersuchungsgebiet erfüllt ist, wird als konservativ bezeichnet. Solche Verfahren können erfolgreich auf Gleichungen mit nicht-glatten und diskontinuierlichen Koeffizienten angewendet werden, wenn beliebige Netze gewählt werden, usw. Die Verwendung konservativer Schemata führt in der Regel zu einer Erhöhung der Genauigkeit der Lösung. [c.63]"
Warum sollte man bei der Entwicklung von Handelsalgorithmen nicht in ähnlicher Weise prüfen, ob einige Gesetze eingehalten werden, z. B. die Erhaltung der Momente des Auftretens von Extremwerten?
Es ist mir völlig unklar, was Sie damit meinen. Nehmen Sie ein beliebiges Symbol und lassen Sie meinen EA darauf laufen. Drehen Sie dann das Symbol um und führen Sie es erneut aus. Vergleichen Sie.
Die Überprüfung dauert eine Minute: Kompilieren Sie den EA und führen Sie zwei Durchläufe durch.
Noch einmal: Wie legen Sie die Größe der Streuung fest?
zum Beispiel Tests über 20 Jahre.
und vor 20 Jahren war ein Finanzinstrument 1,0000 wert, und jetzt ist es 2,0000 wert.
und unser Expert Advisor hat die Größe des Eingabeparameters als 1 Punkt.
Aber es ist klar, dass bei einem Preis von 2,0000, die Größe dieses Parameters sollte bereits 2 Punkte sein.
Natürlich könnten wir die Größe des Eingabeparameters als Prozentsatz des aktuellen Preises nehmen, aber das ist auch eine Option.
Warum "aktuell"? Bereits etabliert, stattgefunden, durchlaufen. Sie hat einen Anfang und ein Ende - das sind Punkte von Extremen oder Umkehrungen.
Warum brauche ich einen Trend, der bereits vorbei ist, wenn ich nur etwas kaufen/verkaufen will? Ich möchte verstehen, wohin sich der Preis jetzt bewegt, und nicht, wohin er vor dem letzten Extremum ging.
igrok333:
а прибыль же здесь будет не в пунктах, а в каких-то непонятных единицах.
Hier sind die Einzelheiten.
noch einmal: Wie stellen Sie die Größe der Streuung ein?
Sie brauchen keins.
Warum brauche ich einen Trend, der bereits vorbei ist, wenn ich gerade etwas kaufen/verkaufen will? Ich muss verstehen, wohin sich der Preis jetzt bewegt, und nicht, wohin er sich vor dem letzten Extrem bewegt hat.
Das ist auch der Grund, warum MT-Tests verwendet werden, warum sie Archive von Kursen anhäufen, warum sie andere Programme entwickeln, um den Handel in den bereits vergangenen Trends zu imitieren, warumsie Indikatoren entwickeln und sogar warum sie nur Charts der vergangenen Kursentwicklung zeigen. Schauen Sie nie auf vergangene Kurse, sondern immer nur nach vorne? Es gibt nichts zu sehen, es gibt noch keine Charts oder OHLC-Tabellen.
Ich habe es nie praktiziert. Außerdem halte ich solche TS für mathematisch fehlerhaft, da es unmöglich ist, eine TSR-Studie über den Optimiser durchzuführen.
Zum Beispiel kann OnlyBuy-TS das Potenzial des 1/S&P500-Symbols nicht durch den Optimierer aufdecken.
Es gibt mehrere Phasen der Bildung eines Kampfberaters, von denen ich einige exemplarisch herausgreifen möchte
1. Nun, OnliSell wird es dann enthüllen, nicht wahr?
2. Es ist eine gute Beschreibung, der erste Punkt ist interessant. In den Klassikern sieht das so aus:
- Hypothese
- Experiment zur Prüfung der Hypothese, Screening der Hypothesen und Erstellung eines Arbeitsmodells
- Modellanpassung.
Was ich sagen will, ist, dass im Allgemeinen die Hypothese Bühne - sie sollten für Kauf und Verkauf aus Gründen der Effizienz der Suche nach Mustern (die im allgemeinen Fall sind unterschiedlich nach oben und unten) unterschiedlich sein
Aber Sie haben natürlich das Recht, ein und dasselbe zu verwenden. Wenn ich Sie so verstehe, dass Sie die Strategie verallgemeinern und jeden Pip herausstreichen wollen, dann macht es vielleicht Sinn, dass bei Pips-Bewegungen die Muster auf einer anderen Ebene liegen als bei größeren Trendbewegungen.
1. OnliSell wird es dann enthüllen, nicht wahr?
Es ist auf der gleichen Ebene wie OnlyBuy mit einem einfachen Symbol.
Mir gefällt es sehr, dass ich mich irren könnte. Ich werde versuchen, die Optimierung für jede Richtung separat durchzuführen, um zu sehen, was passiert. Das sind unbegründete Behauptungen meinerseits.
Ich habe meinen Roboter an synthetischen Instrumenten ausprobiert, und die Ergebnisse waren interessant. Die Einstellungen sind überall gleich
1) GBPUSD m1
2) 1/GBPUSD
3) 2*GBPUSD
4) 2+GBPUSD
5) GBPUSD^2
Es stellt sich heraus, dass die Hinzufügung des Koeffizienten 2 keinerlei Auswirkungen auf die Inanspruchnahme und den Ertrag hat. Die Multiplikation mit dem Koeffizienten 2 hat die Inanspruchnahme und den Ertrag erhöht. Bei dem umgekehrten Instrument fiel die Rendite und der Drawdown stieg um das Zweifache. Aber ich habe das Problem verstanden, mein Algorithmus stolperte über Rundungsfehler, das sollte in der nächsten Version korrigiert werden.