Auf der Suche nach Mustern - Seite 63
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in dem gleitenden Fenster = 24 Stunden.
Vielen Dank, Alexander, es stellen sich sofort viele Fragen.
Aber das ist für mich die wichtigste Frage. Frage der Fragen. Wie wird man den Speicher des Schiebefensters los?
Jede Bewegung, die das Fenster verlässt, wirkt sich auf den aktuellen Wert aus. Je stärker die Bewegung, desto stärker die Wirkung. Es ist die Handlung der Vergangenheit, die nicht mehr existiert, die keine Wirkung mehr hat! Wie lässt sich dies bewerkstelligen? Wie?
Die Volatilität hat eine Sinuskurve, nicht der Preis.
Die Volatilität ist sinusförmig, nicht der Preis.
Das ist richtig. Entfernt man diese Schwankungen, indem man die Preise durch die entsprechende Zeitfunktion dividiert, wird die Reihe verdächtig SB-ähnlich - die Korrelation zwischen den Inkrementen verschwindet und ihre Verteilung nähert sich der Normalverteilung.
wird die Serie verdächtig ähnlich wie SB
Übrigens, ja, Alexey. Ich denke auch, dass der Unterschied zwischen dem realen Markt und dem Zufallsgewinndiagramm gerade in diesen abrupten großen Bewegungen liegt.
verschwindet die Korrelation zwischen den Inkrementen und ihre Verteilung nähert sich der Normalverteilung an.
Man könnte versuchen, eine Schlussfolgerung zu ziehen: Kleine Bewegungen sind zufällig und es ist unmöglich, eine langfristig profitable Strategie auf ihnen aufzubauen. Was meint ihr, meine Freunde?
Die Hauptschwierigkeit des Marktes besteht darin, dass wir in einem gleitenden Fenster viele verschiedene Prozesse beobachten können - von bekannten Zufallsprozessen (Wiener, Laplace-Bewegung, Varianz-Gamma-Prozess usw.) bis hin zu völlig unerforschten Prozessen... Es ist wichtig, dass Sie erkennen können, welches Verfahren Sie gerade vor sich haben und dessen Eigenschaften nutzen.
Das ist richtig, Doc. Nur haben wir es nicht mit einem mysteriösen Prozess zu tun, sondern mit einer Überlagerung einer unbekannten Anzahl unbekannter Prozesse, was die Aufgabe letztlich erheblich erschwert.
Natürlich ist die Kurskurve nicht so genau, aber in Zeiten starker Volatilität treten eher Extreme auf. Und Sie können die Genauigkeit der Volatilitätssinuswelle nutzen, um Extrema zu finden.
Aleksei Stepanenko:
Jede Bewegung, die das Fenster verlässt, wirkt sich auf den aktuellen Wert aus. Je stärker die Bewegung, desto stärker die Wirkung. Es ist die Handlung der Vergangenheit, die nicht mehr existiert, die keine Wirkung mehr hat! Wie lässt sich dies bewerkstelligen? Wie?
Wägen nach Zeit.
Das hängt von dem jeweiligen Algorithmus ab. Es ist der Schwung, der viel springt. Der gleitende Durchschnitt zum Beispiel ist nicht so stark.
Wir können versuchen, daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen: Kleine Bewegungen sind zufällig, und es ist unmöglich, darauf eine langfristig profitable Strategie aufzubauen. Was meint ihr, Freunde?
Das ist die gleiche Art, wie wir zählen. Und das nicht nur, weil es sich um zufällige Bewegungen handelt, sondern auch, weil Systeme, die sie berücksichtigen, genauso viel an Spread und Kommission verlieren.
Natürlich ist der Preiswellenprozess nicht so genau, aber Extreme treten eher in Zeiten starker Volatilität auf. Und man kann die Genauigkeit des Volatilitätssinusprozesses nutzen, um Extrema zu finden.
"Gott liebt die Dreifaltigkeit" - warum gibt es diesen Ausdruck, wer weiß?
Und was bedeutet die Zahl 3?
3 ist die Wurzel aus der Zahl 9, was bedeutet die Zahl 9?
9*1=9, 9*2=18, 1+8=9, usw. Die Ziffer 9 ist eine starke Ziffer, nicht wahr?
Ich frage mich, warum die Zahl 3 so viel effektiver in den Berechnungen ist.
Ich denke gerade, dass es viele Mathematiker und Physiker unter Ihnen gibt, obwohl viele von ihnen im Handel gewöhnliche Nullen sind...