Über die ungleiche Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung nach oben oder unten - Seite 92
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Erwägung 1. Wenn wir das EURGBP-Paar-Chart als einen unabhängigen Wert betrachten, ohne uns vorzustellen, dass wir irgendwelche Instrumente betrachten, aus denen eben dieser EURGBP ausgedrückt werden kann, dann ist es ziemlich offensichtlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der EURGBP nach oben" und nach unten" geht, die gleiche ist: 50%.
Erwägung 2. Nichts hindert uns daran, die EN-Instrumentenkarte als unabhängige Variable zu betrachten. Aus genau denselben Gründen und mit derselben Schlussfolgerung: Die Wahrscheinlichkeiten für Aufwärts- und Abwärtsbewegungen sind gleich.
Erwägung 3. Die obigen Überlegungen 1 und 2 sind nicht miteinander vereinbar. Das wollen wir zeigen.
Mein Zähler i variiert hier von 0 bis n-1, wobei n = 289, der Wert 0 entspricht dem "ganz linken" Zählerstand, der am weitesten in der Vergangenheit liegt, der Wert 288 entspricht dem "ganz rechten" Zählerstand, dem frischesten in der Betrachtung.
Also. Ganz rechter" Wert des EURGBP: 0,84341. Prüfen wir EN für einige deltaEN = 0,3 (in plus und minus). Was sehen wir? Dass die Werte von deltaEP, die dem steigenden EN (d.h. positives deltaEN = 0,3) und dem fallenden EN (d.h. negatives deltaEN = -0,3) entsprechen, nicht gleich sind:
Frage: Wie ist das möglich? Wenn wir davon ausgehen, dass Bewegungen in einer bestimmten Größenordnung nach oben oder unten für EN gleich wahrscheinlich sind, haben wir eine Asymmetrie im EP. Wenn wir davon ausgehen, dass Bewegungen des EP-Paares um einen bestimmten Wert gleich wahrscheinlich sind, haben wir eine Asymmetrie in EN.
Michael, es tut mir leid für Ihre Zeit und die Zeit der Forumsnutzer, die diesen Thread lesen. Also habe ich beschlossen, Ihre Fehler zu finden, um diesem Unsinn ein Ende zu setzen. Es gibt zwei Hauptfehler. Die anderen folgen ihnen nach.
Sie führen einen neuen benutzerdefinierten Begriff "Variation" ein. Vielleicht haben Sie einmal Variationsrechnung studiert, aber den Unterricht übersprungen und nur den Namen im Kopf behalten. Ihre "Variation" ist also sehr weit von der Variationsrechnung entfernt und hat überhaupt keine physikalisch-mathematische Bedeutung. Man addiert zum Zähler und zum Nenner eines Bruchs die gleiche Zahl und nennt sie Variation. Sie haben physisch unterschiedliche Variablen im Zähler und im Nenner. Zur Verdeutlichung wollen wir eine Analogie herstellen. Nehmen Sie einen Fußgänger, dessen Geschwindigkeit beträgt: 5 Stundenkilometer = 5 km/60 min = 0,0833. "Provarifizieren" Sie diese Geschwindigkeit (was natürlich Unsinn ist, aber genau das tun Sie), indem Sie zunächst eine Eins zu Zähler und Nenner addieren. (5+1)/(60+1)=6/61=0,0984 Jetzt subtrahiere (5-1)/(60-1)=4/59=0,0680. Bestimmen Sie dann nach Ihrer Methode die "Wahrscheinlichkeit", dass der Fußgänger langsamer oder schneller weitergeht. Beschleunigung: 0,0984-0,0833=0,0151 Verlangsamung: 0,0680-0,0833=-0,0153 Nach Ihrer Methodik ist also die "Wahrscheinlichkeit", dass ein Fußgänger langsamer wird, um 2 Papageien höher als die Beschleunigung (0,0153-0,0151). Es wird Sie überraschen, aber wenn Sie einen beliebigen Bruch auf diese Weise "variieren", ist die "Wahrscheinlichkeit", dass er abnimmt, immer höher als dass er zunimmt. Wie viel höher, hängt davon ab, wie viel und was hinzugefügt werden soll. Raten Sie selbst, warum er höher ist. Wenn Sie es nicht erraten können, gebe ich Ihnen einen Tipp.
Zusammengefasst. Irrtümer:
Ich füge Ihre Methodik bei, damit ich sie überprüfen kann.
Der Beweis dafür ist, dass ich seit 10 Tagen auf einem Drawdown von 800 $ sitze.
Die nächste Rückzahlung könnte die letzte für dieses Konto sein. Aber das ist eine Frage des Glücks.
Grigori.S.B:
...
Die nächste Rückzahlung könnte die letzte für dieses Konto sein. Das ist allerdings eine Frage des Glücks.
Er hat mehr Geld verdient als er verloren hat. Sie könnten einen Stopp für den Betrag dieses Drawdowns setzen.
Bewegt sich das Berechnungsfenster von M5 288 im Laufe der Zeit oder ist der anfängliche Berechnungspunkt festgelegt?
Ich habe bereits oben geschrieben - das Fenster ist schwebend
d.h. der Ausgangspunkt der Berechnung ist nicht festgelegt, das Intervall ist festgelegt
Daher muss es sich mit zwei Vektoren befassen, die genau dem Ito-Integral entsprechen
für zwei Paare: den Anfangswert an einem beliebigen Punkt des Diagramms (das Intervall ist nicht festgelegt) plus die Erhöhung für den Zeitraum und wir erhalten den aktuellen Preis,
es spielt keine Rolle, wie sich der Preis zwischen dem Start- und dem Endpunkt bewegt hat
Ich wette, es wird nicht schrumpfen!!! :-)
der Spitzname im Zusammenhang mit der Formel bestenfalls NaN oder sogar 0 ist
natürlich müssen wir klarstellen - nicht gleich Null
X*NaN* Mikhael1983=Y*NaN* Mikhael1983
X=Y
;)
Und wer arbeitet mit ihnen zusammen?
Ich habe oben eine Menge Bilder vom Austausch eingestellt
Es ist offensichtlich, dass der Preis beide Male von Punkt A nach B geht, und seltsamerweise meist in dieselbe Richtung.
aber nicht in einer geraden Linie, sondern mit einer ziemlich breiten Front (nur die Bewegung innerhalb dieser Front unterscheidet die Märkte), die es nicht nur den Börsen, sondern auch den Märkten ermöglicht, Gewinne zu erzielen
Außerdem ist die Logik offensichtlich
Für den Anfang habe ich Screenshots des Handels von A nach B veröffentlicht.
Ich werde das Ergebnis zeigen
Danach wird sich natürlich eineechte Arbitrage zwischen den Börsen zeigen.
Der aktuelle Gewinn beträgt 450 Dollar. Ich warte und bin bereit, bald einen Gewinn mitzunehmen.)
Aktuelle 40, Euro und Pfund sind stark gefallen.