Algorithmische ''Zentrifuge'' - Seite 16

 
Aleksei Stepanenko:

Peter, es ist unmöglich, ein System zu entwickeln, mit dem alle Wellen berechnet werden können, da ihre Amplitude und Periode nicht im Voraus bekannt sind.

Es gibt drei Varianten der Preisbewegung vom oberen zum unteren Punkt. Infolgedessen hat der Preis in allen Fällen die gleiche Strecke für die gleiche Zeit zurückgelegt. Lediglich das Ausmaß der Rückschläge war unterschiedlich. Bei der ersten Variante gab es nichts zu holen, und bei der dritten Variante gab es normale Einstiegspunkte. Aber wie kann ich das im Voraus wissen? Weder Zig Zag noch irgendeine Ihrer zukünftigen Schöpfungen wird diese Frage lösen. Die Zukunft ist unbekannt.

Sie sagen all die richtigen Dinge. Wir betrachten nur die Geschichte. Wir suchen nach den Bereichen der idealen Geschäfte in der Vergangenheit, um die Indikatoren für TS automatisch nach diesen Bereichen auszuwählen.

Ich habe darauf hingewiesen, dass LA genau für diesen Zweck nicht geeignet ist, und daher ist auch der GRUNDSATZ selbst nicht geeignet: "Das ideale Geschäft in der Geschichte ist ein Geschäft mit der maximalen Rentabilität". Dieses Prinzip ist fehlerhaft und liefert nicht die richtigen Indikatoren.

 
Auch in der Geschichte kann man den Indikator nicht automatisch an perfekte Punkte anpassen, da es nur wenige Parameter und viele verschiedene Fälle gibt.
 
Aleksei Stepanenko:

...

Sie stellen den Indikator auf eine Art von Kursbewegung ein und fliegen an einer anderen Art von Bewegung vorbei. Die einzige Möglichkeit besteht darin, sich auf eine häufigere Art der Preisbewegung einzustellen. Und sich einen statistischen Vorteil verschaffen.

Auch das ist absolut richtig. Wir müssen also zwischen den Mustern der Preisbewegung unterscheiden und für jedes Muster einen Indikator auswählen.

 
Aleksei Stepanenko:
In diesem Fall schlage ich vor, die Geschichte in Abschnitte mit Preisbewegungsmustern (Signaturen) zu unterteilen und Indikatoren für diese auszuwählen.

In diesem Fall schlage ich vor, die Geschichte in Abschnitte je nach Art der Preisbewegung (Signaturen) zu unterteilen und die Indikatoren entsprechend auszuwählen.

 

Manchmal sehen die Pullbacks in sich geschlossen aus, und manchmal kleben sie, obwohl sie anständig sind, stark an der angrenzenden Kursbewegungslinie. Sollten wir sie als Einstiegspunkt betrachten oder nicht? Manchmal weiß man es nicht einmal.


 
Реter Konow:

In diesem Fall schlage ich vor, die Geschichte in Abschnitte je nach Art der Kursbewegung (Signaturen) zu unterteilen und die Indikatoren entsprechend auszuwählen.

Manuelles Markup?
 
Aleksei Stepanenko:

Manchmal sehen die Pullbacks in sich geschlossen aus, und manchmal halten sie sich, obwohl sie anständig sind, stark an die angrenzende Kursbewegungslinie. Sollten wir sie als Einstiegspunkt betrachten oder nicht? Manchmal kennt man sich nicht einmal selbst.


Sie müssen verstehen, was zu diesem Zeitpunkt auf dem Markt passiert. Enge Pullbacks sind "nicht normal" (glaube ich). Es sieht aus wie ein Hammerschlag. Die Haltestellen werden abgebaut. In jedem Fall ist das zweite Muster des Marktverhaltens weniger stabil als das erste, was bedeutet, dass das Risiko des Handels höher ist. Dies sollte berücksichtigt werden, und es sollte geprüft werden, was die Indikatoren zeigen.

 
Aleksei Stepanenko:
Manuelle Markierung?
Nein, automatisch. Das ist keine leichte Aufgabe.
 
Ich stimme zu. Ich vertrete die - nicht unbedingt zutreffende - Meinung, dass es unmöglich ist, ein profitables System zu schaffen, indem man ständig auf dem Markt ist, d. h. sich umdreht. Vielleicht liege ich falsch, aber ich glaube nicht:) Das System sollte also auf einen Einstiegspunkt warten, bei dem die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns höher ist als die eines Verlusts. Aber um den Handel zu schließen, kann man nicht auf die gleiche Wahrscheinlichkeit in der Gegenrichtung warten. Das heißt, wir steigen ein, wenn wir sicher sind, dass wir gewinnen, und steigen aus, sobald erste Zweifel aufkommen, dass etwas schief geht. Dies ist die Differenz zwischen der geschätzten Eintritts- und Austrittswahrscheinlichkeit.
 
Реter Konow:
Nein, das geschieht automatisch. Die Aufgabe ist nicht einfach.
Achten Sie auf den Code, den ich für Sie geschrieben habe. Es gibt nur einen Parameter - die Mindestanzahl der Punkte zwischen den Extremen. Fügen Sie dort auch die Mindestzeit zwischen den Extremen hinzu und verwenden Sie diese beiden Parameter, um die Größe der gewünschten Wellen zu steuern. Dies ist besser als Zig-Zag.