Algorithmische ''Zentrifuge'' - Seite 22
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Peter, gibt es eine Möglichkeit, Ihr Denken logisch zu beschreiben? Ich möchte die grundlegenden Kriterien hervorheben und die Tatsache ignorieren, dass die Strategie nicht 100%ig genau ist. Wenn Sie von Proportionen und Prozentsätzen sprechen, zwischen welchen Werten? Zwischen welchen Wellen (Knien)? Bitte zeichnen Sie einige Bilder, um Ihre Idee genauer zu illustrieren. Denn Sie sollten beim Schreiben des Codes einige Annahmen und Vermutungen anstellen. Andernfalls kann es sein, dass Sie für lange Zeit nicht vom Fleck kommen.
Ich werde später mehr ins Detail gehen, wenn ich genauer über die Idee nachgedacht habe.
Das ist im Prinzip nicht möglich. Es dauert lange, das zu erklären, denn es gibt wesentliche Gründe. Es gibt zwei Zustände auf dem Markt, ja. Und es ist sehr wichtig, dass man sie identifizieren/erkennen kann. Aber sie sind nicht trendunabhängig. Auf einem trendlosen Markt und nicht nur Charts - zum Beispiel SB :))), "teilen", aus Unverständnis - "was los ist". Und dann, nachdem sie in die Falle einer solchen "Trennung" getappt sind, versuchen sie, mit der Stirn durch die Wand neben der offenen Tür zu stoßen, die die einen von den anderen trennt. "In der Geschichte" kein Problem, aber hier und jetzt...
Wie unmöglich, wenn man sich die Grafik ansieht und die beiden frei voneinander trennt. Eine andere Sache ist, dass Sie sich nicht genau bewusst sind, wie Sie es tun. Die Kriterien zur Unterscheidung zwischen einem Trend und einer Flaute sind jedoch sehr einfach. Es handelt sich um einen Unterschied in den Formen, Proportionen, Wertverhältnissen und nichts weiter. Es gibt keinen Mystizismus. Ein weiterer Punkt ist, dass es problematisch sein kann, sie zu programmieren.
Wie auch immer, die Trend/Float-Einteilung ist für den Handel sehr praktisch. Trend - eine Position halten, Flat - umdrehen.
Ich wiederhole, dass die Einteilung in Trend- und Floatdynamik auf der Grundlage der Geschichte erfolgt. Und es wäre eine Schande, dieses Problem nicht zu lösen...
Das ist im Prinzip nicht möglich. Es dauert lange, das zu erklären, aber es gibt fundamentale Gründe. Es gibt zwei Zustände auf dem Markt, ja. Und es ist sehr wichtig, dass man sie identifizieren/erkennen kann. Aber sie sind nicht trendunabhängig. Auf einem trendlosen Markt und nicht nur Charts - zum Beispiel SB :))), "teilen", aus Unverständnis - "was los ist". Und dann, nachdem sie in die Falle einer solchen "Trennung" getappt sind, versuchen sie, mit der Stirn durch die Wand neben der offenen Tür zu stoßen, die die einen von den anderen trennt. "In der Geschichte" kein Problem, aber hier und jetzt...
Ich werde mich mit ein paar Zeilen einmischen) Da ich die folgenden Paradigmen von inkompatiblen Zuständen implementiere:
Kaufen/Verkaufen
Kaufen/Verkaufen/Quadrat
Kaufen/Verkaufen/Viereckig/Nebel ... vier Zeilen haben sich angesammelt)
Alles Neue ist schon längst vergessen.
Danke, Alexey, deine Gedanken sind interessant.
Mit den neuronalen Netzen verhält es sich meiner Meinung nach ähnlich. Neuronale Netze sind gut im Klassifizieren von intelligent eingespeisten Daten, aber das Problem liegt in den Daten, nicht in den Netzen. Ich habe eine Frage zu Trendfolgestrategien, denn derDevisenmarkt ist flacher als der Trendfolgemarkt. Und bei der Regression, ist sie für das Plotten von Kanälen?
Hier ist eine Frage über die Trennung von Trend und Wohnung aufgetaucht, vielleicht gibt es Gedanken?
Ich wiederhole, dass die Aufteilung zwischen Trend und Float auf der Grundlage der Geschichte erfolgt. Und es wäre eine Schande, dieses Problem nicht zu lösen...
Und ich möchte so schnell wie möglich an der Realität teilhaben.
Das ist im Prinzip nicht möglich. Es dauert lange, das zu erklären, aber es gibt fundamentale Gründe. Es gibt zwei Zustände auf dem Markt, ja. Und es ist sehr wichtig, dass man sie identifizieren/erkennen kann. Aber sie sind nicht trendunabhängig. Auf einem trendlosen Markt und nicht nur Charts - zum Beispiel SB :))), "teilen", aus Unverständnis - "was los ist". Und dann, nachdem sie in die Falle einer solchen "Trennung" getappt sind, versuchen sie, mit der Stirn durch die Wand neben der offenen Tür zu stoßen, die die einen von den anderen trennt. "In der Geschichte" kein Problem, aber hier und jetzt...
Na ja, und darüber reden. Alles ist interessanter als Prozentzahlen und Proportionen...
ZS: Noch einmal, die Unterscheidung zwischen Trend und Float ist das, was wir in der Geschichte tun. Und es wäre eine Schande, dieses Problem nicht zu lösen...
Es ist nicht schwer festzustellen, ob es sich im Moment um einen Trend oder eine Flaute handelt. Die Schwierigkeit besteht darin, einen Trend oder eine Flaute vorherzusagen.
Es ist nicht schwer festzustellen, ob ein Trend oder eine Flaute im Gange ist. Die Schwierigkeit besteht darin, einen Trend oder eine Flaute vorherzusagen.
Überhaupt nicht?
Überhaupt nicht?
Für mich, ja. Alles ist schon seit langem umgesetzt worden.
wenn nur dieser alte Indikator von mir:
https://www.mql5.com/ru/code/10882
Für mich, ja. Alles wurde schon vor langer Zeit eingeführt.
auch wenn es sich dabei um meinen alten Indikator handelt:
https://www.mql5.com/ru/code/10882
Ich stimme dem vollkommen zu. Mit einem Vorbehalt - bei einer echten TS-Konstruktion sind wir noch mehr an der Vorhersage der Trendgröße interessiert als am Trend selbst, oder anders gesagt, an der Vorhersage des Endes des Trends.
Danke Alexey, deine Gedanken sind interessant.
Mit den neuronalen Netzen verhält es sich meiner Meinung nach ähnlich. Neuronale Netze sind gut darin, vernünftig dargestellte Daten zu klassifizieren, aber das Problem liegt in den Daten, nicht in den Netzen. Ich habe eine Frage zu Trendfolgestrategien, denn der Devisenmarkt ist flacher als der Trendfolgemarkt. Und bei der Regression, ist sie für das Plotten von Kanälen?
Hier stellte sich eine Frage über die Trennung von Trend und Wohnung, können Sie denken?
Und ich möchte so schnell wie möglich in der Realität teilen.
Ich bin sehr überrascht, denn ich dachte immer, dass die Unterscheidung zwischen einem Trend und einer Flaute eine Grundvoraussetzung ist und dass jeder, der mit dem Schreiben von MTS beginnt, dies irgendwie für sich selbst herausfindet und entscheidet.
Wenn der von Nikolay beschriebene Indikator zu 66%(!) genau anzeigt, ob die Wohnung zu Ende ist oder nicht, was braucht man dann noch?
Wenn Sie nichts über den Indikator wissen, können Sie ihn nicht richtig einsetzen, wenn Sie überhaupt nichts darüber wissen. Meiner Meinung nach ist es nicht nötig, mehr als das bis H1 zu tun, und die volumetrische Analyse bietet einen gewissen Vorteil, wenn man sie richtig vorbereitet.
Deshalb setze ich in meinem Analysesystem die folgenden Arten von klassischer TA ein, mit einem Hinweis, worauf ich sie stütze:
1. Trend. Fraktale, Regression.
2. Grafische. Fraktale
3. Kerzenleuchter.
4. Ebenen, Fraktale, Volumen.
5. Volatilität, Regression
6. Grundlegende Schalter. mein Gehirn.
Übrigens hat hier noch niemand den grafischen Aspekt erwähnt. Das Rätsel von mir, ist das Dreieck eine Wohnung oder ein Trend? Und der Keil mit der Fahne? :)
Aber bis H1 ist es klar, dass jede TS Rendite im Sprung 100% pro Jahr mit moderaten Risiken, ich habe es noch nicht erreicht, ich arbeite daran. Ich muss nur einen Indikator verwenden, d.h. ich brauche zwei Indikatoren, ungefähr zwei Hauptindikatoren, und wenn ich Fraktale zähle, brauche ich zwei weitere Indikatoren.
Wer auf der Suche nach mehr Profitabilität ist, sollte in den Zoo zu den Affen gehen, es sei denn, er ist ein HFT-Fonds. Mehr ist ihnen leider noch nicht eingefallen.
Neuronetzwerke wissen nicht, wie viele Generationen der Entwicklung es braucht, um das menschliche Niveau zu erreichen, aber wenn es soweit ist, wird sich alles so sehr verändern, dass der Markt höchstwahrscheinlich völlig anders sein wird, wie er sich mit dem Aufkommen des Algo-Trading verändert hat, und er kann nicht anders, denn die Spieler machen den Markt.
Ich frage mich, ob jemand versucht hat, NS nicht nur mit Preisen, sondern auch mit Fundamentaldaten aus der ganzen Welt, Nachrichten, Tweets, Analystenprognosen usw. zu füttern. Ich halte das für eine interessante Idee.