Algorithmische ''Zentrifuge'' - Seite 6
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Ich habe einen Fehler in meinem Konzept gefunden. Die Optimierung hilft nicht bei der Auswahl der Indikatoren und ihrer Werte für die Strategie.
Grund: Es gibt keinen Einstiegspunkt.
Erläuterung: Das Testen und Optimieren einer normalen Strategie ist an Einstiegspunkte gebunden. Ohne sie werden die Aufträge nicht geöffnet und es findet keine Optimierung statt. Einstiegspunkte werden durch Signale definiert, und Signale werden durch Einstiegsbedingungen definiert. Die Eingabebedingungen basieren auf Indikatoren und Konstanten. Die Einstiegspunkte werden von der TS-Logik vordefiniert, und die Optimierung hilft bei der Auswahl der Werte der sekundären Parameter - Stopps, Lots usw.
DIE OPTIMIERUNG TRÄGT NICHT ZUR VERBESSERUNG DER EINSTIEGSPUNKTE BEI! Sie stützt sich auf die von den TS-Einstiegspunkten ermittelten Werte und verbessert die Werte der sekundären Parameter.
Deshalb:
Wir können nicht die Parameter durchgehen, die die Einstiegspunkte in den Optimierungsprozess definieren!
DIE EINSTIEGSPUNKTE MÜSSEN DURCH DIE LOGIK DES PROGRAMMS VORGEGEBEN SEIN, DAMIT DIE OPTIMIERUNG FUNKTIONIERT.
Es gibt jedoch eine einfache Lösung...
Lösung:
Sie müssen alle Einstiegspunkte im Voraus berechnen. Um dies zu tun:
Lösung:
Sie müssen alle Einstiegspunkte im Voraus berechnen. Um dies zu tun:
Das Einzige, was bleibt, ist die Lösung mit einer Reihe von linearen Gleichungen
Lösung:
Sie müssen alle Einstiegspunkte im Voraus berechnen. Um dies zu tun:
Die Idee ist folgende:
um ein Trendmodell zu erstellen, lassen Sie das Skript durch die Historie laufen, damit es alle idealen Ein- und Ausstiegspunkte für Trends speichert.
Dann sollten alle Eintritts- und Austrittsdaten im Expert Advisor gespeichert werden, und die Berechnung, wie nahe sie an den idealen Daten liegen, sollte in OnTester nach einem bestimmten Schema erfolgen.
Die Idee ist folgende:
Erstellen Sie ein Trendmodell, lassen Sie das Skript durch die Historie laufen, damit es alle idealen Ein- und Ausstiegspunkte der Trends speichert.
Dann speichern Sie im Expert Advisor alle Eintritts- und Austrittsdaten und verwenden OnTester, um zu berechnen, wie nahe sie den idealen Daten nach einem bestimmten Schema sind.
Ungefähr.
Hallo Peter!
Ich denke, Sie können das Skript durch die Verlaufsextreme laufen lassen und die Statistik der Werte sammeln, die der Indikator zu diesem Zeitpunkt angenommen hat. Höchstwahrscheinlich werden wir einen solchen Dinosaurier bekommen:
Es gibt zwei Fragen:
- Wie erhalten wir Extrema in der "gepeekten" Geschichte?
- Welcher Indikator sollte verwendet werden? Schließlich wird ein einfacher, vom Preis abgeleiteter Indikator manchmal lange Zeit weiterverkauft und nachgekauft.
Eine Mischung aus mehreren Indikatoren oder zeitvariablen Parametern eines Indikators wird sicherlich eine Anpassung für die Geschichte liefern, wie hier bereits geschrieben wurde. Die Eingabeparameter sollten nicht ausreichen, um zu versuchen, die allgemeinen Muster zu erkennen, anstatt alle Einzelheiten auswendig zu lernen. Sie wissen es selbst :)
Im Allgemeinen geht es bei der Frage um einen Indikator, der nicht nur nach dem Preis auf und ab geht, sondern den Trend betrachtet, die aktuelle Lage kennt, Niveaus abtastet, Statistiken verwendet und dergleichen mehr.
Nikolai, das Testgerät ist alles, was wir haben. ))
Warum also kann ein gewöhnlicher Computer diese Aufgabe nicht übernehmen? Die gleiche Suche nach Werten für die im Signal enthaltenen Parameter.
Ja, auch das, aber das ist nicht wichtig.
Sie brauchen keinen Prüfer.
Die maximale Anzahl von Indikatoren in einem effektiven Expert Advisor ist einer, aber null ist besser. Das werden Sie feststellen, wenn Sie mit der Optimierung gespielt haben. Je früher es passiert, desto besser für Sie, aber anscheinend müssen Sie es durchziehen.
Es ist toll, dass sich das Feld Ihrer Interessen in den Bereich bewegt hat, für denmqlgedacht ist . Herzlichen Glückwunsch!
Es geht ungefähr so.
Ich glaube, es wird der Punkt kommen, an dem die Indikatoren (egal welche) Werte im idealen Einstiegspunkt anzeigen, so wie sie es in vielen flachen Punkten bei falschen Trendanfängen tun.
Und die Aufgabe wird sich darauf beschränken, festzustellen, ob der Markt im Trend liegt oder stagniert.
Übrigens kann diese Methode nützlich sein, um festzustellen, ob der Markt (in der Vergangenheit) überhaupt in der Lage war, mit einer Trendstrategie einen Gewinn zu erzielen,oder ob nur Affen überleben werden.
Zur Erinnerung: das Thema, das in diesem Thread behandelt wird:
Automatisieren der Suche nach einer Handelsstrategie
In diesem Thread suche ich nach Lösungen, um die Suche und Erstellung einer Handelsstrategie zu automatisieren. Dies ist ein einziges Ziel.
Die wichtigsten Argumente, die helfen, das Problem zu verstehen:
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A) Ein Handelssystem besteht aus einer Vielzahl von Parametern, von denen die wichtigsten sind:
Signale sind Zusammenstellungen von Parametern, die das Öffnen/Schließen von Positionen bestimmen. Sie sind ein Schlüsselelement der Handelsbedingungen.
Jedes Signal basiert auf Indikatoren oder Formeln zur Berechnung wichtiger Indikatoren (es gibt fast keinen Unterschied). 4.
4) Jedes Signal wird durch einen oder mehrere Parameter (etwa drei) dargestellt.
5 Jeder Parameter der Signalbaugruppe stellt einen Indikator oder eine Formel dar.
Jeder Indikator oder jede Formel kann durch EINEN Parameter dargestellt werden. Mehrere solcher Parameter bilden ein Handelssignal.
7. EIN HANDELSSYSTEM IST EIN SIGNALPARAMETER FÜR EINSTIEG, AUSSTIEG, LOT UND STOPPS. Sie können die Strategie ändern, indem Sie diese Parameter in den Handelsbedingungen im laufenden Betrieb auswählen. 8.
8. Sie können die Suche und Auswahl von Parametern des Signals für die Ein- und Ausfahrt automatisieren, indem Sie den Tester und die Optimierung des Mechanismus verwenden. Als Ergebnis - dieeffektive in der Tester Trading System zu erhalten.
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B) Die Optimierung ist eine Auswahl der besten Werte für die Parameter.
1. DIE OPTIMIERUNG WÄHLT KEINE PARAMETER AUS. (Für die Suche nach den Handelssignalparametern im Strategietester müssen wir einen eigenen Mechanismus entwickeln).
2. Die Optimierung ist in jedem Fall eine teilweise Anpassung des Ergebnisses.
3) Die Parameter des Handelssignals (Indikatoren oder Formeln) können innerhalb einer Handelsbedingung geändert werden, NUR WENN DIE IN/OUT-PUNKTE im Voraus festgelegt wurden.
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C) Zur Berechnung der idealen Einstiegs-/Ausstiegspunkte können Sie den Optimierungsmechanismus anwenden. Indikatoren sind hierfür nicht erforderlich. Sie benötigen einen speziellen Algorithmus.
Ich glaube, dass es am Ende darauf hinauslaufen wird, dass die Indikatoren (egal welche) Werte im idealen Einstiegspunkt anzeigen werden, genauso wie in vielen flachen Punkten bei falschen Trendanfängen.
Und die Aufgabe wird sich darauf beschränken, festzustellen, ob der Markt im Trend liegt oder stagniert.
Übrigens kann diese Methode nützlich sein, um festzustellen, ob der Markt (in der Vergangenheit) überhaupt in der Lage war, mit einer Trendstrategie einen Gewinn zu erzielen, oder ob nur Affen überleben werden.