Prop-Trading - ist es ein Betrug oder ist es gut? - Seite 10
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Für den Einstieg müssen wir wissen, ob wir zu guten Preisen einsteigen können, und deshalb brauchen wir ms (glaube ich). Außerdem wäre es gut, die Dichte der Tasse in Echtzeit zu sehen (für langfristige Futures).
Ich werde es versuchen, ich gehe rein...
Wenn der Prozentsatz des Paares "ausgeglichen" ist, d.h. über 7,5, dann gilt der Einstiegskorridor von 7,6 - 8,2 für eine sehr lange Zeit.
Hinzugefügt
Die Sache ist die, dass QEIC sehr langsam ist, so dass ich nicht EBS, sondern zwei Konten auf FORTS und SPOT eröffnen sollte.
Verbinden Sie die Terminals, dann können Sie den Spread zum besten Preis kaufen.
Die beiden Tumblers laufen sehr schnell, selbst bei illiquiden Futures "fuchteln" die SPOTs mit einer enormen Geschwindigkeit
Hinzugefügt
Der Sinn der Div-Jäger-Strategie ist, dass wir risikolos Aktien kaufen und Futures verkaufen.
Wenn wir eine Dividende erwischen, erhalten wir die Dividende und den Prozentsatz, zu dem wir eingestiegen sind.
Der Markt hat sich längst beruhigt, und bei einem Zinssatz der Zentralbank von 7,5 % pro Jahr kann man keine 10-15 % erzielen.
Ja, ich verstehe den Punkt für die Spot-Futures-Situation. Auf dem Screenshot sehe ich jedoch eine Situation, in der sich der Kalender ausbreitet. Ich denke, dass man damit interessantere Renditen erzielen kann, aber die Risiken sind wahrscheinlich etwas höher (weil man nicht sagen kann, wie stark die Futures-Basis streuen wird).
Ja, ich verstehe den Punkt für die Spot-Futures-Situation. Auf dem Screenshot sehe ich jedoch die Situation der Kalenderspanne. Ich denke, dass man hier interessantere Renditen erzielen kann, aber die Risiken sind wahrscheinlich etwas höher (weil man nicht sagen kann, wie stark die Futures-Basis streuen wird).
Die Risiken sind viel höher, zumal bei vielen Instrumenten das Risiko außerordentlicher Dividenden besteht.
In diesem Fall ist der Treffer garantiert!
Im Gegensatz dazu, die SPOT-Futures, in diesem Fall ist der Gewinn garantiert :)
Auch ich habe mich lange Zeit an MT5 "geklammert", aber ....
Sie werden mich reinlassen, ich gehe rein...
Wenn der Prozentsatz des Paares "ausgeglichen" ist, d.h. über 7,5, dann gilt der Einstiegskorridor von 7,6 - 8,2 für eine sehr lange Zeit.
Hinzugefügt
Die Sache ist die, dass QEIC sehr langsam ist, so dass ich nicht EBS, sondern zwei Konten auf FORTS und SPOT eröffnen sollte.
Link-Terminals, dann können Sie den Spread zum besten Preis kaufen.
Das ist auch der Grund, warum ich mir zuerst die Kalenderblätter angesehen habe: Man braucht kein Zitat dafür. Für mql5 kann ich die vollständige Automatisierung dieser Strategie, aber ich kann 0 (für jetzt) mit Quicksilver tun. Daher hat der Kalender-Spread im Moment Priorität, und Spot-Futures zum Auffangen von Divs - etwas später (vorerst nur Forschung).
Ich habe gerade erst angefangen, mir den Kalender anzuschauen: Ich brauche keinen Quickie dafür. In mql5 kann ich diese Strategie vollständig automatisieren, aber mit Quicksilver kann ich (vorerst) 0 tun. Der Kalender hat also Vorrang, und die Spot-Futures zum Einfangen der Divs - etwas später (bisher nur die Forschung).
Es ist viel schwieriger mit dem Kalender, glauben Sie mir...
Die Risiken sind viel höher, zumal bei vielen Instrumenten das Risiko außerordentlicher Dividenden besteht.
In diesem Fall ist der Treffer garantiert!
Im Falle von RTS und BR (die langfristigen Futures-Stapel sind ziemlich voll) haben Dividenden, soweit ich weiß, keinen Einfluss auf die Divergenz.
Mit einem Kalender ist es viel schwieriger, nehmen Sie uns beim Wort...
Sie wird hier einfach nirgendwo zu finden sein.
Das Problem ist, dass QiQ sehr langsam ist, so dass Sie nicht EBS, sondern zwei Konten auf FORTS und SPOT eröffnen müssen
Link-Terminals, dann können Sie den Spread zum besten Preis kaufen.
Meinen Sie Kalender? Oder Spot-Futures?
Es wird einfach nirgendwo zu finden sein.
Sie meinen Kalender? Oder Spot-Futures?
Spot-Futures
Im Falle von RTS und BR (die Stapel der Langstrecken-Futures sind ziemlich voll) hat die Dividende meines Wissens keinen Einfluss auf die Divergenz.
Der Punkt ist, dass bei RTS und BR die Tendenz besteht, dass der Spread "wegfliegt" (nach oben oder unten).
Wenn man die "Einstiegshose" bei diesen Trends aufreißt, kann man einfach nicht in Positionen einsteigen, und wenn man die "Hose" verengt,
die Wahrscheinlichkeit, eine Stelle zu bekommen, steigt proportional zur Verengung :(
Kassa-Termingeschäfte
Nun, wenn nicht EBS, dann volle CS auf Futures und schlechtere Renditen... Sie haben selbst gesagt, dass die EBS gebraucht wird, nicht wahr?