Die banalste Handelsstrategie - Seite 30
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Jetzt geht's los. Niemand will mit dem eigenen Verstand denken. Nehmen wir an, wir haben ein Preisdiagramm. Nennen wir es A. Nehmen wir an, es handelt sich um 576 Stichproben (zwei Tage) im Zeitrahmen M5. Ich werde die Stichproben mit dem Index i von 0 bis n-1 nummerieren, wobei n=576. Wir konstruieren eine SMA der Ordnung s=1+2z, wobei z die Verzögerung ist. Ich bezeichne diese geglättete Kurve (SMA) als: As. Es sind auch 576 Proben von 0 bis 575. Die Differenz zwischen ihnen bezeichnen wir mit R = A - As. Natürlich handelt es sich auch hier um einen Vektor mit 576 Stichproben. Ich gehe davon aus, dass i=0 der ältesten Probe entspricht, während i=n-1 die jüngste gerade entnommene Probe ist. Angenommen, wir wollen den Preis für future=288 counts (Tage) voraussagen. Führen wir einen Index f ein, der von 1 bis zur Zukunft variieren würde. Angenommen, nachdem wir R für einen Tag vorausgesagt haben, nehmen wir einen neuen Vektor Rfut, der nicht mehr aus 288*2, sondern aus 288*3 Stichproben besteht (die ersten 288*2 sind gleich R, die nächsten sind unsere Prognose der Differenz mit SMA). Nehmen wir an, dass wir als Ergebnis der Preisprognose auch einen Vektor mit der Bezeichnung Afut erhalten, der 288*3 Stichproben enthält, von denen 288*2 mit den Messwerten des Vektors A und dann mit der Prognose übereinstimmen.
Wie hängen Afut und Rfut zusammen? Das ist für jeden, der die Grundschule gemeistert hat, offensichtlich:
Bemerken Sie den Widerspruch?
Jetzt geht's los. Niemand will mit dem eigenen Verstand denken. Nehmen wir an, wir haben ein Preisdiagramm. Nennen wir es A. Nehmen wir an, dass es sich um 576 Stichproben (zwei Tage) im Zeitrahmen M5 handelt. Ich werde die Stichproben mit dem Index i von 0 bis n-1 nummerieren, wobei n=576. Wir konstruieren eine SMA der Ordnung s=1+2z, wobei z die Verzögerung ist. Ich bezeichne diese geglättete Kurve (SMA) als: As. Es sind auch 576 Proben von 0 bis 575. Die Differenz zwischen ihnen bezeichnen wir mit R = A - As. Natürlich handelt es sich auch hier um einen Vektor mit 576 Stichproben. Ich gehe davon aus, dass i=0 der ältesten Ablesung entspricht, während i=n-1 die jüngste Ablesung ist, die gerade vorgenommen wurde. Angenommen, wir wollen den Preis für future=288 counts (Tage) voraussagen. Führen wir einen Index f ein, der von 0 auf future-1 wechseln würde. Angenommen, nachdem wir R für einen Tag vorausgesagt haben, nehmen wir einen neuen Vektor Rfut, der nicht aus 288*2, sondern aus 288*3 Stichproben besteht (die ersten 288*2 stimmen mit R überein, die nächsten sind unsere Vorhersage der Differenz zum SMA). Nehmen wir an, dass wir als Ergebnis der Preisprognose auch einen Vektor mit der Bezeichnung Afut erhalten, der 288*3 Stichproben enthält, von denen 288*2 mit den Messwerten des Vektors A und dann mit der Prognose übereinstimmen.
Wie hängen Afut und Rfut zusammen? Das ist für jeden, der die Grundschule gemeistert hat, offensichtlich:
Schreiben Sie bitte die FORMEL für die Umwandlungder Differenzprognose in die eigentliche Preisprognose in EINEM STRICH
Schreiben Sie bitte die FORMEL für die Umwandlungder Differenzprognose in die eigentliche Preisprognose in EINER ZEILE
Jetzt geht's los. Niemand will mit dem eigenen Verstand denken. Nehmen wir an, wir haben ein Preisdiagramm. Nennen wir es A. Nehmen wir an, dass es sich um 576 Stichproben (zwei Tage) im Zeitrahmen M5 handelt. Ich werde die Stichproben mit dem Index i von 0 bis n-1 nummerieren, wobei n=576. Wir konstruieren eine SMA der Ordnung s=1+2z, wobei z die Verzögerung ist. Ich bezeichne diese geglättete Kurve (SMA) als: As. Es sind auch 576 Proben von 0 bis 575. Die Differenz zwischen ihnen bezeichnen wir mit R = A - As. Natürlich handelt es sich auch hier um einen Vektor mit 576 Stichproben. Ich gehe davon aus, dass i=0 der ältesten Probe entspricht, während i=n-1 die jüngste gerade entnommene Probe ist. Angenommen, wir wollen den Preis für future=288 counts (Tage) voraussagen. Führen wir einen Index f ein, der von 1 bis zur Zukunft variieren würde. Angenommen, nachdem wir R für einen Tag vorausgesagt haben, nehmen wir einen neuen Vektor Rfut, der nicht mehr aus 288*2, sondern aus 288*3 Stichproben besteht (die ersten 288*2 sind gleich R, die nächsten sind unsere Prognose der Differenz mit SMA). Nehmen wir an, dass wir als Ergebnis der Preisprognose auch einen Vektor mit der Bezeichnung Afut erhalten, der 288*3 Stichproben enthält, von denen 288*2 mit den Messwerten des Vektors A und dann mit der Prognose übereinstimmen.
Wie hängen Afut und Rfut zusammen? Das ist für jeden, der die Grundschule gemeistert hat, offensichtlich:
Das ist Kauderwelsch...
Angenommen, wir wollen den Preis für die Zukunft=288 Stichproben (Tage) voraussagen. OK
Dann führen wir einen Index f ein. Woher und wie kommt sie?
Angenommen, nachdem wir R einen Tag vorausgesagt haben, gehen wir... WIE haben wir die Prognose erstellt?
Die Preisprognose soll auch zu einem Vektor führen.... WIE haben wir vorhergesagt?
nächste - Prognose.... JEDOCH, jeder hat bereits vorausgesagt????
Das ist Kauderwelsch...
Angenommen, wir wollen den Preis für die Zukunft=288 Zählungen (Tage) voraussagen. OK
Dann wird eine Art Index f eingegeben. Woher und wie kommt sie?
Angenommen, nachdem wir R einen Tag vorausgesagt haben, gehen wir... WIE haben wir die Prognose erstellt?
Die Preisprognose soll auch zu einem Vektor führen.... WIE haben wir vorhergesagt?
nächste - Prognose.... JEDOCH, jeder hat bereits vorausgesagt????
Der f-Index ist lediglich eine Nummerierung der Vorhersagezahlen. f = 1 - erster Vorhersageschritt, f = 2 - zweiter, und so weiter bis f = 288, wir sind also einen Tag von der Gegenwart in die Zukunft entfernt. Aber ich bin mir im Voraus sicher, dass nicht viele Leser der Branche von den gegebenen Informationen Gebrauch machen können :-)
Der Index f zählt nur die Countdowns der Vorhersage. f = 1 ist der erste Schritt der Vorhersage, f = 2 ist der zweite, und so weiter bis f = 288, was uns einen Tag von der Gegenwart in die Zukunft bringt. Aber ich bin mir sicher, dass nicht viele der Leser der Branche in der Lage sein werden, die gegebenen Informationen zu nutzen, - sagte er im Voraus :-)
- Es ist ...", sagte er, "Es ist ein wertvolles Unterfangen, sage ich Ihnen! Es gibt ein Element des Unerklärlichen, einen Impuls von unten ... Deshalb habe ich es empfohlen. Das...", sagte er zu dem alten Mann, "Erklären Sie den Kameraden, mon cher, was Sie vorhaben.
Es war, als würde der alte Mann explodieren.
- Die höchsten Errungenschaften des Neutronen-Megaloplasmas! - sagte er, - der Rotor des Feldes, wie eine Divergenz, stuft sich entlang des Spins und dort, nach innen, verwandelt er die Materie der Frage in elektrische Geister, aus denen die Synekdoche der Antwort entsteht...
Meine Augen verfinsterten sich, mein Mund füllte sich mit Quina und meine Zähne schmerzten, aber der verdammte Adlige redete und redete, und seine Rede war glatt und geschmeidig, sie war gut komponiert, durchdacht einstudiert und wiederholt ausgesprochen, in der jedes Epitheton und jede Intonation voll von emotionalem Inhalt war, es war ein wahres Kunstwerk. Der alte Mann war kein Erfinder, er war ein Künstler, ein brillanter Redner, der würdigste Nachfolger von Demosthenes, Cicero, Johannes Chrysostomus... Taumelnd trat ich zur Seite und lehnte meine Stirn gegen die kalte Wand.
Das Märchen von Troika. Die Brüder Strugatsky
- Das...", sagte er, "Das ist es, was ich meine, ein wertvolles Unterfangen! Es gibt ein Element des Unerklärlichen, einen Impuls von unten... Deshalb habe ich es empfohlen. Das...", sagte er zu dem alten Mann, "Erklären Sie den Kameraden, mon cher, was Sie vorhaben.
Es war, als würde der alte Mann explodieren.
- Die höchsten Errungenschaften des Neutronen-Megaloplasmas! - sagte er, - der Rotor des Feldes, wie eine Divergenz, stuft sich entlang des Spins und dort, nach innen, verwandelt er die Materie der Frage in elektrische Geister, aus denen die Synekdoche der Antwort entsteht...
Meine Augen verfinsterten sich, mein Mund füllte sich mit Quina und meine Zähne schmerzten, aber der verdammte Adlige redete und redete, und seine Rede war glatt und geschmeidig, sie war gut komponiert, sorgfältig einstudiert und wiederholt ausgesprochen, in der jedes Epitheton und jede Intonation voll von emotionalem Inhalt war, es war ein wahres Kunstwerk. Der alte Mann war kein Erfinder, er war ein Künstler, ein brillanter Redner, der würdigste Nachfolger von Demosthenes, Cicero, Johannes Chrysostomus... Taumelnd trat ich zur Seite und lehnte meine Stirn gegen die kalte Wand.
Das Märchen von Troika. Die Brüder Strugatsky
Quod erat demonstrandum.
Lassen Sie mich dies an einem einfachen Beispiel erläutern:
Also. Kurve A - schwarz - Preis (288*2 Zählungen von M5, zwei Tage). Kurve As - orange - SMA von 289 (z=144, halber Tag, s=1+2*z=289). In der zweiten Abbildung ist die R-Kurve schwarz: R = A-As. Aufgabe: Vorhersage von R. Zerlegen Sie R in zwei Signale: immer positiv (Rup) und immer negativ (Rdw) - in der zweiten Abbildung in rosa bzw. blau. R = Rup + Rdw, so haben wir Rup und Rdw per Definition definiert. Der rosa Rup ist eindeutig im Kommen. Auch der blaue Rdw geht (wie wir aus den Statistiken der Vergangenheit wissen) offensichtlich auf Null zurück. Machen wir die einfachsten Prognosen mit geraden Linien (wir können und sollten kompliziertere machen, aber wir können hier nicht alles zeigen). Die Summe der Prognosen Rup+Rdw ergibt die Prognose Rfut - in der zweiten Abbildung die rote Gerade. Die einfachste Rückführung - durch eine Formel - von Rfut nach Afut ergibt eine Preisprognose - Afut - im ersten (oberen) Bild - rot. Diese Vorhersage stimmte gut mit der Kursentwicklung am nächsten Tag überein - in der ersten (oberen) Abbildung in Blau (das EURUSD-Fragment aus der jüngsten Vergangenheit, vor etwa einem Monat, wird als Beispiel genommen).
Ein weiteres Beispiel.
Ist die Vorhersage von positivem und negativem R (rosa und blaue Linien) auch nur annähernd zutreffend? Relativ gesund? Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Kursprognose (rote Linie im oberen Schaubild) mit der tatsächlichen Kursentwicklung am nächsten Tag (blaue Linie im oberen Schaubild) recht gut korreliert. Als Beispiel nehmen wir ein Fragment des EURUSD aus der jüngeren Vergangenheit, also von vor ein paar Wochen.