Die banalste Handelsstrategie - Seite 35

 
Дмитрий:

Haben Sie wirklich auf eine Antwort gewartet?

Das habe ich getan.

 
Alexander Fedosov:

So habe ich es bekommen.

Sieh an, sieh an...

 
Yuriy Asaulenko:

ist eine Sackgasse. Der Gibbs-Effekt, auch bekannt als Randeffekte.

Sehen Sie irgendwelche Randeffekte in den Rup- und Rdw-Diagrammen? Nein, das tun Sie nicht (weil es keine gibt). Fazit: Nicht jedes Spiel mit Fourier-Spektren erzeugt Randeffekte (außerdem sind es die Effekte der Serienklippe, oder besser gesagt der endlichen Summe, wenn wir über diskrete Transformationen sprechen, aber das ist nicht der Punkt, und ich habe nichts über Klippen und die Nichtberücksichtigung aller Summanden gesagt).
 
mikhael1983isakov:
Sehen Sie irgendwelche Randeffekte in den Rup- und Rdw-Diagrammen? Nein, das tun Sie nicht (weil es keine gibt). Fazit: Nicht alle Spiele mit Fourier-Spektren erzeugen Randeffekte.

Daher das Fenster bzw. die Schiebefenster, die auch kein Allheilmittel sind.

 
Yuriy Asaulenko:

Daher das Fenster bzw. die Schiebefenster, die auch kein Allheilmittel sind.

Sicherlich kein Allheilmittel in dem Sinne, dass ein Rückstand erworben wird. Für die Zwecke dieser praktischen Anwendung ist es jedoch völlig unerheblich, dass Rup und Rdw im Verhältnis zum Preis verzögert werden. Man kann einfach nicht darüber nachdenken. Wichtig ist nur, dass der Preis in drei Komponenten zerlegt wird: SMA+Rup+Rdw, ihre Beschaffenheit ist unwichtig, die Summe aus Rup+Rdw enthält zunächst den Rückstand, denn der Rückstand enthält SMA (SMA+2*Rup oder SMA+2*Rdw enthalten übrigens keinen Rückstand). Dies macht jedoch keinen Unterschied. Wichtig ist, dass die Preis- und SMA-Prognosen leicht mit den Rup- und Rdw-Prognosen konsistent sind, deren bemerkenswerte Merkmale (Konstanz des Vorzeichens, historische Kenntnis der charakteristischen Abweichungen von Null und gegenseitige Korrelation) es erlauben, ihre Prognosen recht vernünftig zu erstellen.
 

Ich habe gelesen, ausführlich teria ist gut und notwendig, aber was positive Swap sind Sie reden, beachten Sie die Trades in verschiedene Richtungen geöffnet und beide sind negativ Swap, auch wenn Sie sitzen lange in einem Korridor, der Swap ist negativ, aber nicht positiv, wie Sie wollen, Forex ist ein Spiel mit negativen Erwartungen.

 
Yury Stukalov:

Ich habe gelesen, ausführlich teria ist gut und notwendig, aber was positive Swap sind Sie reden, beachten Sie die Trades in verschiedene Richtungen geöffnet und beide sind negativ Swap, auch wenn Sie sitzen lange in einem Korridor, der Swap ist negativ, aber nicht positiv, wie Sie wollen, Forex ist ein Spiel mit negativen Erwartungen.

Es bedeutet nur, dass Sie solche Währungspaare und solche Richtungen von Geschäften auf ihnen, die Swap ist positiv, klingeln sollten. Es bedeutet nichts anderes. Sie würden nicht behaupten, dass es keine positiven Swaps gibt, oder?
 
mikhael1983isakov:
Natürlich ist dies kein Allheilmittel in dem Sinne, dass ein Rückstand erworben wird. Für die Zwecke dieser praktischen Anwendung erweist es sich jedoch als ziemlich unwichtig, dass Rup und Rdw in Bezug auf den Preis verzögert sein werden. Man kann einfach nicht darüber nachdenken. Wichtig ist nur, dass der Preis in drei Komponenten zerlegt wird: SMA+Rup+Rdw, ihre Art ist unwichtig, die Summe aus Rup+Rdw enthält zunächst den Rückstand, denn der Rückstand enthält SMA. Dies spielt jedoch keine Rolle. Wichtig ist, dass die Preis- und SMA-Prognosen leicht mit den Rup- und Rdw-Prognosen konsistent sind, deren bemerkenswerte Eigenschaften es erlauben, ihre Vorhersagen recht vernünftig zu treffen.

Sie wird durch die marxistisch-leninistische Logik, d.h. die Dialektik, überprüft :-)

Es gibt einen SMA, der den Durchschnittswert darstellt, und einige darauf basierende Zwei-/Drei-/Zehnfunktionen, die den Wert summieren. Sie wollen sicher sein, dass Sie eine verlässliche Vorhersage für mindestens 1 bar nach dieser Gruppe erhalten können.

Das heißt, Sie können den nächsten Wert der SMA- und Ableitungsfunktionen berechnen. Gehen Sie zum nächsten Takt. Fahren Sie auf die gleiche Weise fort, solange es die Rechenfehler zulassen.

Sie deklarieren die Vorbestimmung der Preisfunktion aus dem Beobachtungsfenster (aus dem SMA). Das heißt, die Menge der in PERIOD und PERIOD+1 enthaltenen Informationen ist ungefähr gleich. Das heißt, dass die Informationen auf dem letzten Balken immer kleiner werden.

Beim nächsten Balken wird die Information jedoch nicht zum bereits letzten Balken hinzugefügt. Das war es bereits. Und von allen bestandenen Barren, genau PERIOD.

Das heißt, das System konvergiert nur in einem Fall - es gibt keine Informationen in irgendeinem Balken.

 

Maxim Kuznetsov:

Sie versichern (sind zuversichtlich), dass Sie für diese Gruppe eine zuverlässige Vorhersage für mindestens 1 Takt treffen können.

Wow, wow, wow, wow. Ich habe nichts über die Glaubwürdigkeit gesagt. Ich habe über die Gültigkeit gesprochen. Dies sind sehr unterschiedliche Dinge. Glaubwürdigkeit ist, wenn man sich jedes Geschäfts sicher ist. Die Angemessenheit ist nur ein statistisches Konzept. In einem bestimmten Handel kann es völlig anders laufen als von Ihnen vorhergesagt, denn es gibt keine Verbote für den Preis zu gehen, wo es will.

Maxim Kuznetsov:

Sie haben die Vorbestimmung der Preisfunktion des Beobachtungsfensters (von SMA) angegeben. Das heißt, die Menge der in PERIOD und PERIOD+1 enthaltenen Informationen ist ungefähr gleich. Das heißt, dass die Information, die der letzte Balken darstellt, immer geringer wird.

Ich habe nie einen solchen Unsinn behauptet. Was meinen Sie mit "die Menge der in PERIOD und PERIOD+1 enthaltenen Informationen ist ungefähr gleich"? Sind Sie noch bei Verstand, wenn Sie das sagen? Ist es nicht offensichtlich, dass in einer größeren Anzahl von Proben eine größere Menge an Informationen enthalten ist, und über irgendeine Probe zu sagen, dass es darin keine Informationen gibt, ist nichts anderes als ein Wahn?

Maxim Kuznetsov:

Das System wird also nur in einem Fall konvergieren - es gibt keine Informationen in irgendeinem Balken.

Ich glaube gerne, dass Ihr System nur in diesem Fall "passt".

 
mikhael1983isakov:

Wow, wow, wow, wow. Ich habe nichts über die Glaubwürdigkeit gesagt. Ich habe über die Gültigkeit gesprochen. Dies sind sehr unterschiedliche Dinge. Glaubwürdigkeit ist, wenn man sich jedes Geschäfts sicher ist. Die Angemessenheit ist nur ein statistisches Konzept. Bei einem bestimmten Geschäft können die Dinge völlig anders verlaufen, als Sie es vorhergesagt haben, denn es gibt kein Verbot für den Preis, dorthin zu gehen, wohin er will.

Ich habe nie einen solchen Unsinn behauptet. Was meinen Sie mit "die Menge der in PERIOD und PERIOD+1 enthaltenen Informationen ist ungefähr gleich"? Sind Sie noch bei Verstand, wenn Sie das sagen? Ist es nicht offensichtlich, dass mehr Informationen in mehr Proben enthalten sind, und die Behauptung, dass keine Informationen in irgendeiner Probe enthalten sind, ist nichts als Unsinn?

Ich glaube gerne, dass Ihr System nur in diesem Fall "konvergieren" wird.

Wieder einmal lügen Sie.

1. Gültigkeit ist kein statistisches Merkmal.

2. Sie haben nichts "gesagt". Was gesagt wurde,war: "Und die Umwandlung der Vorhersage dieser Differenz in eine Vorhersage des Preises selbst ist eine Sache von einer Formel, in einer Zeile." Sie haben eine Formel mit mehreren Variablen mit kindischen "Das sage ich Ihnen nicht"-Kommentaren dargestellt.

Und eine Vorhersage der Differenz zwischen einer Quote und einem Durchschnitt in eine Vorhersage einer Quote umzuwandeln, ist Unsinn.