Das Rätsel: Die Ausschüttungsglocke läutet - der Broker sagt den Preis, wer davon getroffen wird, vergießt Tränen und verliert seine Einlage. - Seite 8

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"Überprüfung der gleichen Wahrscheinlichkeit des Erreichens symmetrischer Niveaus und der Sinnlosigkeit von Schwänzen.
Zum Testen mit historischen Daten werden wir einen einfachen Roboter schreiben, der Trades eröffnet, wenn der "Kanal" durchbrochen wird: die Preisspanne. Der Roboter schließt den Handel, wenn eines der symmetrischen Niveaus erreicht wird - die gegenüberliegende Grenze des Kanals oder die Linie, die von oben gleich weit entfernt ist.

Wenn die Wahrscheinlichkeit des Erreichens des Niveaus nicht 50/50 ist, werden wir ein bestimmtes finanzielles Ergebnis für eine Reihe von Geschäften erhalten - entweder positiv oder negativ. Insbesondere, wenn die oben erwähnten "Schwänze" nicht wirklich der Normalverteilung entsprechen, wird die Eröffnung bei einem Durchbruch des Kanals nach außen einen stetigen Gewinn bringen.

Bei Tests mit 1 Punkt Provision ergibt sich ein durchschnittlicher Gewinnfaktor (Profit factor) von 1,008. Tests unter den Bedingungen eines idealen Brokers ergeben einen Gewinnfaktor von 0,992. Das heißt, der Einfluss der Abweichung der Wahrscheinlichkeitsverteilung von der Normalverteilung ist so gering, dass allein mit dem Wissen um ihre Existenz kein Gewinn zu erzielen ist".
Dies ist ein Auszug aus diesem Artikel.
 
Martin Cheguevara:
Das ist eine gute Idee, mit der ich auch zufrieden war, als ich dies...... gemacht habe, außer einer Sache... Es wird mit einer Provision von weniger als 0,01% funktionieren... es hängt auch vom Zeitrahmen ab. Wenn Sie nicht wissen, welche Art von Geschäft Sie abschließen wollen, können Sie versuchen, es in verschiedenen Zeiträumen zu machen.

Im Allgemeinen ist bei einer längeren Veranstaltung mit vielen Teilnehmern fast garantiert, dass viele verschiedene Statistiken erstellt werden. Einige von ihnen können tatsächlich verwendet werden.

Diese spezielle Statistik (siehe Grafik) ist für den Intraday-Handel konzipiert, verwendet hauptsächlich TF 1m und bietet mehrere Trades pro Tag. Zur Berechnung von Verlusten aus Spread, Slippage usw. werden von jedem Gewinn- oder Verlustgeschäft im Modell 3 Punkte abgezogen.

Ich weiß nicht, ob diese Statistik für andere Zeiträume verfügbar ist. Ich denke, das ist unwahrscheinlich.

 
Novaja:
"Prüfung auf gleiche Wahrscheinlichkeit des Erreichens symmetrischer Niveaus und Unbrauchbarkeit der Schwänze.

.....

Dies ist ein Auszug aus diesem Artikel.

Sie besagt lediglich, dass Sie nur mit asymmetrischen oder verzerrten Daten (was im Grunde dasselbe ist) in Bezug auf den Beginn der Handelsstatistik arbeiten können.

 
Yuriy Asaulenko:

Dies deutet nur darauf hin, dass Sie nur mit asymmetrischen oder verzerrten (was im Wesentlichen dasselbe ist) Werten in Bezug auf den Beginn des Handels arbeiten können.

Dies ist nicht genug, dies ist das Prinzip der Verwendung von "Schwänzen", während der Gewinn in diesem Fall hängt von dem Spread, starr, gibt es keine Möglichkeit, durch dieses System auf Forex verdienen. Auf dem Aktienmarkt werden die "Schwänze" schwerer sein. Das Problem liegt an der Spitze.
 
Eigentlich ist die Idee des Zuwachses überhaupt nicht klar - warum sollte es kein Chaos geben? Wäre es nicht einfacher, sich vorzustellen, dass es Ziele gibt, auf die sich der Preis zubewegt, und dass neue Ziele gesetzt werden, nachdem diese Ziele erreicht wurden? Dann haben wir ein Zeitintervall mit zulässigen Ausstiegsbereichen sowie einen Start- und einen Endpunkt; natürlich wird die Verteilung des Preisdeltas von Zeitintervall zu Zeitintervall während der Bewegung vom Start- zum Endpunkt unterschiedlich und sehr wahrscheinlich zufällig sein. Ziehen Sie nun eine Linie vom Startpunkt der Bewegung zum Zielpunkt und stellen Sie sich vor, dass das Ziel nicht die Bewegung selbst ist, sondern ihre Richtung zum Zielpunkt; dann haben wir ungleichmäßig verteilte Abweichungen von der Zentrallinie und das beweist, dass die Bewegung nicht zufällig ist. Eine andere Frage ist, dass wir nur solche Punkte in der Geschichte beobachten können.
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