Das Rätsel: Die Ausschüttungsglocke läutet - der Broker sagt den Preis, wer davon getroffen wird, vergießt Tränen und verliert seine Einlage. - Seite 5

 
Konstantin:
Es ist einfacher, auf dem aktuellen Markt zu handeln und zu verdienen, als nach Mustern in der Geschichte zu suchen)), deshalb sind die meisten Händler auf MT5 und anderen Plattformen anders, sie setzen und setzen immer etwas, aber handeln im Minus und im Defizit...

Tatsächlich geht das von mir beschriebene Modell von Schlussfolgerungen wie der Ihren aus). In diesem Rahmen können wir nur hoffen, dass wir eine mehr oder weniger genaue Vorstellung davon bekommen, wo sich der Markt im Moment befindet. Dies ist in der Tat der Hauptzweck der technischen Analyse. Fehler sind unvermeidlich, und unsere TS sollte den Schaden daraus minimieren (Verluste reduzieren, Gewinne wachsen lassen).

Komplexere Modelle (unter Berücksichtigung von Mustern) sind sinnvoll, wenn man die Marktstruktur versteht - wie Market Maker oder große Gruppen von Händlern arbeiten.

 
Aleksey Nikolayev:

Tatsächlich geht das von mir beschriebene Modell von Schlussfolgerungen wie der Ihren aus). In diesem Rahmen können wir nur hoffen, dass wir eine mehr oder weniger genaue Vorstellung davon bekommen, wo sich der Markt im Moment befindet. Dies ist in der Tat der Hauptzweck der technischen Analyse. Fehler sind unvermeidlich, und unsere TS sollte den Schaden daraus minimieren (Verluste reduzieren, Gewinne wachsen lassen).

Komplexere Modelle (unter Berücksichtigung von Mustern) müssen auf der Grundlage eines Verständnisses des Marktes erstellt werden - wie Market Maker oder einige große Gruppen von Händlern arbeiten.

Die Market Maker und große Gruppen von Händlern, die mit historischen Daten arbeiten und nach Mustern suchen und dabei Gewinne erzielen, haben mehr als ein Dutzend Millionen klimpernder Münzen auf ihren Konten. Wenn Sie nach Mustern (Patterns) suchen und einen Gewinn haben, haben Sie mehr als eine zig Millionen kleiner Münzen )) mit jährlichen Gewinnen von bis zu 40% (plus/minus) haben sie genug für alles )) Während der Handel die aktuelle Marktsituation ist sehr riskant und es kann nicht in irgendeiner Weise optimiert werden, diejenigen, die versuchen, es zu optimieren, weichen von vielen Regeln der gleichen Statistik - Saisonalität und die minimale ganze Muster aus der Geschichte angesammelt - es ist ein Jahr auf der Grundlage der vorherigen These, während der Handelsalgorithmus ist nicht geeignet für jeden Zweck, Außerdem hat der Preis keine Stationarität, er ist zwar eine Zeitreihe, aber nicht stationär, und die meisten im Internet verbreiteten Handelsalgorithmen berücksichtigen diesen Faktor überhaupt nicht, außerdem verstehen viele Leute nicht, was eine Verteilung ist und versuchen, das hier erwähnte Gaußsche Modell durch sigma* X anzuwenden

Zum Beispiel gibt es jetzt eine Diskussion über einen Handelsalgorithmus, der sich auf die Kointegration von Zeitreihen bezieht, aber es gibt Leute, die versuchen, den Entwickler davon zu überzeugen, eine doppelte SD im Falle einer Divergenz einzuführen, indem sie erklären, dass es ein hundertprozentiges Signal geben wird, mit beiden Beinen einzusteigen ))

Eine gute Sache ist, dass dieses Plankton zwar Geld verliert, aber wir nehmen es für uns selbst, wenn auch nicht in großen Mengen ))

 
Konstantin:

Wenn Sie die genaue Anzahl der Punkte nicht kennen und auch das Ergebnis nicht wissen, kann die Antwort Sie überraschen. Wenn Sie den Unterschied zwischen den analysierten Daten und den Echtzeitdaten nicht kennen, können Sie nicht sicher sein, dass die analysierten Daten korrekt sind (z. B. wenn das Analysegerät in der Lage ist, den Unterschied zwischen den beiden Werten zu schätzen), Außerdem hat der Preis keine Stationarität, er ist zwar eine Zeitreihe, aber nicht stationär, und die meisten im Internet verbreiteten Handelsalgorithmen berücksichtigen diesen Faktor überhaupt nicht, außerdem verstehen viele Leute nicht, was eine Verteilung ist und versuchen, das hier erwähnte Gaußsche Modell durch sigma* X anzuwenden

Zum Beispiel gibt es jetzt eine Diskussion über einen Handelsalgorithmus, der sich auf die Kointegration von Zeitreihen bezieht, aber es gibt Leute, die versuchen, den Entwickler davon zu überzeugen, eine doppelte SD im Falle einer Divergenz einzuführen, indem sie erklären, dass es ein hundertprozentiges Signal geben wird, mit beiden Beinen einzusteigen ))

Die gute Nachricht ist, dass dieses Plankton zwar Geld verliert, wir es aber für uns selbst nutzen, wenn auch nicht in großen Mengen ))

Was wahr ist, ist wahr)) die Risiken entsprechen praktisch dem potenziellen Gewinn. Wie bei einer Glocke gibt es eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die nahezu perfekt ist).
1. Die Streuung geht weit über 3 Sigmas hinaus. Das bedeutet, dass die Chancen, z.B. beim Eurusd über 500 Pips innerhalb eines Stundenbalkens zu verdienen, bei etwa 2% liegen.
2 . Die Spanne wird nur unwesentlich verschoben.
Schlussfolgerung: Die Verteilungswahrscheinlichkeit sollte auf Ticks berechnet werden... Der Markt steigt und fällt fast blitzschnell... es gibt selten eine perfekte 45°-Gerade...
Was die Wahrscheinlichkeit von zwei sich gegenseitig ausschließenden Marktereignissen angeht, so sind die Wahrscheinlichkeiten überall fast gleich 50/50. Wöchentlich, täglich, stündlich oder auf die Minute genau.
 
Konstantin:

Wenn Sie die genaue Anzahl der Lose nicht kennen und die Händler nicht wissen, was sie zu erwarten haben, dann haben Sie vielleicht Recht. Wenn Sie den Unterschied zwischen den analysierten Daten und den Echtzeitdaten nicht kennen, können Sie nicht sicher sein, dass die analysierten Daten korrekt sind (z. B. wenn das Analysegerät in der Lage ist, den Unterschied zwischen den beiden Werten zu schätzen), Außerdem hat der Preis keine Stationarität, er ist zwar eine Zeitreihe, aber nicht stationär, und die meisten im Internet verbreiteten Handelsalgorithmen berücksichtigen diesen Faktor überhaupt nicht, außerdem verstehen viele Leute nicht, was eine Verteilung ist und versuchen, das hier erwähnte Gaußsche Modell durch sigma* X anzuwenden

Zum Beispiel gibt es jetzt eine Diskussion über einen Handelsalgorithmus, der sich auf die Kointegration von Zeitreihen bezieht, aber es gibt Leute, die versuchen, den Entwickler davon zu überzeugen, eine doppelte SD im Falle einer Divergenz einzuführen, indem sie erklären, dass es ein hundertprozentiges Signal geben wird, mit beiden Beinen einzusteigen ))

) Eine gute Sache ist, dass, während dieses Plankton Geld verliert, wir es für uns selbst nehmen, wenn auch nicht in großen Mengen ))

Für Fischfutter kann jeder gehen. LTCM ist ein sehr gutes Beispiel - ihnen haben weder Milliarden noch Nobelpreisträger noch ein guter Start geholfen.

Ich denke, dass Algotrader geizige Leute sind) Es scheint mir, dass statistisch gesehen der Fluss von Clickern größer und stabiler ist (ich weiß nicht, wie wahr das ist).

 
Um nicht die Fische zu füttern, wie Sie sagen, müssen Sie die Stabilität und Zuverlässigkeit der grundlegenden Handelsprinzipien und vor allem, was fast alle Händler nicht folgen - die Abhängigkeit des Ergebnisses auf Veränderungen in den Eingangsparametern. Normalerweise ist das Ergebnis der Optimierung zufällig. Jetzt sind sie entweder im Gewinn oder im Verlust, und das Wichtigste ist, dass fast niemand irgendetwas garantieren kann... Aber jeder kann super komplizierte Systeme mit absolut unkontrollierbaren Eingabeparametern erstellen
 
Konstantin:
ich denke, es ist einfacher, auf dem aktuellen Markt zu handeln und Gewinn zu machen, als nach Mustern in der Geschichte zu suchen... deshalb unterscheiden sich die meisten Algotrader auf MT5 von anderen Plattformen, sie fügen immer wieder neue hinzu, aber sie handeln im Minus und im Defizit...

Sind Sie sicher, dass es negativ ist?

Haben Sie irgendwelche Statistiken? Ich habe Statistiken, aber keine sehr großen. Das Verhältnis zwischen gewinnbringenden und verlierenden Händlern liegt also im Durchschnitt bei 40/60.

Die Informationen stammen von der Seite des Maklers. Wenn Sie nicht dafür werben möchten, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Wenn Sie nicht mit diesem Roboter handeln möchten, können Sie ihn als Beispiel verwenden und sich dafür entscheiden, nicht mit einem echten Konto zu handeln. Ich weiß nicht, was man im Tester tun kann und was man nicht tun sollte, damit man nicht in eine pseudo-grafische Situation gerät. Ich bin überrascht, dass so viele Händler im Minus sind.

 
Dmitiry Ananiev:

Sind Sie sicher, dass es negativ ist?

Haben Sie irgendwelche Statistiken? Ich habe Statistiken, aber keine sehr großen. Das Verhältnis zwischen gewinnbringenden und verlierenden Händlern liegt also im Durchschnitt bei 40/60.

Die Informationen stammen von der Seite des Maklers. Wenn Sie keine Werbung dafür machen wollen, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Wenn Sie nicht mit diesem Roboter handeln möchten, können Sie ihn als Beispiel verwenden und sich dafür entscheiden, nicht mit einem echten Konto zu handeln. Ich weiß nicht, was man im Tester tun kann und was man nicht tun sollte, damit man nicht in eine pseudo-grafische Situation gerät. Deshalb bin ich überrascht, dass so viele Händler im Minus sind.

Es ist seltsam, solche Dinge zu lesen. Wenn ich ein stabiles 100-150% pro Jahr mache ... Aber ich bin mir immer noch bewusst, was der Markt ist und dass fast 100% der sogenannten Händler früher oder später ihre Verluste verlieren ...

Und die Hauptsache - Sie müssen nicht Ihre erste Einzahlung eröffnen und verlieren, um Geld zu verdienen... Sie müssen sich nicht auf subjektive Elliot-Wellen und solchen Unsinn verlassen)))) Das Geheimnis sozusagen)))

Ich habe 10 Jahre alte frustrierte Händler gesehen, die Tausende von Strategien kennen ... und auf dem Niveau eines Babys mit Buchtverkaufstasten stehen).

Ich erinnere mich, dass ich mein Team beschimpft habe, als wäre es eine Kompanie Soldaten. Ich erinnere mich, dass ich mein Team verflucht habe, als wäre es eine Kompanie von Soldaten, denn es ist sehr schwierig, sein Gehirn von einer leichten und profitablen Abnutzung seiner Einlagen zu entwöhnen).

Wenn Sie wissen, die Antwort ist sauer, dass die Menschen nicht verstehen, die erste von dem, was Sie wissen, und die zweite von einfachen und elementaren Dingen.

Ich bin nicht überrascht, der Unfall der Mutter wirkt Wunder))

 
Dmitiry Ananiev:

Sind Sie sicher, dass es negativ ist?

Haben Sie irgendwelche Statistiken? Ich habe Statistiken, aber sie sind nicht sehr aussagekräftig. Das Verhältnis zwischen gewinnbringenden und verlierenden Händlern liegt also im Durchschnitt bei 40/60.

Die Informationen stammen von der Seite des Maklers. Wenn Sie nicht dafür werben möchten, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Wenn Sie nicht mit diesem Roboter handeln möchten, können Sie ihn als Beispiel verwenden und sich dafür entscheiden, nicht mit einem echten Konto zu handeln. Ich weiß nicht, was man im Tester tun kann und was man nicht tun sollte, damit man nicht in eine pseudo-grafische Situation gerät. Deshalb bin ich überrascht, dass so viele Algotrader rote Zahlen schreiben.

Man sollte verstehen, dass man im Tester auch das tun kann, was nicht erwünscht ist, um in Pseudo-Graals zu kommen. Deshalb bin ich erstaunt, wenn so viele Algotrader Verluste machen).
 
Martin Cheguevara:
Es gibt kein Geheimnis über den Verlust von Gewinnen 50-50)) Der Punkt ist, dass sie nicht konstant sind, jemand verlieren jetzt und dann verdienen jemand anderes im Gegenteil)))

Vorausgesetzt, es gab keine Streuung.

aber sie ist da

;)

 
Renat Akhtyamov:

Vorausgesetzt, es gab keine Streuung.

aber es gibt sie.

Ja) Du hast Recht), also verlieren am Ende sowieso fast alle)