Von der Theorie zur Praxis - Seite 1048
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Der Ast ist ein Karren, und die Forumsteilnehmer sind eine Gans und ein Hecht).
Alle in Formation, folgt Genosse Che. Ich habe jedoch gewisse Zweifel am Erfolg einer solchen Veranstaltung. Aber wie auch alle anderen).
Alle in Formation, folgt dem Genossen Che. Aber ich habe meine Zweifel am Erfolg einer solchen Veranstaltung. Ich bezweifle den Erfolg einer solchen Veranstaltung, wie auch aller anderen).
Ich bin niemandem etwas schuldig.
Ich brauche niemanden zu führen.
Geht getrennte Wege - tausend verschiedene Wege. Friede sei mit euch.
Ich bin niemandem etwas schuldig.
Ich habe es nicht nötig, jemanden zu führen.
Geht getrennte Wege - tausend verschiedene Wege. Friede sei mit euch.
Oh, ich dachte, Sie hätten beschlossen, die Schwäne und Krebse in Ordnung zu bringen und alle aufzubauen.
Oh, ich dachte, du würdest die Schwäne und Krebse in Ordnung bringen und alle wieder aufbauen.
Nein.
Das Schreckgespenst der Nicht-Stationarität verfolgte ihn.
Eigentlich stationäre Serien - einmal, und das war's.) Oder ein bisschen mehr als das. Und nichts, alle sind am Leben und kommen gut damit zurecht. Übrigens dieselben Funkamateure.)
Funkamateure haben Nicht-Stationarität des falschen Systems) Quasi-Stationarität, Ergodizität, Quasi-Determinismus, etc.
Die Preise haben das alles nicht. Dies zeigt sich sogar in der Nullannäherung an sie, dem Wiener Prozess (SB).
Der Preis spiegelt die Emotionen der Menschen zu den Ereignissen wider.
Der Grund für Preisanstieg und -verfall ist dort zu finden, nicht in physikalischen Formeln. Die Physik erlaubt es Physikern nicht, erfolgreiche Händler zu werden).
All dies ist in den Preisen nicht enthalten. Dies zeigt sich sogar in ihrer Null-basierten Näherung - dem Wiener Prozess (SB).
Die Nachahmung von Kotier durch Random Walks wird von einer erfahrenen Person recht erfolgreich bestimmt, solche Experimente wurden von der polnischen Schönheit Inga-Nova in ihrer Branche durchgeführt. Vor etwa zehn Jahren habe ich einige Zeit lang versucht, Bedingungen zu finden, unter denen die von einer Münze erzeugten Kurse visuell nur schwer von echten Kursen zu unterscheiden sind - es stellte sich heraus, dass es funktioniert, wenn die meisten Ergebnisse miteinander zusammenhängen, d. h. wenn der Tick nach oben zeigt, dann ist der nächste Tick automatisch nach unten. Im Allgemeinen kann man, wenn man sorgfältig nachdenkt, theoretisch die Physik der Preisbildung im Devisenhandel analysieren. Aber es nützt nichts - für einen erfolgreichen Handel muss ein Weg gefunden werden, um lokale Ineffizienzen des Marktes effektiv zu diagnostizieren. Und das ist in meinen Augen eine ganz andere Aufgabe.
Die Nachahmung eines Quotienten durch zufällige Spaziergänge, ist ziemlich erfolgreich von einer erfahrenen Person definiert, solche Experimente wurden von polnischen Schönheit Inga-Nova, in ihrem Zweig durchgeführt. Vor etwa zehn Jahren habe ich einige Zeit lang versucht, Bedingungen zu finden, unter denen die von einer Münze erzeugten Kurse visuell nur schwer von echten Kursen zu unterscheiden sind - es stellte sich heraus, dass es funktioniert, wenn die meisten Ergebnisse miteinander zusammenhängen, d. h. wenn der Tick nach oben zeigt, dann ist der nächste Tick automatisch nach unten. Im Allgemeinen kann man, wenn man sorgfältig nachdenkt, theoretisch die Physik der Preisbildung im Devisenhandel analysieren. Aber es nützt nichts - für einen erfolgreichen Handel muss ein Weg gefunden werden, um lokale Ineffizienzen des Marktes effektiv zu diagnostizieren. Und das ist in meinen Augen eine ganz andere Aufgabe.
Dies ist im Wesentlichen ein Übergang zu einer Markov-Kette von SB. Der Schritt, auch wenn er klein ist, geht in Richtung des realen Preises - ohne Markovianness ist es schwierig, eine Wohnung zu modellieren. Das Problem ist hier die Nicht-Stationarität - anstelle der Unvorhersehbarkeit der Preise haben wir es nun mit der Unvorhersehbarkeit der Modellparameter zu tun. Die Hoffnung ist, dass sich diese Parameter langsamer ändern als die Preise - ich habe oben über das "erste Newtonsche Gesetz" geschrieben.
So können einige lokale Ineffizienzen als Zeitsegmente mit sich langsam ändernden Parametern einiger Preismuster formalisiert werden.