Von der Theorie zur Praxis - Seite 924
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Bleiben wir beim Thema: Ist es möglich, aus den Preiserhöhungen etwas Sinnvolles herauszuholen oder nicht? Mir scheint, dass die Frage noch nicht abgeschlossen ist.
von zwei Wochen.
Ich habe den Verdacht, dass der in diesem Thread beschriebene Unsinn funktioniert, aber nur und ausschließlich für bestimmte Handelsperioden, die sogenannten "Zyklen". Ich erinnere mich, dass Demko in dieser Branche ein Experte für Handelszyklen war.
D.h. man kann die Größe eines Schiebefensters nicht auf einer Kugel wählen - sie muss einer bestimmten Zyklizität des Marktes entsprechen.
Ich habe es gefunden:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Von der Theorie zur Praxis
Nikolay Demko, 2018.08.30 19:15
Die verschiedenen Autoren schreiben unterschiedlich, weil sie alle eines gemeinsam haben: Sie gehen alle von einer gewissen Periodizität aus, einer vernünftigen wirtschaftlichen Periodizität.
Ich kann sie alle aufzählen: Handelssitzungen, die erste Periodizität, sie wird täglich wiederholt.
Außerdem gibt es eine wöchentliche Periodizität: Jeden Freitag eröffnen viele Leute ihre Positionen, am Montag. Am Mittwoch ist der Tag des Doppeltauschs.
Dann ist es monatlich. Es ist verständlich, dass jedes Unternehmen monatliche Berichte erstellt.
Dann vierteljährlich, dann saisonal Sommer-Winter.
Jährlich. Fünf Jahre. 12 Jahre.
60 Jahre. Kondratieff-Zyklen.
Hinzu kommt die Periodizität der Wirtschaftsindikatoren. Sie sind nicht in regelmäßigen Abständen in der Zeit veröffentlicht, sondern mit Kalenderbedingungen (wie der letzte Donnerstag des Monats, kann es zwischen den Zeiträumen von 3 bis 5 Wochen zu bewegen, obwohl im Durchschnitt - 4), aber jeder weiß, das Datum ihrer Veröffentlichung im Voraus.
Der tägliche Zyklus der Volatilität ist am stärksten ausgeprägt, ich schrieb Ihnen über das Fenster = Tag vor 300 Seiten.
Daran erinnere ich mich. Ich verwende es jetzt - es ist theoretisch fundiert, da gibt es keinen Streit. Aber es fühlt sich nicht richtig an... Ich kann es noch nicht in Worte fassen.
Ich habe den Verdacht, dass der in diesem Thread beschriebene Unsinn funktioniert, aber nur und ausschließlich für bestimmte Handelsperioden, die sogenannten "Zyklen". In dieser Branche war Demko der Experte für Handelszyklen.
D.h. man kann die Größe eines Schiebefensters nicht auf einer Kugel wählen - sie muss einer bestimmten Zyklizität des Marktes entsprechen.
Ich habe es gefunden:
endlich :-)
Der eine oder andere Tag wird immer noch zum Teil vom Interbankenmarkt diktiert, aber es gibt auch Futures, die nach starken Bewegungen zurückgezogen werden, und so weiter und so fort.
und die verschiedenen Instrumente sind unterschiedlichen Zyklen unterworfen. Alle haben wöchentliche Zyklen, Euro, Pfund und Franc (abwärts) haben tägliche Zyklen.
Auf dem Juden kann man Zyklen bis zu 30 Minuten verfolgen, weshalb manche Leute sagen, es sei "hektisch" :-)
Daran erinnere ich mich. Ich verwende es jetzt - es ist theoretisch fundiert, da gibt es keinen Streit. Aber es fühlt sich nicht richtig an... Ich kann es noch nicht in Worte fassen.
Am einfachsten ist es, eine Welle als Fenster zu nehmen, das ist ein Kanal, den man sicher analysieren kann.
Sie ignorieren die Wellen. Das ist Ihr Fehler.
Am einfachsten ist es, eine Welle als Fenster zu nehmen, das ist der Kanal, den man sicher analysieren kann.
Sie ignorieren die Wellen. Das ist Ihr Fehler.
Ich weiß nicht, wie man ein Schiebefenster auswählt und ob es eines sein sollte. Und ob sie gleich wahrscheinlich sind, oder ob, wie der Automat meint, die älteren TFs Vorrang haben, d.h. einige riesige Fenster...
In der Vergangenheit war es für mich sonnenklar - das Fenster sollte so beschaffen sein, dass darin ein Pseudo-Poisson-Fluss von Kursen zu beobachten ist - der Tag ist dafür ideal.
Mein berüchtigter EURJPY-Handel zeigte jedoch, dass dies nicht der Fall war. Seltsamerweise zeigen sich bei Tests die besten Ergebnisse bei Modellen mit gleitendem Fenster = 2xTF. D.h. = 8 Stunden (2xH4), 2 Tage (2xD1), 2 Wochen usw.
Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll... Es gibt einige Zyklen auf dem Markt, eine gewisse Struktur (wie Wisard_2018 mehr als einmal geschrieben hat), aber ich kann sie nicht verstehen, geschweige denn mathematisch begründen.
Und ohne dieses Verständnis ist alles im Eimer! Jetzt sollen die anderen Onkel nachdenken und dir alles darüber erzählen, wie bei einem Verhör.
Ich habe den Verdacht, dass der in diesem Thread beschriebene Unsinn funktioniert, aber nur und ausschließlich für bestimmte Handelsperioden, die sogenannten "Zyklen". Ich erinnere mich, dass Demko in dieser Branche ein Experte für Handelszyklen ist.
D.h. man kann die Größe eines Schiebefensters nicht auf einer Kugel wählen - sie muss einer bestimmten Zyklizität des Marktes entsprechen.
Ich habe es gefunden:
Ich möchte gleich vorwegnehmen, dass ich es ausschließlich in Minutenschritten ausprobiert habe:
1. Bilden Sie mehrere Inkremente gleichzeitig mit verschiedenen Zeiträumen ab 1440 Minuten und eröffnen Sie den Handel bei gleichzeitigem Durchbruch eines Kanals in verschiedenen Zeiträumen.
2. Die Reihe der Inkremente wird ausgedünnt, so dass nur die Inkremente in der Stichprobe verbleiben, die größer als drei Standardabweichungen sind.
3. Ausdünnen der Reihe von Inkrementen, so dass nur diejenigen übrig bleiben, die kleiner als die Standardabweichung der Stichprobe sind.
4. Wählen Sie ein dynamisches Fenster, das bei 1440 Minuten beginnt, so dass die Asymmetrie +-1 Punkt und die geringste Kurtosis betragen würde.
Dies ist nicht theoretisch, sondern praktisch erprobt und nicht erfolgreich. Und keine Asymmetrien und Auswüchse verbessern die Situation.
ps - Es gibt noch Optionen!
Ich habe den Verdacht, dass der in diesem Thread beschriebene Unsinn funktioniert, aber nur und ausschließlich für bestimmte Handelsperioden, die sogenannten "Zyklen".
Ist es so schwer zu verstehen, dass Sie versuchen, völlig unterschiedliche Dinge zu kombinieren? In der Abbildung unten ist die blaue Linie die Differenz zwischen dem Eröffnungskurs von M1 EUR/USD und dem einfachen МА des Zeitraums 201, der dagegen aufgetragen ist. Die rote Linie ist in Wirklichkeit ein nach unten verschobener MA für Schönheitszwecke. Sie versuchen, auf der blauen Linie zu handeln, und wenn sich die rote Linie in einem engen Bereich bewegt, der mit der Breite des blauen Kanals vergleichbar ist, scheint Ihnen alles in Ordnung zu sein. Aber das ist reiner Zufall. Wäre der Änderungsbereich der roten Linie von der Amplitude her vergleichbar mit dem Bereich der blauen Linie, dann könnte man so handeln.
Nun, so kategorisch würde ich nicht sein. Ich zum Beispiel habe noch nie ein einziges Konto verloren. Ein weiteres Problem ist, dass ich noch nie einen Gewinn erzielt habe - die ganze Zeit über war die Gewinnerwartung gleich 0. Ich kann diese 0 nicht überwinden, aber ich weiß wie - ich muss die Nicht-Zufälligkeit in BP finden, die zu 98% zufällig ist (ich stimme dieser von Genosse Che angegebenen Zahl zu).
Um diese 2 % zu finden, braucht man also Einsicht, nicht rohe Gewalt der Optionen. Wissen + Genie, das ist es, was es braucht! Und wenn meine Hinweise auf Kurtosis und Asymmetrie nicht weiterhelfen, müssen Sie in andere Richtungen gehen: ACF, Entropie usw.
Aber das wird hier niemand tun, leider... Bin ich allmächtig und kann alles für jeden tun?!