Von der Theorie zur Praxis - Seite 691
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1. Beobachtungsfenster: Es ist nicht richtig zu erwarten, dass eine Vergrößerung des Beobachtungsfensters die Strategie zum Erfolg führt. Warum funktioniert es plötzlich nicht mehr bei einem Zeitraum von 480 Minuten, und bei einer Erhöhung des W-Fensters = bis zu 1440 Minuten sollte die Rückkehrbedingung funktionieren? Imho sollte die richtige Theorie in jedem Zeitintervall funktionieren, der einzige Unterschied ist die Preisspanne in Pips.
Ich bleibe bei meiner Meinung - der Markt ist NICHT selbstähnlich. Der Markt ist NICHT selbstähnlich. Ein TS, der auf einem TF funktioniert, funktioniert nicht auf einem anderen.
Wenn Sie jedoch den Trend/Float KEY in der Tasche haben, kann Mandelbrot getäuscht werden.
Aber ich habe alles versucht - nichts funktioniert...
Ich bleibe bei meiner Meinung - der Markt ist NICHT selbstähnlich. Mandelbrot hat die Betroffenen absichtlich in die Irre geführt, damit sich seine Gönner die Taschen vollstopfen können. Ein TS, der auf einem TF funktioniert, funktioniert nicht auf einem anderen.
Wenn Sie jedoch den Trend/Float KEY in der Tasche haben, kann Mandelbrot getäuscht werden.
Aber! Ich habe alles versucht - nichts funktioniert...
Was ist mit dem hier? Nicht schon wieder ein Gral?
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Von der Theorie zur Praxis
Alexander_K, 2018.10.23 13:30
Ich poste den Gral zum fünfhundertsten Mal:
Hier ist die Prozessabweichung für mich klar.
sigma^2 - normale Varianz der Verteilung der Inkremente in einem gleitenden Fenster
theta^2 ist eine ungewöhnliche Varianz, nämlich = 2*(b^2), wobei
nu ist die Ordnung der Gamma-Verteilung, und wenn es sich um die Laplace-Verteilung handelt, ist nu=1.
Aber die Erwartung, möge der Donner mich treffen, ist mir nicht klar...
Ich habe mir die Korrespondenz zwischen Automat und Vladimir durchgelesen - Optionen, Sättigungsfunktionen... Wurde ohnmächtig und schlief ein...
Ich habe versucht, einen Varianzkanal in Bezug auf den MA und den Median zu erstellen, die Ergebnisse verbesserten sich um etwa +10%, aber das ist nicht alles... Falsch, sozusagen...
Ich mache weiter Blödsinn...
Haben Sie dieses Ungeheuer schon in den Griff bekommen?
Was ist mit dem hier? Nicht schon wieder ein Gral?
Haben Sie dieses Ungeheuer schon in den Griff bekommen?
Nein, das habe ich nicht. Ich verstehe nicht - was für eine Art von Erwartung ist das...
Wenn die Varianz vom normalen MA abgezogen wird - ja, es gibt eine Verbesserung der Ergebnisse - aber der MA entspricht nicht der in der Formel angegebenen Erwartung ...
Wenn man bedenkt, dass Theta der Mittelwert (nicht die Standardabweichung!) der inkrementellen Verteilung ist, d.h. die durchschnittliche Rate, dann... was? Ich verstehe es nicht. Verblödet, oder vielleicht war ich schon immer so...
Ich verstehe das nicht... Ich verstehe nicht, was die Erwartung des Todes ist...
Wenn die Varianz vom normalen MA abgezogen wird - ja, es gibt eine Verbesserung der Ergebnisse - aber der MA entspricht nicht der in der Formel angegebenen Erwartung...
Wenn man bedenkt, dass Theta der Mittelwert (nicht die Standardabweichung!) der inkrementellen Verteilung ist, d.h. die durchschnittliche Rate, dann... was? Ich verstehe es nicht. Verblödet, oder vielleicht war ich schon immer so...
Sie haben keinen Indikator entwickelt, der in der Mitte des Kanals verläuft.
Ich verstehe das nicht... Ich verstehe nicht, was die Erwartung des Todes ist...
Zieht man die Varianz von der gewöhnlichen MA ab - ja, es gibt eine Verbesserung der Ergebnisse - aber die MA entspricht nicht der in der Formel angegebenen Erwartung...
Wenn man bedenkt, dass Theta der Mittelwert (nicht die Standardabweichung!) der inkrementellen Verteilung ist, d.h. die durchschnittliche Rate, dann... was? Ich verstehe es nicht. Verblödet, oder vielleicht war ich schon immer so...
Ich verstehe das nicht... Ich verstehe nicht, was die Erwartung des Todes ist...
Zieht man die Varianz vom normalen MA ab - ja, es gibt eine Verbesserung der Ergebnisse - aber der MA entspricht nicht der in der Formel angegebenen Erwartung...
Wenn man bedenkt, dass Theta der Mittelwert (nicht die Standardabweichung!) der inkrementellen Verteilung ist, d.h. die durchschnittliche Rate, dann... was? Ich verstehe es nicht. Verblödet, oder vielleicht war ich schon immer so...
Betrachtet man die Konstruktion des Funktionsträgers, seine erste Variante und die zweite Variante - von hinten betrachtet - kann man anhand der verfügbaren Beschreibung (gemäß einem der angegebenen Links) eine Analogie zu diesem Tier erkennen. Falls gewünscht, kann die n-te Variante eingeführt werden. Die relevanten Momente können dann rein formal und sogar ohne den üblichen semantischen Bezug berechnet werden.
Video "Was passiert bei den Ticks von XAUUSD und GBPJPY":
Video "Was passiert bei XAUUSD und GBPJPY Ticks":
Ich habe das Video gesehen.
Was ist mit den Zecken los? Ich habe nichts Übernatürliches gesehen.
Ich habe das Video gesehen.
Was ist mit den Zecken los? Ich habe nichts Übernatürliches gesehen.
Bei Gold zum Beispiel gibt es viel Künstlichkeit. Einstellbar.
Ein wenig Übung, meine Herren!!!
Der Handel sollte folgendermaßen ablaufen:
Soeben auf NZDUSD geschlossen. In der Realität, versteht sich.
Ich wünschte, sie wären immer so.