Von der Theorie zur Praxis - Seite 620
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Etwas hat mein Interesse an dieser Verteilung als Modell für Rückkehrer geweckt:
https://en.wikipedia.org/wiki/Skellam_distribution
Sie ist der realen inkrementellen Verteilung sehr ähnlich, und ihre Werte sind, wenn man es genau nimmt, durch die Differenz von zwei Größen mit Poisson-Verteilung.
Wenn dies zutrifft, können wir argumentieren, dass der Preis selbst eine Poisson-Verteilung in Bezug auf den Erwartungswert im gleitenden Fenster hat. Und die Poisson-Verteilung tendiert bei einem großen Stichprobenumfang zur Normalverteilung...
Hier können Sie mit mir machen, was Sie wollen, aber die Theorie der Gauß'schen, Wiener Prozesse wie der Ornstein-Uhlenbeck-Prozess mit Rückkehr zum Mittelwert ist noch nicht vollständig ausgeschöpft.
Ich vermute, wir müssen die Zeitintervalle zwischen dem Lesen tick Zitate (speziell - Arbeit in hoher Ordnung Erlangs Flow) und in einem gleitenden Fenster mindestens vierundzwanzig Stunden zu erhöhen.
Ich betreibe meinen TS mit Erlangs Fluss 60. Ordnung (im Durchschnitt einmal pro Minute gelesen) und Fenster = 24 Stunden - es wird interessant sein, meine Notierungen mit OPEN/CLOSE M1 zu vergleichen...
Ich nehme an, es wird seltene Tauschgeschäfte geben (Gott bewahre, ich bin bereit, geduldig zu sein), aber mit Anstand.
P.S. Ich vergesse auch nicht die Autokorrelation - mal sehen, ob sie bei längeren Zeiten exponentiell abnimmt, wie es Ornstein und Uhlenbeck fordern.
Und jetzt kommt das, was man sagen muss.
Wenn ich mir die inkrementellen Verteilungen ansehe und wie sie ihre statistischen Momente in Abhängigkeit von den Ableseintervallen der Notierungen verändern, wird mir klar, dass die Marktpreise NICHT die Eigenschaft der Selbstähnlichkeit haben. Diese Eigenschaft ist einzigartig für Prozesse mit stabilen, unendlich teilbaren (z. B. normalen) Verteilungen der Inkremente - wie die Brownsche Bewegung. Dies ist auf dem Markt nicht der Fall.
Offensichtlich haben Mandelbrot und seine Mitstreiter, die keine Ahnung von Physik haben (oder noch schlimmer - sie haben Ahnung, verheimlichen sie aber sorgfältig), die verzweifelten Menschen absichtlich getäuscht, damit sie auf Tickdaten und kleine Zeitrahmen setzen und sich durch den Verlust ihrer Einlagen die Taschen füllen.
Das war's also!
Einige unmittelbare Überlegungen: Mit zunehmender TF nähern wir uns dem SB an, was bedeutet, dass wir uns dem SB annähern:
1) Das Prinzip der Fraktalität bricht zusammen
2) Anzeichen für SB-Wachstum werden vererbt
Auch gesagt.
P.S. Google S.V. Bulashev Statistik für den Händler. Bulaschew gibt den Begriff der verallgemeinerten Exponentialverteilung an. p. 43
Auch gesagt.
Ich würde mich nicht auf den deltakorrelierten ACF SB festlegen, sondern auf den Ornstein-Uhlenbeck-Prozess (SB mit exponentiell abnehmendem ACF) mit einer Rückkehr zum Mittelwert. Der Herrgott selbst kommt zu den Leidenden, zu denen, die den langen Weg der Enttäuschung gehen, und schenkt ihnen einen solchen Prozess. Aber es muss erst noch.... werden. Ich bin noch auf dem Weg....
:))))
Ich würde schließlich die "Ohren" fertigstellen. Ich weiß nicht, wie Sie sie bekommen haben - aber ich erinnere mich an einige gute Geschäfte mit ihnen.
Wenn es nicht geklappt hat, müssen Sie die Gründe analysieren, da hat Koldun recht, Sie brauchen eine gründliche Nachbesprechung.
Aber wenn der "Durchschnitt", ohne die Gründe zu analysieren, gibt es einen Gewinn von mindestens 25% pro Monat, wenn auch mit Verlusten Trades - wir sollten nur auf die reale Wette und nicht die Mühe. IMHO.
Ich denke, dass der Zauberer Folgendes getan hat:
1. BP - Inkremente.
2. direkte Fourier-Transformation, wir haben ein Spektrum
3. Das Ausgangssignal ist eine Sinuskurve; auf das Spektrum wird ein Winner-Kolmogorov-Filter angewendet.
4. wir lassen die Frequenzen entsprechend der minimalen Standardabweichung vom Originalsignal
5. Die beste Sinuskurve wird in das Inkrementaldiagramm eingezeichnet
----
PS: 6. Wir achten darauf, dass kein Fisch drin ist.
Ich nehme an, dass der Zauberer Folgendes getan hat:
1. BP - Inkremente
2. direkte Fourier-Transformation, wir haben ein Spektrum von Frequenzen und Amplituden.
3 Das Ausgangssignal ist eine Sinuskurve, so dass wir den Winner-Kolomogorov-Filter auf das Spektrum der Inkrustation anwenden
4. wir behalten die Frequenzen bei, entsprechend der minimalen Standardabweichung vom Originalsignal
5. Zeichnen Sie die beste Sinuskurve in das Inkrementaldiagramm ein.
Ich habe mich nicht zurückgehalten, tut mir leid. Sie haben überall Sinuswellen, keine einzige Gerade, Kurve oder Drehung. Das heißt, Sie handeln ausschließlich mit Flatrates.
Ich nehme an, dass der Zauberer Folgendes getan hat:
1. BP - Inkremente
2. direkte Fourier-Transformation, wir haben ein Spektrum.
3. das anfängliche (gewünschte) Signal ist eine Sinuswelle, so dass wir einen Winner-Kolmogorov-Filter auf das Spektrum anwenden
4. wir lassen die Frequenzen, die die minimale Standardabweichung vom Originalsignal aufweisen
5. Zeichnen Sie die beste Sinuskurve auf dem Inkrementaldiagramm
----
PS: 6. Wir achten darauf, dass kein Fisch drin ist.
Punkt 1 - keine Frage.
Der Rest ist eine Verschwendung, da es keine Fische gibt!
Ich habe einige der von ihm verwendeten BP-Grafiken gesehen. Es ist fast unmöglich, visuell zu erkennen, wie er sie bekommen hat.
Ich konnte nicht anders, tut mir leid. Sie haben überall Sinuswellen, nicht eine einzige gerade, gekrümmte oder verdrehte Welle. Das heißt, Sie handeln ausschließlich mit Flatrates.
Nein
der Zauberer hat eine Sinuswelle in Schritten gezeigt und K_2 kratzt sich am Kopf, wie man das macht, das ist der einzige Grund
Ich versuche nur, diesen Thread zu lesen...
deshalb hilft es gegen die Langeweile
Punkt 1 - es werden keine Fragen gestellt.
Der Rest ist egal, denn es gibt keine Fische!
Ich habe einige der von ihm verwendeten Blutdrucktabellen gesehen. Es ist fast unmöglich zu erkennen, wie er sie visuell bekommen hat.
Ich habe bereits geschrieben, wie.
und dass es auch nicht profitabel ist.
Alle Kolmogorow-Artikel (ich habe heute etwas gelesen) gehen davon aus, dass das Ausgangssignal bekannt ist. Sie gehen leer aus, wenn Sie sich auf diese Art von Literatur verlassen....
Das Ausgangssignal ist in unserem Fall nicht unser Signal, sondern das Ziel der Notierung. Wir korrigieren die Bewegung in Richtung dieses Ziels, um die Bildung einer geraden Linie zu vermeiden + um mehr Gegentendenzen zu erhalten. Dieses Ziel wird nie berechnet werden, egal wie sehr man sich bemüht.