Von der Theorie zur Praxis - Seite 562
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Hilfe.
Im Gegenzug ein fertiger Gral in VisSim+MT Kommunikationsmodulen. Alles in allem ein Komplettpaket, wie versprochen.
Es ist nicht nett, etwas zu versprechen, was man nicht hat. Und vielleicht auch nicht.) Gib mir nicht den Gral. (Lacht) Umsonst, ich meine, für nichts.
Beginnen wir also mit den Begriffen und Definitionen. Was ist ein Wahrheitstrend? Geben Sie mir eine Definition.
DieInformatik istdie Wissenschaft von den Methoden und Verfahren zur Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, Übermittlung, Analyse und Auswertung vonInformationen mit Hilfe der Computertechnologie, um sie für die Entscheidungsfindung zu nutzen[1]. Aus Wikipedia.
Auch diese Liste ist ziemlich unabhängig von anderen Bereichen und Wissenschaften.
Es ist nicht nett, etwas zu versprechen, was man nicht hat. Und vielleicht werden Sie es nicht haben.) Wir brauchen den Gral nicht. (Lacht) Umsonst, ich meine umsonst.
Beginnen wir also mit den Begriffen und Definitionen. Was ist ein Wahrheitstrend? Geben Sie mir eine Definition.
(((( Again...) .... Was soll die Schimpftirade auf dem Schulhof?
Also gut.
Nach meinem Verständnis ist ein Trend eine lange, nicht trendmäßige Kursbewegung, bei der es eine signifikante positive Korrelation ("Gedächtnis") zwischen den Werten im Preis-VR gibt.
:(((( Auch hier ist es .... Was ist das für eine Angewohnheit, auf dem Schulhof zu schimpfen?
Ja.
Nach meinem Verständnis ist ein Trend eine lange nichttrendierende Kursbewegung, wenn eine signifikante positive Korrelation ("Gedächtnis") zwischen den Werten im VP besteht.
Nun, wenn wir uns nicht auf die Bedingungen einigen, werden wir uns auf gar nichts einigen).
Das, was Sie definiert haben, ist genau das, was man als Drift bezeichnet. Abreißen und abreißen, spucken und vergessen. Nehmen wir an, der Rubel ist im Laufe des Jahres um durchschnittlich 4 Kopeken pro Tag abgewertet worden. Für einen Spekulanten ist das eine Aufregung.
Ein Trend ist eine ausreichend schnelle und signifikante Veränderung des Preises im letzten Zeitintervall. Es ist klar, dass "schnell" und "signifikant" von spezifischen Anwendungen abhängen.
Nun, wenn wir uns nicht auf die Bedingungen einigen, werden wir uns auf gar nichts einigen).
Was Sie definiert haben, ist genau der Abriss. Abreißen und abreißen, spucken und vergessen. Nehmen wir an, der Rubel wurde um durchschnittlich 4 Kopeken pro Tag abgewertet. Für einen Spekulanten ist dies eine weit entfernte Wohnung.
Ein Trend ist eine relativ schnelle und signifikante Veränderung des Preises in einem bestimmten Zeitintervall. Es ist klar, dass "schnell" und "signifikant" von bestimmten Anwendungen abhängen.
Berüchtigte so genannte Spikes, die die üblichen Diffusionsgleichungen durchbrechen. Und?
Die berüchtigten so genannten Sprünge, die die üblichen Diffusionsgleichungen einfach durchbrechen. Und?
Nein, keine Sprünge. Sprünge sind Lücken.
Bei solchen Bewegungen nehmen also die NF-Komponenten im BP-Spektrum deutlich zu. Erinnern Sie sich an das Spektrum von 1(t) oder an das Spektrum des Integrals sin(x)/x, oder schlagen Sie es im Internet nach.
Und da ACF in normalen Familien durch BP-Spektren gezählt wird, ergibt kein ACF absolut nichts, bis diese sehr niederfrequenten Komponenten im BP-Spektrum erscheinen.
Nein, keine Pferderennen. Sprünge sind Lücken.
Der Grund dafür ist, dass bei solchen Bewegungen die NF-Komponenten im BP-Spektrum deutlich zunehmen. Erinnern Sie sich an das Spektrum von 1(t) oder an das Spektrum des Integrals sin(x)/x, oder schlagen Sie es im Internet nach.
Und da der ACF in normalen Familien durch BP-Spektren berechnet wird, gibt kein ACF absolut nichts her, bis diese sehr niederfrequenten Komponenten im BP-Spektrum erscheinen.
Im Allgemeinen kann man auf die Fourier-Transformation nicht verzichten. Haben Sie wirklich gelernt, wie man die Formulierung"signifikant erhöhen" numerisch ausdrückt, haben Sie Tabellen erstellt?
Im Allgemeinen kann man auf die Fourier-Transformation nicht verzichten. Haben Sie wirklich gelernt, wie man die Formulierung"signifikant erhöhen" numerisch ausdrückt, haben Sie Tabellen erstellt?
Das Problem liegt also nicht im PF, sondern in der Erkennung von Veränderungen im niederfrequenten Teil des Spektrums). Und der niederfrequente Anteil erscheint nicht sofort, sondern erst mit zunehmender Pulslänge. Es kann nicht sofort durch irgendwelche Tricks aufgedeckt werden, weder durch PF, noch durch ACF, noch durch irgendetwas anderes. Wir können nur die Differenz der Pegel pro dt analysieren und sie als Trend betrachten, wenn der Schwellenwert überschritten wird. Dies funktioniert jedoch nur als zusätzliche Methode.
Um niederfrequente Komponenten zu erkennen, werden Tiefpassfilter (LPF) verwendet. Dies ist der zuverlässigste Weg. Der beste der einfachsten ist der EMA, der die geringste Phasen- und Gruppenverzögerung aufweist. Der T-Parameter in der EMA ist ein Richtwert und hat keinen wirklichen physikalischen Sinn. Wenn Sie nicht über eine korrekte LPF verfügen, können Sie die Periode des EMA, deren Bewegung IHRER Vorstellung vom Trend entspricht, nur durch Experimente auf dem Diagramm ermitteln. Anschließend wird differenziert, wodurch die Nullharmonische und die sehr niederfrequenten Komponenten abgeschnitten werden, und man erhält einen Trendindikator. Die Höhe des RNF entspricht (oder besser gesagt, ist proportional) der aktuellen Trendrate. Das war's.
Das Problem liegt also in der PF, aber in der Erkennung einer Veränderung im niederfrequenten Teil des Spektrums). Außerdem tritt der niederfrequente Anteil nicht sofort auf, sondern erst mit zunehmender Pulslänge. Sie kann nicht sofort durch irgendwelche Tricks aufgedeckt werden, weder durch PF, noch durch ACF, noch durch irgendetwas anderes. Wir können nur die Differenz der Pegel pro dt analysieren und sie als Trend betrachten, wenn der Schwellenwert überschritten wird. Dies funktioniert jedoch nur als zusätzliche Methode.
Um niederfrequente Komponenten zu erkennen, werden Tiefpassfilter (LPF) verwendet. Dies ist der zuverlässigste Weg. Der beste der einfachsten ist der EMA, der die geringste Phasen- und Gruppenverzögerung aufweist. Der T-Parameter in der EMA ist ein Richtwert und hat keinen wirklichen physikalischen Sinn. Wenn Sie nicht über einen korrekten LPF verfügen, können Sie den EMA, dessen Bewegung IHRER Vorstellung vom Trend entspricht, nur experimentell auf dem Graphen finden. Anschließend wird eine Differenzierung vorgenommen, die die Nullharmonische und die oszillierenden niederfrequenten Komponenten abschneidet, um einen Trendindikator zu erhalten. Die Höhe der Okta-Null entspricht der aktuellen Trendrate. Das war's.
Ich danke Ihnen. Ich werde weiter suchen. Halten Sie Ihre Taschen bereit, Juri.
Hmmm, da bist du ja... Du bist im Grunde in allen Foren gleichzeitig und nirgendwo besonders.
aus dem Zweig über maschinelles Lernen, hier sind die inkrementellen Module auf Close zieht der Indikator, der ein gleitendes Fenster hat - von wo und bis wo? ist es eine regelmäßige MA?