Von der Theorie zur Praxis - Seite 501
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Lesen Sie Orlov noch einmal ganz durch...(siehe beigefügte Datei).
Im Grunde läuft alles auf die Tatsache hinaus, dass nichts auf dem Markt von Bedeutung ist und nichts funktioniert, außer zwei Dingen:
Das Probenvolumen und der Abstand zwischen den Zentren der Probenverteilungen über das Zeitintervall tau.
Im Wesentlichen schlägt er vor, darauf zu warten, dass sich der Preis in einem bestimmten gleitenden Fenster aus der Varianz herausbewegt, und nach einem Zeitintervall << der Größe des gleitenden Fensters (!!! nicht wie bei mir im gleichen Fenster, sondern viel kleiner!!!) den Handel mit einer Gegentrendstrategie zu schließen. Das war's.
Das ist richtig. Mit anderen Worten, Händler warten auf eine lange Kerze, einen großen Prozentsatz der Preisveränderung, nicht die Geschwindigkeit der Veränderung, aber die prozentuale Veränderung ist wichtig, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Rate nicht zurückgehen wird. Der ADX(14)-Indikator bemerkt solche Dinge und der ZIGZAG erscheint. Dies könnte der Beginn eines Trends sein. Der Beginn einer weiteren langen Kerze auf dem höheren Zeitrahmen. Eine erhebliche Abweichung. Und ein enger Zeitpunkt, zu dem die Händler eine Entscheidung über die verschiedenen angewandten Strategien treffen können. Die Torten sind fertig, wir haben uns betrunken und sind in die Wagen geklettert. Der Zug hat sich bewegt. Vielleicht.
Lesen Sie Orlov noch einmal ganz durch...(siehe beigefügte Datei).
Im Grunde läuft alles auf die Tatsache hinaus, dass nichts auf dem Markt von Bedeutung ist und nichts funktioniert, außer zwei Dingen:
Das Probenvolumen und der Abstand zwischen den Zentren der Probenverteilungen über das Zeitintervall tau.
Im Wesentlichen schlägt er vor, darauf zu warten, dass sich der Preis in einem bestimmten gleitenden Fenster aus der Varianz herausbewegt, und nach einem Zeitintervall << der Größe des gleitenden Fensters (!!! nicht wie bei mir im gleichen Fenster, sondern viel kleiner!!!) den Handel mit einer Gegentrendstrategie zu schließen. Das war's.
Warum, Alexander, hat man Fokker-Planck beiseite gelegt?
Schließlich war die ursprüngliche Idee, die Verteilung zum Zeitpunkt der Eröffnung eines Geschäfts in die spätere Verteilung umzuwandeln, so interessant. Sie sprechen jetzt nur noch davon, wie man erkennt, wann man in einen Handel einsteigen sollte, und ich denke, Sie haben die Bollinger-Band-Methode ein wenig verfeinert. Und die Probleme ergeben sich aus der Frage, wann sie geschlossen werden soll... Es gibt so viel Raum für Forschung, und der mathematische Apparat ist sehr unkonventionell - Trajektorienintegration. Haben Sie etwas gefunden?
Vielleicht zumindest in der Formulierung des Problems: Was wollen Sie von der Verteilung der Inkremente bis zum Ende der Transaktion für den Zweck des Gewinns? Ich erinnere mich, dass Sie über das Extremum der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion gesprochen haben. Wenn wir wissen, was wir brauchen, können wir danach suchen, wiederum mit formalen Methoden der statistischen Analyse, für die es viele Programme gibt und die wir nicht noch einmal schreiben müssen. Dann haben Sie vielleicht Glück, und wir können eine oder mehrere typische Vorgeschichten identifizieren.
P.S. Übrigens habe ich irgendwo Formeln für einen optimalen Haltepunkt (analog zum Bräutigam-Problem) bei einer Random-Walk-Zeitreihe gefunden. Scheint die Schule von Shiryaev zu sein. Nachschlagen, wo?
P.P.S. Sind Sie nicht völlig desillusioniert von den Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie, ist es nicht an der Zeit, eher Sequenzen als Verteilungen zu analysieren?Warum, Alexander, hat man Fokker-Planck beiseite gelegt?
Schließlich war die ursprüngliche Idee, die Verteilung zum Zeitpunkt der Eröffnung eines Geschäfts in die spätere Verteilung umzuwandeln, so interessant. Sie sprechen jetzt nur noch davon, wie man erkennt, wann man in einen Handel einsteigen sollte, und ich denke, Sie haben die Bollinger-Band-Methode ein wenig verfeinert. Und die Probleme ergeben sich aus der Frage, wann sie geschlossen werden soll... Es gibt so viel Raum für Forschung, und der mathematische Apparat ist sehr unkonventionell - Trajektorienintegration. Haben Sie nichts gefunden?
Warum nicht - nein, habe ich nicht.
In der Tat, die funktionierenden sind:
1. Berechnung der Dispersion (Diffusionskoeffizient) über die "Wurzel aus der Zeit"
2. Verwendung von Medianen.
Sie haben einen statistischen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten:
3. Exponentiale Zeitskala
4 ACF
Unpraktikabel ist wirklich der Moment des Ausstiegs aus einem Handel...
Wenn Sie meine letzten hypergeometrischen Histogramme beachtet haben, zeigen sie direkt an (und Orlov bestätigt dies), dass der Zeitpunkt der Entscheidung, aus einem Handel auszusteigen, kleiner sein sollte als die Größe des Beobachtungszeitfensters. Vielmehr handelt es sich um eine kurzfristige Vorhersage einer "Rückkehr zum Mittelwert".
Studieren, Berechnen, Verteilen
die Inkremente
ohne die physikalische Bedeutung der Inkremente zu verstehen
ist Handwäsche und Gehirnwäsche
Studieren, Berechnen, Verteilen
die Inkremente
ohne die physikalische Bedeutung der Inkremente zu verstehen
ist Handwäsche und Gehirnwäsche
P.S. Ja, ich habe übrigens irgendwo Formeln für einen optimalen Haltepunkt (analog zum Problem der wählerischen Braut) bei einer Zeitreihe mit Random Walk gefunden. Scheint die Schule von Shiryaev zu sein. Nachschlagen, wo?
P.P.S. Sind Sie von den Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie desillusioniert, ist es nicht an der Zeit, eher Sequenzen als Verteilungen zu analysieren?Shiryaev spricht über einen besonderen Fall des optimalen Stoppens - das Problem des Zerfalls von Zufallsprozessen. In diesem Thread habe ich einen Link zu einem Video mit seiner Geschichte darüber gepostet (und dass er letztes Jahr ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht hat).
TC hat ein Problem mit den Grundlagen von matstat. So spricht er beispielsweise von der gleichen Verteilung zweier Stichproben, ohne dies mit Kriterien der Übereinstimmung/Gleichmäßigkeit zu bestätigen.
Vladimir, wenn du eines Tages den Wunsch hast, im VisSim-System zu arbeiten, kann ich dir mein TS-Modell schicken - du musst nur einen Satz schreiben: "Send it" :)) Lassen Sie es einen Entwurf sein, der 0% Gewinn bringt (eigentlich das Grundmodell) - aber es ist einfacher, ihre Ideen zu finalisieren, als alles noch einmal zu machen. IMHO.
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TC hat ein Problem mit den Grundlagen von matstat. So spricht er beispielsweise von der gleichen Verteilung zweier Stichproben, ohne dies mit den Kriterien der Übereinstimmung/Gleichmäßigkeit zu bestätigen.
Aber auch bei den Grundlagen für die Devisenkursreihen hat Matstat ein Problem, diese Reihen haben nicht die Eigenschaft der statistischen Stabilität (relative Häufigkeiten tendieren zu Wahrscheinlichkeiten), weshalb die Gesetze der großen Zahlen nicht erfüllt sind. Was sind die Kriterien?