Von der Theorie zur Praxis - Seite 410
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hat sich schon einmal jemand gefragt, warum die Intensität des nächtlichen Handels geringer ist?
Die Tatsache, dass sie niedriger ist, wurde bereits auf 400 Seiten diskutiert, aber warum?
Die logische Argumentationskette ist folgende: Nachts sind die Spreads größer, es gibt weniger Händler, die mit höheren Spreads handeln wollen.
Und warum ist der Spread höher? Nun, die Market Maker weiten den Spread aufgrund der Unsicherheit aus.
Und wie groß ist die Unsicherheit für die Market Maker (zur Erinnerung: das sind diejenigen, die die Limits für den Devisenhandel festlegen, wir alle handeln bedingt mit den Märkten).
Und hier ist eine offene Frage, bei der die logische Kette zusammenbricht: Warum ist die Unsicherheit für das MM nachts höher als tagsüber?
Mit anderen Worten: Wo können sie nachsehen, dass dieser Spickzettel nachts nicht verfügbar ist?
Eine ähnliche Frage: Warum gibt es Forex-Sitzungen, wenn der Handel den ganzen Tag über stattfindet und die Händler sich überall auf der Welt befinden?
Wenn Sie die Frage beantworten, werden Sie verstehen, welche Art von Maßstab erforderlich ist.
es ist nur so, dass es die Meinung gibt, dass "Erinnerung" keine schlechte Sache ist
z.B. haben solche Prozesse Massenschwerpunkte, die manchmal gut unterscheidbar sind. Ich handele schon seit mehreren Jahren auf diese Weise, ohne Automatisierung.
ist es möglich, mit einem Validierungsabschnitt zu automatisieren, Fehlertoleranzen zu definieren und automatisch zu kollabieren zu versuchen. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein invertiertes acf, und Sie können auch ein normales acf mit einer Historiensuche für eine zusätzliche Validierung ähnlicher Teile der Geschichte hinzufügen
Nein, Max. Wie sich herausstellte, gibt es 2 Arten von "Speicher" auf dem Markt:
1. Erinnerung an die Bewegung des Preises selbst. Es ist wie ein schweres Teilchen, das seine Bewegung trotz der Auswirkungen der umgebenden leichten Teilchen fortsetzt. Es bilden sich ein Trend und "schwere" Schwänze der Verteilungen.
2. Erinnerung an das Auftreten von Ereignissen - Auftreten von Zitaten. D.h. als ob ein schweres Teilchen, zu bestimmten Zeiten auch leichten Teilchen ausgesetzt ist. Als ob sich das leichte Teilchen daran erinnert, wann es notwendig ist, das schwere Teilchen zu beeinflussen. Nun, als ob die Marktteilnehmer ihre Transaktionen nicht chaotisch, sondern zielgerichtet durchführen würden.
In der markovianischen Diffusionstheorie gibt es so etwas nicht. Der gesamte mathematische Apparat ist so konzipiert, dass der Stoß chaotisch und ohne Gedächtnis erfolgt.
Und ob das schwere Teilchen seine Bewegungsrichtung ändert oder nicht, ist eine andere Frage.
Es sollte also keine Erinnerung an Ereignisse geben. Andernfalls geht alles den Bach runter, und die Filiale kann geschlossen werden.
Hat sich schon einmal jemand gefragt, warum die Intensität des Handels nachts geringer ist?
Die einen arbeiten morgens, die anderen nachmittags, und selbst diejenigen, die sich in der gleichen Zeitzone befinden, ruhen sich nachts aus, anstatt zu arbeiten.
Ist es nicht so?
Das liegt daran, dass diejenigen, die intensiver handeln, zu dieser Zeit nicht arbeiten. Einige Händler haben den Vormittag, andere den Nachmittag, selbst diejenigen, die sich in derselben Zeitzone befinden, ruhen sich nachts aus, anstatt zu arbeiten.
Nicht so?
Für manche ist es also Morgen und Nacht, es sollte gleichmäßig sein, aber nein, wenn Chicago sich öffnet, kommt die Seele in den Himmel.
Lloyds Geschichte.
Nein, Max. Wie sich herausstellte, gibt es zwei Arten von "Speichern" auf dem Markt:
1. Die Erinnerung an die Bewegung des Preises selbst. Es ist wie ein schweres Teilchen, das seine Bewegung trotz des Einflusses der umgebenden leichten Teilchen fortsetzt. Es bilden sich ein Trend und "schwere" Schwänze der Verteilungen.
2. Erinnerung an das Auftreten von Ereignissen - Auftreten von Zitaten. D.h. als ob ein schweres Teilchen, zu bestimmten Zeiten auch leichten Teilchen ausgesetzt ist. Als ob sich das leichte Teilchen daran erinnert, wann es notwendig ist, das schwere Teilchen zu beeinflussen. Nun, als ob die Marktteilnehmer ihre Transaktionen nicht chaotisch, sondern zielgerichtet durchführen würden.
In der Markovschen Diffusionstheorie gibt es so etwas nicht. Der gesamte mathematische Apparat ist so konzipiert, dass der Aufprall chaotisch und ohne Erinnerung erfolgt.
Und ob das schwere Teilchen seine Bewegungsrichtung ändert oder nicht, ist eine andere Frage.
Es sollte also keine Erinnerung an Ereignisse geben. Andernfalls geht alles den Bach runter, und die Filiale kann geschlossen werden.
Das alles ist das Erbe von Bachelier und der Theorie des effizienten Marktes, und sie "schöpfen" jedes Mal ab, wenn eine Krise beginnt, was nach ihren Modellen fast unglaublich ist. Garcham und Figarcham ist es seit Jahrzehnten nicht gelungen, dieses Thema zu bewältigen.
Und das Gedächtnis im Allgemeinen wird von den Händlern seit langem durch die Selbstähnlichkeit von Charts und Strukturzentren erfasst. Wenn ein Prozess ein Gedächtnis hat, wie lässt er sich dann bei Zitaten ausdrücken? Nur auf eine Weise - durch die Bildung selbstähnlicher Figuren. Und sie müssen nicht unbedingt einen Trend bilden, sie können auch flach sein. Hier ein einfaches Beispiel:
Das charakteristische Merkmal aller Marktmuster - zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnen sie sich selbst zu spiegeln. Ein umgekehrter acf würde sich dafür gut eignen.
Für den Fall, dass aus dem Gedächtnis nichts mehr geht, gibt es eine ungewöhnliche Alternative. Das Phänomen wird regelmäßig beobachtet und reproduziert.
https://www.mql5.com/ru/forum/188282/page2#comment_7747448
Es ist in Ordnung, dass Gemüse im Sommer billiger ist als im Winter, und wenn es kein Gedächtnis gäbe, würde es auch jedes Mal anders kosten. Heute kauft man sie für 30 Rubel, morgen kosten sie 200 Rubel, usw.
Und wenn es keinen Speicher gäbe, würden sie jedes Mal anders kosten. Heute habe ich sie für 30 Rubel gekauft, morgen kosten sie 200 Rubel, und so weiter.
Eine sehr aktuelle Frage.
Ein Landwirt braucht Geld für Treibstoff für die Aussaat, aber er weiß nicht, ob er in diesem Jahr eine Ernte einfahren wird oder ob eine Dürre alles austrocknet, wer trägt also das Risiko für den Kredit?
Oder, Gott bewahre, eine monströse Ernte lässt die Preise fallen, so dass er nicht genug hat, um den Kredit für die Anpflanzung zu bezahlen?
PS PS, kommen wir zur Sache, der Markthändler kauft und verkauft gleichzeitig, er ist der Liquiditätsgeber, und der Markt geht in eine Richtung, die Preise steigen und MM verkauft, wenn der Markt zurückgeht, kein Problem, er holt alles zurück, aber wenn nicht - wer ersetzt die Verluste von MM, der eine Position gegen den Trend eingenommen hat?
Nein, Max. Wie sich herausstellte, gibt es zwei Arten von "Speichern" auf dem Markt:
1. Die Erinnerung an die Bewegung des Preises selbst. Es ist wie ein schweres Teilchen, das seine Bewegung trotz des Einflusses der umgebenden leichten Teilchen fortsetzt. Es bilden sich ein Trend und "schwere" Schwänze der Verteilungen.
2. Erinnerung an das Auftreten von Ereignissen - Auftreten von Zitaten. D.h. als ob ein schweres Teilchen, zu bestimmten Zeiten auch leichten Teilchen ausgesetzt ist. Als ob sich das leichte Teilchen daran erinnert, wann es notwendig ist, das schwere Teilchen zu beeinflussen. Nun, als ob die Marktteilnehmer ihre Transaktionen nicht chaotisch, sondern zielgerichtet durchführen würden.
In der Markovschen Diffusionstheorie gibt es so etwas nicht. Der gesamte mathematische Apparat ist so konzipiert, dass der Aufprall chaotisch und ohne Gedächtnis erfolgt.
Und ob das schwere Teilchen seine Bewegungsrichtung ändert oder nicht, ist eine andere Frage.
Es sollte also keine Erinnerung an Ereignisse geben. Andernfalls geht alles den Bach runter, und die Filiale kann geschlossen werden.
Die Erinnerung an den Markt ist also dauerhaft, und man kann sich ihr nicht entziehen. Ich erinnere mich, dass Matemat von einer bestimmten Anzahl von Balken ausgeht, aber wenn der Bezugspunkt aktuell war, dann wird dieser Anteil von jedem anderen Bezugspunkt gespeichert. Als Kolchosbauer kann ich das verstehen und demonstrieren.
Live, wird es ein Take oder ein Stop sein. Nach einigen Berechnungen sollte die Umkehrung auf der vertikalen Linie gewesen sein. Dass es zwei Standardabweichungen (von etwas) gibt. Bis jetzt zwischen 2 und 3 sko .
Übrigens war die vorherige Umkehrung nur eine Minute zu spät.
Um 20:22 Uhr sollte MSC umdrehen