Von der Theorie zur Praxis - Seite 263
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Dies ist eine der wichtigsten Fragen. Ich bin noch nicht so weit, mich dazu zu äußern, vieles wird von den Angaben abhängen, die Sie machen, Alexander, ich denke, 300.000 werden nicht ausreichen, ich will mehr! Ist das realistisch? Ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, ich weiß nicht, Dr. Ich weiß es nicht, Dr. Trader, können Sie mir helfen? Da Alexander die Daten zur Verfügung stellt, müssen Sie diese Stichprobe so mischen, dass der Exponent eindeutig herausgezogen wird, und es muss nur noch festgestellt werden, um welche Art von Verteilung es sich handelt. Ich bezweifle, dass es logarithmisch ist. Aber sehen wir mal...
GUT. Ich werde morgen die Grundlagen für die 12 Paare mit Zeitstempeln und Intensitäten veröffentlichen.
Gut. Morgen werde ich die Grundlagen für die 12 Paare mit Zeitstempeln und Intensitäten veröffentlichen.
Herzlichen Dank! Danke von allen, nicht nur von mir!)))
Ich würde nur gerne den Zweck Ihrer Forschung verstehen.
Hier sehen Sie den Verlauf meiner Überlegungen:
1. Es ist bekannt, dass die gesamte Mathematik der Diffusionsgleichungen für Prozesse ohne Konsequenzen, d.h. für Markov-Prozesse, konstruiert ist. Es handelt sich um gewöhnliche Differentialgleichungen, NICHT um Integro-Differentialgleichungen.
2. ich WILL einen Strom von Ereignissen (Zitaten) ohne Nachwirkungen, d. h. mit exponentiellen Zeitabständen zwischen den Ereignissen.
3. ich betrachte die Echtzeitintervalle zwischen den Tick-Kursen. Sie sind NICHT exponentiell, sondern logarithmisch.
4. ich lese zwangsweise Tick-Quotes durch den Exponenten, der durch einen diskreten geometrischen Verteilungsgenerator definiert ist.
5. ich erhalte Zeitreihen sowohl mit echten Kursen, d.h. wenn zum Zeitpunkt T1 ein echter Kurs mit einem Zeitstempel gekommen ist, als auch mit Pseudo-Kursen, d.h. wenn es zu einem bestimmten Zeitpunkt keinen Tick gab und der vorherige Tick als akzeptierter Wert genommen wird.
6. ich habe eine erstaunliche Zeitreihe mit exponentiellen Zeitintervallen zwischen Tick-Daten, mit realen und Pseudo-Kursen, d.h. ich kenne die Handelsintensität im gleitenden Beobachtungsfenster.
7. Wenden Sie ruhig Drift- und Diffusionskoeffizienten an, um das Problem zu lösen.
Was wollen Sie erreichen? Ein Geheimnis?
Warum gibt es keinen 3. Mod - europäisch???
Was hat die Bimodalität mit Sitzungen zu tun?
Sie messen die Handelsintensität auf der Zeitskala, und Sie haben Bimodalität auf der Preisskala.
Die Bimodalität deutet darauf hin, dass es keinen vorübergehenden Prozess zwischen den Richtungswechseln gibt.
Oder vielleicht gibt es sie, aber sie ist in der Umkehrung versteckt. Das bedeutet, dass Inkremente tatsächlich zum Mittelwert ihrer Modi tendieren, aber benachbarte Inkremente können unterschiedliche Modi haben (Antiserialität).
Versuchen Sie, ein Histogramm der Serialitätsverteilungen zu erstellen (alle Gradienten in einer Richtung in einer Reihe, kombiniert zu einem Gradienten).
Übrigens kann man auch ein Histogramm von Z-Scheinen erstellen, aber die Abstufungen sind dort nicht in Primzahlen, sondern in Einheiten, also ein Tick nach oben, dann 1 nach oben, Tick nach unten, 1 nach unten. Wenn Sie dann zählen, wie viele Ticks nach oben gehen, erhalten Sie die Länge der Serie. Eine Serie kann aus einem einzigen Tick oder aus einer beliebigen Anzahl von Ticks bestehen. Die Z-Zählung berücksichtigt auch Rücklaufserien, wenn jeder nächste Tick eine Kehrtwendung gegenüber dem vorherigen Tick ist. Sie wird uns einen Einblick in die Prozesse geben. Vielleicht haben wir dann ein paar Ideen, wie wir TS aufbauen können.
Ich würde nur gerne den Zweck Ihrer Forschung verstehen.
Hier sehen Sie den Verlauf meiner Überlegungen:
1. Es ist bekannt, dass die gesamte Mathematik der Diffusionsgleichungen für Prozesse ohne Konsequenzen, d.h. für Markov-Prozesse, konstruiert ist. Es handelt sich um gewöhnliche Differentialgleichungen, NICHT um Integro-Differentialgleichungen.
2. ich WILL einen Strom von Ereignissen (Zitaten) ohne Nachwirkungen, d. h. mit exponentiellen Zeitabständen zwischen den Ereignissen.
3. ich betrachte die Echtzeitintervalle zwischen den Tick-Kursen. Sie sind NICHT exponentiell, sondern logarithmisch.
4. ich lese zwangsweise Tick-Quotes durch den Exponenten, der durch einen diskreten geometrischen Verteilungsgenerator definiert ist.
5. ich erhalte Zeitreihen sowohl mit echten Kursen, d.h. wenn zum Zeitpunkt T1 ein echter Kurs mit einem Zeitstempel gekommen ist, als auch mit Pseudo-Kursen, d.h. wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt kein Tick vorhanden war und der vorherige Tick als akzeptierter Wert genommen wird.
6. ich habe eine erstaunliche Zeitreihe mit exponentiellen Zeitintervallen zwischen Tickdaten, mit echten und Pseudo-Kursen, d.h. ich kenne die Handelsintensität im gleitenden Beobachtungsfenster.
7. Wenden Sie ruhig Drift- und Diffusionskoeffizienten an, um das Problem zu lösen.
Was wollen Sie erreichen? Ein Geheimnis?
Sind Sie besorgt?)) Weißt du, wie viel Angst ich habe!))) Ich bewege mich im Moment auf dünnem Eis.
Du wirst mich mit solchen Punkten erdrücken))) Es ist, als würde man einen Mann mit einem Haufen Säcke auf dem Rücken über frisches Eis laufen lassen.)))
OK, gehen wir Absatz für Absatz durch, im Prinzip sind das keine Fragen, sondern Aussagen, OK:
Es ist bekannt, dass die gesamte Mathematik der Diffusionsgleichungen für Prozesse ohne Konsequenzen, d. h. für Markov-Prozesse, konstruiert ist. Es handelt sich um gewöhnliche Differentialgleichungen, NICHT um Integro-Differentialgleichungen.
-----Keine große Sache.
2. ich WILL einen Ereignisstrom (Zitate) ohne Nachwirkungen, d. h. mit exponentiellen Zeitabständen zwischen den Ereignissen.
---- Sie haben es.
3. ich betrachte die Echtzeitintervalle zwischen den Tick-Kursen. Sie sind NICHT exponentiell, sie sind logarithmisch.
----Exponential und etwas anderes.
4. erzwungene Ablesung von Tick-Kursen durch einen Exponenten, der durch einen diskreten geometrischen Verteilungsgenerator festgelegt wird.
----Wenn sie eine exponentielle Basis haben, dann ist sie überflüssig.
5. ich erhalte eine Zeitreihe sowohl mit echten Kursen, d.h. wenn zum Zeitpunkt T1 ein echter Kurs mit einem Zeitstempel gekommen ist, als auch mit Pseudo-Kursen, d.h. wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt kein Tick vorhanden war und der vorherige Tick als akzeptierter Wert genommen wird.
---- Ich stimme zu.
6. ich habe eine großartige Zeitreihe mit exponentiellen Zeitintervallen zwischen Tick-Daten, mit realen und Pseudo-Kursen, d.h. ich kenne die Handelsintensität im gleitenden Beobachtungsfenster.
----- Ich stimme zu." mit exponentiellen Zeitintervallen zwischen den Tickdaten" - das haben Sie bereits.
Alexander, Sie haben bereits einen sehr guten Algorithmus, Sie müssen nur noch etwas mehr forschen, wie Sie sagen, damit es nicht 80 % der erfolgreichen Trades sind, sondern 100 %).
Vielleicht liege ich falsch, ich wiederhole mich, ich bewege mich auf dünnem Eis.
Sehen Sie, wir hängen einfach an diesen Exponenten! Dr. Trader, diese Analyse hat Ihre eigenen Daten, und es hat einen direkten Einfluss auf Tick Lags. Vielen Dank, Dr. Trader!
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page261#comment_6878470
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page262#comment_6880004
Was für ein Wald von Exponenten,
https://www.mql5.com/ru/forum/228822/page4#comment_6773278
Dies ist für diejenigen, die eine Serienquantisierung mit Schwellenwerten durchführen. Exponenten!
Irgendwo in einem Forum bin ich auf eine paarweise Verteilung gestoßen. Es gibt also einen wechselseitigen Exponenten. Laplace-Verteilung. Genau wie hier, Laplace, dieser Dr. Trader. Wenn jemand den Link findet, kann er ihn bitte als Beispiel einfügen.
Und Sie sagen: Nein, es gibt nur den Logarithmus.
PS. Alexander, bitte sei nicht beleidigt, ich werde dir noch nützlich sein! ))))
Gut. Ich werde morgen die Grundlagen für die 12 Paare mit Zeitstempeln und Intensitäten veröffentlichen.
Übrigens, ASK muss auch auswendig gelernt werden, oder?
Eh
Wieder Zecken aufsparen. Dieser Chip erwies sich als askenlos.
Hier ist der Code mit Fragen //korrigiert
Habe ich das richtig verstanden, dass es dort bereits einen Exponenten gibt, aber man muss ihn nur "sehen" und mit dieser Frequenz arbeiten und die anderen Ticks, die nicht in diesen Exponenten passen, verwerfen?
Haben Sie jemals etwas über Nicht-Gentropie gelesen? Können Sie Ihre Meinung dazu sagen - ist das eine vielversprechende Richtung? Logisch gesehen, ja. Wir werden wirklich das Maß der Nicht-Zufälligkeit des Prozesses sehen, d.h. ob wir uns im Trend befinden oder nicht.
Leider habe ich nie mit ihr zu tun gehabt. Es gibt nur eine Hoffnung für Sie!
Habe ich das richtig verstanden, dass es dort bereits einen Exponenten gibt, den man aber nur "sehen" und genau mit dieser Frequenz arbeiten muss, und die anderen Ticks, die nicht in diesen Exponenten passen, verwerfen muss?
Ich stimme dem ersten Teil zu, aber ich bin nicht bereit, eine Antwort auf den zweiten Teil zu geben.
6. ich habe eine großartige Zeitreihe mit exponentiellen Zeitintervallen zwischen Tick-Daten, mit realen und Pseudo-Kursen, d.h. ich kenne die Handelsintensität im gleitenden Beobachtungsfenster.
Alexander, ich muss eine Sache aus den bisherigen Ausführungen missverstanden haben - ist das Schiebefenster eine konstante Größe? Das heißt, Sie wählen ein Fenster von 20 Einheiten und verschieben es in Ihren Berechnungen tief in die Daten? Oder ändert sich die Größe?
Irgendwo schrieben Sie, dass Sie eine Konstante (einen konstanten Diffusionswert oder wie Sie es nennen) auf dem Markt sahen, als Sie das gleitende Fenster anwandten. Damals nahm ich an, dass Ihre Fenstergröße variabel ist!
Außerdem hat Ihnen vor einigen Seiten jemand die Frage gestellt, wie Sie überprüfen, ob die Konvertierung einen "no memory"-Fluss ergibt? Sie haben nicht geantwortet? Zumindest habe ich keine Antwort gefunden.