Von der Theorie zur Praxis - Seite 262
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Alexander, ist eine Sinuswelle ein nicht markovianischer Prozess, wie Sie ihn verstehen?
Als erfahrener Demagoge werde ich eine blumige Antwort geben:
Jeder Prozess, der durch wiederkehrende Formeln dargestellt werden kann, ist nicht markovianisch
Und woher wussten Sie, dass Sie in der Lage waren, einen nicht markovianischen Prozess in einen markovianischen Prozess umzuwandeln?
und was bedeutet das in Ihrem Fall überhaupt :)
Es wird ziemlich kompliziert. Unendlich viele Spiegelexponentialverteilungen, jede mit exponentiell variierendem Lambda und Multiplikator X.
Aufgrund der geringen Anzahl von Daten ist der untere Teil des logarithmisch skalierten Diagramms abgeschnitten, so dass es dennoch übersichtlicher ist.
Es wird ziemlich kompliziert. Unendlich viele Spiegelexponentialverteilungen, jede mit exponentiell variierendem Lambda und Multiplikator X.
Nun, das ist verständlich. Deshalb ist es cross.... Im Grunde genommen ist Cross einfach ein Faktor zwischen zwei Majors.
Allerdings hat es Ticks von zwei Währungspaaren und um es zu verstehen oder eine gewisse Logik zu sehen... Ich habe den Eindruck, dass es hier keine Logik gibt.
Es ist wahrscheinlich einfacher, sich die großen Unternehmen anzusehen.
Nehmen Sie ein Paar schnelle Muwings, warten Sie nach Ihrem Signal, bis sie sich in die entgegengesetzte Richtung kreuzen, und öffnen Sie erst dann (wenn die Kreuzung oberhalb des Signalpegels für den Verkauf erfolgt ist, das Gegenteil für den Kauf)
Sie können einige adaptive nehmen, Sie können eine Stop-Order in einem Abstand auf der letzten Volatilität berechnet ziehen
Aber Sie haben keinen Tester, also ist es ein Problem, die verschiedenen Optionen durchzugehen.Gute Vorschläge, aber ich habe die Vermutung, dass der Autor, wenn er auf eine umgekehrte Muwings-Kreuzung wartet, um nach dem Erhalt eines "Diffusionssignals" einzusteigen, sich von den meisten, wenn nicht sogar von allen seinen Gewinnen bei profitablen Geschäften verabschieden wird. Dies ist ein Gegen-Trend-System, das Beste, was es verdient, wenn Sie von der Spitze der Divergenz springen, und während alle Bestätigungen sammeln, dass es auf den Durchschnitt gegangen ist, bis zu diesem Zeitpunkt wird es den Durchschnitt erreichen!
Die Idee, das Ziehen zu stoppen, ist wahrscheinlich besser und ich habe sie oben in diesem Thread vorgeschlagen, wobei ich sofort erwähnte, dass sie trivial ist. Vorteile: Es schadet nicht den Gewinnen in profitablen Geschäften, lässt Sie Verluste nicht aussitzen und schützt Sie möglicherweise vor Mega-Gegenbewegungen, die zu einem Totalverlust der Einlage führen können! Mit diesem Stopp muss sich der Autor jedoch von 80% der profitablen Trades verabschieden! Dies ist ein sehr guter Indikator, und ich verstehe ihn psychologisch. Der prozentuale Wert profitabler Trades wird durch einen Stop-Loss um Dutzende von Prozent sinken.
Die Sache ist die, dass alle erdenklichen Trenddetektoren hinterherhinken. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Alexander_K2 einen unvorstellbaren Detektor erfindet, der nicht verzögert und eine Bewegung erkennt , bevor sie beginnt. Aber was soll's, wie soll's gehen? Ich habe neulich über Hearst gelesen, die Leute mögen ihn nicht. Leute, die Hearst gekostet haben, sagen, dass es mehr hinkt als Dias.
Die Kristallkugel von Cagliostro würde helfen... ;)
Wir werden es aus der Zukunft herausholen, nicht beim ersten Mal!
Gute Vorschläge, aber ich habe die Vermutung, dass der Autor, wenn er nach dem Erhalt eines "Diffusionssignals" auf eine umgekehrte Muwings-Kreuzung wartet, um in gewinnbringende Geschäfte einzusteigen, sich von den meisten, wenn nicht allen, seiner Gewinne verabschieden wird. Es handelt sich um ein gegenläufiges System, das sein Bestes gibt, wenn man von der Spitze der Divergenz abspringt, und während alle Bestätigungen sammeln werden, dass es zum Mittelwert gegangen ist, wird es bis zu diesem Zeitpunkt den Mittelwert erreichen!
Die Idee, das Ziehen zu stoppen, ist wahrscheinlich besser, und ich habe sie oben in diesem Thread vorgeschlagen, wobei ich sofort erwähnte, dass sie trivial ist. Vorteile: Es schadet nicht den Gewinnen in profitablen Geschäften, lässt Sie Verluste nicht aussitzen und schützt Sie möglicherweise vor Mega-Gegenbewegungen, die zu einem Totalverlust der Einlage führen können! Mit diesem Stopp muss sich der Autor jedoch von 80% der profitablen Trades verabschieden! Dies ist ein sehr guter Indikator, und ich verstehe ihn psychologisch. Der prozentuale Wert profitabler Trades wird durch einen Stop-Loss um Dutzende von Prozent sinken.
Die Sache ist die, dass alle erdenklichen Trenddetektoren hinterherhinken. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Alexander_K2 einen unvorstellbaren Detektor erfindet, der nicht verzögert und eine Bewegung erkennt , bevor sie beginnt. Aber was soll's, wie soll's gehen? Ich habe neulich über Hearst gelesen, die Leute mögen ihn nicht. Leute, die Hearst gekostet haben, sagen, dass es mehr hinkt als Dias.
Die Kristallkugel von Cagliostro würde helfen... ;)
Wir werden es aus der Zukunft herausholen, nicht beim ersten Mal!
Nicht so sehr:
Es gab ein Verkaufssignal, aber der Preis steigt noch eine Weile weiter... wir warten, bis die Muwings über das Niveau des Verkaufssignals kreuzen, d.h. die Wahrscheinlichkeit, die Messer zu fangen, verringern
Dasselbe gilt für Stop-Orders: Wir setzen einen Verkaufsstopp auf dem Niveau des Verkaufssignals, wenn der Kurs um n Pips gegen uns läuft, und folgen dem Kurs, bis er ausgelöst wird.
In beiden Fällen erhalten wir einen besseren Eröffnungskurs für das Signal, aber wir können etwas verpassen, wenn der Kurs sofort in die Richtung der Prognose geht. Aber in diesem Fall können wir in Teilen öffnen - einige zum aktuellen Signal und einige zu einem besseren Preis. Es mag wie eine Kleinigkeit erscheinen, aber manchmal erhöht es die Gewinnwahrscheinlichkeit erheblich.
Warum müssen wir die Schwänze der Zeitintervallverteilung kennen? Möchten Sie die genaue Formel finden? Das heißt, wenn sich herausstellt, dass es das Produkt einer Funktion mit einem Exponenten ist, dann arbeiten Sie genau an der Häufigkeit des Exponenten?
Dies ist eine der wichtigsten Fragen. Ich bin noch nicht bereit, mich dazu zu äußern, vieles wird von den Angaben abhängen, die Sie machen werden, Alexander, ich denke, selbst 300 000 werden nicht ausreichen, ich will mehr! Ist das realistisch? Ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, ich weiß nicht, Dr. Ich weiß es nicht, Dr. Trader, können Sie mir helfen? Da Alexander die Daten zur Verfügung stellt, müssen Sie diese Stichprobe so mischen, dass der Exponent eindeutig herausgezogen wird, und es muss nur noch festgestellt werden, um welche Art von Verteilung es sich handelt. Ich bezweifle, dass es logarithmisch ist. Aber sehen wir mal...